单位:元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 600030 | 中信证券 | 1,581,908,286.56 | 26.01% |
2 | 600005 | 武钢股份 | 1,227,352,875.70 | 20.18% |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 1,210,074,086.09 | 19.90% |
4 | 000002 | 万 科A | 1,024,008,210.90 | 16.84% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 641,407,905.08 | 10.55% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 606,674,726.01 | 9.98% |
7 | 000027 | 深圳能源 | 591,148,259.90 | 9.72% |
8 | 601318 | 中国平安 | 494,283,779.39 | 8.13% |
9 | 000878 | 云南铜业 | 483,095,558.12 | 7.94% |
10 | 600050 | 中国联通 | 453,059,570.70 | 7.45% |
11 | 000625 | 长安汽车 | 416,891,336.82 | 6.86% |
12 | 600739 | 辽宁成大 | 402,828,880.28 | 6.62% |
13 | 601628 | 中国人寿 | 391,306,417.13 | 6.44% |
14 | 600900 | 长江电力 | 371,201,606.61 | 6.10% |
15 | 000651 | 格力电器 | 345,271,054.60 | 5.68% |
16 | 601699 | 潞安环能 | 337,708,697.48 | 5.55% |
17 | 600183 | 生益科技 | 335,958,386.31 | 5.52% |
18 | 601666 | 平煤天安 | 333,727,825.91 | 5.49% |
19 | 601939 | 建设银行 | 313,555,226.60 | 5.16% |
20 | 000895 | 双汇发展 | 305,120,092.46 | 5.02% |
21 | 000858 | 五 粮 液 | 297,507,442.06 | 4.89% |
22 | 600036 | 招商银行 | 295,219,958.59 | 4.85% |
23 | 600519 | 贵州茅台 | 278,525,821.57 | 4.58% |
24 | 000528 | 柳 工 | 260,767,367.94 | 4.29% |
25 | 600104 | 上海汽车 | 207,104,820.00 | 3.41% |
26 | 000539 | 粤电力A | 206,780,663.51 | 3.40% |
27 | 600675 | 中华企业 | 196,371,702.64 | 3.23% |
28 | 600028 | 中国石化 | 193,675,516.75 | 3.19% |
29 | 600115 | 东方航空 | 193,577,550.06 | 3.18% |
30 | 600325 | 华发股份 | 181,303,215.78 | 2.98% |
31 | 000807 | 云铝股份 | 173,197,394.29 | 2.85% |
32 | 000839 | 中信国安 | 161,304,944.79 | 2.65% |
33 | 600591 | 上海航空 | 157,405,713.21 | 2.59% |
34 | 000039 | 中集集团 | 156,163,945.86 | 2.57% |
35 | 000537 | 广宇发展 | 152,561,833.51 | 2.51% |
36 | 600808 | 马钢股份 | 148,936,750.52 | 2.45% |
37 | 600835 | 上海机电 | 144,595,679.99 | 2.38% |
38 | 600589 | 广东榕泰 | 144,136,233.73 | 2.37% |
39 | 000063 | 中兴通讯 | 144,011,719.92 | 2.37% |
40 | 000522 | 白云山A | 141,715,143.32 | 2.33% |
41 | 000400 | 许继电气 | 139,324,051.48 | 2.29% |
42 | 600150 | 中国船舶 | 136,576,512.86 | 2.25% |
43 | 600508 | 上海能源 | 130,639,989.87 | 2.15% |
44 | 000001 | 深发展A | 128,843,360.59 | 2.12% |
45 | 600282 | 南钢股份 | 128,081,571.32 | 2.11% |
46 | 600997 | 开滦股份 | 128,035,859.07 | 2.11% |
47 | 600376 | 天鸿宝业 | 124,300,428.74 | 2.04% |
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:元
买入股票的成本总额 | 15,869,852,611.97 |
卖出股票的收入总额 | 21,589,628,630.38 |
(五)报告期末债券投资组合
序号 | 名称 | 期末市值(元) | 市值占基金 资产净值比例 |
1 | 国家债券 | 1,065,138,328.80 | 9.73% |
2 | 金融债券 | 790,342,000.00 | 7.22% |
3 | 央行票据 | 1,951,768,000.00 | 17.84% |
4 | 企业债券 | 1,605,319.80 | 0.01% |
5 | 合计 | 3,808,853,648.60 | 34.81% |
(六)报告期末基金投资前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 07票据138 | 991,700,000.00 | 9.06% |
2 | 07票据22 | 534,050,000.00 | 4.88% |
3 | 07国债09 | 268,839,000.00 | 2.46% |
4 | 21国债⒂ | 242,560,776.00 | 2.22% |
5 | 07国开17 | 219,120,000.00 | 2.00% |
(七) 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产包括:
序号 | 其他资产 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 410,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 1,064,000.00 |
3 | 应收利息 | 42,362,150.29 |
4 | 合计 | 43,836,150.29 |
4、本基金本报告期内没有处于转股期的可转换债券。
5、本基金本报告期末未持有资产支持证券
6、本报告期内基金从一级市场投资可分离交易可转债明细:
可分离债名称 | 代码 | 名称 | 数量 | 成本总额(元) |
07深高债 | 126006 | 07深高债 | 21,770(张) | 1,657,693.91 |
580014 | 深高CWB1 | 156,744(份) | 519,306.09 | |
07武钢债 | 126005 | 07武钢债 | 463,760(张) | 46,376,000.00 |
580016 | 武钢CWB1 | 4,498,472(份) | 10,424,309.17 |
7、本报告期内基金被动持有的权证明细:
序号 | 代码 | 名称 | 数量(份) | 成本总额(元) |
1 | 580989 | 南航JTP1 | 13,698,922.00 | 0.00 |
2 | 031003 | 深发SFC1 | 1,101,076.00 | 0.00 |
3 | 031004 | 深发SFC2 | 550,538.00 | 0.00 |
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人(截止2007年12月31日)
1、基金份额持有人户数:
基金份额持有人户数 | 72,698 |
平均每户持有基金份额 | 41,266.61 |
2、基金持有人结构:
持有份额(份) | 占总份额的比例 | |
机构投资者 | 1,765,225,279.00 | 58.84% |
个人投资者 | 1,234,774,721.00 | 41.16% |
合 计 | 3,000,000,000.00 | 100.00% |
3、基金前十名持有人:
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额的比例 |
