博时价值增长证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月26日来源：上海证券报作者：

(上接D70版)

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例
1 000002 万科Ａ 1,219,724,921.19 62.66%
2 600036 招商银行 577,319,180.34 29.66%
3 601988 中国银行 567,899,663.93 29.18%
4 600019 宝钢股份 481,765,455.39 24.75%
5 601111 中国国航 425,409,286.08 21.86%
6 000898 鞍钢股份 408,128,484.33 20.97%
7 600104 上海汽车 403,277,314.72 20.72%
8 600900 长江电力 357,028,019.24 18.34%
9 600030 中信证券 315,861,073.71 16.23%
10 600048 保利地产 291,023,301.59 14.95%
11 000625 长安汽车 279,575,783.74 14.36%
12 600005 武钢股份 270,286,196.14 13.89%
13 600000 浦发银行 267,330,888.53 13.73%
14 601628 中国人寿 254,406,529.31 13.07%
15 601318 中国平安 249,161,954.07 12.80%
16 000001 深发展Ａ 231,665,242.66 11.90%
17 000024 招商地产 225,441,159.34 11.58%
18 600029 南方航空 217,158,892.98 11.16%
19 600028 中国石化 211,620,697.24 10.87%
20 600001 邯郸钢铁 202,427,615.59 10.40%
21 600591 上海航空 195,785,079.56 10.06%
22 600050 中国联通 194,995,813.63 10.02%
23 600009 上海机场 192,973,779.72 9.91%
24 601088 中国神华 192,964,390.95 9.91%
25 600004 白云机场 185,875,550.28 9.55%
26 600808 马钢股份 176,116,224.43 9.05%
27 600383 金地集团 175,377,484.02 9.01%
28 000878 云南铜业 171,290,211.98 8.80%
29 000069 华侨城Ａ 171,234,003.86 8.80%
30 000063 中兴通讯 160,734,495.31 8.26%
31 000402 金融街 155,172,036.11 7.97%
32 600887 伊利股份 151,583,228.07 7.79%
33 601398 工商银行 146,774,240.04 7.54%
34 000858 五粮液 135,730,369.42 6.97%
35 000539 粤电力Ａ 126,540,803.31 6.50%
36 600837 海通证券 123,228,874.07 6.33%
37 600016 民生银行 122,937,480.06 6.32%
38 000983 西山煤电 122,814,331.21 6.31%
39 600616 第一食品 119,427,079.01 6.14%
40 600378 天科股份 106,145,751.85 5.45%
41 000562 宏源证券 104,798,593.56 5.38%
42 600600 青岛啤酒 102,010,699.75 5.24%
43 601390 中国中铁 101,573,178.64 5.22%
44 000031 中粮地产 93,556,318.60 4.81%
45 600717 天津港 89,840,349.75 4.62%
46 600037 歌华有线 83,222,949.81 4.28%
47 600835 上海机电 81,993,571.99 4.21%
48 600282 南钢股份 81,053,215.05 4.16%
49 601001 大同煤业 72,530,981.13 3.73%
50 600085 同仁堂 70,887,497.10 3.64%
51 601006 大秦铁路 70,607,413.88 3.63%
52 000933 神火股份 69,576,437.93 3.57%
53 000686 东北证券 68,806,950.53 3.54%
54 600309 烟台万华 68,494,847.39 3.52%
55 000917 电广传媒 68,424,482.87 3.52%
56 600547 山东黄金 66,609,231.81 3.42%
57 000875 吉电股份 66,575,041.60 3.42%
58 000869 张裕Ａ 65,530,807.83 3.37%
59 600748 上实发展 64,955,640.95 3.34%
60 000987 广州友谊 64,154,374.20 3.30%
61 600268 国电南自 62,487,007.98 3.21%
62 600675 中华企业 62,110,492.49 3.19%
63 600686 金龙汽车 60,689,791.30 3.12%
64 000800 一汽轿车 60,558,930.38 3.11%
65 000910 大亚科技 59,837,054.43 3.07%
66 002008 大族激光 58,034,430.33 2.98%
67 000027 深圳能源 54,450,052.20 2.80%
68 600528 中铁二局 53,739,330.29 2.76%
69 601919 中国远洋 51,913,769.20 2.67%
70 000022 深赤湾Ａ 48,865,501.77 2.51%
71 600007 中国国贸 48,674,793.45 2.50%
72 600481 双良股份 47,819,300.79 2.46%
73 000400 许继电气 47,741,075.89 2.45%
74 600096 云天化 47,609,004.86 2.45%
75 600428 中远航运 47,442,081.22 2.44%
76 600123 兰花科创 43,795,542.66 2.25%
77 601808 中海油服 42,704,512.48 2.19%
78 000550 江铃汽车 42,155,774.48 2.17%
79 601699 潞安环能 41,256,789.19 2.12%
80 000616 亿城股份 39,042,601.50 2.01%

