2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
股票代码 | 股票名称 | 卖出累计金额 | 占基金资产净值比例 |
600028 | 中国石化 | 853,261,571.21 | 442.52% |
600030 | 中信证券 | 470,230,319.50 | 243.87% |
601328 | 交通银行 | 150,432,201.19 | 78.02% |
600026 | 中海发展 | 103,998,519.04 | 53.94% |
600887 | 伊利股份 | 101,131,628.21 | 52.45% |
600900 | 长江电力 | 100,397,670.99 | 52.07% |
000562 | 宏源证券 | 92,617,822.01 | 48.03% |
600635 | 大众公用 | 84,850,000.00 | 44.00% |
000751 | 锌业股份 | 78,310,953.20 | 40.61% |
601168 | 西部矿业 | 66,300,777.87 | 34.38% |
601857 | 中国石油 | 56,570,400.00 | 29.34% |
000002 | 万 科A | 49,955,911.01 | 25.91% |
600011 | 华能国际 | 48,645,019.87 | 25.23% |
600150 | 中国船舶 | 43,560,653.90 | 22.59% |
600718 | 东软股份 | 43,408,221.05 | 22.51% |
000027 | 深圳能源 | 36,891,033.96 | 19.13% |
600004 | 白云机场 | 36,165,390.72 | 18.76% |
600831 | 广电网络 | 36,058,023.90 | 18.70% |
600631 | 百联股份 | 31,848,001.32 | 16.52% |
600019 | 宝钢股份 | 29,388,411.44 | 15.24% |
601919 | 中国远洋 | 28,845,000.00 | 14.96% |
600016 | 民生银行 | 28,751,703.72 | 14.91% |
600012 | 皖通高速 | 25,652,409.55 | 13.30% |
000858 | 五 粮 液 | 24,119,362.94 | 12.51% |
600036 | 招商银行 | 22,974,125.17 | 11.91% |
600009 | 上海机场 | 21,425,071.35 | 11.11% |
601166 | 兴业银行 | 21,149,715.15 | 10.97% |
600110 | 中科英华 | 20,087,345.87 | 10.42% |
601390 | 中国中铁 | 20,015,050.55 | 10.38% |
600177 | 雅戈尔 | 19,217,721.44 | 9.97% |
600547 | 山东黄金 | 18,493,931.06 | 9.59% |
600895 | 张江高科 | 18,294,789.72 | 9.49% |
000063 | 中兴通讯 | 16,735,606.05 | 8.68% |
600693 | 东百集团 | 15,610,694.90 | 8.10% |
600717 | 天津港 | 15,420,546.22 | 8.00% |
600348 | 国阳新能 | 15,023,229.88 | 7.79% |
600159 | 大龙地产 | 14,805,037.05 | 7.68% |
600639 | 浦东金桥 | 13,998,016.08 | 7.26% |
600037 | 歌华有线 | 13,789,059.31 | 7.15% |
000625 | 长安汽车 | 13,748,562.59 | 7.13% |
600879 | 火箭股份 | 13,558,573.60 | 7.03% |
000031 | 中粮地产 | 13,322,808.97 | 6.91% |
600563 | 法拉电子 | 13,111,000.59 | 6.80% |
600428 | 中远航运 | 13,016,192.60 | 6.75% |
000748 | 长城信息 | 12,523,266.52 | 6.49% |
600176 | 中国玻纤 | 12,309,175.16 | 6.38% |
000410 | 沈阳机床 | 12,258,037.60 | 6.36% |
000157 | 中联重科 | 12,078,987.51 | 6.26% |
000709 | 唐钢股份 | 11,936,650.08 | 6.19% |
600371 | 万向德农 | 11,826,670.17 | 6.13% |
000539 | 粤电力A | 11,616,728.77 | 6.02% |
600299 | 星新材料 | 11,321,252.38 | 5.87% |
600697 | 欧亚集团 | 10,608,959.55 | 5.50% |
601866 | 中海集运 | 10,446,334.75 | 5.42% |
000825 | 太钢不锈 | 10,308,402.16 | 5.35% |
600258 | 首旅股份 | 9,881,819.08 | 5.12% |
600031 | 三一重工 | 9,719,213.00 | 5.04% |
601318 | 中国平安 | 9,575,954.04 | 4.97% |
600015 | 华夏银行 | 8,701,686.16 | 4.51% |
601628 | 中国人寿 | 8,355,889.57 | 4.33% |
600383 | 金地集团 | 8,293,445.25 | 4.30% |
600343 | 航天动力 | 7,702,890.87 | 3.99% |
600439 | 瑞贝卡 | 7,681,639.40 | 3.98% |
600050 | 中国联通 | 7,567,500.00 | 3.92% |
000878 | 云南铜业 | 7,203,029.00 | 3.74% |
000501 | 鄂武商A | 7,142,123.71 | 3.70% |
000538 | 云南白药 | 7,046,515.10 | 3.65% |
600426 | 华鲁恒升 | 7,040,339.50 | 3.65% |
600316 | 洪都航空 | 6,882,182.28 | 3.57% |
000917 | 电广传媒 | 6,712,129.05 | 3.48% |
000568 | 泸州老窖 | 6,691,720.29 | 3.47% |
000662 | 索 芙 特 | 6,578,886.69 | 3.41% |
000078 | 海王生物 | 6,529,877.40 | 3.39% |