1 | 中国人寿保险(集团)公司 | 274,137,355 | 9.14% |
2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 257,146,176 | 8.57% |
3 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 236,359,164 | 7.88% |
4 | 新华人寿保险股份有限公司 | 155,246,853 | 5.17% |
5 | 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 | 75,864,724 | 2.53% |
6 | UBS AG | 58,477,469 | 1.95% |
7 | 全国社保基金一零九组合 | 58,415,056 | 1.95% |
8 | 宝钢贸易有限公司 | 38,540,710 | 1.28% |
9 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 37,201,600 | 1.24% |
10 | 中英人寿保险有限公司 | 36,850,801 | 1.23% |
注:本排名依据交易所提供的基金前100名持有人名册,按持有人名称汇总后所得。
九、重大事件揭示
(一)基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项;
(二)2007年12月26日,经过公开拍卖,招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权,根据相关法律规定,该股权转让需经中国证监会批准,股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准;
(三)本报告期内,本基金管理人副总经理王德英先生任职,相关公告已于2007年3月28日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(四)本报告期内,本基金管理人督察长刘纯亮先生离任,相关公告已于2007年3月31日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(五)本报告期内,本基金管理人督察长孙麒清女士任职,相关公告已于2007年4月17日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(六) 依据国务院文件,2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
(七)托管人已做工商登记变更,注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。
(八)2007年1月5日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于裕隆证券投资基金投资非公开发行股票的公告》;
(九)2007年3月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于裕隆证券投资基金投资非公开发行股票的公告》;
(十)2007年3月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于修改博时基金管理有限公司所管理的封闭式基金收益分配条款的公告》;
(十一)2007年3月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《裕隆证券投资基金2006年收益分配公告》;
(十二)2007年4月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》;
(十三) 2007年4月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》;
(十四)2007年7月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年 7月1日起执行新会计准则的公告》;
(十五)2007年8月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《裕隆证券投资基金(184692)2007年第一次收益分配公告》;
(十六)2007年9月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金基金合同和托管协议的公告》;
(十七)2007年11月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的基金获配中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行A股的公告》;
(十八)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费100,000.00元;
(十九)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位:
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1)股票、债券、回购及权证交易量(2007年1月1日至2007年12月31日)
券商名称 | 席位数量 | 券商交易量(元) | 券商交易量比例 | ||||||
股票 | 债券 | 回购 | 权证 | 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | ||
银河证券 | 1 | 261,075,213.65 | - | - | 0.71% | ||||
申银万国 | 2 | 3,374,539,754.21 | 177,142,822.00 | 730,000,000 | 9.20% | 13.31% | 4.56% | ||
光大证券 | 1 | 603,937,270.05 | - | - | 1.65% | ||||
国信证券 | 1 | 923,725,201.78 | - | - | 2.52% | ||||
中金公司 | 1 | 9,906,938,014.91 | 354,794,325.30 | 5,944,500,000 | 10,147,958.60 | 27.01% | 26.66% | 37.12% | 12.70% |
国金证券 | 1 | 8,478,876,101.43 | - | - | 28,022,414.21 | 23.12% | 35.08% | ||
高华证券 | 1 | 4,763,621,068.65 | 194,296,735.90 | 3,460,000,000 | 18,531,349.12 | 12.99% | 14.60% | 21.61% | 23.20% |
中信证券 | 1 | 8,364,588,395.01 | 604,576,746.90 | 5,880,000,000 | 23,187,615.22 | 22.81% | 45.43% | 36.72% | 29.02% |
合计 | 9 | 36,677,301,019.69 | 1,330,810,630.10 | 16,014,500,000 | 79,889,337.15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
注:权证交易为报告期内卖出因股权分置改革而被动持有的权证投资。
(2)支付佣金(2007年1月1日至2007年12月31日)
券商名称 | 支付佣金 | 占报告期佣金总量的比例 |
银河证券 | 202,280.00 | 0.68% |
申万证券 | 2,727,660.38 | 9.23% |
光大证券 | 472,585.70 | 1.60% |
国信证券 | 722,819.50 | 2.44% |
中金公司 | 8,091,222.70 | 27.37% |
国金证券 | 6,634,811.39 | 22.44% |
高华证券 | 3,886,868.92 | 13.15% |
中信证券 | 6,825,125.45 | 23.09% |
合计 | 29,563,374.04 | 100.00% |
4、证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内没有新增、撤销证券公司席位。
十、备查文件目录
1、中国证监会批准裕隆证券投资基金设立的文件
2、《裕隆证券投资基金基金合同》
3、《裕隆证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、裕隆证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内裕隆证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:010-65171155
全国客服电话:95105568(免长途话费)
本基金管理人:博时基金管理有限公司
2008年3月26日