3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：元

买入股票的成本总额 33,737,071,260.56
卖出股票的收入总额 14,408,119,339.59

（五）本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 国家债券 465,163,101.60 1.29%
2 金融债券 2,945,854,000.00 8.16%
3 央行票据 4,247,063,000.00 11.77%
4 企业债券 15,390,919.80 0.04%
5 可转换债券 3,115,357.00 0.01%
6 债券投资合计 7,676,586,378.40 21.27%

（六）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 07央行票据94 2,025,870,000.00 5.61%
2 07央行票据127 1,346,660,000.00 3.73%
3 07农发15 1,163,126,000.00 3.22%
4 07进出10 561,336,000.00 1.56%
5 07央行票据110 385,440,000.00 1.07%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；

3、基金的其他资产包括：存出保证金8,267,406.31元，应收利息82,273,754.49元，应收申购款52,804,531.24元；

4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券；

5、本报告期末未持有资产支持证券；

6、本报告期内基金从一级市场投资分离交易可转债明细：

可分离债名称代码名称数量成本总额（元）
07深高债 126006 07深高债 21,770（张） 1,657,680.79
580014 深高CWB1 156,744（份） 519,319.21

可分离债名称代码名称数量成本总额（元）
08上汽债 126008 08上汽债 192,000（张） 13,683,304.07
580016 上汽CWB1 691,200（份） 5,516,695.93

7、本报告期内基金未从二级市场买入分离交易可转债附送权证；

8、本报告期内基金被动持有权证投资的明细

序号代码名称数量（份）成本总额（元）
1 580989 南航JTP1 7,000,000.00 0.00
2 038010 赤湾NSP1 872,551.00 0.00
3 031003 深发SFC1 549,992 0.00
4 031004 深发SFC2 274,996 0.00

9、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八、基金份额持有人户数、持有人结构（截止2007年12月31日）

（一）基金份额持有人户数

基金份额持有人户数（户） 1,545,185
平均每户持有基金份额（份） 22,521.23

（二）基金持有人结构

持有份额（份）占总份额的比例
机构投资者 800,854,613.51 2.31%
个人投资者 33,998,607,687.73 97.69%
合     计 34,799,462,301.24 100.00%

（三）基金管理公司基金从业人员持有份额及比例

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员　26,506.32 　0.0000762

九、基金份额变动

序号项目份额（份）
1 合同生效日基金份额总额 3,048,843,998.23
2 报告期末基金份额总额 34,799,462,301.24
3 报告期初基金份额总额 902,408,327.22
4 报告期间基金总申购份额 48,745,866,897.01
5 报告期间基金总赎回份额 14,848,812,922.99

十、重大事件揭示

(一) 本报告期内，基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；

(二) 2007年12月26日，经过公开拍卖，招商证券股份有限公司竞得我司48％的股权，根据相关法律规定，该股权转让需经中国证监会批准，股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准；

(三) 本报告期内，本基金管理人副总经理王德英先生任职，相关公告已于2007年3月28日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；

(四) 本报告期内，本基金管理人督察长刘纯亮先生离任，相关公告已于2007年3月31日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；

(五) 本报告期内，本基金管理人督察长孙麒清女士任职，相关公告已于2007年4月17日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；

(六) 本报告期内，本基金托管人中国建设银行于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

(七) 2007年1月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开展博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金费率优惠活动的公告》；

(八) 2007年1月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(九) 2007年2月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加博时价值增长证券投资基金基金经理的公告》；

(十) 2007年2月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金第六次分红预告》；

(十一)=2007年3月3日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告》；

(十二)2007年3月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长证券投资基金调整分红金额的公告每10份基金份额分配红利 15.00 元》；

(十三)2007年3月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金分红公告每10份基金份额分配红利 15.22元》；

(十四)2007年3月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(十五)2007年4月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告》；

