光大保德信量化核心证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

（上接D112版）

股票代码股票名称买入出累计金额占期初基金资产净值比例
601628 中国人寿 1,626,861,964.14 314.90%
600016 民生银行 1,377,469,229.65 266.63%
600030 中信证券 1,372,804,952.63 265.73%
601318 中国平安 1,336,069,950.98 258.62%
000001 深发展Ａ 1,264,131,692.79 244.69%
600036 招商银行 1,197,801,272.05 231.85%
601939 建设银行 1,102,419,353.06 213.39%
600015 华夏银行 1,088,247,215.59 210.65%
601398 工商银行 1,021,255,700.27 197.68%
600028 中国石化 881,077,170.18 170.54%
600690 青岛海尔 812,455,688.86 157.26%
600029 南方航空 808,637,956.95 156.52%
600050 中国联通 705,945,276.78 136.65%
000927 一汽夏利 641,977,117.17 124.26%
601111 中国国航 618,409,432.50 119.70%
600591 上海航空 590,552,297.63 114.31%
000002 万科Ａ 584,738,062.08 113.18%
600009 上海机场 576,575,192.58 111.60%
601666 平煤天安 522,909,693.26 101.22%
600000 浦发银行 502,336,275.23 97.23%
000063 中兴通讯 488,594,564.11 94.57%
601166 兴业银行 486,488,428.36 94.17%
000937 金牛能源 479,828,773.00 92.88%
000825 太钢不锈 461,823,568.72 89.39%
600123 兰花科创 418,432,913.80 80.99%
600997 开滦股份 384,417,973.58 74.41%
600005 武钢股份 374,933,246.69 72.57%
600585 海螺水泥 361,185,190.06 69.91%
600019 宝钢股份 353,822,263.57 68.49%
000960 锡业股份 346,276,684.31 67.03%
601988 中国银行 332,391,777.47 64.34%
000831 关铝股份 316,734,195.94 61.31%
000778 新兴铸管 301,498,810.62 58.36%
600736 苏州高新 299,168,176.17 57.91%
000528 柳    工 286,053,071.87 55.37%
000060 中金岭南 280,854,133.27 54.36%
000898 鞍钢股份 269,891,451.31 52.24%
600569 安阳钢铁 262,939,606.77 50.90%
600153 建发股份 251,164,056.22 48.62%
000933 神火股份 240,145,946.90 46.48%
600001 邯郸钢铁 232,550,986.58 45.01%
000651 格力电器 221,003,385.61 42.78%
000488 晨鸣纸业 213,127,032.09 41.25%
600808 马钢股份 205,629,823.61 39.80%
000027 深圳能源 200,337,892.29 38.78%
600096 云天化 191,368,809.04 37.04%
000717 韶钢松山 188,238,291.96 36.44%
600026 中海发展 184,244,247.76 35.66%
600973 宝胜股份 181,978,642.36 35.22%
600352 浙江龙盛 160,854,226.54 31.14%
600572 康恩贝 152,275,954.24 29.48%
000823 超声电子 145,487,965.71 28.16%
600396 金山股份 134,967,898.91 26.12%
600423 柳化股份 134,348,560.76 26.01%
