第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产类别 | 市 值 金 额 (元) | 占基金总资产比例 |
股票 | 53,277,901.92 | 67.59% |
债券 | 15,875,189.20 | 20.14% |
权证 | 0.00 | 0.00% |
银行存款及清算备付金合计 | 7,454,076.91 | 9.46% |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
其它资产 | 2,218,254.62 | 2.81% |
资产合计 | 78,825,422.65 | 100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 | 市 值 (元) | 占基金资产净值比例% |
A 农、林、牧、渔业 | 1,920,240.00 | 2.50% |
B 采掘业 | 1,381,440.00 | 1.80% |
C 制造业 | 39,547,968.52 | 51.45% |
C0 食品、饮料 | 5,307,800.00 | 6.90% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 6,708,162.78 | 8.73% |
C5 电子 | 10,275,396.74 | 13.37% |
C6 金属、非金属 | 2,964,312.00 | 3.86% |
C7 机械、设备、仪表 | 10,297,195.00 | 13.39% |
C8 医药、生物制品 | 2,313,462.00 | 3.01% |
C99 其他制造业 | 1,681,640.00 | 2.19% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00% |
G 信息技术业 | 10,428,253.40 | 13.56% |
H 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00% |
I 金融、保险业 | 0.00 | 0.00% |
J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合 计 | 53,277,901.92 | 69.31% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金净值 |
1 | 600702 | 沱牌曲酒 | 225,600 | 3,706,608.00 | 4.82% |
2 | 002153 | 石基信息 | 24,765 | 3,442,335.00 | 4.48% |
3 | 002101 | 广东鸿图 | 129,200 | 3,307,520.00 | 4.30% |
4 | 002194 | 武汉凡谷 | 61,600 | 3,197,656.00 | 4.16% |
5 | 000050 | 深天马A | 206,000 | 2,902,540.00 | 3.78% |
6 | 002025 | 航天电器 | 90,685 | 2,429,451.15 | 3.16% |
7 | 002054 | 德美化工 | 95,765 | 2,382,633.20 | 3.10% |
8 | 600499 | 科达机电 | 90,000 | 2,300,400.00 | 2.99% |
9 | 002138 | 顺络电子 | 65,350 | 1,967,035.00 | 2.56% |
10 | 600598 | 北大荒 | 126,000 | 1,920,240.00 | 2.50% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票,应阅读登载于http://www.gefund.com.cn网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
(一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
注:以下“累计买入金额”上半年按旧会计核算办法统计,下半年按新会计核算办法统计
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002095 | 网盛科技 | 33,957,492.70 | 30.92% |
2 | 000001 | 深发展A | 26,200,906.46 | 23.86% |
3 | 600102 | 莱钢股份 | 24,977,981.96 | 22.74% |
4 | 002025 | 航天电器 | 23,122,502.47 | 21.05% |
5 | 000837 | 秦川发展 | 21,035,347.23 | 19.15% |
6 | 600230 | 沧州大化 | 18,998,584.96 | 17.30% |
7 | 002010 | 传化股份 | 17,636,511.69 | 16.06% |
8 | 600022 | 济南钢铁 | 17,431,985.03 | 15.87% |
9 | 002106 | 莱宝高科 | 15,924,658.53 | 14.50% |
10 | 002001 | 新 和 成 | 15,902,228.07 | 14.48% |
11 | 600000 | 浦发银行 | 15,687,476.11 | 14.28% |
12 | 600533 | 栖霞建设 | 15,554,932.54 | 14.16% |
13 | 600482 | 风帆股份 | 13,855,293.23 | 12.62% |
14 | 601006 | 大秦铁路 | 13,758,782.95 | 12.53% |
15 | 600584 | 长电科技 | 13,540,067.85 | 12.33% |
16 | 002128 | 露天煤业 | 12,851,154.80 | 11.70% |
