天治财富增长证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

（上接D98版）

2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细：





























































































































































































































































































































































































































































































































































序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初基金资产净值比
1 600030 中信证券 55,644,341.61 88.29%
2 600036 招商银行 48,993,899.27 77.74%
3 600739 辽宁成大 47,282,825.28 75.02%
4 600019 宝钢股份 42,612,030.86 67.61%
5 000002 万科Ａ 30,793,115.03 48.86%
6 601398 工商银行 29,257,440.79 46.42%
7 600005 武钢股份 28,384,456.22 45.04%
8 000898 鞍钢股份 27,986,783.20 44.41%
9 601088 中国神华 27,466,324.36 43.58%
10 600016 民生银行 25,768,921.56 40.89%
11 600028 中国石化 25,162,283.50 39.92%
12 601006 大秦铁路 24,613,266.14 39.05%
13 000983 西山煤电 23,793,259.26 37.75%
14 000625 长安汽车 23,372,178.04 37.08%
15 600299 星新材料 22,924,282.41 36.37%
16 000623 吉林敖东 22,529,883.32 35.75%
17 600177 雅戈尔 22,052,831.94 34.99%
18 600320 振华港机 21,989,578.15 34.89%
19 000780 ST 平能 21,421,745.49 33.99%
20 000858 五粮液 20,216,989.17 32.08%
21 600096 云天化 20,107,368.00 31.90%
22 000562 宏源证券 19,393,933.06 30.77%
23 601628 中国人寿 19,279,135.97 30.59%
24 000723 美锦能源 19,239,604.78 30.53%
25 000933 神火股份 19,108,408.50 30.32%
26 600963 岳阳纸业 17,667,183.68 28.03%
27 600138 中青旅 16,832,385.93 26.71%
28 600685 广船国际 16,650,881.03 26.42%
29 600383 金地集团 16,161,109.84 25.64%
30 600458 时代新材 15,997,707.51 25.38%
31 000060 中金岭南 15,133,755.98 24.01%
32 000069 华侨城Ａ 15,011,851.84 23.82%
33 600048 保利地产 14,950,989.08 23.72%
34 600104 上海汽车 14,783,829.45 23.46%
35 000423 东阿阿胶 14,782,257.48 23.45%
36 600713 南京医药 14,281,089.91 22.66%
37 000157 中联重科 13,778,041.49 21.86%
38 600357 承德钒钛 13,589,739.76 21.56%
39 000878 云南铜业 13,256,505.67 21.03%
40 600886 国投电力 13,201,684.35 20.95%
41 601328 交通银行 13,201,602.99 20.95%
42 600159 大龙地产 13,047,361.29 20.70%
43 600895 张江高科 12,876,086.50 20.43%
44 600649 原水股份 12,767,345.66 20.26%
45 600308 华泰股份 12,751,331.09 20.23%
46 000612 焦作万方 12,533,092.47 19.89%
47 601001 大同煤业 12,455,431.30 19.76%
48 601857 中国石油 11,988,158.60 19.02%
49 600900 长江电力 11,124,055.30 17.65%
50 600309 烟台万华 10,944,221.95 17.36%
51 000527 美的电器 10,874,125.93 17.25%
52 601318 中国平安 10,469,477.22 16.61%
53 600219 南山铝业 10,186,340.24 16.16%
54 600997 开滦股份 10,143,918.50 16.10%
55 600008 首创股份 9,800,079.00 15.55%
56 000402 金融街 9,792,724.95 15.54%
57 000792 盐湖钾肥 9,706,730.35 15.40%
58 600009 上海机场 9,578,157.03 15.20%
59 600456 宝钛股份 9,434,362.40 14.97%
60 600307 酒钢宏兴 9,430,096.06 14.96%
61 600423 柳化股份 9,291,642.47 14.74%
62 000550 江铃汽车 9,241,264.75 14.66%
63 600050 中国联通 9,099,398.78 14.44%
64 000807 云铝股份 9,066,309.70 14.39%
65 000063 中兴通讯 9,063,254.40 14.38%
66 600607 上实医药 8,856,974.09 14.05%
67 600276 恒瑞医药 8,759,953.70 13.90%
68 600675 中华企业 8,554,865.00 13.57%
69 000024 招商地产 8,539,945.18 13.55%
70 600416 湘电股份 8,260,340.24 13.11%
71 000800 一汽轿车 8,176,093.02 12.97%
72 600528 中铁二局 8,114,522.60 12.88%
73 600795 国电电力 8,012,162.42 12.71%
74 600616 第一食品 7,974,454.60 12.65%
75 600376 天鸿宝业 7,846,120.30 12.45%
76 000839 中信国安 7,797,948.25 12.37%
77 000963 华东医药 7,786,817.88 12.36%
78 000831 关铝股份 7,759,546.67 12.31%
79 000001 深发展Ａ 7,632,707.02 12.11%
80 600585 海螺水泥 7,569,951.00 12.01%
81 600627 上电股份 7,492,860.54 11.89%
82 601390 中国中铁 7,479,452.07 11.87%
83 600835 上海机电 7,444,997.86 11.81%
84 600875 东方电气 7,432,875.40 11.79%
85 600257 洞庭水殖 7,233,440.30 11.48%
86 600087 长航油运 7,207,295.58 11.44%
87 000825 太钢不锈 6,903,739.00 10.95%
88 000651 格力电器 6,868,998.00 10.90%
89 600717 天津港 6,625,669.75 10.51%

