(2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
000014 | 沙河股份 | 2007-10-18 | 公司重组 | 19.26 | 2008-01-25 | 17.33 | 256,378 | 4,501,232.59 | 4,937,840.28 |
000530 | 大冷股份 | 2007-12-24 | 股权多元化改制 | 11.79 | - | - | 1,000,000 | 10,786,310.98 | 11,790,000.00 |
000671 | 阳光发展 | 2007-11-23 | 公司重大事项 | 16.50 | - | - | 2,224,887 | 31,287,361.35 | 36,710,635.50 |
合计 | 3,481,265 | 46,574,904.92 | 53,438,475.78 |
(3)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
截至2007年12月31日止,本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
(4)估值方法
报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。
七、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
金额(元) | 占总资产比例 | |
股票 | 4,524,906,642.37 | 77.92% |
债券 | 279,347,753.50 | 4.81% |
权证 | 4,130,431.91 | 0.07% |
资产支持证券 | - | - |
银行存款和清算备付金合计 | 990,172,198.79 | 17.05% |
其他资产 | 8,846,710.58 | 0.15% |
合计 | 5,807,403,737.15 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 | 行业分类 | 市值(元) | 占净值比例 |
A | 农、林、牧、渔业 | 180,555,443.91 | 3.21% |
B | 采掘业 | 94,625,791.70 | 1.68% |
C | 制造业 | 2,169,147,845.59 | 38.52% |
C0 | 其中:食品、饮料 | 14,749,784.00 | 0.26% |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 54,597,560.40 | 0.97% |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 115,881,294.96 | 2.06% |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 680,509,595.57 | 12.09% |
C5 | 电子 | 14,303,024.78 | 0.25% |
C6 | 金属、非金属 | 860,641,271.98 | 15.28% |
C7 | 机械、设备、仪表 | 402,887,650.80 | 7.16% |
C8 | 医药、生物制品 | 25,577,663.10 | 0.45% |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 115,554,022.08 | 2.05% |
E | 建筑业 | 109,759,750.94 | 1.95% |
F | 交通运输、仓储业 | 20,717,163.90 | 0.37% |
G | 信息技术业 | 389,266,529.32 | 6.91% |
H | 批发和零售贸易 | 106,367,462.01 | 1.89% |
I | 金融、保险业 | 117,187,724.70 | 2.08% |
J | 房地产业 | 674,825,915.85 | 11.98% |
K | 社会服务业 | 194,711,198.77 | 3.46% |
L | 传播与文化产业 | 119,081,964.44 | 2.11% |
M | 综合类 | 233,105,829.16 | 4.14% |
合计 | 4,524,906,642.37 | 80.36% |
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 占净值比例 |
1 | 000819 | 岳阳兴长 | 7,600,000 | 186,960,000.00 | 3.32% |
2 | 000877 | 天山股份 | 9,500,000 | 161,310,000.00 | 2.86% |
3 | 000888 | 峨眉山A | 9,000,000 | 147,150,000.00 | 2.61% |
4 | 600122 | 宏图高科 | 5,000,000 | 134,500,000.00 | 2.39% |
5 | 000959 | 首钢股份 | 15,385,412 | 133,699,230.28 | 2.37% |
6 | 600240 | 华业地产 | 8,005,931 | 126,173,472.56 | 2.24% |
7 | 600598 | 北大荒 | 7,607,805 | 115,942,948.20 | 2.06% |
8 | 600067 | 冠城大通 | 5,509,500 | 112,503,990.00 | 2.00% |
9 | 600570 | 恒生电子 | 3,313,387 | 111,130,999.98 | 1.97% |
10 | 600894 | 广钢股份 | 13,063,300 | 106,073,996.00 | 1.88% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 600028 | 中国石化 | 715,084,014.58 | 36.11% |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 403,896,623.85 | 20.40% |
3 | 000959 | 首钢股份 | 280,716,050.25 | 14.18% |
4 | 600015 | 华夏银行 | 237,966,294.75 | 12.02% |
5 | 000917 | 电广传媒 | 222,104,805.36 | 11.22% |
6 | 600050 | 中国联通 | 216,976,340.44 | 10.96% |
7 | 600598 | 北大荒 | 205,305,493.96 | 10.37% |
8 | 600052 | *ST广厦 | 190,172,515.34 | 9.60% |
9 | 601328 | 交通银行 | 177,402,810.94 | 8.96% |
10 | 600416 | 湘电股份 | 176,935,527.35 | 8.94% |
11 | 600016 | 民生银行 | 165,238,727.83 | 8.34% |
12 | 600215 | 长春经开 | 164,388,808.46 | 8.30% |
13 | 600240 | 华业地产 | 157,377,096.72 | 7.95% |
14 | 000568 | 泸州老窖 | 140,214,299.83 | 7.08% |
