同盛证券投资基金2007年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

同盛证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月26日来源：上海证券报作者：

(上接D58版)

单位：人民币元

2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 398,882,294.23 0.00 0.00 0.00 398,882,294.23
结算备付金 17,483,970.34 0.00 0.00 0.00 17,483,970.34
存出保证金 138,549.12 0.00 0.00 366,533.28 505,082.40
交易性金融资产 844,448,412.12 256,735,972.40 5,000,000.00 4,328,939,962.23 5,435,124,346.75
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 11,153,451.23 11,153,451.23
资产总计 1,260,953,225.81 256,735,972.40 5,000,000.00 4,340,459,946.74 5,863,149,144.95
负债
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 391,571,112.17 391,571,112.17
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 6,368,178.48 6,368,178.48
应付托管费 0.00 0.00 0.00 1,061,363.09 1,061,363.09
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 5,035,211.60 5,035,211.60
应付税费 0.00 0.00 0.00 1,776,067.66 1,776,067.66
其他负债 0.00 0.00 0.00 345,000.00 345,000.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 406,156,933.00 406,156,933.00
利率敏感度缺口 1,260,953,225.81 256,735,972.40 5,000,000.00 3,934,303,013.74 5,456,992,211.95

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金利润总额和净值产生的影响。

项    目增加/减少基准点对净值的影响
2007年12月31日元
利率 +25 -6,602,768.38
-25 6,602,768.38
项    目增加/减少基准点对净值的影响
2006年12月31日元
利率 +25 -1,909,550.79
-25 1,909,550.79

3、外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

八、比较数据

本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

单位：人民币元

项    目 2006年12月31日
所有者权益
净损益
（未经审计）
所有者权益
（未经审计）
按原会计准则列报的金额 5,456,992,211.95 2,181,057,831.07 7,667,587,333.96
金融资产公允价值变动调整数 0.00 839,537,290.94 0.00
按新会计准则列报的金额 5,456,992,211.95 3,020,595,122.01 7,667,587,333.96
项    目 2005年12月31日
所有者权益
2006年度
净损益
2006年12月31日
所有者权益
按原会计准则列报的金额 2,810,056,756.03 1,083,942,274.99 5,456,992,211.95
金融资产公允价值变动调整数 0.00 1,562,993,180.93 0.00
按新会计准则列报的金额 2,810,056,756.03 2,646,935,455.92 5,456,992,211.95

根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动，现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

第七章投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

资产项目金额（人民币元）占基金资产总值比例
股票市值 7,031,640,240.74 77.85%
债券市值 1,796,671,668.60 19.89%
权证市值 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 170,210,031.20 1.88%
其他资产 34,015,312.74 0.38%
资产合计 9,032,537,253.28 100.00%

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

分     类市值（人民币元）占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 827,355.90 0.01%
B 采掘业 700,127,967.86 7.87%
C 制造业 2,225,766,480.23 25.00%
C0 食品、饮料 552,487,090.40 6.21%
C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 205,708,000.00 2.31%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 156,422,497.65 1.76%
C5 电子 22,675,086.81 0.25%
C6 金属、非金属 150,882,472.59 1.70%
C7 机械、设备、仪表 674,948,783.50 7.58%
C8 医药、生物制品 462,279,988.88 5.19%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 489,163,102.82 5.50%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 742,945,496.72 8.35%
G 信息技术业 459,143,830.56 5.16%
H 批发和零售贸易 542,885,022.21 6.10%
I 金融、保险业 1,160,650,078.96 13.03%
J 房地产业 326,328,302.00 3.67%
K 社会服务业 237,876,884.72 2.67%
L 传播与文化产业 145,925,718.76 1.64%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 7,031,640,240.74 79.00%