90 600655 豫园商城 6,563,748.84 10.41%
91 600062 双鹤药业 6,400,503.00 10.16%
92 600438 通威股份 6,361,553.21 10.09%
93 000410 沈阳机床 6,235,688.40 9.89%
94 600166 福田汽车 6,121,952.79 9.71%
95 000568 泸州老窖 6,016,646.90 9.55%
96 600660 福耀玻璃 6,010,527.00 9.54%
97 600010 包钢股份 5,897,355.52 9.36%
98 000895 双汇发展 5,793,135.40 9.19%
99 002010 传化股份 5,743,254.45 9.11%
100 600015 华夏银行 5,698,469.09 9.04%
101 600251 冠农股份 5,598,373.60 8.88%
102 600052 *ST广厦 5,548,498.44 8.80%
103 600428 中远航运 5,453,328.00 8.65%
104 600631 百联股份 5,271,962.40 8.36%
105 000059 辽通化工 5,262,054.59 8.35%
106 000987 广州友谊 5,199,762.20 8.25%
107 600059 古越龙山 5,139,151.54 8.15%
108 600415 小商品城 4,995,000.00 7.93%
109 600459 贵研铂业 4,956,649.80 7.86%
110 600638 新黄浦 4,874,255.30 7.73%
111 600740 山西焦化 4,838,239.36 7.68%
112 000793 华闻传媒 4,754,758.99 7.54%
113 002041 登海种业 4,681,123.78 7.43%
114 000920 *ST 汇通 4,578,726.95 7.26%
115 601919 中国远洋 4,420,421.00 7.01%
116 000860 顺鑫农业 4,415,155.00 7.01%
117 000401 冀东水泥 4,172,805.58 6.62%
118 600269 赣粤高速 4,125,318.85 6.55%
119 600331 宏达股份 4,090,919.00 6.49%
120 000952 广济药业 4,042,586.40 6.41%
121 000039 中集集团 3,926,514.98 6.23%
122 600867 通化东宝 3,904,186.20 6.19%
123 601988 中国银行 3,897,479.50 6.18%
124 002024 苏宁电器 3,891,210.60 6.17%
125 000926 福星股份 3,723,083.00 5.91%
126 600887 伊利股份 3,717,426.95 5.90%
127 000798 中水渔业 3,639,704.48 5.78%
128 000969 安泰科技 3,634,862.30 5.77%
129 600547 山东黄金 3,552,756.56 5.64%
130 000539 粤电力Ａ 3,398,581.70 5.39%
131 600169 太原重工 3,375,800.30 5.36%
132 600729 重庆百货 3,349,485.50 5.31%
133 600066 宇通客车 3,344,131.00 5.31%
134 600037 歌华有线 3,225,156.84 5.12%
135 000837 秦川发展 3,198,868.03 5.08%
136 600688 S上石化 3,153,752.40 5.00%
137 000061 农产品 3,097,703.10 4.92%
138 600303 曙光股份 3,086,212.75 4.90%
139 601333 广深铁路 3,076,893.60 4.88%
140 000680 山推股份 3,068,709.00 4.87%
141 600026 中海发展 2,987,120.00 4.74%
142 002080 中材科技 2,980,752.72 4.73%
143 000422 湖北宜化 2,967,310.52 4.71%
144 601699 潞安环能 2,875,700.00 4.56%
145 600031 三一重工 2,851,839.60 4.52%
146 600588 用友软件 2,850,283.90 4.52%
147 000997 新大陆 2,846,366.27 4.52%
148 000006 深振业Ａ 2,817,664.55 4.47%
149 600522 中天科技 2,812,438.15 4.46%
150 000066 长城电脑 2,612,262.26 4.14%
151 002110 三钢闽光 2,510,559.50 3.98%
152 600849 上海医药 2,489,962.70 3.95%
153 600761 安徽合力 2,407,027.00 3.82%
154 000031 中粮地产 2,397,346.00 3.80%
155 600007 中国国贸 2,395,424.57 3.80%
156 000630 铜陵有色 2,301,667.20 3.65%
157 600673 阳之光 2,156,868.00 3.42%
158 600418 江淮汽车 2,082,522.90 3.30%
159 600812 华北制药 2,055,019.00 3.26%
160 600824 益民商业 2,016,253.00 3.20%
161 000900 现代投资 1,958,119.00 3.11%
162 000988 华工科技 1,900,331.00 3.02%
163 600085 同仁堂 1,889,178.00 3.00%
164 600519 贵州茅台 1,879,572.20 2.98%
165 000046 泛海建设 1,858,789.60 2.95%
166 600690 青岛海尔 1,781,133.00 2.83%
167 600208 新湖中宝 1,648,187.00 2.62%
168 600978 宜华木业 1,485,107.00 2.36%
169 600176 中国玻纤 1,450,000.00 2.30%
170 600069 银鸽投资 1,439,313.00 2.28%
171 600600 青岛啤酒 1,436,289.90 2.28%
172 002154 报喜鸟 1,433,866.42 2.28%
173 600150 中国船舶 1,424,032.00 2.26%
174 000767 漳泽电力 1,354,590.00 2.15%
175 600831 广电网络 1,350,000.00 2.14%
176 600495 晋西车轴 1,300,046.00 2.06%

