本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
（４）流动性风险
流动性风险是指基金资产因无法以合理的成本迅速转变成现金的风险。
本基金流动风险来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注７（财务报表附注７－流通受限不能自由转让的基金资产）所披露的流通受限不能自由转入的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
单位：人民币元
| ２００７年１２月３１日 | １个月以内 | １至３个月 | ３个月至１年 | １年以上 | 无到期日 | 合计 |
| 资产 | ||||||
| 银行存款 | ７，２３１，７６７．６８ | － | － | － | － | ７，２３１，７６７．６８ |
| 结算备付金 | ９，３５１，４７３．８３ | － | － | － | － | ９，３５１，４７３．８３ |
| 存出保证金 | １４０，７４１．００ | － | － | － | ５６３，０３５．７４ | ７０３，７７６．７４ |
| 买入返售金融资产 | － | － | － | － | － | － |
| 交易性金融资产 | － | － | ５０，３０６，２７１．４０ | ３１１，９６９，０２６．００ | １，３６７，０９０，９４２．４５ | １，７２９，３６６，２３９．８５ |
| 衍生金融资产 | － | － | ２４，５７６，４３６．４１ | １，２８９，７６０．４２ | ２５，８６６，１９６．８３ | |
| 应收证券清算款 | － | － | － | － | １２，２１０，２６０．５１ | １２，２１０，２６０．５１ |
| 应收利息 | － | － | － | － | ５，３４８，７６１．７６ | ５，３４８，７６１．７６ |
| 应收股利 | － | － | － | － | － | － |
| 应收申购款 | － | － | － | － | － | － |
| 其他资产 | － | － | － | － | － | － |
| 资产总计 | １６，７２３，９８２．５１ | － | ７４，８８２，７０７．８１ | ３１３，２５８，７８６．４２ | １，３８５，２１３，０００．４６ | １，７９０，０７８，４７７．２０ |
| 负债 | ||||||
| 卖出回购金融资产款 | － | － | － | － | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － | － | － | － | － |
| 应付赎回款 | － | － | － | － | － | － |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | － | ２，１３２，４９９．０４ | ２，１３２，４９９．０４ |
| 应付托管费 | － | － | － | － | ３５５，４１６．５２ | ３５５，４１６．５２ |
| 应付交易费用 | － | － | － | － | ４７０，６４２．２８ | ４７０，６４２．２８ |
| 其他负债 | － | － | － | － | １，３２６，６１１．１８ | １，３２６，６１１．１８ |
| 负债总计 | － | － | － | － | ４，２８５，１６９．０２ | ４，２８５，１６９．０２ |
| 净头寸 | １６，７２３，９８２．５１ | － | ７４，８８２，７０７．８１ | ３１３，２５８，７８６．４２ | １，３８０，９２７，８３１．４４ | １，７８５，７９３，３０８．１８ |
单位：人民币元
| ２００６年１２月３１日 | １个月以内 | １至３个月 | ３个月至１年 | １年以上 | 无到期日 | 合计 |
| 资产 | ||||||
| 银行存款 | １２５，７７５，９３７．１４ | － | － | － | － | １２５，７７５，９３７．１４ |
| 结算备付金 | １，６８１，９６６．９５ | － | － | － | － | １，６８１，９６６．９５ |
| 存出保证金 | １４０，７４１．００ | － | － | － | － | １４０，７４１．００ |
| 买入返售金融资产 | － | － | － | － | － | － |
| 交易性金融资产 | － | － | １０６，８４７，７１２．８０ | ８８，７５１，０８４．１５ | ６７８，４７４，５３６．９０ | ８７４，０７３，３３３．８５ |
| 衍生金融资产 | － | － | ６，９２３，９６４．９７ | ２０，３３０，８００．００ | ２７，２５４，７６４．９７ | |
| 应收证券清算款 | － | － | － | － | － | － |
| 应收利息 | － | － | － | － | ２，０３０，５９０．９４ | ２，０３０，５９０．９４ |
| 应收股利 | － | － | － | － | － | － |
| 应收申购款 | － | － | － | － | － | － |
| 其他资产 | － | － | － | － | － | － |