(十六)2007年4月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告》；

(十七)2007年4月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》；

(十八)2007年4月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》；

(十九)2007年4月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十)2007年5月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金增加中国农业银行为代销机构的公告》；

(二十一)2007年5月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公告》；

(二十二)2007年6月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十三)2007年7月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年 7月1日起执行新会计准则的公告》；

(二十四)2007年7月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于对使用招商银行卡进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告》；

(二十五)2007年7月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十六)2007年7月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金增加光大银行为代销机构的公告》、《关于通过光大银行网上银行申购基金实行费率优惠活动的公告》；

(二十七)2007年7月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国银行为代销机构的公告》；

(二十八)2007年7月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》；

(二十九)2007年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金季度报告2007年第2号》；

(三十)2007年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金增加国盛证券为代销机构的公告》、《博时基金增加国联证券为代销机构的公告》、《博时基金增加信泰证券为代销机构的公告》、《博时基金增加中国银行为代销机构的公告》；

(三十一)2007年7月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》；

(三十二)2007年7月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告》；

(三十三)2007年8月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；

(三十四)2007年8月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(三十五)2007年8月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出柜面定期定额投资业务的公告》；

(三十六)2007年8月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金第七次分红预告每10份基金份额拟派发现金红利 7.3元》；

(三十七)2007年8月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长证券投资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(三十八)2007年8月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长证券投资基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(三十九)2007年8月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金分红公告每10份基金份额分配现金红利7.82元》；

(四十)2007年8月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的公告》；

(四十一)2007年8月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》；

(四十二)2007年9月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金恢复申购及转换转入业务的公告》；

(四十三)2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金基金合同和托管协议的公告》；

(四十四)2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(四十五)2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过交通银行股份有限公司开通博时基金管理有限公司旗下基金定期定额投资业务进行费率优惠活动的公告》；

(四十六)2007年9月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》；

(四十七)2007年10月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告》和《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(四十八)2007年10月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》；

(四十九)2007年10月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；

(五十)2007年11月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购和转换转入业务的第一次提示性公告》；

(五十一)2007年11月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的基金获配中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行A股的公告》；

(五十二)2007年11月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购和转换转入业务的第二次提示性公告》；

(五十三)2007年11月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(五十四)2007年11月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》；

(五十五)2007年11月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过招商银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》；

(五十六)2007年12月4日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》；

(五十七)2007年12月5日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购和转换转入业务的第三次提示性公告》；

(五十八)2007年12月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》；

(五十九)2007年12月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金暂停申购和转换转入业务的第四次提示性公告》；

(六十)2007年12月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长证券投资基金恢复申购及转换转入业务的公告》；

(六十一)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费130,000元；

(六十二)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

(1)股票、债券及权证交易量

券商名称席位个数券商交易量（元）券商交易量比例
股票债券回购权证股票债券回购权证
国泰君安 2 7,381,266,446.68 251,392,321.38 1,040,000,000.00 16,726,514.44 15.77% 38.08% 29.30% 52.61%
招商证券 1 12,726,604,508.60 0.00 0.00 13,907,401.08 27.19% 0. 00% 　 43.74%
国元证券 1 12,282,214,752.33 245,288,394.77 600,000,000.00 0.00 26.24% 37.16% 16.90% 　
中信建投 1 14,376,824,430.80 163,469,855.68 1,910,000,000.00 1,159,241.86 30.71% 24.76% 53.80% 3.65%
银河证券 1 46,609,135.85 0.00 0.00 0.00 0.10% 0.00% 　　
合计 6 46,813,519,274.26 660,150,571.83 3,550,000,000 31,793,157.38 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(2)本报告期内实付佣金情况

券商名称支付佣金（元）占报告期佣金总量的比例
国泰君安 6,016,857.65 15.89%
招商证券 9,958,679.58 26.31%
国元证券 10,065,904.19 26.59%
中信建投 11,777,750.17 31.11%
银河证券 36,472.12 0.10%
合计 37,855,663.71 100.00%

4、证券公司席位的变更情况

本基金在报告期内没有新增或取消证券公司席位的情况发生。

十一、备查文件目录

1、中国证监会批准博时价值增长证券投资基金设立的文件

2、《博时价值增长证券投资基金基金合同》

3、《博时价值增长证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时价值增长证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时价值增长证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

客户服务中心电话：010-65171155

全国客服电话：95105568（免长途话费）

本基金管理人：博时基金管理有限公司

2008年3月26日

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