17 | 600469 | 风神股份 | 12,367,254.88 | 11.26% |
18 | 600050 | 中国联通 | 12,080,740.85 | 11.00% |
19 | 600561 | 江西长运 | 11,894,465.06 | 10.83% |
20 | 000046 | 泛海建设 | 11,444,635.58 | 10.42% |
21 | 600535 | 天士力 | 11,165,252.05 | 10.17% |
22 | 600428 | 中远航运 | 10,830,284.85 | 9.86% |
23 | 600900 | 长江电力 | 10,729,138.74 | 9.77% |
24 | 600820 | 隧道股份 | 10,663,606.86 | 9.71% |
25 | 600423 | 柳化股份 | 10,506,901.46 | 9.57% |
26 | 600861 | 北京城乡 | 9,969,908.20 | 9.08% |
27 | 002046 | 轴研科技 | 9,469,157.68 | 8.62% |
28 | 600383 | 金地集团 | 9,152,333.55 | 8.33% |
29 | 600754 | 锦江股份 | 8,991,568.65 | 8.19% |
30 | 000972 | 新 中 基 | 8,938,562.72 | 8.14% |
31 | 600330 | 天通股份 | 8,837,703.71 | 8.05% |
32 | 600665 | 天地源 | 8,579,373.89 | 7.81% |
33 | 600607 | 上实医药 | 8,136,989.84 | 7.41% |
34 | 600183 | 生益科技 | 8,052,953.68 | 7.33% |
35 | 600071 | 凤凰光学 | 7,973,715.59 | 7.26% |
36 | 601398 | 工商银行 | 7,678,292.03 | 6.99% |
37 | 600268 | 国电南自 | 7,674,023.93 | 6.99% |
38 | 000973 | 佛塑股份 | 7,561,716.90 | 6.88% |
39 | 600005 | 武钢股份 | 7,554,774.00 | 6.88% |
40 | 600376 | 天鸿宝业 | 7,496,092.60 | 6.83% |
41 | 002054 | 德美化工 | 7,283,554.68 | 6.63% |
42 | 600580 | 卧龙电气 | 7,129,042.73 | 6.49% |
43 | 002155 | 辰州矿业 | 6,901,937.95 | 6.28% |
44 | 600684 | 珠江实业 | 6,791,644.73 | 6.18% |
45 | 000963 | 华东医药 | 6,744,671.40 | 6.14% |
46 | 600036 | 招商银行 | 6,715,952.97 | 6.11% |
47 | 600161 | 天坛生物 | 6,705,557.98 | 6.11% |
48 | 600012 | 皖通高速 | 6,608,170.68 | 6.02% |
49 | 600489 | 中金黄金 | 6,529,938.00 | 5.95% |
50 | 600713 | 南京医药 | 6,435,822.54 | 5.86% |
51 | 000662 | 索 芙 特 | 6,403,137.57 | 5.83% |
52 | 600111 | 包钢稀土 | 6,141,985.83 | 5.59% |
53 | 601857 | 中国石油 | 5,960,860.42 | 5.43% |
54 | 600030 | 中信证券 | 5,927,083.39 | 5.40% |
55 | 000069 | 华侨城A | 5,926,893.50 | 5.40% |
56 | 600467 | 好当家 | 5,416,895.56 | 4.93% |
57 | 600082 | 海泰发展 | 5,240,127.03 | 4.77% |
58 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5,071,209.29 | 4.62% |
59 | 600195 | 中牧股份 | 4,882,499.47 | 4.45% |
60 | 600838 | 上海九百 | 4,697,811.51 | 4.28% |
61 | 600496 | 长江精工 | 4,687,738.00 | 4.27% |
62 | 600702 | 沱牌曲酒 | 4,631,222.00 | 4.22% |
63 | 600785 | 新华百货 | 4,163,884.21 | 3.79% |
64 | 600528 | 中铁二局 | 4,151,715.04 | 3.78% |
65 | 000960 | 锡业股份 | 4,114,095.83 | 3.75% |
66 | 600325 | 华发股份 | 4,010,250.00 | 3.65% |
67 | 600409 | 三友化工 | 3,820,090.25 | 3.48% |
68 | 000661 | 长春高新 | 3,572,275.76 | 3.25% |
69 | 600432 | 吉恩镍业 | 3,556,399.51 | 3.24% |
70 | 002076 | 雪 莱 特 | 3,368,817.32 | 3.07% |
71 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3,359,771.06 | 3.06% |
72 | 002138 | 顺络电子 | 3,353,592.72 | 3.05% |
73 | 600547 | 山东黄金 | 3,292,999.00 | 3.00% |
74 | 600202 | 哈空调 | 3,273,004.00 | 2.98% |