| 资产总计 | １２７，５９８，６４５．０９ | － | １１３，７７１，６７７．７７ | １０９，０８１，８８４．１５ | ６８０，５０５，１２７．８４ | １，０３０，９５７，３３４．８５ |
| 负债 | ||||||
| 卖出回购金融资产款 | ９５，０００，０００．００ | ９５，０００，０００．００ | ||||
| 应付证券清算款 | － | － | － | － | ５，１９６，８２５．６９ | ５，１９６，８２５．６９ |
| 应付赎回款 | － | － | － | － | － | － |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | － | １，０８１，０４３．９７ | １，０８１，０４３．９７ |
| 应付托管费 | － | － | － | － | １８０，１７３．９９ | １８０，１７３．９９ |
| 应付交易费用 | － | － | － | － | ７９９，５７４．１３ | ７９９，５７４．１３ |
| 其他负债 | － | － | － | － | １，２２８，６１１．１８ | １，２２８，６１１．１８ |
| 负债总计 | ９５，０００，０００．００ | － | － | － | ８，４９１，０３５．９６ | １０３，４９１，０３５．９６ |
| 净头寸 | ３２，５９８，６４５．０９ | － | １１３，７７１，６７７．７７ | １０９，０８１，８８４．１５ | ６７２，０１４，０９１．８８ | ９２７，４６６，２９８．８９ |
１３ 公允价值信息
本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注２（财务报表附注２－重要会计政策和会计估计）。
应收款项类金融资产及其他金融负债均属于短期性质款项，故其公允价值接近账面价值。
第八节 基金投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
| 项目名称 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 银行存款和清算备付金 | １６，５８３，２４１．５１ | ０．９３％ |
| 股票 | １，３６７，０９０，９４２．４５ | ７６．３７％ |
| 债券 | ３６２，２７５，２９７．４０ | ２０．２４％ |
| 权证 | ２５，８６６，１９６．８３ | １．４４％ |
| 其他资产 | １８，２６２，７９９．０１ | １．０２％ |
| 合计 | １，７９０，０７８，４７７．２０ | １００．００％ |
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 分类 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| １ | Ａ 农、林、牧、渔业 | －－－ | －－－ |
| ２ | Ｂ 采掘业 | ８３，８８２，４０４．４０ | ４．７０％ |
| ３ | Ｃ 制造业 | ７７２，１３４，０５２．５８ | ４３．２３％ |
| Ｃ０ 食品、饮料 | １４０，６１１，８３１．００ | ７．８７％ | |
| Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 | １９９，４０３．４０ | ０．０１％ | |
| Ｃ２ 木材、家具 | ４５，６００，０００．００ | ２．５５％ | |
| Ｃ３ 造纸、印刷 | ４，３５３，０１８．００ | ０．２４％ | |
| Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 | １８８，３０２，３５５．８６ | １０．５４％ | |
| Ｃ５ 电子 | １９，１２２，４４２．５６ | １．０７％ |
| Ｃ６ 金属、非金属 | １４０，２８９，２５４．８５ | ７．８６％ | |
| Ｃ７ 机械、设备、仪表 | １７２，３１９，６７４．４３ | ９．６５％ | |
| Ｃ８ 医药、生物制品 | ５９，５８５，０７８．６１ | ３．３４％ | |
| Ｃ９９ 其他制造业 | １，７５０，９９３．８７ | ０．１０％ | |
| ４ | Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 | １３１，００５．６８ | ０．０１％ |
| ５ | Ｅ 建筑业 | ５，４６６，０００．００ | ０．３１％ |
| ６ | Ｆ 交通运输、仓储业 | ３，９０１，３７７．１５ | ０．２２％ |
| ７ | Ｇ 信息技术业 | ５７，５１９，５７４．４９ | ３．２２％ |
| ８ | Ｈ 批发和零售贸易 | ５，８９８，４３９．４１ | ０．３３％ |
| ９ | Ｉ 金融、保险业 | １８２，９９０，７３５．３２ | １０．２５％ |
| １０ | Ｊ 房地产业 | ２０９，９０４，６８４．２５ | １１．７５％ |
| １１ | Ｋ 社会服务业 | ２６，２９４，９０２．４９ | １．４７％ |
