工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

（上接D104版）

2006年12月31日（未经审计） 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 8,540,001,225.72 - - - 8,540,001,225.72
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 984,607,748.71 - - 3,108,426,183.87 4,093,033,932.58
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 13,867,148.95 13,867,148.95
应收申购款 - - - 1,353,780,116.67 1,353,780,116.67
其他资产 - - - 280,051.50 280,051.50
资产总计 9,524,608,974.43 - - 4,476,353,500.99 14,000,962,475.42
负债
应付证券清算款 - - - 128,357,212.88 128,357,212.88
应付赎回款 - - - 7,343,216.14 7,343,216.14
应付管理人报酬 - - - 12,746,909.77 12,746,909.77
应付托管费 - - - 2,124,484.95 2,124,484.95
应付交易费用 - - - 2,233,305.77 2,233,305.77
其他负债 - - - 277,675.26 277,675.26
负债总计 - - - 153,082,804.77 153,082,804.77
利率敏感度缺口 9,524,608,974.43 - - 4,323,270,696.22 13,847,879,670.65

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。

2007年12月31日增加/减少基准点对净值的影响（元）
利率 +25 -292,079.00
利率 -25 293,984.71

2006年12月31日（未经审计）增加/减少基准点对净值的影响（元）
利率 +25 -1,107,578.26
利率 -25 1,111,743.20

3、外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

八、或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

十一、比较数据

本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下（单位：元）：

2007年年初所有者权益（未经审计） 2007年上半年净损益（未经审计） 2007年上半年末所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 13,847,879,670.65 1,865,749,392.70 13,066,198,986.20
金融资产公允价值变动的调整数 -
4,479,294,363.53

-
按新会计准则列报的金额 13,847,879,670.65 6,345,043,756.23 13,066,198,986.20

2006年12月6日所有者权益
2006年12月6日至2006年12月31日净损益（未经审计）
2006年年末所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 12,229,368,670.26 30,656,150.85 13,847,879,670.65
金融资产公允价值变动的调整数 - 241,454,849.67 -
按新会计准则列报的金额 12,229,368,670.26 272,111,000.52 13,847,879,670.65

注：根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动，现按企业会计准则，根据变动发生的期间在相关期间利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

十二、其他重要事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第七章投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

资产类别金额（元）占基金总资产的比例
股票投资 10,053,326,511.56 87.23%
债券投资 803,634,523.61 6.97%
权证投资 2,891,433.17 0.03%
银行存款及结算备付金合计 130,725,448.89 1.13%
资产支持证券投资 0　 0.00%
其他资产 534,380,251.33 4.64%
合计 11,524,958,168.56 100.00%

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业股票市值（元）市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 827,355.90 0.01%
B 采掘业 1,500,909,640.19 13.13%
C 制造业 3,361,430,605.05 29.40%
C0 食品、饮料 421,710,000.00 3.69%
C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.00%
C2 木材、家具 0 0.00%
C3 造纸、印刷 35,400,000.00 0.31%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 537,655,636.60 4.70%
C5 电子 2,201,282.30 0.02%

C6 金属、非金属 1,104,137,213.78 9.66%
C7 机械、设备、仪表 984,269,121.47 8.61%
C8 医药、生物制品 275,694,790.50 2.41%
C99 其他制造业 0 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 61,093,000.00 0.53%
E 建筑业 474,609,123.78 4.15%
F 交通运输、仓储业 695,022,368.04 6.08%
G 信息技术业 1,936,398.47 0.02%
H 批发和零售贸易 817,774,794.58 7.15%
I 金融、保险业 2,458,803,730.83 21.50%
J 房地产业 630,414,433.92 5.51%
K 社会服务业 50,505,060.80 0.44%
L 传播与文化产业 0　 0.00%
M 综合类 0　 0.00%
合计 10,053,326,511.56 87.93%