75 | 002003 | 伟星股份 | 3,253,847.98 | 2.96% |
76 | 601628 | 中国人寿 | 3,240,746.17 | 2.95% |
77 | 002153 | 石基信息 | 3,027,743.22 | 2.76% |
78 | 600488 | 天药股份 | 2,984,115.90 | 2.72% |
79 | 002101 | 广东鸿图 | 2,975,188.00 | 2.71% |
80 | 002194 | 武汉凡谷 | 2,944,978.00 | 2.68% |
81 | 000050 | 深天马A | 2,926,197.68 | 2.66% |
82 | 000869 | 张 裕A | 2,924,382.69 | 2.66% |
83 | 600675 | 中华企业 | 2,880,368.01 | 2.62% |
84 | 600106 | 重庆路桥 | 2,850,220.30 | 2.60% |
85 | 000063 | 中兴通讯 | 2,804,060.00 | 2.55% |
86 | 000761 | 本钢板材 | 2,602,795.98 | 2.37% |
87 | 600029 | 南方航空 | 2,598,917.00 | 2.37% |
88 | 600831 | 广电网络 | 2,571,494.00 | 2.34% |
89 | 600520 | 三佳科技 | 2,434,514.34 | 2.22% |
90 | 000831 | 关铝股份 | 2,288,497.00 | 2.08% |
91 | 000983 | 西山煤电 | 2,204,500.00 | 2.01% |
(一)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
注:以下“累计卖出金额”按清算金额核算统计
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002095 | 网盛科技 | 36,088,776.21 | 32.86% |
2 | 600102 | 莱钢股份 | 33,693,150.69 | 30.68% |
3 | 000837 | 秦川发展 | 28,741,723.12 | 26.17% |
4 | 000001 | 深发展A | 27,834,588.17 | 25.34% |
5 | 000972 | 新 中 基 | 23,400,851.49 | 21.31% |
6 | 600230 | 沧州大化 | 22,826,331.31 | 20.78% |
7 | 002025 | 航天电器 | 22,420,038.68 | 20.41% |
8 | 002010 | 传化股份 | 21,186,691.46 | 19.29% |
9 | 600584 | 长电科技 | 19,742,001.38 | 17.97% |
10 | 600161 | 天坛生物 | 19,738,844.08 | 17.97% |
11 | 600482 | 风帆股份 | 19,469,323.47 | 17.73% |
12 | 600861 | 北京城乡 | 18,052,096.57 | 16.44% |
13 | 600533 | 栖霞建设 | 17,932,988.04 | 16.33% |
14 | 600022 | 济南钢铁 | 17,557,548.07 | 15.99% |
15 | 002046 | 轴研科技 | 16,980,538.81 | 15.46% |
16 | 600268 | 国电南自 | 16,676,498.77 | 15.18% |
17 | 600000 | 浦发银行 | 16,062,737.77 | 14.62% |
18 | 002106 | 莱宝高科 | 15,848,541.13 | 14.43% |
19 | 600535 | 天士力 | 15,825,040.32 | 14.41% |
20 | 002001 | 新 和 成 | 15,477,459.70 | 14.09% |
21 | 601006 | 大秦铁路 | 14,466,145.44 | 13.17% |
22 | 600469 | 风神股份 | 13,809,813.44 | 12.57% |
23 | 600428 | 中远航运 | 13,214,630.00 | 12.03% |
24 | 600467 | 好当家 | 12,941,576.74 | 11.78% |
25 | 600050 | 中国联通 | 12,663,993.93 | 11.53% |
26 | 600820 | 隧道股份 | 12,438,653.26 | 11.33% |
27 | 600561 | 江西长运 | 12,087,800.47 | 11.01% |
28 | 600423 | 柳化股份 | 11,866,871.57 | 10.80% |
29 | 002128 | 露天煤业 | 11,761,957.80 | 10.71% |
30 | 600665 | 天地源 | 11,098,975.77 | 10.11% |
31 | 600005 | 武钢股份 | 10,335,252.03 | 9.41% |
32 | 000046 | 泛海建设 | 9,860,980.02 | 8.98% |
33 | 600607 | 上实医药 | 9,842,040.13 | 8.96% |
34 | 600330 | 天通股份 | 9,606,412.95 | 8.75% |
35 | 600383 | 金地集团 | 9,561,721.71 | 8.71% |
36 | 600900 | 长江电力 | 9,454,930.25 | 8.61% |
37 | 600754 | 锦江股份 | 9,224,295.18 | 8.40% |
38 | 002076 | 雪 莱 特 | 8,855,056.04 | 8.06% |
39 | 600183 | 生益科技 | 8,690,790.56 | 7.91% |
