华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

（上接D74版）

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

金额单位：人民币元

■

于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

（22）首次执行企业会计准则

如附注(2)所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2007年6月14日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2007年6月14日(基金合同生效日)和2007年6月30日的所有者权益，以及2007年6月14日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:

金额单位：人民币元

■

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

第七章投资组合报告

1.报告期末基金资产组合

截至2007年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下：

■

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

■■

3.报告期末基金投资前10名股票明细

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。

4. 报告期内股票投资组合重大变动

（1）累计买入重大变动

■

（2）累计卖出重大变动

■

（3）报告期买入股票成本及卖出股票收入

■

注：卖出股票收入总额为清算金额。

5.报告期末按券种分类的债券投资组合

■

6.报告期末基金债券投资前五名明细

■

7. 基金资产支持证券投资前十名明细

本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。

8. 投资组合报告附注

（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（2）本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前10名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

（3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金11,127,881.39元、应收证券清算款335,715,753.04元、应收利息38,321,149.46元、应收申购款38,507,752.74元、待摊费用161,988.00元

（4）本基金未持有在转股期内的可转换债券。

（5）本基金在本报告期内持有的权证明细如下：

a. 股权分置改革被动持有：无。

b.主动投资:

■

（6）基金管理人在本报告期发生过运用固有资金投资本基金的行为，详见本年度报告会计报表附注(19)b(g)。

第八章基金份额持有人户数、持有人结构

1. 基金份额持有人户数、持有人结构　

本基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下：

■

2. 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

■

第九章基金份额变动情况

1. 基金合同生效日基金总份额

单位：份

■

2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：

单位：份

■

第十章重大事件揭示

1、报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、经基金管理人股东会审议通过，基金管理人的注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿五千万元，股东持股比例变更为：华宝信托投资有限责任公司51%，法国兴业资产管理有限责任公司49%。

基金管理人已于2007年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

3、 2007年11月9日，经基金管理人股东会审议通过，原股东董事王晓薇和独立董事Christian Clerc-Batut不再担任公司第二届董事会董事。

4、基金托管人中国建设银行于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

5、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

6、报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

7、本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

8、本基金在本报告期内未进行收益分配。

9、本基金未变更负责审计的会计师事务所。基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为150,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2007年6月14日）起至本报告期末。

10、本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。

11、本基金租用证券交易单元情况

报告期内，本基金共租用中金国际、银河证券、中银国际、中信证券、高华证券和华宝证券计6个交易单元。报告期内租用券商交易单元无变更，各券商交易单元的交易和佣金情况如下

（1）本基金2007年度股票交易量和实付佣金情况如下：

■

（2）本基金2007年度债券和国债回购交易量情况如下：

■

（3）基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

a. 选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

b. 选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

12、根据基金管理人与中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信证券、中信金通证券、东方证券、东吴证券、中银国际证券和华泰证券自 2007年6月11日起代理销售本基金。

基金管理人已于2007年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

13、根据基金管理人与中信万通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信万通证券自 2007年6月13日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金、先进成长基金和动力组合基金。

基金管理人已于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

14、根据中国证券监督管理委员会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》等有关规定，基金管理人管理的证券投资基金自2007年7月1日起执行新会计准则。执行新会计准则后，本基金将按照新会计准则的规定进行会计计量。

基金管理人已于2007年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

15、根据业务需要，基金管理人对《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务规则》“第二章、开立基金账户”中的相关内容予以了调整，以上业务规则调整内容从2007年7月16日生效实施。

基金管理人已于2007年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

16、因工作需要，经基金管理人董事会研究决定，栾杰先生不再担任本基金的基金经理，增聘任志强先生和现任基金经理闫旭女士共同担任本基金的基金经理。以上任免已报中国证监会上海证管局备案。

基金管理人已于2007年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

17、根据中国证监会基金部【2007】26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，基金管理人对管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、现金宝货币市场基金、多策略增长基金、本基金和收益增长基金的《基金合同》的“基金资产估值”章节以及《托管协议》的相关内容分别进行了修改。

基金管理人已于2007年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

18、为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人旗下的开放式基金，基金管理人与中国农业银行合作，于2007年10月18日起面向持有农行金穗借记卡的个人投资者推出了基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。

基金管理人已于2007年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

19、根据基金管理人与招商银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，招商银行自 2007年12月4日起代理基金管理人所管理的销售收益增长基金、本基金、先进成长基金和动力组合基金。

基金管理人已于2007年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

20、由于建设银行系统升级，基金管理人直销专户的银行账号于2007年12月8日进行变更。

基金管理人已于2007年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

21、根据基金管理人与中国工商银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售和服务代理协议》，中国工商银行自 2007年12月28日起代理销售基金管理人所管理的多策略增长基金、先进成长基金、本基金和动力组合基金。