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称数量(股) 期末市值（元）市值占基金
资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 20,325,331 805,492,867.53 7.04%
2 000709 唐钢股份 29,592,881 739,230,167.38 6.47%
3 600000 浦发银行 8,489,801 448,261,492.80 3.92%
4 601919 中国远洋 9,867,800 420,960,348.00 3.68%
5 600582 天地科技 7,783,507 399,916,589.66 3.50%
6 000937 金牛能源 12,146,386 341,434,910.46 2.99%
7 600030 中信证券 3,724,104 332,450,764.08 2.91%
8 000568 泸州老窖 4,500,000 330,750,000.00 2.89%
9 600970 中材国际 5,465,093 326,921,863.26 2.86%
10 000002 万科Ａ 11,281,248 325,351,192.32 2.85%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 755,423,729.74 5.46%
2 601919 中国远洋 479,326,419.23 3.46%
3 000709 唐钢股份 460,412,223.54 3.32%
4 600000 浦发银行 375,510,347.88 2.71%
5 601006 大秦铁路 363,858,364.58 2.63%
6 000410 沈阳机床 331,792,905.76 2.40%
7 600309 烟台万华 305,184,754.19 2.20%
8 601166 兴业银行 304,398,406.61 2.20%
9 000001 深发展Ａ 282,822,634.84 2.04%
10 601318 中国平安 281,631,329.51 2.03%
11 000937 金牛能源 269,698,949.00 1.95%
12 600150 中国船舶 255,595,291.96 1.85%
13 000063 中兴通讯 251,297,315.73 1.81%
14 600030 中信证券 250,289,116.25 1.81%
15 600500 中化国际 243,348,463.98 1.76%
16 600582 天地科技 228,738,958.35 1.65%
17 000581 威孚高科 214,486,883.13 1.55%
18 600415 小商品城 212,164,563.02 1.53%
19 000968 煤气化 203,394,579.45 1.47%
20 000039 中集集团 201,954,653.15 1.46%

（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 000063 中兴通讯 1,060,522,121.40 7.66%
2 600036 招商银行 807,011,259.45 5.83%
3 600009 上海机场 693,225,822.99 5.01%
4 601318 中国平安 650,065,552.81 4.69%
5 600000 浦发银行 620,029,562.91 4.48%
6 000410 沈阳机床 559,998,412.28 4.04%
7 600309 烟台万华 434,086,362.74 3.13%
8 601628 中国人寿 427,002,222.70 3.08%
9 000709 唐钢股份 416,598,009.46 3.01%
10 601006 大秦铁路 388,415,258.14 2.80%
11 600276 恒瑞医药 384,720,698.36 2.78%
12 000581 威孚高科 367,663,794.12 2.66%
13 600415 小商品城 365,996,669.66 2.64%
14 600900 长江电力 354,768,674.25 2.56%
15 600717 天津港 342,464,847.80 2.47%
16 600500 中化国际 338,088,790.91 2.44%
17 000039 中集集团 334,974,598.92 2.42%
18 000898 鞍钢股份 325,569,946.69 2.35%
19 000608 阳光股份 273,024,056.07 1.97%
20 000617 石油济柴 242,962,604.87 1.75%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

（单位：元）

买入股票成本总额卖出股票收入总额
14,350,684,518.31 17,147,191,364.39

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别债券市值（元）市值占基金资产净值比例
1 国　　债 - -
2 金融债 - -
3 央行票据 767,801,000.00 6.72%
4 企业债 6,347,120.00 0.06%
5 可转债 29,486,403.61 0.26%
合计 803,634,523.61 7.03%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元）市值占基金资产净值比例
1 07央行票据22 388,400,000.00 3.40%
2 07央行票据04 194,560,000.00 1.70%
3 07央行票据06 97,280,000.00 0.85%
4 07央行票据12 87,561,000.00 0.77%
5 唐钢转债 29,486,403.61 0.26%

七、投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

3、报告期末所有权证明细

序号权证代码权证名称数量（份）市值（元）市值占基金净资产比例获得方式（被动持有或主动投资）
1 580016 上汽CWB1 318,240 2,891,433.17 0.03% 申购分离交易的08上汽债派发

4、基金其他资产的构成（单位：元）

序号其他资产金额
1 存出保证金 5,884,344.86
2 买入返售金融资产 500,000,870.00
3 应收证券清算款 7,259,600.57
4 应收利息 19,159,009.42
5 应收申购款 2,076,426.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 534,380,251.33

5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第八章基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数： 237,107.00
报告期末平均每户持有的基金份额： 24,200.19