3、整个报告期内，按新会计准则调整的2007年度买入股票的成交金额为1,789,237,843.86元, 按新会计准则调整的2007年度卖出股票的成交金额为1,686,710,406.56元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合：

券种市值（元）市值占净值比例
国债 240,101,915.20 47.99%
可转债 5,667,514.18 1.13%
企业债 482,496.00 0.10%
合计 246,251,925.38 49.22%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：

债券名称市值（元）市值占净值比例
20国债(4) 72,842,000.00 14.56%
99国债⑻ 65,595,309.60 13.11%
21国债⒂ 54,931,905.60 10.98%
21国债(3) 37,170,200.00 7.43%
02国债⑽ 4,941,000.00 0.99%

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：

权证名称数量成本（元）市值（元）市值占净值比例获得方式
上汽CWB1 24,192份 193,080.89 219,801.25 0.04% 老股东配售可分离债获配

（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：

本报告期末本基金无资产支持证券投资。

（九）投资组合报告附注：

1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、期末其他资产构成：

项目金额（元）
交易保证金 2,311,171.88
应收利息 3,184,459.64
应收申购款 377,516.97
应收证券清算款 17,936,019.29
合计 23,809,167.78

4、期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细：

债券代码债券名称市值（元）市值占净值比
100236 桂冠转债 2,840,200.00 0.57%
125960 锡业转债 2,827,314.18 0.57%

5、期内本基金持有的可分离交易可转债明细：

名称代码证券属性数量成本（元）市值（元）获得方式
07上汽债 126008 企业债 6,720张 478,919.11 482,496.00 老股东配售可分离债
上汽CWB1 580016 权证 24,192份 193,080.89 219,801.25 老股东配售可分离债获配

八、基金份额持有人户数、持有人结构

1、报告期末本基金的基金份额持有人户数、持有人结构：

项目份额（份）占总份额的比例
基金份额持有人户数 19,658
平均每户持有的基金份额 25,365.48
机构投资者持有的基金份额 49,391,438.63 9.91%
个人投资者持有的基金份额 449,243,218.75 90.09%

2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况：

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的从业人员　0.00 　0.00％

九、开放式基金份额变动

项目份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 952,004,756.57
报告期初基金份额总额 37,562,300.05
报告期间基金总申购份额 832,659,415.19
报告期间基金总赎回份额 371,587,057.86
报告期末基金份额总额 498,634,657.38

十、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，刘红兵、吴鹏担任本基金的基金经理，张岗不再担任本基金的基金经理。

