中银国际收益混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

（上接D85版）

2006年12月31日 1年之内 1年至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 30,981,513.31 - - - 30,981,513.31
结算备付金 8,923,957.38 - - - 8,923,957.38
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 285,138,888.74 - - 1,863,032,870.92 2,148,171,759.66
衍生金融资产 - - - 9,583,951.25 9,583,951.25
买入返售金融资产 546,100,000.00 - - - 546,100,000.00
应收证券清算款 - - - 80,218,035.45 80,218,035.45
应收利息 - - - 1,654,849.09 1,654,849.09
应收申购款 - - - 702,152.57 702,152.57
资产总计 871,144,359.43 - - 1,955,691,859.28 2,826,836,218.71
负债
卖出回购金融资产 120,000,000.00 - - - 120,000,000.00
应付赎回款 - - - 56,055,883.39 56,055,883.39
应付管理人报酬 - - - 3,585,147.59 3,585,147.59
应付托管费 - - - 597,524.59 597,524.59
应付交易费用 - - - 2,262,099.23 2,262,099.23
应付利息 - - - 74,571.45 74,571.45
其他负债 - - - 791,266.17 791,266.17
负债总计 120,000,000.00 - - 63,366,492.42 183,366,492.42
利率风险敞口 751,144,359.43 - - 1,892,325,366.86 2,643,469,726.29

于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例为4.27%(2006年12月31日：10.79%且均于一年内到期)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2006年12月31日：同)。

(iii)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

10首次执行企业会计准则

如附注1所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年10月11日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2006年10月11日(基金合同生效日)、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年10月11日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：

(基金合同生效日)
所有者权益
2006年10月11日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间净损益 2006年12月31日
所有者权益
按原会计准则和制度列报的金额 2,410,621,616.42 74,717,769.03 2,643,469,726.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 328,420,884.72 -
按企业会计准则列报的金额 2,410,621,616.42 403,138,653.75 2,643,469,726.29

2007年1月1日
所有者权益
2007年1月日至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日
所有者权益
(未经审计) (未经审计)
按原会计准则和制度列报的金额 2,643,469,726.29 874,615,086.67 1,641,329,335.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 193,820,945.88 -
按企业会计准则列报的金额 2,643,469,726.29 1,068,436,032.55 1,641,329,335.93

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

八、投资组合报告

（一）基金资产组合情况

期末市值（元）占基金总资产的比例
股票 3,918,077,662.37 63.80%
权证 7,021,865.07 0.11%
债券 258,529,024.00 4.21%
银行存款和清算备付金合计 1,799,064,906.19 29.29%
其他资产 158,878,468.40 2.59%
合计 6,141,571,926.03 100.00%

（二）按行业分类的股票投资组合

行业分类市值（元）占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 320,057,534.75 5.28%
C 制造业 2,448,915,665.17 40.43%
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.01%
C2 木材、家具 66,240,000.00 1.09%
C3 造纸、印刷 262,836,361.80 4.34%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 339,236,553.26 5.60%
C5 电子 1,571,570.98 0.03%
C6 金属、非金属 791,795,339.76 13.07%
C7 机械、设备、仪表 567,148,552.43 9.36%
C8 医药、生物制品 419,253,451.89 6.92%
C9 其他制造业 471,274.65 0.01%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 106,197,353.96 1.75%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 81,122,782.50 1.34%
G 信息技术业 95,297,205.76 1.57%

H 批发和零售贸易业 250,938,882.72 4.14%
I 金融、保险业 370,340,823.88 6.11%
J 房地产业 139,149,232.24 2.30%
K 社会服务业 105,726,789.11 1.75%
L 传播与文化产业 331,392.28 0.01%
M 综合类 - -
合计 3,918,077,662.37 64.68%

（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称期末数量（股）期末市值（元）占基金资产净值比例
1 600201 金宇集团 12,182,846 211,494,206.56 3.49%
2 000488 晨鸣纸业 11,815,004 190,812,314.60 3.15%
3 600005 武钢股份 8,299,988 163,509,763.60 2.70%
4 600019 宝钢股份 7,626,817 133,011,688.48 2.20%
5 601088 中国神华 1,832,357 120,220,942.77 1.98%
6 600202 哈空调 5,204,589 114,500,958.00 1.89%
7 600030 中信证券 1,212,428 108,233,447.56 1.79%
8 002022 科华生物 2,920,959 103,694,044.50 1.71%
9 600138 中青旅 3,083,551 102,805,590.34 1.70%
10 000898 鞍钢股份 3,405,765 102,785,987.70 1.70%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的年度报告正文