二、报告期末基金份额持有人结构

项目数量（份）占总份额的比例
基金份额总额： 5,738,033,983.57 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 97,856,506.16 1.71%
个人投资者持有的基金份额 5,640,177,477.41 98.29%

三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
本公司从业人员持有基金　303,856.12 　0.01%

第九章开放式基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

（单位：份）

基金合同生效日的基金份额总额 12,229,368,670.26
本报告期期初基金份额总额 13,554,565,460.57
本报告期期间总申购份额 7,556,312,617.21
本报告期期间总赎回份额 15,372,844,094.21
本报告期期末基金份额总额 5,738,033,983.57

第十章重大事件揭示

一、本年度未召开基金份额持有人大会。

二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。

基金管理人于2007年9月8日公布了关于副总经理变更的公告，同意邵光华先生辞去工银瑞信基金管理有限公司副总经理职务；于2007年12月14日公布了关于聘任副总经理的公告，聘任肖在翔先生担任公司副总经理。

三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本年度托管人重大事项

本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

五、本年度基金投资策略无改变。

六、基金收益分配事项

本年度本基金无收益分配事项。

七、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所有限公司的审计费八万元，该审计机构自本基金合同生效日起向基金提供审计服务。

八、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况。

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1、基金租用席位的选择标准和程序

1)券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

3)券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

2、股票交易量及佣金（2007年1月1日至2007年12月31日）

券商席位席位股票合计（元）比例权证合计（元）比例累计佣金（元）比例
中金 62034 4,967,612,158.03 16.01% 10,871,233.57 30.56% 4,073,404.10 16.34%
申银万国 13152 6,479,236,469.56 20.88% - - 5,312,779.30 21.31%
光大证券 045800 2,960,486,727.35 9.54% - - 2,209,249.80 8.86%
招商证券 40011 3,568,912,257.89 11.50% 18,276,348.13 51.38% 2,926,445.59 11.74%
联合证券 025700 3,281,617,899.18 10.58% - - 2,567,891.27 10.30%
北京高华 23606 5,231,660,009.97 16.86% 6,425,358.06 18.06% 4,289,945.12 17.21%
银河证券 040200 4,533,943,677.49 14.61% - - 3,547,850.20 14.23%
两地合计 31,023,469,199.47 100.00% 35,572,939.76 100.00% 24,927,565.38 100.00%

3、债券及回购交易量（2007年1月1日至2007年12月31日）

券商席位回购金额（元）占回购交易量比例债券合计（元）占债券总量比例
中金 - - 2,017,500.00 2.71%
申银万国 300,000,000.00 100.00% 49,433,480.00 66.42%
光大证券 - - 1,561,569.90 2.10%
招商证券 - - 5,033,000.00 6.76%
联合证券 - - 16,376,025.60 22.00%
北京高华 - - - -
银河证券 - - - -
两地合计 300,000,000.00 100.00% 74,421,575.50 100.00%

4、证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增北京高华证券有限责任公司的23606上海交易单元及中国银河证券股份有限公司的040200深圳交易单元。

十、其他在报告期内发生的重要事项，以及基金管理人判断为重大事件的事项。

事项信息披露报纸披露日期
关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月5日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月19日
关于对通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信核心价值基金、工银瑞信精选平衡基金、工银瑞信稳健成长基金开展费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月23日
关于通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信稳健成长基金费率优惠的更正公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月25日
关于开通工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金转换业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月7日
关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月21日
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月23日
关于招商银行股份有限公司开通工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金转换业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月23日
工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金前端申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月16日
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金份额更新的招募说明书摘要中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年7月18日
工银瑞信基金管理有限公司在中国建设银行开通开放式基金定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年7月27日
工银瑞信基金管理有限公司关于在招商银行开通开放式基金定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年7月27日
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月4日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金部分基金变更简称的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月6日
工银瑞信基金管理有限公司关于开通银河证券所代销开放式基金定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月18日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资安泰集团非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月22日
工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信万通证券为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年9月22日
工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金托管协议相关条款的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年9月28日
工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同相关条款的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年9月28日
关于工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金变更基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年11月6日
关于增加长江证券有限责任公司为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年11月16日
关于增加中国光大银行为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年11月16日
工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京银行为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年12月11日

工银瑞信基金管理有限公司

2008年3月27日

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