本基金管理人2007年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，吴鹏不再担任本基金的基金经理。

（三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

（五）基金收益分配事项：

2007年1月10日基金管理人发布《天治财富增长证券投资基金分红公告》，每10份基金份额派发现金红利6.40元，权益登记日和除息日均为2007年1月16日， 2007年1月17日进行现金红利发放。

2007年1月24日基金管理人发布《天治财富增长证券投资基金分红公告》，每10份基金份额派发现金红利1.90元，权益登记日和除息日均为2007年1月29日， 2007年1月20日进行现金红利发放。

2007年8月25日基金管理人发布《天治财富增长证券投资基金分红公告》，每10份基金份额派发现金红利6.353元，权益登记日和除息日均为2007年8月30日， 2007年8月31日进行现金红利发放。

（六）本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为柒万元整。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为自2004年6月29日至今。

（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1、基金专用席位的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券的席位作为本基金专用交易席位，并签订席位租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况

券商名称席位数量股票交易量（元）占股票交易
总量比例
应付佣金（元）占佣金总量比例
华泰证券 1 538,617,395.75 15.53% 438,974.12 16.47%
东北证券 1 625,588,249.44 18.03% 364,406.87 13.67%
申银万国 1 356,961,805.71 10.29% 292,158.32 10.96%
海通证券 1 1,022,336,536.14 29.47% 831,319.55 31.18%
国泰君安 1 332,792,564.12 9.59% 272,045.08 10.20%
银河证券 1 91,027,826.02 2.62% 74,411.68 2.79%
万联证券 1 501,841,830.08 14.47% 392,694.73 14.73%
合计 7 3,469,166,207.26 100.00% 2,666,010.35 100.00%

注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。3、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况

券商名称债券交易量(元) 占债券交易
总量比例
回购交易量(元) 占回购交易
总量比例
华泰证券 260,756,566.30 23.72% 65,200,000.00 20.89%
东北证券 29,903,451.32 2.72% 0.00 0.00%
申银万国 70,645,510.80 6.43% 122,200,000.00 39.15%
海通证券 629,558,297.70 57.26% 114,700,000.00 36.75%
国泰君安 85,893,633.80 7.81% 10,000,000.00 3.21%
银河证券 22,679,452.00 2.06% 0.00 0.00%
万联证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 1,099,436,911.92 100.00% 312,100,000.00 100.00%

4、报告期内租用证券公司交易席位的变更情况

2007年，本基金新增海通证券股份有限公司上海交易所席位1个。

（九）本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、证券时报）：

1、2007年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金关于申购费率优惠促销活动的公告》。

2、2007年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金季度报告（2006年第4季度）》。

3、2007年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于通过中信建投证券网上交易系统申购天治基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公告》。

4、2007年2月14日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书摘要（2007年2月）》。

5、2007年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于变更直销资金账户的公告》。

6、2007年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金年度报告摘要（2006年）》。

7、2007年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金季度报告（2007年第1季度）》。

8、2007年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》。

9、2007年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告》。

10、2007年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加兴业银行为代销机构暨在兴业银行自助渠道开展申购费率优惠活动的公告》。

11、2007年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加注册资本和变更股东出资比例的公告》。

12、2007年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金季度报告（2007年第2季度）》。

13、2007年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于通过兴业证券网上交易系统申购天治基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公告》。

14、2007年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告》。

15、2007年8月15日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长基金更新的招募说明书摘要（2007年8月）》、在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加齐鲁证券为代销机构的公告》。

16、2007年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金在上海浦东发展银行开通基金定期定额投资业务的公告》。

17、2007年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长基金半年度报告摘要（2007年）》。

18、2007年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于天治财富增长基金在上海浦发银行开展申购费率优惠活动的公告》。

19、2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投业务推广活动的公告》。

20、2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告》。

21、2007年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券网上交易费率优惠活动的公告》。

22、2007年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金季度报告（2007年第3季度）》。

23、2007年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人开通基金网上交易业务的公告》。

24、2007年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于统一调整旗下基金直销网点追加申购金额限制的公告》。

25、2007年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构的公告》。

26、2007年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰证券网上交易费率优惠活动的公告》。

27、2007年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加建设银行为旗下四只基金代销机构的公告》。

28、2007年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金关于增加联合证券为代销机构的公告》、《天治基金管理有限公司关于基金网上交易业务开通“银联通”资金结算方式的公告》。

29、2007年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于运用固有资金申购天治核心成长基金的公告》。

天治基金管理有限公司

2008年3月28日

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