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称数量（股）期末市值（人民币元）市值占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 1,888,000 434,240,000.00 4.88%
2 600036 招商银行 9,500,000 376,485,000.00 4.23%
3 600050 中国联通 28,000,000 338,240,000.00 3.80%
4 601006 大秦铁路 12,966,125 332,192,122.50 3.73%
5 600479 千金药业 6,849,954 299,479,988.88 3.36%
6 002024 苏宁电器 4,000,000 287,400,000.00 3.23%
7 000983 西山煤电 4,499,942 285,611,318.74 3.21%
8 601318 中国平安 2,105,700 223,414,770.00 2.51%
9 601398 工商银行 24,999,914 203,249,300.82 2.28%
10 600966 博汇纸业 9,000,000 201,870,000.00 2.27%

四、报告期内股票投资组合重大变动

（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

序号股票代码股票名称累计买入金额（人民币元）占期初基金资产净值的比例
1 600016 民生银行 493,266,344.72 9.04%
2 600019 宝钢股份 364,961,033.47 6.69%
3 600031 三一重工 350,408,211.87 6.42%
4 600050 中国联通 346,465,192.56 6.35%
5 000002 万科Ａ 312,901,138.92 5.73%
6 600028 中国石化 306,904,223.78 5.62%
7 601006 大秦铁路 279,340,199.91 5.12%
8 600036 招商银行 268,221,805.74 4.92%
9 601318 中国平安 254,631,741.38 4.67%
10 601398 工商银行 253,153,672.25 4.64%
11 601628 中国人寿 245,163,917.59 4.49%
12 000983 西山煤电 245,052,699.32 4.49%
13 600479 千金药业 217,132,307.66 3.98%
14 600258 首旅股份 212,147,050.50 3.89%
15 600795 国电电力 194,475,530.88 3.56%
16 000800 一汽轿车 191,036,206.80 3.50%
17 600009 上海机场 187,822,452.84 3.44%
18 600966 博汇纸业 185,236,881.88 3.39%
19 600675 中华企业 182,337,643.61 3.34%
20 600900 长江电力 172,834,770.24 3.17%
21 000623 吉林敖东 170,609,071.63 3.13%
22 601088 中国神华 166,736,065.14 3.06%
23 600835 上海机电 165,641,675.67 3.04%
24 600058 五矿发展 164,363,274.11 3.01%
25 600037 歌华有线 157,872,256.23 2.89%
26 600519 贵州茅台 157,150,962.81 2.88%
27 601857 中国石油 152,270,179.13 2.79%
28 601939 建设银行 147,034,016.30 2.69%
29 600029 南方航空 146,743,507.89 2.69%
30 600348 国阳新能 141,969,719.57 2.60%
31 600104 上海汽车 140,127,048.63 2.57%
32 600048 保利地产 133,255,999.99 2.44%
33 600005 武钢股份 126,832,796.23 2.32%
34 600011 华能国际 123,894,872.94 2.27%
35 000792 盐湖钾肥 123,141,767.85 2.26%
36 600583 海油工程 122,900,144.25 2.25%

（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额（人民币元）占期初基金资产净值的比例
1 600016 民生银行 872,424,634.80 15.99%
2 600031 三一重工 760,307,637.30 13.93%
3 600019 宝钢股份 702,805,507.29 12.88%
4 000002 万科Ａ 666,897,845.94 12.22%
5 600036 招商银行 549,054,741.39 10.06%
6 600028 中国石化 456,316,099.34 8.36%
7 000623 吉林敖东 443,419,210.66 8.13%
8 600005 武钢股份 416,247,092.16 7.63%
9 002024 苏宁电器 346,864,325.46 6.36%
10 600050 中国联通 330,442,097.76 6.06%
11 600685 广船国际 267,587,436.47 4.90%
12 601006 大秦铁路 265,735,751.85 4.87%
13 600675 中华企业 235,723,191.96 4.32%
14 601628 中国人寿 229,413,609.95 4.20%
15 600519 贵州茅台 223,629,534.68 4.10%
16 000768 西飞国际 218,797,656.49 4.01%
17 600348 国阳新能 206,916,643.41 3.79%
18 600583 海油工程 192,532,089.85 3.53%
19 000983 西山煤电 177,475,003.84 3.25%
20 000039 中集集团 171,741,918.57 3.15%
21 000063 中兴通讯 168,082,804.23 3.08%
22 600258 首旅股份 164,633,916.90 3.02%
23 600406 国电南瑞 159,437,131.57 2.92%
24 000568 泸州老窖 159,013,488.59 2.91%
25 000402 金融街 153,675,410.57 2.82%
26 000612 焦作万方 152,736,472.71 2.80%
27 601398 工商银行 149,762,539.96 2.74%
28 601318 中国平安 139,883,554.41 2.56%
29 600104 上海汽车 133,542,474.81 2.45%
30 600383 金地集团 127,594,966.69 2.34%
31 600195 中牧股份 126,292,975.67 2.31%
32 600085 同仁堂 124,715,752.63 2.29%
33 600859 王府井 123,721,094.71 2.27%
34 600058 五矿发展 120,033,818.03 2.20%
35 600009 上海机场 117,363,561.47 2.15%