40 | 600580 | 卧龙电气 | 8,196,002.11 | 7.46% |
41 | 000973 | 佛塑股份 | 8,098,789.32 | 7.37% |
42 | 000963 | 华东医药 | 7,739,412.07 | 7.05% |
43 | 600684 | 珠江实业 | 7,722,428.66 | 7.03% |
44 | 601398 | 工商银行 | 7,711,664.53 | 7.02% |
45 | 000662 | 索 芙 特 | 7,453,218.70 | 6.79% |
46 | 600111 | 包钢稀土 | 7,186,404.75 | 6.54% |
47 | 600071 | 凤凰光学 | 6,953,886.78 | 6.33% |
48 | 600012 | 皖通高速 | 6,778,686.33 | 6.17% |
49 | 002054 | 德美化工 | 6,531,521.59 | 5.95% |
50 | 600036 | 招商银行 | 6,395,304.28 | 5.82% |
51 | 601857 | 中国石油 | 6,283,609.25 | 5.72% |
52 | 600376 | 天鸿宝业 | 6,280,274.81 | 5.72% |
53 | 600713 | 南京医药 | 5,878,300.08 | 5.35% |
54 | 000069 | 华侨城A | 5,669,188.74 | 5.16% |
55 | 600082 | 海泰发展 | 5,451,697.47 | 4.96% |
56 | 600030 | 中信证券 | 5,312,016.62 | 4.84% |
57 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5,281,702.33 | 4.81% |
58 | 000960 | 锡业股份 | 5,266,924.60 | 4.80% |
59 | 002155 | 辰州矿业 | 5,102,630.78 | 4.65% |
60 | 600496 | 长江精工 | 4,934,402.43 | 4.49% |
61 | 600195 | 中牧股份 | 4,816,002.24 | 4.38% |
62 | 600838 | 上海九百 | 4,721,191.13 | 4.30% |
63 | 600325 | 华发股份 | 4,607,535.74 | 4.20% |
64 | 600489 | 中金黄金 | 4,490,463.32 | 4.09% |
65 | 600528 | 中铁二局 | 4,484,313.37 | 4.08% |
66 | 600785 | 新华百货 | 4,385,539.44 | 3.99% |
67 | 600409 | 三友化工 | 4,055,904.68 | 3.69% |
68 | 000661 | 长春高新 | 4,035,938.08 | 3.67% |
69 | 600432 | 吉恩镍业 | 3,778,726.35 | 3.44% |
70 | 002003 | 伟星股份 | 3,758,040.86 | 3.42% |
71 | 600106 | 重庆路桥 | 3,741,930.39 | 3.41% |
72 | 601628 | 中国人寿 | 3,735,330.85 | 3.40% |
73 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3,277,053.58 | 2.98% |
74 | 600831 | 广电网络 | 3,239,950.76 | 2.95% |
75 | 600202 | 哈空调 | 3,146,491.43 | 2.86% |
76 | 000761 | 本钢板材 | 2,989,005.62 | 2.72% |
77 | 600029 | 南方航空 | 2,808,998.20 | 2.56% |
78 | 600675 | 中华企业 | 2,749,167.00 | 2.50% |
79 | 000831 | 关铝股份 | 2,742,230.90 | 2.50% |
80 | 002041 | 登海种业 | 2,699,704.79 | 2.46% |
81 | 000869 | 张 裕A | 2,587,427.61 | 2.36% |
82 | 000063 | 中兴通讯 | 2,554,076.83 | 2.33% |
83 | 600547 | 山东黄金 | 2,414,138.51 | 2.20% |
84 | 000983 | 西山煤电 | 2,325,314.27 | 2.12% |
85 | 601699 | 潞安环能 | 2,255,082.60 | 2.05% |
86 | 600520 | 三佳科技 | 2,223,238.93 | 2.02% |
87 | 600810 | 神马实业 | 2,203,359.07 | 2.01% |
(三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额(元) | 卖出股票收入总额(元) |
822,358,652.19 | 915,844,322.95 |
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 债券类别 | 债券市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 国债 | 15,707,826.40 | 20.43% |
2 | 金融债 | 0.00 | 0.00% |
3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
4 | 企业债 | 0.00 | 0.00% |
5 | 可转债 | 167,362.80 | 0.22% |
合计 | 15,875,189.20 | 20.65% |