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称累计买入金额（元）占期末基金资产净值比例
1 601088 中国神华 277,591,090.04 10.50%
2 600201 金宇集团 217,284,817.73 8.22%
3 600019 宝钢股份 201,385,410.38 7.62%
4 600005 武钢股份 197,331,369.77 7.46%
5 000002 万科Ａ 165,857,716.11 6.27%
6 000910 大亚科技 159,054,789.03 6.02%
7 600177 雅戈尔 154,729,907.98 5.85%
8 600312 平高电气 148,146,618.46 5.60%
9 000488 晨鸣纸业 133,389,229.51 5.05%
10 601939 建设银行 127,300,596.73 4.82%
11 000718 苏宁环球 126,346,797.35 4.78%
12 000898 鞍钢股份 126,262,233.51 4.78%
13 600030 中信证券 111,420,537.37 4.21%
14 000501 鄂武商A 107,583,224.78 4.07%
15 600028 中国石化 102,662,673.98 3.88%
16 600202 哈空调 100,112,780.61 3.79%
17 000825 太钢不锈 95,034,159.68 3.60%
18 600138 中青旅 91,409,387.29 3.46%
19 600820 隧道股份 82,338,680.05 3.11%
20 601006 大秦铁路 82,024,858.88 3.10%
21 600806 昆明机床 74,895,435.42 2.83%
22 600879 火箭股份 73,641,953.90 2.79%
23 000983 西山煤电 72,392,862.05 2.74%
24 600740 山西焦化 69,101,320.84 2.61%
25 600337 美克股份 64,500,000.00 2.44%
26 600036 招商银行 64,329,250.08 2.43%
27 600697 欧亚集团 62,954,885.83 2.38%
28 600995 文山电力 62,553,147.62 2.37%
29 600001 邯郸钢铁 59,713,451.94 2.26%
30 600376 天鸿宝业 58,319,513.95 2.21%
31 000402 金融街 58,168,855.42 2.20%
32 002022 科华生物 57,731,075.69 2.18%
33 600535 天士力 55,067,990.56 2.08%
34 600631 百联股份 54,634,158.80 2.07%
35 000024 招商地产 53,895,096.43 2.04%
累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期末基金资产净值比例
1 601088 中国神华 209,298,993.00 7.92%
2 600009 上海机场 206,179,844.68 7.80%
3 000002 万科Ａ 184,520,374.41 6.98%
4 000858 五粮液 171,938,341.00 6.50%
5 600312 平高电气 156,164,437.95 5.91%
6 600016 民生银行 132,998,972.31 5.03%
7 600177 雅戈尔 132,452,995.71 5.01%
8 000680 山推股份 124,311,255.54 4.70%
9 000910 大亚科技 116,261,611.70 4.40%
10 601006 大秦铁路 112,220,940.25 4.25%
11 600027 华电国际 111,897,162.76 4.23%
12 601939 建设银行 111,124,620.21 4.20%
13 000793 华闻传媒 100,378,088.97 3.80%
14 600000 浦发银行 92,939,991.77 3.52%
15 600028 中国石化 86,960,694.93 3.29%
16 600408 安泰集团 85,436,950.16 3.23%
17 600005 武钢股份 81,358,421.35 3.08%

18 600019 宝钢股份 77,894,271.11 2.95%
19 600820 隧道股份 74,999,973.59 2.84%
20 600036 招商银行 74,127,042.66 2.80%
21 600829 三精制药 70,244,930.60 2.66%
22 000837 秦川发展 68,055,953.61 2.57%
23 000616 亿城股份 67,700,432.88 2.56%
24 600192 长城电工 62,212,312.79 2.35%
25 600030 中信证券 60,954,185.63 2.31%
26 600995 文山电力 57,978,039.44 2.19%
27 600631 百联股份 57,857,564.32 2.19%
28 600067 冠城大通 57,551,998.47 2.18%
29 600675 中华企业 56,566,884.76 2.14%
30 600740 山西焦化 56,268,297.92 2.13%
31 000718 苏宁环球 55,426,015.92 2.10%
32 600416 湘电股份 54,611,992.00 2.07%
33 600123 兰花科创 54,179,964.17 2.05%
34 000501 鄂武商A 54,025,195.67 2.04%
买入股票的成本总额（元）： 5,978,047,852.80
卖出股票的收入总额（元）： 1,523,172,920.25