基金管理人已于2007年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

第十一章备查文件目录

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

1、证监会批准设立基金的文件

2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程

3、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同

4、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书

5、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议

6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

二○○八年三月二十七日

2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 5,007,942,324.01 - - - 5,007,942,324.01
结算备付金 15,525,219.22 - - - 15,525,219.22
存出保证金 - - - 11,127,881.39 11,127,881.39
交易性金融资产 1,488,740,000.00 - 34,550,878.00 23,452,714,788.39 24,976,005,666.39
衍生金融资产 - - - 168,065,791.89 168,065,791.89
应收证券清算款 - - - 335,715,753.04 335,715,753.04
应收利息 - - - 38,321,149.46 38,321,149.46
应收申购款 - - - 38,507,752.74 38,507,752.74
其他资产 - - - 161,988.00 161,988.00
资产总计 6,512,207,543.23 - 34,550,878.00 24,044,615,104.91 30,591,373,526.14
负债
应付赎回款 - - - 184,371,313.91 184,371,313.91
应付管理人报酬 - - - 36,936,513.64 36,936,513.64
应付托管费 - - - 6,156,085.61 6,156,085.61
应付交易费用 - - - 12,679,936.91 12,679,936.91
其他负债 - - - 1,342,376.17 1,342,376.17
负债总计 - - - 241,486,226.24 241,486,226.24
利率敏感度缺口 6,512,207,543.23 - 34,550,878.00 23,803,128,878.67 30,349,887,299.90

(基金合同生效日)
所有者权益
2007年6月14日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间净损益/(利润总额)
（未经审计）
所有者权益
（未经审计）
按原会计准则和制度列报的金额 9,998,540,080.34 181,929.87 9,915,044,386.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注(2)) - -83,677,623.36 -
按企业会计准则列报的金额 9,998,540,080.34 -83,677,623.36 9,915,044,386.85

类别合计（元）占基金总资产比例
股票投资 23,452,714,788.39 76.66%
债券投资 1,523,290,878.00 4.98%
权证投资 168,065,791.89 0.55%
银行存款及清算备付金 5,023,467,543.23 16.42%
其它资产 423,834,524.63 1.39%
合计 30,591,373,526.14 100.00%

序号分类市值（元）占净值比例
1 农、林、牧、渔业 827,355.90 0.00%
2 采掘业 1,387,727,048.30 4.57%
3 制造业 6,576,093,803.10 21.66%
其中：食品、饮料 465,794,793.42 1.53%
纺织、服装、皮毛 168,701,725.40 0.56%
木材、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 25,522,116.11 0.08%
石油、化学、塑胶、塑料 573,548,581.52 1.89%
电子 2,357,715.08 0.01%
金属、非金属 2,760,755,187.21 9.10%
机械、设备、仪表 2,282,553,625.76 7.52%
医药、生物制品 280,372,752.26 0.92%
其他制造业 16,487,306.34 0.05%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 1,142,701,252.96 3.77%
5 建筑业 395,122,230.36 1.30%
6 交通运输、仓储业 3,209,300,969.85 10.57%
7 信息技术业 2,621,381,831.46 8.64%
8 批发和零售贸易 949,789,361.40 3.13%
9 金融、保险业 4,521,700,913.80 14.90%
10 房地产业 1,953,063,514.18 6.44%

11 社会服务业 613,965,404.60 2.02%
12 传播与文化产业 4,114,326.48 0.01%
13 综合类 76,926,776.00 0.25%
合计 23,452,714,788.39 77.27%

序号股票代码股票名称股票数量（股）期末市值（元）市值占基金净值比例
1 600050 中国联通 138,009,200 1,667,151,136.00 5.4931%
2 600029 南方航空 30,000,000 838,200,000.00 2.7618%
3 601398 工商银行 94,224,672 766,046,583.36 2.5241%
4 601318 中国平安 6,998,994 742,593,263.40 2.4468%
5 601088 中国神华 10,177,335 667,734,949.35 2.2001%
6 000002 万科Ａ 22,375,301 645,303,680.84 2.1262%
7 000063 中兴通讯 10,000,000 636,900,000.00 2.0985%
8 600036 招商银行 15,946,600 631,963,758.00 2.0823%
9 600030 中信证券 6,932,500 618,864,275.00 2.0391%
10 601111 中国国航 22,150,078 607,798,140.32 2.0026%

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）本期累计买入占期末基金资产净值比例
1 601398 工商银行 1,378,934,716.35 4.54%
2 600050 中国联通 956,816,989.38 3.15%
3 600028 中国石化 861,797,618.04 2.84%
4 600036 招商银行 792,905,347.13 2.61%
5 600030 中信证券 757,742,213.80 2.50%
6 000069 华侨城Ａ 747,406,667.06 2.46%
7 000002 万科Ａ 707,548,622.76 2.33%
8 601318 中国平安 660,580,541.77 2.18%
9 601088 中国神华 654,808,745.54 2.16%
10 000063 中兴通讯 603,598,441.82 1.99%
11 600320 振华港机 544,778,637.22 1.79%
12 600900 长江电力 511,063,099.50 1.68%
13 000031 中粮地产 506,085,809.37 1.67%
14 600015 华夏银行 500,266,480.30 1.65%
15 000800 一汽轿车 456,674,916.62 1.50%
16 600016 民生银行 449,971,965.82 1.48%
17 000758 中色股份 445,133,179.51 1.47%
18 600104 上海汽车 412,916,461.68 1.36%
19 600256 广汇股份 388,524,513.79 1.28%
20 601919 中国远洋 370,264,078.43 1.22%