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 市 值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 010115 | 21国债(15) | 80,400 | 8,085,024.00 | 10.52% |
2 | 009908 | 99国债(8) | 50,000 | 5,043,000.00 | 6.56% |
3 | 010103 | 21国债(3) | 18,140 | 1,822,344.40 | 2.37% |
4 | 010408 | 04国债(8) | 7,470 | 757,458.00 | 0.99% |
5 | 110598 | 大荒转债 | 1,240 | 167,362.80 | 0.22% |
注:本报告期末本基金投资债券5只。
七、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、本基金的其他资产构成:
单位:元
项目 | 金额 |
存出保证金 | 601,282.05 |
证券清算款 | 699,823.01 |
应收利息 | 103,684.35 |
应收申购款 | 813,465.21 |
合计 | 2,218,254.62 |
4、报告本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资情况
报告期内本基金未主动投资权证,也未因股权分置改革被动持有权证,期末本基金持有的权证资产为零。
6、投资分离交易可转债情况
本报告期内本基金未投资分离交易可转债。
7、投资资产支持证券情况
报告期内本基金未投资资产支持证券。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数: | 2824户 |
报告期末平均每户持有的基金份额: | 17,050.12份 |
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 | 数量(份) | 占总份额的比例 |
基金份额总额: | 48,149,542.39 | 100% |
其中:机构投资者持有的基金份额 | 2,485,937.98 | 5.16% |
个人投资者持有的基金份额 | 45,663,604.41 | 94.84% |
三、报告期末本基金管理人员工持有本基金情况
报告期末本基金管理人员工持有本基金户数: | -- |
报告期末本基金管理人员工持有本基金份额: | -- |
报告期末本基金管理人员工持有本基金份额占总份额比例: | -- |
第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 | 545,813,283.53 |
本报告期期初基金份额总额 | 106,259,143.86 |
本报告期期间总申购份额 | 236,322,137.30 |
本报告期期间总赎回份额 | 294,431,738.77 |
本报告期期末基金份额总额 | 48,149,542.39 |
第十章 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况:
1、公司原督察长朱剑彪先生因个人原因于2007年3月向公司董事会提出辞职请求,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意其辞职请求,免去其所担任的督察长职务,经同次会议审议通过,决定聘请刘平先生担任公司督察长。
2、公司原督察长刘平先生因个人原因于2007年8月向公司董事会提出辞职请求,经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意其辞职请求,免去其所担任的督察长职务。经同次会议审议通过,拟聘请苏文锋先生担任代理督察长职务,有关程序正在办理中。
苏文锋先生简历:
苏文锋先生,拟任代理督察长,1965年出生,经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记,南方证券广州分公司研究发展部总经理,南方证券广州分公司大德路营业部总经理,南方证券广州分公司办公室主任,南方证券广州分公司投资银行部总经理,华鼎担保投资有限公司副总经理等职,2006年3月起担任金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监。
3、经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过,决定增聘刘保民先生担任金鹰中小盘精选基金基金经理。上述调整事项已报中国证监会广东监管局备案,并于2007年11月13日公告。
刘保民先生简历:
刘保民先生,经济学硕士,证券从业经历十年。曾任平安证券公司投行部项目经理、证券分析师,国通证券公司高级分析师,银华基金管理公司高级研究员,鹏华基金管理公司高级研究员,建信基金管理公司高级研究员,2007年9月加入金鹰基金管理公司,担任研究发展部副总监。自2007年11月13日起,担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。
4、2007年10月10日,金鹰中小盘精选证券投资基金在二级市场误买入托管银行交通银行的股票100000股,交易发生后公司相关部门及时采取措施,于次日上午开盘后全部卖出该股票,该笔投资累计亏损31,370.49元,全部损失由相关责任人承担,未给基金持有人造成任何损失。该事件的详细经过和处理结果已向监管部门和托管银行做了专项报告。
5、基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》,交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》,谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
本报告期内无涉及本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