600361 华联综超 133,968,543.57 25.93%
000829 天音控股 132,666,074.32 25.68%
000709 唐钢股份 132,018,965.30 25.55%
600312 平高电气 128,766,207.84 24.92%
000680 山推股份 123,999,952.69 24.00%
000815 美利纸业 123,951,168.50 23.99%
000338 潍柴动力 123,142,510.45 23.84%
601006 大秦铁路 122,601,910.73 23.73%
600261 浙江阳光 115,550,859.59 22.37%
000401 冀东水泥 112,343,335.93 21.75%
601001 大同煤业 108,640,085.63 21.03%
000661 长春高新 104,187,117.56 20.17%
600586 金晶科技 90,953,552.76 17.61%
000912 泸天化 89,941,646.29 17.41%
600517 置信电气 86,809,219.07 16.80%
600150 中国船舶 84,497,355.81 16.36%
600376 天鸿宝业 84,424,302.29 16.34%
600529 山东药玻 83,694,669.93 16.20%
000507 粤富华 83,019,820.86 16.07%
000793 华闻传媒 77,936,674.93 15.09%
600232 金鹰股份 71,245,281.15 13.79%
000869 张裕Ａ 65,497,147.61 12.68%
600649 原水股份 65,264,229.63 12.63%
000762 西藏矿业 65,090,179.69 12.60%
000024 招商地产 63,457,699.35 12.28%
600970 中材国际 60,926,792.69 11.79%
600383 金地集团 60,178,677.39 11.65%
000858 五粮液 59,170,912.38 11.45%
600067 冠城大通 59,100,163.11 11.44%
000062 深圳华强 56,656,572.94 10.97%
000908 S 天一科 56,466,295.37 10.93%
600048 保利地产 56,300,708.39 10.90%
000039 中集集团 52,471,149.70 10.16%
000839 中信国安 51,418,323.18 9.95%
600809 山西汾酒 48,395,275.06 9.37%
600325 华发股份 42,231,830.25 8.17%
002007 华兰生物 41,704,697.81 8.07%
000652 泰达股份 40,529,891.67 7.85%
600240 华业地产 36,819,828.60 7.13%
000069 华侨城Ａ 36,351,254.93 7.04%
601857 中国石油 34,903,000.00 6.76%
600583 海油工程 34,845,038.09 6.74%
600887 伊利股份 34,472,202.25 6.67%
000792 盐湖钾肥 29,013,848.78 5.62%
000531 穗恒运Ａ 28,231,043.45 5.46%
600258 首旅股份 28,126,688.76 5.44%
600037 歌华有线 26,890,255.24 5.20%
000963 华东医药 25,704,988.68 4.98%
600322 天房发展 21,038,677.43 4.07%
600104 上海汽车 20,525,040.26 3.97%
600584 长电科技 20,332,177.25 3.94%
002028 思源电气 19,482,720.79 3.77%
000759 武汉中百 16,318,886.46 3.16%
600795 国电电力 15,554,728.29 3.01%
600210 紫江企业 15,503,535.63 3.00%
600978 宜华木业 15,110,366.30 2.92%
600748 上实发展 14,558,840.16 2.82%
000550 江铃汽车 14,456,631.28 2.80%
600166 福田汽车 14,320,355.15 2.77%
600216 浙江医药 11,764,582.18 2.28%
600195 中牧股份 10,800,417.14 2.09%