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）本期累计卖出占期末基金资产净值比例
1 600028 中国石化 1,250,947,826.28 4.12%
2 601398 工商银行 683,196,132.11 2.25%
3 601168 西部矿业 455,925,301.09 1.50%
4 600362 江西铜业 414,422,881.91 1.37%
5 600030 中信证券 388,091,189.11 1.28%
6 600036 招商银行 319,604,580.44 1.05%
7 839 中信国安 278,790,622.22 0.92%
8 2024 苏宁电器 259,005,516.19 0.85%
9 600900 长江电力 238,174,050.97 0.78%
10 630 铜陵有色 213,889,241.40 0.70%
11 601006 大秦铁路 204,442,495.97 0.67%
12 600008 首创股份 180,295,829.95 0.59%
13 600269 赣粤高速 178,806,548.38 0.59%
14 600307 酒钢宏兴 171,506,275.10 0.57%
15 858 五粮液 168,205,183.61 0.55%
16 600331 宏达股份 158,655,056.16 0.52%
17 600780 通宝能源 156,651,016.95 0.52%
18 600029 南方航空 152,193,484.99 0.50%
19 600309 烟台万华 142,036,282.81 0.47%
20 625 长安汽车 132,876,436.25 0.44%

本期买入股票成本总额本期卖出股票收入总额
28,706,351,761.08元 11,330,247,027.15元

序号债券种类市值（元）占净值比例
1 国家债券 1,488,740,000.00 4.9053%
2 金融债券 0.00 0.0000%
3 企业债券 34,550,878.00 0.1138%
4 可转换债券 0.00 0.0000%
合计 1,523,290,878.00 5.0191%

序号债券名称市值（元）占净值比例
1 07央行票据04 632,320,000.00 2.0834%
2 07央行票据22 563,180,000.00 1.8556%
3 07央行票据25 194,080,000.00 0.6395%
4 05央行票据34 69,979,000.00 0.2306%
5 07上汽债 34,550,878.00 0.1138%

权证代码权证名称数量（份）成本（元）
031001 侨城HQC1 4,483,939 193,360,603.92
030002 五粮YGC1 3,199,927 102,724,574.26
580009 伊利CWB1 716,900 18,159,045.70
580016 上汽CWB1 1,732,356 14,524,884.22
031005 国安GAC1 1,330,189 7,161,753.27
总计 11,463,311 335,930,861.37

基金名称总持有人户数（户）持有人户均持有基金份额（份）持有份额
（份）
持有份额
（份）
机构投资人持有份额比例个人投资人持有份额比例
行业精选 869,292 26,489.48 141,895,539.42 22,885,193,948.77 0.62% 99.38%

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 481,421.56 0.0016%

基金基金合同生效日基金总份额
行业精选 9,998,540,080.34

基金名称期初基金份额总额期末基金份额总额期间总申购份额
(包括转入份额)
期间总赎回份额
(包括转出份额)
行业精选 9,998,540,080.34 23,027,089,488.19 20,553,715,300.58 7,525,165,892.73

序号券商名称股票交易量（元）占总交易量比例（%）佣金（元）占佣金总量比例（%）
1 中金国际 15,942,003,119.22 40.99 13,072,400.19 41.42
2 中信证券 3,744,827,776.10 9.63 3,020,657.91 9.57
3 银河证券 7,957,875,346.09 20.46 6,525,389.56 20.68
4 中银国际 7,386,575,572.20 18.99 5,780,038.67 18.32
5 高华证券 2,365,684,586.01 6.08 1,939,847.33 6.15
6 华宝证券 1,493,838,261.88 3.84 1,220,417.53 3.87
合计 38,890,804,661.50 100.00 31,558,751.19 100.00

序号券商名称债券交易量（元）占交易量比例（%）回购交易量（元）占交易量比例（%）
1 中金国际 0.00 0.00 0.00 0.00
2 中信证券 0.00 0.00 0.00 0.00
3 银河证券 0.00 0.00 0.00 0.00
4 中银国际 60,440,976.74 89.02 0.00 0.00
5 高华证券 0.00 0.00 0.00 0.00
6 华宝证券 7,453,485.00 10.98 900,000,000.00 100.00
合计 67,894,461.74 100.00 900,000,000.00 100.00

< 上一篇

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]