600067 | 冠城大通 | 6,149,794.83 | 3.19% |
600188 | 兖州煤业 | 5,942,723.99 | 3.08% |
600100 | 同方股份 | 5,728,932.00 | 2.97% |
600118 | XR中国卫 | 5,533,557.91 | 2.87% |
600416 | 湘电股份 | 5,300,792.00 | 2.75% |
600219 | 南山铝业 | 5,297,807.00 | 2.75% |
600675 | 中华企业 | 5,173,308.88 | 2.68% |
000089 | 深圳机场 | 4,895,995.00 | 2.54% |
600663 | 陆家嘴 | 4,885,202.00 | 2.53% |
000528 | 柳 工 | 4,863,792.00 | 2.52% |
600104 | 上海汽车 | 4,634,069.93 | 2.40% |
600585 | 海螺水泥 | 4,497,678.50 | 2.33% |
000533 | 万 家 乐 | 4,423,452.19 | 2.29% |
600832 | 东方明珠 | 4,409,227.00 | 2.29% |
000630 | 铜陵有色 | 4,407,294.16 | 2.29% |
601001 | 大同煤业 | 4,282,999.35 | 2.22% |
600269 | 赣粤高速 | 4,129,153.05 | 2.14% |
600872 | 中炬高新 | 4,012,562.72 | 2.08% |
600485 | 中创信测 | 3,962,075.56 | 2.05% |
3、本报告期内买入股票的成本总额16,952,643,846.06元;卖出股票的收入总额为3,381,667,482.66元。
(五)债券投资组合
1、按投资品种分类的债券投资组合:
债券种类 | 债券市值(元) | 占基金资产净值比 |
企业债 | 10,339,200.00 | 0.06% |
合计 | 10,339,200.00 | 0.06% |
2、基金投资前五名债券明细:
债券代码 | 债券名称 | 数量 | 市值(元) | 占基金资产净值比 |
126008 | 08上汽债 | 144,000 | 10,339,200.00 | 0.06% |
(六)权证投资组合
1、按行权方式分类的权证投资组合:
权证种类 | 权证市值 | 占基金资产净值 |
欧式认购权证 | 4,710,026.88 | 0.03% |
合计 | 4,710,026.88 | 0.03% |
2、基金投资前五名权证明细:
权证代码 | 权证名称 | 数量 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比 |
580016 | 上汽CWB1 | 518,400 | 4,710,026.88 | 0.03% |
(七)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
项目 | 金额(元) |
交易保证金 | 4,142,138.75 |
应收股利 | 0.00 |
应收利息 | 692,322.68 |
应收申购款 | 13,887,868.29 |
应收证券清算款 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
合计 | 18,722,329.72 |
4、处于转股期的可转换债券明细:无
5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差
6、权证投资的有关情况:
权证代码 | 权证名称 | 获取数量 | 成本总额(元) | 类别 | 期末持有数量 |
580016 | 上汽CWB1 | 518,400 | 4,137,520.02 | 认购权证 | 518,400 |
八、基金份额持有人
(一)本报告期末基金份额持有人户数:720,536户
(二)本报告期末平均每户持有基金份额:18,333.57份
(三)基金份额持有人构成:
投资者类别 | 持有份额 | 占总份额的比例 |
机构投资者 | 175,692,942.50 | 1.33% |
个人投资者 | 13,034,302,733.83 | 98.67% |
合计 | 13,209,995,676.33 | 100.00% |
(四)本报告期末本基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例 |
本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 1,446,706.40 | 0.011% |
九、开放式基金份额变动
(一)基金合同生效日基金份额总额:613,254,516.24份
(二)自基金合同生效以来基金份额的变动情况:
期初基金份额 | 145,081,114.90 |
本期总申购份额 | 16,182,569,012.45 |
基金拆分增加份额 | 272,751,632.53 |
本期总赎回份额 | 3,390,406,083.55 |
本报告期末基金份额 | 13,209,995,676.33 |
十、重大事件揭示
(一)本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
(二)基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:
基金管理人于2007年4月4日发布公告,长信银利精选基金基金经理张大军先生离任;基金管理人于2007年5月18日发布公告,长信基金管理有限责任公司非独立董事袁永林先生离任;基金管理人于2007年10月11日发布公告,长信基金管理有限责任公司同意沈岩辞去非独立董事职务,同意聘任陈谋亮先生为非独立董事;基金管理人于2007年11月30日发布公告,长信基金管理有限责任公司聘任徐文彬为公司非独立董事。
(三)本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四)本报告期基金投资策略没有改变。
(五)本报告期基金已经发生的收益分配事项:
本基金以截止2007年7月27日已实现的可分配收益558,184,762.49元为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.10元,权益登记日、除息日:2007年7月30日。
(六)本报告期本基金未更换会计师事务所;报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币125,850.00元,该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为2年。
(七)本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
(八)本报告期基金租用证券公司专用交易单元的有关情况如下:
1、本期基金租用交易单元的交易量情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 | 股票交易金额 | 比例 | 佣金 | 比例 |
长江证券 | 9,204,885,383.03 | 45.79% | 7,547,960.51 | 46.35% |
东方证券 | 4,582,449,476.10 | 22.80% | 3,757,595.89 | 23.07% |
国泰君安 | 5,250,454,532.91 | 26.12% | 4,108,522.08 | 25.23% |
银河证券 | 1,063,201,125.40 | 5.29% | 871,814.55 | 5.35% |
合计 | 20,100,990,517.44 | 100.00% | 16,285,893.03 | 100.00% |
2、本期基金交易单元租用量情况
证券公司名称 | 交易单元租用数量(个) |
长江证券 | 1 |
东方证券 | 1 |
中金公司 | 1 |
银河证券 | 1 |
国泰君安 | 1 |
3、本期租用证券公司交易单元的变更情况
以上证券公司交易单元均为本报告期租用交易单元,本报告期内新增了中金公司、银河证券各一个交易单元,退租了长江证券一个交易单元,截止2007年年底本基金共有五个交易单元:长江证券、东方证券、中金公司、银河证券和国泰君安。
4、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字@<998@>9号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);
b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
c、券商每日信息评价(及时性和有效性);
d、券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
(九)其他重要事项
除上述事项之外,本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项(信息披露的报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报):
1、2007年1月20日,基金管理人刊登了《关于旗下基金更改直销网点首次申购最低限额的公告》;
2、2007年4月25日,基金管理人刊登了《关于开通旗下基金转换业务的公告》;
3、2007年5月18日,基金管理人刊登了《关于金利趋势基金增加代销机构的公告》;
4、2007年5月28日,基金管理人刊登了《关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告》
5、2007年6月25日,基金管理人刊登了《关于增加中国建设银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告》;
6、2007年6月29日,基金管理人刊登了《关于增加兴业银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告》;
7、2007年7月5日,基金管理人刊登了《关于增加交通银行为代销机构并开办基金定投及交通银行网上交易的公告》;
8、2007年7月6日,基金管理人刊登了《关于增加邮储银行为长信金利趋势基金代销机构的公告》;
9、2007年7月9日,基金管理人刊登了《长信金利趋势股票型证券投资基金基金份额拆分公告》;
10、2007年7月13日,基金管理人刊登了《关于长信金利趋势证券投资基金基金拆分结果的公告》。
11、2007年7月16日,基金管理人刊登了《长信基金金利趋势基金基金拆分后基金份额(后端收费)转出时收取转换费用的提示性公告》。
12、2007年7月27日,基金管理人刊登了《长信金利趋势基金拆分后第一次分红预告》。
13、2007年7月31日,基金管理人刊登了《长信金利趋势基金第二次分红公告》。
14、2007年8月7日,基金管理人刊登了《关于长信金利基金暂停申购和转换入业务的公告》。
15、2007年8月30日,基金管理人刊登了《关于暂停旗下股票基金后端收费模式申购和转换入业务的公告》。
16、2007年9月4日,基金管理人刊登了《长信金利趋势基金在浦发银行开通基金定投业务的公告》。
17、2007年9月4日,基金管理人刊登了《长信金利趋势基金恢复申购和转换入业务的公告》。
18、2007年9月28日,基金管理人刊登了《关于因执行新会计准则修改长信金利趋势证券投资基金基金合同的公告》。
19、2007年10月9日,基金管理人刊登了《关于旗下基金在交通银行开展基金定投业务费率优惠活动的公告》。
20、2007年11月29日,基金管理人刊登了《关于长信旗下基金参与广发证券股份有限公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
21、2007年12月6日,基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券的公告》。
22、2007年12月7日,基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加招商银行为代销机构并开通定期定额投资业务和基金转换业务的公告》。
23、2007年12月8日,基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金最低持有份额及最低赎回份额的公告》。
24、2007年12月12日,基金管理人刊登了《长信旗下基金参与湘财证券有限责任公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
25、2007年12月14日,基金管理人刊登了《关于长信旗下基金参与中国银河证券股份有限公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
26、2007年12月20日,基金管理人刊登了《关于长信基金管理有限责任公司开通"银联通"网上直销业务暨网上直销申购费率优惠的公告》。
27、2007年12月20日,基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下金利趋势基金在中国邮政储蓄银行开展定期定额申购业务及定期定额申购费率优惠活动的公告》。
28、2007年12月22日,基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司开通“银联通”网上直销业务暨网上直销申购费率优惠的补充公告》。
投资人对本报告如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:021-33074848、4007005566(免长话费),或登陆基金管理人网站www.cxfund.com.cn查询详情。
长信基金管理有限责任公司
2008年3 月26 日