2、报告期内累计卖出金额超出期初基金净值2％的股票明细如下：

股票代码股票名称卖出累计金额占基金资产净值比例
600029 南方航空 748,110,652.37 144.81%
600591 上海航空 556,793,636.28 107.78%
601111 中国国航 525,824,728.56 101.78%
600585 海螺水泥 395,912,939.09 76.63%
000960 锡业股份 324,555,730.46 62.82%
600030 中信证券 308,258,157.56 59.67%
000778 新兴铸管 290,650,843.37 56.26%
000651 格力电器 288,328,370.71 55.81%
600036 招商银行 273,235,628.43 52.89%
600096 云天化 264,557,436.55 51.21%
600028 中国石化 258,758,739.04 50.09%
600016 民生银行 233,829,913.76 45.26%
601318 中国平安 213,117,935.83 41.25%
601628 中国人寿 156,403,264.70 30.27%
601006 大秦铁路 155,596,169.28 30.12%
000002 万科Ａ 155,089,496.89 30.02%
600586 金晶科技 147,493,315.66 28.55%
000338 潍柴动力 145,799,046.34 28.22%
600361 华联综超 143,391,256.44 27.76%
600517 置信电气 138,210,569.08 26.75%
600150 中国船舶 137,124,180.79 26.54%
601398 工商银行 130,892,420.36 25.34%
000001 深发展Ａ 122,946,788.14 23.80%
000401 冀东水泥 112,073,821.77 21.69%
600000 浦发银行 108,568,976.79 21.02%
600572 康恩贝 103,684,995.76 20.07%
000815 美利纸业 98,446,089.19 19.06%
600009 上海机场 97,651,389.42 18.90%
000024 招商地产 96,244,788.69 18.63%
600048 保利地产 92,083,595.31 17.82%
000039 中集集团 84,513,553.62 16.36%
000762 西藏矿业 81,899,993.83 15.85%
000858 五粮液 78,414,457.90 15.18%
000839 中信国安 73,943,120.78 14.31%
600649 原水股份 73,867,884.76 14.30%
600970 中材国际 70,749,036.61 13.69%
600383 金地集团 68,822,689.49 13.32%
000869 张裕Ａ 67,161,759.09 13.00%
000062 深圳华强 65,050,145.63 12.59%
000652 泰达股份 62,690,270.06 12.13%
600232 金鹰股份 62,465,132.39 12.09%
000069 华侨城Ａ 62,191,950.44 12.04%
600973 宝胜股份 60,159,570.46 11.64%
600325 华发股份 59,017,387.06 11.42%
002028 思源电气 58,154,090.18 11.26%
000793 华闻传媒 57,474,960.32 11.13%
600887 伊利股份 57,474,219.43 11.12%
000895 双汇发展 57,415,849.39 11.11%
601001 大同煤业 57,301,298.57 11.09%
000063 中兴通讯 52,967,969.15 10.25%
002007 华兰生物 51,840,370.55 10.03%
601166 兴业银行 47,434,623.28 9.18%
600322 天房发展 43,098,611.93 8.34%
600258 首旅股份 35,400,403.09 6.85%
600376 天鸿宝业 34,579,072.00 6.69%
600583 海油工程 33,463,510.38 6.48%
600037 歌华有线 32,925,008.37 6.37%
000792 盐湖钾肥 31,766,494.49 6.15%
600104 上海汽车 28,318,126.73 5.48%
600195 中牧股份 27,390,672.14 5.30%
000908 S 天一科 27,003,600.00 5.23%
600415 小商品城 26,897,802.14 5.21%
000898 鞍钢股份 26,478,827.60 5.13%
600761 安徽合力 25,668,855.36 4.97%
600895 张江高科 25,485,328.01 4.93%
600584 长电科技 23,058,463.55 4.46%
600456 宝钛股份 22,315,717.28 4.32%
600879 火箭股份 22,082,187.95 4.27%
600005 武钢股份 21,516,180.28 4.16%
600210 紫江企业 18,895,481.02 3.66%
000550 江铃汽车 18,233,460.87 3.53%
600748 上实发展 17,678,248.93 3.42%
600519 贵州茅台 17,037,828.16 3.30%
600888 新疆众和 16,708,699.81 3.23%
600795 国电电力 16,138,450.43 3.12%
600978 宜华木业 16,009,977.66 3.10%
000759 武汉中百 15,969,788.17 3.09%
600166 福田汽车 15,322,256.37 2.97%
000727 华东科技 15,259,848.32 2.95%
000927 一汽夏利 13,779,908.83 2.67%
600808 马钢股份 13,401,308.57 2.59%
600859 王府井 13,037,160.02 2.52%
601088 中国神华 11,508,284.50 2.23%
600208 新湖中宝 10,545,352.46 2.04%

3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额 31,942,420,920.37
卖出股票收入总额 9,079,087,931.56

（五）按券种分类的债券投资组合

债券类别债券市值（元）占基金资产净值的比例
国家债券投资 - -
央行票据投资 - -
金融债券投资 - -
企业债券投资 - -
可转债投资 - -
债券投资合计 - -

（六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号名称市值（元）占基金资产净值的比例
1 - - -

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成：

序号其他资产金额（元）
1 交易保证金 9,909,423.35
2 应收股利 0.00
3 应收利息 627,480.70
4 应收申购款 79,358.69
5 证券清算款 109,970,296.01
合计 120,586,558.75

4、报告期末本基金无投资处于转股期的可转换债券。

5、权证投资：

(1).报告期末未投资权证

(2).报告期内持有权证明细：

权证名称代码持有数量(份) 成本总额（元）备注
伊利CWB1 580009 300,000 1,035,080.19 此成本为平均成本
深发SFC1 031003 55000 0 因股权分置改革被动持有
深发SFC2 031004 27500 0 因股权分置改革被动持有
长电CWB1 580007 800,000 6,102,984.14 此成本为平均成本
合计 1,182,500 7,138,064.33