| １２ | Ｌ 传播与文化产业 | １８，９６７，７６６．６８ | １．０６％ |
| １３ | Ｍ 综合类 | －－－ | －－－ |
| 合计 | １，３６７，０９０，９４２．４５ | ７６．５５％ |
（三）基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 期末市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| １ | ００２１４６ | 荣盛发展 | ３，３０２，９７７ | １１９，６６６，８５６．７１ | ６．７０％ |
| ２ | ０００９５１ | 中国重汽 | １，５１６，８６０ | １００，５６７，８１８．００ | ５．６３％ |
| ３ | ６００４２３ | 柳化股份 | ２，５９９，７０７ | ６９，５６８，１５９．３２ | ３．９０％ |
| ４ | ０００００１ | 深发展Ａ | １，７５６，１８７ | ６７，７８８，８１８．２０ | ３．８０％ |
| ５ | ０００８５８ | 五 粮 液 | １，４８０，０００ | ６７，３１０，４００．００ | ３．７７％ |
| ６ | ６００４９９ | 科达机电 | ２，４５０，０００ | ６２，６２２，０００．００ | ３．５１％ |
| ７ | ６００２３８ | 海南椰岛 | ３，０８５，７００ | ６１，１８９，４３１．００ | ３．４３％ |
| ８ | ０００００２ | 万 科Ａ | １，９４３，９９４ | ５６，０６４，７８６．９６ | ３．１４％ |
| ９ | ０００８３９ | 中信国安 | １，５９９，８６７ | ５５，１９５，４１１．５０ | ３．０９％ |
| １０ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５００，０００ | ５３，０５０，０００．００ | ２．９７％ |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
１、累计买入金额前２０名或超过期初资产净值２％的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初资产净值比例 |
| １ | ００２１４６ | 荣盛发展 | １１５，７９２，８２３．８３ | １２．４８％ |
| ２ | ６００４２３ | 柳化股份 | ６４，５０７，８９１．４５ | ６．９６％ |
| ３ | ６００４９９ | 科达机电 | ５８，５８６，１１４．９６ | ６．３２％ |
| ４ | ０００８３９ | 中信国安 | ５７，４０２，７３６．８５ | ６．１９％ |
| ５ | ６０００２８ | 中国石化 | ５５，７８３，１４０．７８ | ６．０１％ |
| ６ | ０００００１ | 深发展Ａ | ５５，７２１，２４３．５５ | ６．０１％ |
| ７ | ００２０４３ | 兔 宝 宝 | ４５，３６０，９３５．４６ | ４．８９％ |
| ８ | ０００４０２ | 金 融 街 | ４４，３７９，３９５．９３ | ４．７９％ |
| ９ | ００００６０ | 中金岭南 | ４３，２２４，５１５．０３ | ４．６６％ |
| １０ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ４１，８０４，３４４．８２ | ４．５１％ |
| １１ | ６０１９８８ | 中国银行 | ４０，１４８，５０６．４０ | ４．３３％ |
| １２ | ００２１０２ | 冠福家用 | ３９，１７５，６８０．４５ | ４．２２％ |
| １３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ３９，００４，８９２．０３ | ４．２１％ |
| １４ | ６００５０８ | 上海能源 | ３８，２５３，０３４．０３ | ４．１２％ |
| １５ | ６０００５０ | 中国联通 | ３７，９３８，０３４．３４ | ４．０９％ |
| １６ | ６００２３８ | 海南椰岛 | ３７，６４５，５５０．５７ | ４．０６％ |
| １７ | ６０００８５ | 同仁堂 | ３６，２３２，７８２．６９ | ３．９１％ |
| １８ | ０００５１５ | 攀渝钛业 | ３４，３１１，３２２．１７ | ３．７０％ |
| １９ | ６０００１６ | 民生银行 | ３３，７２７，９０５．４８ | ３．６４％ |
| ２０ | ０００９５１ | 中国重汽 | ３３，１２２，８１８．２７ | ３．５７％ |
| ２１ | ６００１７７ | 雅戈尔 | ３２，２３２，９０４．４２ | ３．４８％ |
| ２２ | ６００５９６ | 新安股份 | ２９，０８２，５８９．２７ | ３．１４％ |
| ２３ | ００２０８２ | 栋梁新材 | ２８，０６３，５３８．３３ | ３．０３％ |
| ２４ | ００２０９４ | 青岛金王 | ２６，３８１，３９１．７９ | ２．８４％ |