36 000423 东阿阿胶 116,341,870.53 2.13%
37 600835 上海机电 114,695,075.79 2.10%
38 000024 招商地产 113,693,895.87 2.08%
39 601111 中国国航 112,972,827.17 2.07%
40 601168 西部矿业 111,557,937.57 2.04%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项     目金额（人民币元）
买入股票成本总额 11,555,351,237.40
卖出股票收入总额 14,469,658,782.36

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种市值(人民币元) 占基金资产净值比例
国    债 612,487,668.60 6.88%
金融债 1,038,054,000.00 11.67%
央行票据 146,130,000.00 1.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
债券投资合计 1,796,671,668.60 20.19%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细

序号债券名称市值(人民币元) 占基金资产净值比例
1 07央票10 146,130,000.00 1.64%
2 21国债15 127,413,542.40 1.43%
3 99国债08 118,006,200.00 1.33%
4 21国债03 116,005,180.40 1.30%
5 20国债04 105,100,600.00 1.18%

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

本基金期末未持有资产支持证券。

八、报告期末本基金投资权证明细

（一）报告期末持有权证明细

本基金报告期末未持有权证。

（二）报告期内获得权证明细

获取方式权证代码权证名称数量（份）成本总额（人民币元）
被动持有 580013 武钢CWB1 1,891,500 4,382,983.80
580989 南航JTP1 4,992,358 0.00
580012 云化CWB1 280,854 1,662,655.68

九、投资组合报告附注

（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

（二）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（三）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（四）报告期末基金的其他资产构成

其他资产项目金额（人民币元）
存出保证金 4,400,841.82
应收证券清算款 2,660,000.00
应收利息 26,954,470.92
应收股利 0.00
其他资产 0.00
合计 34,015,312.74

（五）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

（六）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

项目 2007年度 2006年度
年初持有基金份额（份） 6,000,000 6,000,000
本年增加（份） 0.00 0.00
本年减少（份） 0.00 0.00
年末持有基金份额（份） 6,000,000 6,000,000
年末持有份额占基金总份额的比例 0.20% 0.20%

第八章基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数 78,960户
报告期末平均每户持有的基金份额 37,993.92份

二、报告期末基金份额持有人结构

项目数量（份）占总份额的比例
基金份额总额 3,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,811,480,011 60.38%
个人投资者持有的基金份额 1,188,519,989 39.62%

三、截止2007年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：

序号股东名称持有份额（份）占总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 286,989,528 9.57%
2 中国人寿保险（集团）公司 273,320,756 9.11%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 219,301,655 7.31%
4 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 88,121,383 2.94%
5 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 72,396,533 2.41%
6 中信证券股份有限公司 63,000,000 2.10%
7 UBS AG 55,498,691 1.85%
8 中国人民财产保险股份有限公司 45,106,360 1.50%
9 中国平安保险（集团）股份有限公司 40,543,318 1.35%
10 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 40,136,550 1.34%

第九章重大事件揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

基金管理人于2007年8月16日发布关于更换董事长的公告：经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]229号文)，聘任公司董事陈平先生担任公司董事长，凤良志先生不再担任公司董事长一职。