三、报告期无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
四、报告期本基金投资策略没有改变。
五、报告期内本基金未进行收益分配。
六、本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
七、报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。本报告年度本基金应支付该会计师事务所审计费用为人民币56,000.00元。该会计事务所已连续三年为本基金提供审计服务。
八、本基金租用专用交易单位事宜的情况:
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准,本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用单位:财通证券经纪有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。
本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:
(1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下:
(1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
1、本报告期内,各交易单位券商股票、国债及回购交易、权证交易和佣金情况如下:
(1)股票交易情况与佣金情况:
券 商 | 交易单位数量 | 股票成交量 | 占成交总量比例 | 应付佣金 | 占佣金总量比例 |
财通证券 | 1 | 495,258,702.49 | 28.49% | 405,281.82 | 28.98% |
银河证券 | 1 | 179,916,204.23 | 10.35% | 140,786.20 | 10.06% |
湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
兴安证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
海通证券 | 1 | 491,776,207.08 | 28.29% | 401,779.70 | 28.73% |
广州证券 | 1 | 463,994,676.20 | 26.69% | 363,079.51 | 25.96% |
联合证券 | 1 | 107,383,745.80 | 6.18% | 87,642.79 | 6.27% |
合计 | 7 | 1,738,329,535.80 | 100.00% | 1,398,570.02 | 100.00% |
(2)债券及回购交易情况:
券 商 | 债券成交量 | 占成交总量比例 | 回购成交量 | 占成交总量比例 |
财通证券 | 68,966,048.50 | 28.28% | 25,200,000.00 | 52.61% |
海通证券 | 134,077,591.50 | 54.98% | 22,700,000.00 | 47.39% |
联合证券 | 40,826,940.20 | 16.74% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 243,870,580.20 | 100.00% | 47,900,000.00 | 100.00% |
注:债券及回购交易不支付佣金。
(3)权证交易情况:
券 商 | 权证成交量 | 占成交总量比例 |
-- | -- | -- |
2、本基金本报告期减少租用联合证券席位、湘财证券席位各一个。
九、本报告期本基金披露过的其他事项:
公告事项 | 信息披露报纸名称 | 披露日期 |
关于金鹰基金管理有限公司旗下基金实施新会计准则的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-7-2 |
金鹰基金管理有限公司关于变更督察长的公告 | 证券时报 | 2007-7-13 |
金鹰基金管理有限公司关于修改金鹰中小盘精选基金基金合同的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-9-28 |
关于金鹰中小盘精选证券投资基金参加交通银行开展的基金定投业务推广活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-9-28 |
金鹰中小盘精选基金关于增聘基金经理的公告 | 证券时报 | 2007-11-13 |
关于金鹰基金管理有限公司新增代销机构的公告(平安证券) | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-11-16 |
金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-11-22 |
金鹰基金管理有限公司关于新增江南证券为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-12-21 |
金鹰基金管理有限公司关于新增安信证券为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007-12-24 |
第十一章 备查文件
一、备查文件目录:
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
二、存放地点:
广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
三、查阅方式:
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人金鹰基金管理有限公司。
客户服务中心电话:020-83936180
网址:http://www.gefund.com.cn
金鹰基金管理有限公司
2008年3月28日