| ２５ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２５，７６６，９５９．５０ | ２．７８％ |
| ２６ | ０００９３３ | 神火股份 | ２５，６７４，６１１．８２ | ２．７７％ |
| ２７ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２５，１９５，１４７．６８ | ２．７２％ |
| ２８ | ００２１３２ | 恒星科技 | ２５，０５５，０３３．９３ | ２．７０％ |
| ２９ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | ２４，８２９，１９５．２９ | ２．６８％ |
| ３０ | ６００１１７ | 西宁特钢 | ２４，５５０，４９５．８０ | ２．６５％ |
| ３１ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ２４，４９７，９７８．１８ | ２．６４％ |
| ３２ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ２４，４００，９３２．００ | ２．６３％ |
| ３３ | ６００８８８ | 新疆众和 | ２４，１１２，２８０．２５ | ２．６０％ |
| ３４ | ６００４８２ | 风帆股份 | ２３，７４８，７６９．５４ | ２．５６％ |
| ３５ | ０００８２２ | 山东海化 | ２３，２４７，３４７．８８ | ２．５１％ |
| ３６ | ００２０９６ | 南岭民爆 | ２３，０１８，７１７．４５ | ２．４８％ |
| ３７ | ６００６９４ | 大商股份 | ２２，２９７，８８３．９４ | ２．４０％ |
| ３８ | ６００２３０ | 沧州大化 | ２２，２６９，８２４．６９ | ２．４０％ |
| ３９ | ６００２８３ | 钱江水利 | ２２，０１０，９６１．１３ | ２．３７％ |
| ４０ | ６００３６２ | 江西铜业 | ２０，７４３，２７９．１１ | ２．２４％ |
| ４１ | ６００７１７ | 天津港 | ２０，５３１，１１８．８０ | ２．２１％ |
| ４２ | ６００２５３ | 天方药业 | １９，９８４，３８４．４８ | ２．１５％ |
| ４３ | ６０００８７ | 长航油运 | １９，６７３，２８４．８４ | ２．１２％ |
| ４４ | ００２１０６ | 莱宝高科 | １９，００３，３５１．００ | ２．０５％ |
２、累计卖出金额前２０名或超过期初资产净值２％的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初资产净值比例 |
| １ | ０００９５１ | 中国重汽 | １０７，１８５，８７４．１２ | １１．５６％ |
| ２ | ６０００５０ | 中国联通 | ９８，３７０，５２１．１８ | １０．６１％ |
| ３ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ８１，８０２，７６１．４０ | ８．８２％ |
| ４ | ００００３９ | 中集集团 | ７７，８９５，９４４．１６ | ８．４０％ |
| ５ | ６０００２８ | 中国石化 | ６８，１２３，５７８．８７ | ７．３５％ |
| ６ | ６００１７７ | 雅戈尔 | ６７，６４８，７３４．３４ | ７．２９％ |
| ７ | ００２０８２ | 栋梁新材 | ６６，９６３，６２０．５８ | ７．２２％ |
| ８ | ６０００３０ | 中信证券 | ５１，２１３，６２９．１２ | ５．５２％ |
| ９ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ４９，９４６，６８２．７５ | ５．３９％ |
| １０ | ６００４８２ | 风帆股份 | ４６，２２３，５７８．７６ | ４．９８％ |
| １１ | ０００８９８ | 鞍钢股份 | ４４，６８９，７５９．８４ | ４．８２％ |
| １２ | ６０１９８８ | 中国银行 | ４４，２８５，２０４．３１ | ４．７７％ |
| １３ | ６０００３６ | 招商银行 | ４１，９４９，０４３．６１ | ４．５２％ |
| １４ | ６００１１７ | 西宁特钢 | ４１，１１９，００６．７２ | ４．４３％ |
| １５ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ４０，３８８，９００．０７ | ４．３５％ |
| １６ | ６００８８８ | 新疆众和 | ３９，１１６，９１５．４８ | ４．２２％ |
| １７ | ６０００３７ | 歌华有线 | ３８，５７６，９１２．５４ | ４．１６％ |
| １８ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３６，５０５，０７８．３２ | ３．９４％ |
| １９ | ００２０９４ | 青岛金王 | ３６，４９８，８２６．５６ | ３．９４％ |