（五）按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元）占基金资产净值比例
1 国　　债 - -
2 金融债 50,175,000.00 0.83%
3 央行票据 192,940,000.00 3.19%
4 企业债 15,414,024.00 0.25%
5 可转债 - -
6 其他（若有） - -
合    计 258,529,024.00 4.27%

（六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元）占基金资产净值比例
1 07央票94 192,940,000.00 3.19%
2 07国开13 50,175,000.00 0.83%
3 上汽债 15,414,024.00 0.25%

（七）权证投资组合

序号权证代码权证名称期末数量（股）期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 580016 上汽CWB1 772,848 7,021,865.07 0.12%

（八）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、本基金本报告期内因认购可分离债持有权证包括：

序号日期权证代码权证名称权证数量（份）成本总额（元）
1 2007-04-04 580013 武钢CWB1 950,988 2,203,724.49
2 2007-10-12 580014 深高CWB1 156,816.00 519,557.08
3 2007-11-30 580015 日照CWB1 217,140.00 458,211.81
4 2007-12-24 580016 上汽CWB1 772,848.00 6,707,956.18

4、截至2007年12月31日，本基金其他资产的构成包括：

序号其他资产期末金额（元）占总资产比例
1 结算保证金 2,677,241.36 0.04%
2 证券清算款 144,807,365.84 2.36%
3 应收股利 - -
4 应收利息 2,975,558.56 0.05%
5 应收基金申购款 8,418,302.64 0.14%
6 买入返售证券 - -
7 待摊费用 - -
合计 158,878,468.40 2.59%

5、本基金持有的处于转股期债券明细：

截至本报告期期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

九、基金份额持有人户数、持有人结构

期末基金份额持有人户数户均份额机构个人
份额比例份额比例
255,008 22,053.26 103,615,291.11 1.84% 5,520,143,541.92 98.16%

十、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员　309,356.47 　0.0055%

十一、开放式基金份额变动

本基金份额变动情况如下：

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额 2,410,621,616.42
本报告期期初基金份额总额 2,305,620,046.02
本报告期期间总申购份额 8,113,560,281.39
本报告期期间总赎回份额 4,795,421,494.38
本报告期期末基金份额总额 5,623,758,833.03

十二、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

1、本报告期内基金管理人的重大人事变动：

因工作需要，经公司2007年8月20日董事会书面决议一致通过，决定对本基金基金经理作如下调整：中银收益基金由陈军、孙庆瑞女士和甘霖先生联合管理，增配甘霖先生为中银收益基金基金经理；

因外方股东另有任用安排，2007年8月29日公司董事会第五次会议讨论通过，同意彭宏逖（David H. PENG）先生辞去公司副执行总裁职务；

2007年10月17日公司董事会第九次会议讨论通过，决定聘任俞岱曦先生为公司助理执行总裁（其高管任职资格正在证监会审批过程中）。

2、本报告期内基金托管人的重大人事变动：

本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

（四）基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。

（五）基金收益分配事项

本基金于2007年4月16日实施了2007年第一次分红，每份基金份额获得0.05元红利。

本基金于2007年8月13日实施了2007年第二次分红，每份基金份额获得1.10元红利。

本基金于2007年9月19日实施了2007年第三次分红，每份基金份额获得0.02元红利。

（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（八）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况。

1、报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计

证券公司名称租用单元数量股票成交金额占总成交额的比例佣金占佣金总量的比例
中银国际证券有限责任公司 1 1,701,433,427.26 14.89% 1,331,383.40 14.43%
中信证券股份有限公司 1 2,020,548,327.36 17.68% 1,581,094.10 17.14%
联合证券有限责任公司 1 3,410,729,422.62 29.84% 2,794,468.44 30.29%
东海证券有限责任公司 1 1,713,498,287.77 14.99% 1,401,298.69 15.19%
中信建投证券有限公司 1 2,582,868,014.14 22.60% 2,117,804.77 22.95%
合计 5 11,429,077,479.15 100.00% 9,226,049.40 100.00%

