中海能源策略混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

(上接D86版)

32 600210 紫江企业 409,701,945.08 2.25
33 601166 兴业银行 403,855,128.08 2.22
34 600600 青岛啤酒 399,709,357.82 2.20
35 600031 三一重工 393,631,732.01 2.17
36 600309 烟台万华 390,497,121.10 2.15
37 000792 盐湖钾肥 383,463,147.14 2.11
38 600900 长江电力 374,892,204.17 2.06
39 601111 中国国航 371,979,192.07 2.05
40 600675 中华企业 371,376,008.63 2.04
41 600978 宜华木业 367,412,651.98 2.02
累计卖出金额占期末基金资产净值比例超过2％的股票明细
序号股票代码股票名称累计卖出金额(元) 占期末基金资产净值比例(%)
1 000002 万科Ａ 1,529,825,673.45 8.42
2 000623 吉林敖东 1,221,839,639.14 6.72
3 600030 中信证券 1,197,149,291.32 6.59
4 600000 浦发银行 1,104,704,907.64 6.08
5 600036 招商银行 1,085,993,010.03 5.98
6 600028 中国石化 1,080,590,392.15 5.95
7 000898 鞍钢股份 966,799,906.42 5.32
8 600019 宝钢股份 909,210,350.83 5.00
9 600015 华夏银行 857,200,313.99 4.72
10 000983 西山煤电 773,055,794.95 4.25
11 000858 五粮液 764,028,407.59 4.20
12 600688 S上石化 748,938,616.48 4.12
13 601318 中国平安 680,605,990.60 3.75
14 600739 辽宁成大 638,307,937.32 3.51
15 601166 兴业银行 610,945,060.61 3.36
16 600005 武钢股份 602,808,531.48 3.32
17 601006 大秦铁路 600,233,408.26 3.30
18 601919 中国远洋 528,865,303.69 2.91
19 601628 中国人寿 527,624,251.20 2.90
20 000069 华侨城Ａ 526,295,353.46 2.90
21 000831 关铝股份 515,629,114.99 2.84
22 000800 一汽轿车 508,527,904.23 2.80
23 600011 华能国际 485,946,238.72 2.67
24 600887 伊利股份 482,880,608.59 2.66
25 000828 东莞控股 462,589,925.75 2.55
26 600104 上海汽车 448,145,194.48 2.47
27 600616 第一食品 424,988,619.39 2.34
28 601088 中国神华 418,063,686.71 2.30
29 600177 雅戈尔 414,162,218.45 2.28
30 600675 中华企业 404,368,940.75 2.23
31 000001 深发展Ａ 395,138,739.66 2.17
32 601699 潞安环能 394,107,963.94 2.17
33 600320 振华港机 384,630,353.37 2.12
34 600900 长江电力 378,921,496.05 2.09
35 600210 紫江企业 377,433,910.91 2.08
36 600269 赣粤高速 373,148,167.21 2.05
37 600547 山东黄金 369,132,235.54 2.03
38 600026 中海发展 363,982,124.08 2.00

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额列示的，其中不包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和证管费）;累计卖出股票金额是以股票成交金额列示的，其中包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和证管费）。

（2）报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

买入股票成本总额（人民币元）卖出股票收入总额（人民币元）
49,093,662,670.99 43,838,978,298.58

注：本报告期内，买出股票成本总额不包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和证管费）；卖出股票收入总额包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和证管费）。

5、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号券种市值（元）市值占基金资产净值比例(%)
1 央行票据 924,035,000.00 5.09
2 可转债 55,898,152.20 0.31
3 企业债 7,025,859.48 0.04
合计 986,959,011.68 5.44

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元）市值占基金资产净值比例(%)
1 07央行票据22 388,400,000.00 2.14
2 07央行票据18 145,725,000.00 0.80
3 05央行票据15 100,090,000.00 0.55
4 07央行票据56 96,770,000.00 0.53
5 07央行票据84 96,540,000.00 0.53

7、投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：

其他资产项目金额（元）
交易保证金 11,501,180.79
应收利息 20,316,130.13
应收申购款 8,598,566.31
待摊费用 90,000.00
合计 40,505,877.23

4、截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。

5、报告期内，本基金持有权证数量和成本列示如下：

权证代码权证名称权证数量成本总额获得途径
580009 伊利CWB1 3,611,890 87,768,129.09 主动持有
030002 五粮YGC1 5,989,973 241,054,398.57 主动持有
031001 侨城HQC1 1,000,000 29,517,161.37 主动持有
580013 武钢CWB1 3,708,504 8,593,626.07 被动持有
031003 深发SFC1 800,000 0 被动持有
031004 深发SFC2 400,000 0 被动持有

注：其中对自基金成立至2007年6月30日主动持有的权证成本总额进行了追溯调整，调

整后的权证成本总额不包含交易费用。

6、截至2007年12月31日，本基金未持有权证投资。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数户均持有份额（万份）基金持有人份额结构
机构个人
持有份额
（万份）
持有比例（％）持有份额
（万份）
持有比例（％）
421,121 2.69 12,253 1.08 1,121,460 98.92

经本基金管理人统计，截至2007年12月31日，本公司员工持有本基金情况如下：

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 68,344.47 0.000603

九、开放式基金份额变动

项目份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 9,745,102,563.26
本报告期内基金份额变动情况：
期初基金份额总额－
加：本期总申购份额 10,246,221,832.83
减：本期总赎回份额 8,654,190,959.64
期末基金份额总额 11,337,133,436.45

十、重要事件揭示

1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

3、基金管理人于2007年3月24日公布了聘任储晓明先生担任公司法定代表人以及公司原法定代表人华伟荣离任的公告并分别于2007年7月30日和2007年7月31日公布了聘任康伟先生担任公司总经理的公告以及公司原总经理雷建辉先生离任的公告。