| ２０ | ６００２３０ | 沧州大化 | ３４，５９９，７３８．６３ | ３．７３％ |
| ２１ | ６０００１６ | 民生银行 | ３２，９６８，４６１．２４ | ３．５５％ |
| ２２ | ６００５９６ | 新安股份 | ３２，７５１，２１６．５９ | ３．５３％ |
| ２３ | ６００２５８ | 首旅股份 | ３２，６７０，５６８．２９ | ３．５２％ |
| ２４ | ０００９３３ | 神火股份 | ３２，２６５，１２６．６３ | ３．４８％ |
| ２５ | ００００２４ | 招商地产 | ３０，３９４，３３９．４０ | ３．２８％ |
| ２６ | ０００９６０ | 锡业股份 | ２９，２１３，３２４．５０ | ３．１５％ |
| ２７ | ６００７１７ | 天津港 | ２８，５３３，７１２．７１ | ３．０８％ |
| ２８ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２７，９７４，０６９．２８ | ３．０２％ |
| ２９ | ６０００８５ | 同仁堂 | ２７，７０３，４７４．５５ | ２．９９％ |
| ３０ | ６００３０８ | 华泰股份 | ２７，４０５，３７５．６９ | ２．９５％ |
| ３１ | ６００４２６ | 华鲁恒升 | ２７，１０５，８５６．０９ | ２．９２％ |
| ３２ | ００２１３２ | 恒星科技 | ２６，０４６，５９５．０５ | ２．８１％ |
| ３３ | ０００８２２ | 山东海化 | ２５，９９７，８３４．３２ | ２．８０％ |
| ３４ | ６００２８３ | 钱江水利 | ２５，７８４，３９７．６０ | ２．７８％ |
| ３５ | ００００８９ | 深圳机场 | ２５，１３７，１８１．２１ | ２．７１％ |
| ３６ | ００２０９６ | 南岭民爆 | ２４，９３０，２６０．２９ | ２．６９％ |
| ３７ | ００００３１ | 中粮地产 | ２４，５５９，０５５．５９ | ２．６５％ |
| ３８ | ６０００８７ | 长航油运 | ２４，５３８，１０４．２５ | ２．６５％ |
| ３９ | ６００５５７ | 康缘药业 | ２４，１９０，９０４．４０ | ２．６１％ |
| ４０ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | ２３，６４６，３９０．４６ | ２．５５％ |
| ４１ | ６００６９４ | 大商股份 | ２２，０５５，０９４．０９ | ２．３８％ |
| ４２ | ６００２５３ | 天方药业 | ２０，８１３，５１９．２３ | ２．２４％ |
| ４３ | ６００３６２ | 江西铜业 | ２０，１１８，８１５．５３ | ２．１７％ |
３、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 项目名称 | 金额（元） |
| 报告期内买入股票成本总额 | ２，００９，４７８，２５０．４３ |
| 报告期内卖出股票收入总额 | ２，３２０，７７８，０３５．５０ |
（五）本报告期末按券种分类的债券投资组合
| 券商名称 | 租用席位数量（个） | 股票成交量（元） | 比例 | 佣金（元） | 比例 |
| 招商证券股份有限公司 | １ | ３７７，０３６，２４７．９４ | ８．８３％ | ３０５，８７３．５６ | ９．００％ |
| 国信证券有限责任公司 | １ | １，０２０，３９５，７７０．１７ | ２３．８９％ | ７９８，４６５．６６ | ２３．４８％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ２ | ８７１，４９１，５８０．２１ | ２０．４１％ | ６８１，９４７．８８ | ２０．０６％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | １ | ３７９，５７２，４９８．９４ | ８．８９％ | ３０５，４９７．７８ | ８．９９％ |
| 联合证券有限责任公司 | １ | ９４２，８４９，７２３．５６ | ２２．０８％ | ７６２，０６８．８１ | ２２．４１％ |
| 海通证券股份有限公司 | １ | ６７９，４９６，６５７．６４ | １５．９１％ | ５４６，２１０．８３ | １６．０６％ |
| 东吴证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － |
| 合计 | ８ | ４，２７０，８４２，４７８．４６ | １００．００％ | ３，４００，０６４．５２ | １００．００％ |
（六）本报告期末基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| １ | 国债 | ３２６，０１１，２９７．４０ | １８．２６％ |
| ２ | 政策性金融债 | ３６，２６４，０００．００ | ２．０３％ |
| 合计 | ３６２，２７５，２９７．４０ | ２０．２９％ |
（七）投资组合报告附注