2、报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和债券回购及权证成交量统计

证券公司名称债券成交金额占总成交额的比例债券回购成交金额占总成交额的比例权证成交金额占总成交额的比例
中银国际证券有限责任公司 7,925,886.10 3.30% - - 30,515,689.72 75.33%
中信证券股份有限公司 2,482,857.40 1.03% - - - -
联合证券有限责任公司 42,305,941.30 17.62% 1,235,500,000.00 28.07% 3,148,341.95 7.77%
东海证券有限责任公司 187,351,650.50 78.04% 3,066,000,000.00 69.66% 6,844,252.02 16.90%
中信建投证券有限公司 - - 100,100,000.00 2.27% - -
合计 240,066,335.30 100.00% 4,401,600,000.00 100.00% 40,508,283.69 100.00%

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

2007年1月19日增租交易单元：中信建投证券有限公司的上海交易所交易单元。

4、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。

本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

十三、其它重要事项

1、2007年1月22日本基金管理人刊登《中银国际收益混合型基金2006年第四季度报告》。

2、2007年3月28日本基金管理人刊登《中银国际收益混合型证券投资基金2006年年度报告摘要》和《中银国际收益混合型证券投资基金2006年年度报告》。

3、2007年4月11日本基金管理人刊登《中银国际收益混合型证券投资基金2007年第一次分红预告》。

4、2007年4月13日本基金管理人刊登《中银国际收益混合型证券投资基金2007年第一次分红公告》。

5、2007年4月19日本基金管理人刊登《中银国际收益混合型基金2007年第一季度报告》。

6、2007年5月25日本基金管理人刊登《中银国际收益混合型证券投资基金招募说明书更新》及更新摘要。

7、2007年6月6日本基金管理人刊登《关于中银国际基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》

8、2007年6月19日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告》

9、2007年7月2日本基金管理人刊登《关于中银国际基金管理有限公司所管理证券投资基金执行<企业会计准则>的公告》

10、2007年7月18日本基金管理人刊登《中银收益基金2007年第二季度报告》。

11、2007年8月7日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司中银收益基金2007年第二次分红预告》。

12、2007年8月8日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公式关于中银收益基金暂停大额申购与转换转入业务的公告》。

13、2007年8月9日本基金管理人刊登《中银收益2007年第二次分红及限量销售活动预告》。

14、2007年8月10日本基金管理人刊登《中银收益2007年第二次分红及限量销售活动预告》。

15、2007年8月11日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司中银国际收益混合型证券投资基金2007年第二次分红及限量销售活动公告》。

16、2007年8月13日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司中银国际收益混合型证券投资基金2007年第二次分红及限量销售活动公告》。

17、2007年8月18日本基金管理人刊登《中银收益提前结束限量持续销售活动及暂停申购和转换转入业务的公告》。

18、2007年8月21日本基金管理人刊登《关于中银国际收益混合型证券投资基金持续销售活动确认配售比例的公告》。

19、2007年8月25日本基金管理人刊登《中银收益证券投资基金2007年半年报》及摘要。

20、2007年9月15日本基金管理人刊登《中银收益第四次分红暨恢复申购及转换转入业务公告》。

21、2007年10月26日本基金管理人刊登《中银收益基金2007年第三季度报告》。

22、2007年11月27日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司关于参与广发证券股份有限公司开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告》

23、2007年12月14日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司关于参加中国银河证券股份有限公司开展开放式基金网上交易申购费率优惠活动的公告》

投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站www.bocim.com查阅上述公告。

十四、年度报告备查文件目录

1、中国证监会批准中银国际收益混合型证券投资基金发行及募集的文件。

2、中银国际基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

3、《中银国际收益混合型证券投资基金合同》。

4、《中银国际收益混合型证券投资基金托管协议》。

5、《中银国际收益混合型证券投资基金代销协议》。

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

7、中国证监会要求的其他文件。

8、查阅地址：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。

9、查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

中银基金管理有限公司

二〇〇八年三月二十八日

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