（二）本报告期内本基金的基金经理未变更。

（三）报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。

三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。

五、本报告期内本基金收益分配事项

2007年4月4日，本基金实施2006年度收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益2.70元，共派发现金收益810,000,000.00元。公告于2007年3月29日刊登。

2007年8月2日，本基金实施2007年度第一次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益4.00元，共派发现金红利1,200,000,000.00元。公告于2007年7月27日刊登。

六、所聘会计师事务所的情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所审计费用95,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为9年。

七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》、《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下：

序号证券公司名称租用上海席位数量租用深圳席位数量合计
1 中信证券股份有限公司 1 1
2 国元证券 1 1 2
3 国泰君安证券股份有限公司 1 1 2
4 中国银河证券股份有限公司 1 1 2
5 泰阳证券有限责任公司 1 1
6 恒泰证券有限责任公司 1 1
7 华西证券有限责任公司 1 1
8 东方证券股份有限公司 1 1
9 海通证券股份有限公司 1 1
10 长江证券股份有限公司 1 1 2
11 招商证券股份有限公司 1 1
合计 9 6 15

（二）本公司选择证券经营机构的标准

1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、资力雄厚，信誉良好。

3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

（三）本公司租用基金专用席位的程序

1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；

6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

（四）2007年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下：

公司名称股票交易量
（人民币元）
占交易量比例佣金
（人民币元）
占佣金比例
中信证券股份有限公司 2,272,706,217.79 8.92% 1,778,407.09 8.64%
国元证券 8,179,545,529.71 32.09% 6,627,673.29 32.19%
中国银河证券股份有限公司 880,291,257.92 3.45% 716,742.79 3.48%
国泰君安证券股份有限公司 5,679,576,561.59 22.28% 4,541,106.70 22.06%
海通证券股份有限公司 4,936,916,262.92 19.36% 4,031,747.95 19.58%
东方证券股份有限公司 3,542,763,790.20 13.90% 2,891,682.55 14.05%
合计 25,491,799,620.13 100.00% 20,587,360.37 100.00%

（五）2007年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下：

公司名称债券交易量
（人民币元）
占交易量比例回购交易量
（人民币元）
占交易量比例
国元证券 180,717,074.90 25.92% 4,787,600,000.00 35.61%
中国银河证券股份有限公司 38,099,987.20 5.46% 1,105,100,000.00 8.22%
国泰君安证券股份有限公司 135,049,214.16 19.37% 1,286,000,000.00 9.56%
海通证券股份有限公司 212,477,820.60 30.47% 3,282,000,000.00 24.41%
东方证券股份有限公司 130,943,971.00 18.78% 2,985,200,000.00 22.20%
合计 697,288,067.86 100.00% 13,445,900,000 100.00%

（六）2007年1-12月各券商权证交易量情况如下：

公司名称权证交易量
（人民币元）
占交易量比例
国元证券 3,417,703.89 14.01%
海通证券股份有限公司 9,879,172.50 40.49%
东方证券股份有限公司 11,102,112.46 45.50%
合计 24,398,988.85 100.00%

（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内停止租用中信证券股份有限公司上海席位一个。

九、本报告期内本基金管理人股权变更情况

根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，本基金管理人进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告于2007年4月19日刊登。

十、其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：

序号公告名称/事项披露日期
1 关于本公司所管理证券投资基金执行《企业会计》准则的公告 2007-07-02
2 关于本公司工商登记变更的公告 2007-07-04
3 关于旗下部分基金投资三一重工（600031）非公开发行股票的公告 2007-08-24
4 关于警惕冒用长盛基金名义进行非法证券活动的提示性公告 2007-09-27
5 关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告 2007-09-29
6 关于本基金基金资产估值更新后的基金合同 2007-09-29
7 关于本公司工商登记变更的公告 2007-10-09

注：如无特别说明，上述重大事件的信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。

长盛基金管理有限公司

二○○八年三月二十六日

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