１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
２、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、本报告期末其他资产明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| １ | ０２国债⑶ | １０２，３７５，４００．００ | ５．７３％ |
| ２ | ０２国债⑽ | ７０，７５５，１２０．００ | ３．９６％ |
| ３ | ９９国债⑻ | ７０，１０７，７８６．００ | ３．９３％ |
| ４ | ２１国债⑶ | ３３，２１１，０７１．４０ | １．８６％ |
| ５ | ２０国债⑷ | ３２，４６６，７２０．００ | １．８２％ |
４、本报告期内权证投资明细
本报告期内权证投资情况及本报告期末持有权证情况如下：
| 项目名称 | 金额（元） |
| 应收证券清算款 | １２，２１０，２６０．５１ |
| 应收利息 | ５，３４８，７６１．７６ |
| 存出保证金 | ７０３，７７６．７４ |
| 合计 | １８，２６２，７９９．０１ |
５、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
６、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人）
（一）基金份额持有人户数
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 权证数量（股） | 成本（元） | 类别 |
| １ | ０３１００３ | 深发ＳＦＣ１ | ５８，２９１ | －－－ | 股改获配持有 |
| ２ | ０３１００４ | 深发ＳＦＣ２ | ２９，１４５ | －－－ | 股改获配持有 |
| ３ | ５８００１２ | 云化ＣＷＢ１ | １４０，４５４ | ８３１，６３８．４２ | 网上申购配债 |
| ４ | ０３１００５ | 国安ＧＡＣ１ | １０９，９５４ | ５９９，８２４．５６ | 网上申购配债 |
| 合计 | ３３７，８４４ | １，４３１，４６２．９８ |
（二）基金份额持有人结构
| 基金份额持有人户数（户） | ２４０４９ |
| 平均每户持有基金份额（份） | ２０，７９０．８９ |
（三）基金前十名持有人
| 投资者名称 | 持有基金份额（份） | 占总份额的比例 |
| 机构投资者 | ３９０，８２２，２３１ | ７８．１６％ |
| 个人投资者 | １０９，１７７，７６９ | ２１．８４％ |
注：上述本基金持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第十节 重大事件揭示
（一） 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 本公司于２００７年１月２３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，决定聘任于志先生为公司副总经理职务。
本公司于２００７年３月２６日刊登《宝盈基金管理有限公司关于同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职务的公告》，决定同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职务。
本公司于２００７年４月２１日刊登《宝盈基金管理有限公司关于督察长离任的公告》，赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。
本公司于２００７年５月８日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，授权刘传葵先生代为履行公司督察长职务。
本公司于２００７年７月３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，决定聘任刘传葵先生担任公司督察长职务。
本公司于２００７年３月２８日刊登《宝盈基金管理有限公司关于办理基金鸿飞（原蓝天基金）持有人未托管份额确认手续的公告》。
本公司于２００７年９月２８日刊登《关于修改鸿飞证券投资基金基金合同的公告》，根据中国证监会基金部【２００７】２６号《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，对鸿飞证券投资基金《基金合同》估值方法进行修改；《托管协议》中相关内容同时进行相应修改；此修改不需召开持有人大会。
（三） 本基金托管人在本报告期内信息披露事项如下：
２００７年托管人重大事项：本基金托管人于２００７年９月２５日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为６０１９３９。
（四） 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（五） 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