八、基金份额持有人户数、持有人结构

持有基金份额/比例持有人户数户均持有份额（份）
个人（份）比例机构（份）比例
18,156,885,238.90 95.59% 837,333,040.65 4.41% 961683 19,751.02

本报告期末本公司基金从业人员持有基金份额情况：

本公司基金从业人员持有基金份额数量（份）占总份额的比例
- -

九、开放式基金份额变动

基金合同生效日的基金份额总额 2,544,287,215.94
本报告期初基金总份额 282,528,048.49
加：本期基金总申购份额 23,621,854,305.92
转换入基金总份额 47,212,344.72
分红再投资总份额 1,099,297,088.10
减：本期基金总赎回份额 5,834,718,482.51
转换出基金总份额 221,955,025.17
本报告期末基金总份额 18,994,218,279.55

十、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议：

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

经光大保德信基金管理有限公司三届六次董事会审议通过，同意由首席市场总监梅键先生、首席投资总监袁宏隆先生兼任公司副总经理。梅键、袁宏隆先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键、袁宏隆先生兼任公司副总经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年2月9日）。

经光大保德信基金管理有限公司三届九次董事会审议通过，同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年4月7日）。

经光大保德信基金管理有限公司四届二次董事会会议审议通过，由本公司副总经理兼首席投资总监袁宏隆先生担任量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）基金经理，常昊先生不再担任本基金基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述人员的变更已报中国证监会上海监管局备案。（《光大保德信基金管理有限公司关于变更量化核心证券投资基金基金经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年6月29日）。

本基金托管人的专门基金托管部门在报告期内未发生重大人事变动。

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

（四）基金投资策略的改变：

本报告期本基金投资策略无改变。

（五）基金收益分配事项：

分红公告日权益登记日每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额
（元）
2004年度未分红 - - - -
2005年度未分红 - - - -
2006年度第1次分红 2006年4月24日 2006年4月27日 0.30 16,053,339.22
2006年度第2次分红 2006年5月18日 2006年5月22日 0.50 24,087,078.73
2007年度第1次分红 2007年8月14日 2007年8月17日 1.00 437,718,160.38

（六）本基金的会计师事务所的情况：

报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况,报告年度支付给聘任安永大华会计师事务所的报酬情况是8万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限3年。

（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：

1、报告期内租用各证券公司席位进行的证券成交量统计

证券公司名称租用席位数量股票成交金额占总成交额的比例权证成交金额占总成交额的比例佣金占佣金总量的比例
光大证券 2 18,328,232,757.90 44.78% 12,829,373.75 61.84% 14,799,841.36 44.66%
中金公司 1 8,034,482,690.59 19.63% 1,814,215.76 8.74% 6,588,258.53 19.88%
中银国际 1 3,469,163,143.78 8.48% 0 0 2,844,697.05 8.58%
申银万国 1 5,720,787,453.72 13.96% 6,102,511.30 29.42% 4,691,025.91 14.16%
平安证券 1 4,148,412,679.41 10.13% 0 0 3,246,155.70 9.8%
银河证券 1 1,148,195,940.07 2.81% 0 0 898,472.83 2.71%
安信证券 1 14,604,428.82 0.04% 0 0 11,975.36 0.04%
高华证券 1 68,714,523.56 0.17% 0 0 56,346.83 0.17%
　合计 40,932,593,617.85 100.00% 20,746,100.81 100.00% 33,136,773.57 100.00%

2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量

证券公司名称租用席位数量股票成交金额占总成交额的比例
中银国际 1 928,800.00 100%

3、报告期内租用证券公司席位的变更情况

新增租用:

序号证券公司名称席位所属市场数量
1 安信证券股份有限公司上海 1
2 北京高华证券有限责任公司上海 1

停止租用:

序号证券公司名称席位所属市场数量
1 海通证券股份有限公司上海 1
2 中信证券股份有限公司上海 1
3 国泰君安证券股份有限公司深圳 1

4、专用席位的选择标准和程序

1)选择使用基金专用席位的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

2)选择使用基金专用席位的证券经营机构的程序

投资研究团队按照1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分；

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分；

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用席位的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用席位的具体租用事宜。

（九）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期期初基金管理人持有的基金总份额 8,155,126.01
加：本期基金总申购份额 0
减：本期基金总赎回份额 22,538,559.76
本报告期期末基金管理人持有的基金总份额 0

备注：基金管理人于2007年5月8日对本基金实施基金份额拆分，基金份额拆分比例为2.763729186。拆分后本基金管理人持有的基金份额增加14,383,433.75份。

本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末未持有本基金份额。

（十）其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）：

1.2007年1月5日，基金管理人刊登《关于2006年12月31日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明》。

2.2007年1月19日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。

3.2007年1月22日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2006年第四季度报告》。

4.2007年1月20日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金重新开放大额申购及转入业务的公告》。

5.2007年3月7日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司住所的公告》。

6.2007年3月8日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡（借记卡）基金网上交易的公告》。

7.2007年3月30日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2006年度报告》。

8.2007年3月30日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2006年度报告摘要》。

9.2007年4月13日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新）》。

10.2007年4月13日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。

11.2007年4月20日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2007年第一季度报告》。

12.2007年4月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在广发证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》。

13.2007年4月25日，基金管理人刊登《关于修改光大保德信量化核心证券投资基金基金合同的公告》。

14.2007年4月25日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于对光大保德信量化核心证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》。

15.2007年4月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司董事的公告》。

16.2007年4月30日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在中国光大银行开展网上交易费率优惠活动的公告》。

17.2007年4月30日，基金管理人刊登《关于增加中国邮政储蓄银行为旗下光大保德信量化核心证券投资基金代销机构的公告》。

18.2007年5月9日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金基金份额拆分比例公告》。

19.2007年5月12日，基金管理人刊登《关于光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购业务及提前结束持续营销活动的公告》。

20.2007年5月14日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金持续营销限量申购确认比例的公告》。

21.2007年5月26日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于赎回旗下量化核心证券投资基金的公告》。

22.2007年6月1日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告》。

23.2007年6月5日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金开放申购和转换业务的公告》。

24.2007年7月19日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2007年第二季度报告》。

25.2007年7月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增中信银行为代销机构的公告》。

26.2007年7月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于增加直销资金账户的公告》。

27.2007年8月1日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在兴业证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》。

28.2007年8月2日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告》。

29.2007年8月10日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在申银万国证券股份有限公司开展非现场交易费率优惠活动的公告》。

30.2007年8月14日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金2007年度第一次分红预告》。

31.2007年8月18日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2007年度第一次分红公告》。

32.2007年8月27日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心股票型证券投资基金07年半年报》。

33.2007年9月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。

34.2007年9月29日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金修改基金合同的公告》。

35.2007年10月11日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告》。

36.2007年10月12日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新）》。

37.2007年10月12日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。

38.2007年10月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司北京分公司成立公告》。

39.2007年10月24日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金2007年第三季度报告》。

40.2007年11月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增中信金通证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司为代销机构的公告》。

41.2007年11月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下股票型基金在兴业银行开展电子交易平台申购费率优惠活动的公告》。

42.2007年11月24日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入的公告》。

43.2007年12月5日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增东方证券、中信万通证券代销机构的公告》。

44.2007年12月5日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在东方证券股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》。

45.2007年12月8日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

46.2007年12月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司开通旗下基金网上直销和柜台直销的转换业务的公告》。

47.2007年12月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增湘财证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告》。

48.2007年12月22日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在交通银行股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》。

49.2007年12月22日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

十一、年度报告备查文件目录

（一）本基金备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件

2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同

3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书

4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议

5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书

6、光大保德信量化核心证券投资基金财务报表及报表附注

7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

8、基金托管人业务资格批件和营业执照

9、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点及查阅方式

1、查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

2、网址：http://www.epf.com.cn

光大保德信基金管理有限公司

2008年3月27日

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