4、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

5、本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

6、本报告期内本基金进行了一次收益分配，每10份基金份额派发红利0.80元（暂免征收所得税），派发红利金额共计1,127,733,298.27元。

7、本基金聘请江苏公证会计师事务所提供审计服务，本报告期内已预提审计费100,000.00元，截至2007年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

8、本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

9、本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评价，然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下：

券商名称席位数量股票成交金额（元）比例（％）债券成交金额（元）比例（％）回购成交金额（元）比例（％）
申银万国 1 13,695,831,790.48 15.05 －－ 9,767,000,000.00 80.51
中信证券 1 5,931,007,149.90 6.52 －－－－
中银国际 1 3,534,580,502.49 3.88 －－－－
西部证券 1 6,180,463,398.21 6.79 31,258,960.80 54.70 1,526,800,000.00 12.59
长江证券 1 5,761,424,337.72 6.33 －－－－
国联证券 1 10,167,269,239.49 11.17 1,768,375.00 3.09 －－
齐鲁证券 1 6,139,637,938.64 6.75 13,955,347.70 24.42 －－

银河证券 1 5,204,866,790.36 5.72 －－－－
招商证券 1 2,950,764,158.23 3.24 －－－－
高华证券 1 7,266,336,876.32 7.99 3,075,300.00 5.38 －－
东方证券 1 4,319,073,136.18 4.75 －－－－
联合证券 1 4,301,349,224.27 4.73 7,091,441.94 12.41 －－
光大证券 1 2,501,836,961.10 2.75 －－ 40,400,000.00 0.33
海通证券 1 7,188,528,285.19 7.90 －－－－
安信证券 1 5,848,995,601.06 6.43 －－ 796,500,000.00 6.57
合计 15 90,991,965,389.64 100 57,149,425.44 100 12,130,700,000.00 100

券商名称席位数量权证成交金额（元）比例（％）佣金（元）比例（％）
申银万国 1 －－ 11,208,889.39 15.25
中信证券 1 －－ 4,641,049.06 6.31
中银国际 1 － ― 2,765,828.34 3.76
西部证券 1 18,339,123.67 5,067,103.90 6.89
长江证券 1 －－ 4,724,341.61 6.43
国联证券 1 181,024,883.49 8,337,117.96 11.34
齐鲁证券 1 －－ 5,034,467.15 6.85
银河证券 1 213,536,432.32 4,072,859.54 5.54
招商证券 1 －－ 2,308,985.73 3.14
高华证券 1 44,638,998.77 5,685,949.09 7.74
东方证券 1 －－ 3,541,616.16 4.82
联合证券 1 319,631,645.43 3,365,833.47 4.58
光大证券 1 －－ 2,051,489.28 2.79
海通证券 1 －－ 5,894,558.32 8.02
安信证券 1 －－ 4,795,765.65 6.53
合计 15 777,171,083.68 100 73,495,854.65 100

注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

10、报告期基金披露过的其他重要事项：

公告事项信息披露报纸披露日期
中海能源策略混合型证券投资基金基金份额发售公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-5
中海能源策略混合型证券投资基金基金合同摘要中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-5
中海能源策略混合型证券投资基金招募说明书中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-5
关于中海能源策略混合型证券投资基金限额发售的提示性公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-7
中海能源策略混合型证券投资基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-7
中海能源策略混合型证券投资基金提前结束募集的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-9
中海能源策略混合型证券投资基金合同生效公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-14
中海基金管理有限责任公司关于中海能源策略混合型证券投资基金开放日常申购业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-16
关于中海能源策略混合型证券投资基金基金资产净值及基金份额净值的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-17
中海基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-20
关于中海能源策略混合型证券投资基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-21
中海基金管理有限公司关于中海能源策略混合型证券投资基金暂停申购业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-23
中海基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-24
关于中海能源策略混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-4-5
关于中海能源策略混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-4-9
中海基金管理有限公司关于中海能源策略混合型证券投资基金权证投资方案的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-4-11
关于中海基金管理有限公司旗下基金参与广发证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-4-23

中海能源策略混合型证券投资基金持有宜华木业股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-5-17
中海基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-5-18
中海基金管理有限公司关于中海能源策略混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-6-5
中海能源策略混合型证券投资基金第一次分红公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-6-5
中海基金管理有限公司关于参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-6-20
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-7-6
中海基金管理有限公司关于总经理变更的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-7-30
中海基金管理有限公司关于总经理离任的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-7-31
关于中海基金管理有限公司旗下基金参与兴业证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-1
中海基金管理有限公司关于增加联合证券为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-6
中海基金管理有限公司关于开通旗下开放式基金转换业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-8
中海基金管理有限公司关于增加平安证券为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-9
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与联合证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-20
关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-27
关于中海能源策略混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-29
中海能源策略混合证券投资基金2007年半年报摘要中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-29
中海基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-30
中海基金管理有限公司关于新增安信证券和光大证券为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-14
中海基金管理有限公司关于旗下中海能源策略混合型证券投资基金新增东方证券为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-18
中海基金管理有限公司关于调整旗下基金最低赎回份额及交易账户最低基金份额的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-28
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司定期定额申购业务推广及费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-28
中海基金管理有限公司关于新增中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金参与交通银行股份有限公司定期定额申购业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-28
关于中海能源策略混合型证券投资基金修改基金合同的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-29
中海基金管理有限公司关于参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-10-8
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与国联证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-10-8
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与海通证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-10-16
中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-10-27
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与华泰证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-4
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与湘财证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-12
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与银河证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-13
关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-26

中海基金管理有限公司

二○○八年三月二十八日

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