（六） 本公司于２００７年３月２９日刊登《鸿飞证券投资基金２００６年度收益分配公告》，进行基金红利分配，分配的红利为每１０份基金份额派发现金红利３．３００元；２００７年４月５日完成权益登记，红利发放日为２００７年４月６日。
（七） 本公司于２００８年２月２日刊登《宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告》，由普华永道中天会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司（北京分所）。报告年度支付给德勤华永会计师事务所审计费用６０，０００．００元人民币，德勤华永会计师事务所从２００７年开始为本基金提供审计服务。
（八） 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（九）专用席位的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币。
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
２００７年１－１２月内基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
１、股票交易情况：
| 序号 | 名称 | 持有份额（份） | 占总份额的比例 |
| １ | 新华人寿保险股份有限公司 | ４９，１６３，３７８ | ９．８３％ |
| ２ | 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ４６，６１９，５５５ | ９．３２％ |
| ３ | ＵＢＳ ＡＧ | ３５，００８，９３６ | ７．００％ |
| ４ | 中国人寿保险（集团）公司 | ３３，３８５，１４４ | ６．６８％ |
| ５ | 荷兰银行有限公司 | ３１，４０３，３３５ | ６．２８％ |
| ６ | 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 | ２６，０００，０００ | ５．２０％ |
| ７ | 宝盈基金管理有限公司 | ２５，２９７，４９１ | ５．０６％ |
| ８ | 太平人寿保险有限公司 | １９，７２４，３４９ | ３．９４％ |
| ９ | 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １７，６２９，８２４ | ３．５３％ |
| １０ | ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | １１，７３５，６８１ | ２．３５％ |
２、债券及回购交易情况：
| 券商名称 | 债券成交量（元） | 比例 | 债券回购成交量（元） | 比例 |
| 招商证券股份有限公司 | ２９，８７４，５０７．９０ | ５．７９％ | ６０２，０００，０００．００ | １１．０５％ |
| 国信证券有限责任公司 | １，３６１，３６０．２０ | ０．２６％ | －－ | －－ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ５，１７９，６９９．０２ | １．００％ | －－ | －－ |
| 申银万国证券股份有限公司 | ７１，６０９，１６５．９０ | １３．８８％ | １，１３０，０００，０００．００ | ２０．７４％ |
| 联合证券有限责任公司 | ２４５，６５７，１１７．６０ | ４７．６３％ | １，８５３，２００，０００．００ | ３４．０１％ |
| 海通证券股份有限公司 | １６２，１１４，５４３．６０ | ３１．４４％ | １，８６４，５００，０００．００ | ３４．２０％ |
| 东吴证券有限责任公司 | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 合计 | ５１５，７９６，３９４．２２ | １００．００％ | ５，４４９，７００，０００．００ | １００．００％ |
３、权证交易情况
| 券商名称 | 权证成交量（元） | 比例 |
| 招商证券股份有限公司 | １，８０４，０１０．８５ | ３．４６％ |
| 国信证券有限责任公司 | １０，０８１，８８７．００ | １９．３６％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ４０，１９５，３２６．２８ | ７７．１８％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | －－ | －－ |
| 联合证券有限责任公司 | －－ | －－ |
| 海通证券股份有限公司 | －－ | －－ |
| 东吴证券有限责任公司 | －－ | －－ |
| 合计 | ５２，０８１，２２４．１３ | １００．００％ |
４、席位变更情况
本报告期内，基金席位无变更。
宝盈基金管理有限公司
二零零八年三月二十六日