15 | 600067 | 冠城大通 | 136,988,598.64 | 6.92% |
16 | 600375 | 星马汽车 | 136,683,468.04 | 6.90% |
17 | 000751 | 锌业股份 | 131,827,534.38 | 6.66% |
18 | 600894 | 广钢股份 | 126,359,112.83 | 6.38% |
19 | 000661 | 长春高新 | 121,338,407.08 | 6.13% |
20 | 000888 | 峨眉山A | 120,340,403.45 | 6.08% |
21 | 600122 | 宏图高科 | 118,598,972.24 | 5.99% |
22 | 000718 | 苏宁环球 | 117,520,551.56 | 5.93% |
23 | 600823 | 世茂股份 | 116,564,383.07 | 5.89% |
24 | 000707 | 双环科技 | 114,632,303.52 | 5.79% |
25 | 600570 | 恒生电子 | 114,352,888.20 | 5.77% |
26 | 600121 | 郑州煤电 | 113,143,478.96 | 5.71% |
27 | 600406 | 国电南瑞 | 112,701,992.09 | 5.69% |
28 | 000537 | 广宇发展 | 106,783,669.93 | 5.39% |
29 | 600688 | S上石化 | 103,690,974.35 | 5.24% |
30 | 600198 | *ST大唐 | 102,347,727.78 | 5.17% |
31 | 000514 | 渝 开 发 | 100,380,141.72 | 5.07% |
32 | 600628 | 新世界 | 99,814,478.19 | 5.04% |
33 | 600408 | 安泰集团 | 99,529,682.89 | 5.03% |
34 | 601088 | 中国神华 | 98,623,454.00 | 4.98% |
35 | 000006 | 深振业A | 97,898,184.19 | 4.94% |
36 | 000819 | 岳阳兴长 | 97,471,294.64 | 4.92% |
37 | 600110 | 中科英华 | 96,357,468.38 | 4.87% |
38 | 000796 | 宝商集团 | 95,257,470.87 | 4.81% |
39 | 600037 | 歌华有线 | 93,241,511.62 | 4.71% |
40 | 600307 | 酒钢宏兴 | 92,714,519.06 | 4.68% |
41 | 000014 | 沙河股份 | 91,352,991.28 | 4.61% |
42 | 000877 | 天山股份 | 90,951,313.69 | 4.59% |
43 | 000761 | 本钢板材 | 90,371,170.17 | 4.56% |
44 | 000709 | 唐钢股份 | 89,707,135.12 | 4.53% |
45 | 600736 | 苏州高新 | 89,381,713.67 | 4.51% |
46 | 600518 | 康美药业 | 86,082,707.27 | 4.35% |
47 | 002010 | 传化股份 | 86,001,842.95 | 4.34% |
48 | 600663 | 陆家嘴 | 85,224,841.28 | 4.30% |
49 | 002023 | 海特高新 | 84,775,083.21 | 4.28% |
50 | 000958 | 东方热电 | 84,477,662.94 | 4.27% |
51 | 600895 | 张江高科 | 84,389,106.53 | 4.26% |
52 | 600814 | 杭州解百 | 82,308,868.12 | 4.16% |
53 | 600658 | 兆维科技 | 81,320,594.72 | 4.11% |
54 | 000090 | 深 天 健 | 78,198,346.15 | 3.95% |
55 | 000422 | 湖北宜化 | 76,662,571.83 | 3.87% |
56 | 000777 | 中核科技 | 75,498,528.64 | 3.81% |
57 | 000983 | 西山煤电 | 74,909,582.25 | 3.78% |
58 | 600694 | 大商股份 | 72,595,507.16 | 3.67% |
59 | 600581 | 八一钢铁 | 72,265,020.10 | 3.65% |
60 | 600029 | 南方航空 | 71,614,067.61 | 3.62% |
61 | 600732 | 上海新梅 | 71,434,491.40 | 3.61% |
62 | 000042 | 深 长 城 | 71,377,424.27 | 3.60% |
63 | 600640 | 中卫国脉 | 71,361,926.28 | 3.60% |
64 | 000563 | 陕国投A | 70,850,718.23 | 3.58% |
65 | 600001 | 邯郸钢铁 | 70,466,737.35 | 3.56% |
66 | 000793 | 华闻传媒 | 69,436,536.73 | 3.51% |
67 | 600740 | 山西焦化 | 69,280,836.63 | 3.50% |
68 | 600854 | *ST春兰 | 68,313,728.01 | 3.45% |
69 | 000520 | 长航凤凰 | 68,308,499.30 | 3.45% |
70 | 600265 | 景谷林业 | 66,596,548.83 | 3.36% |
71 | 600378 | 天科股份 | 66,566,663.39 | 3.36% |
72 | 000748 | 长城信息 | 66,308,881.03 | 3.35% |
73 | 600177 | 雅戈尔 | 65,351,965.53 | 3.30% |
74 | 600210 | 紫江企业 | 65,090,650.97 | 3.29% |
75 | 000758 | 中色股份 | 64,952,259.78 | 3.28% |
76 | 000159 | 国际实业 | 63,634,561.19 | 3.21% |
77 | 000671 | 阳光发展 | 63,362,571.45 | 3.20% |
78 | 600071 | 凤凰光学 | 62,977,630.95 | 3.18% |
79 | 000510 | 金路集团 | 62,197,732.48 | 3.14% |
80 | 600641 | 万业企业 | 61,792,170.35 | 3.12% |
81 | 000667 | 名流置业 | 61,737,298.73 | 3.12% |
82 | 600078 | 澄星股份 | 60,993,014.91 | 3.08% |
83 | 000410 | 沈阳机床 | 59,801,883.75 | 3.02% |
84 | 600811 | 东方集团 | 59,281,352.66 | 2.99% |
85 | 600271 | 航天信息 | 58,030,643.41 | 2.93% |
86 | 600475 | 华光股份 | 57,882,947.65 | 2.92% |
87 | 600480 | 凌云股份 | 55,900,777.05 | 2.82% |
88 | 600528 | 中铁二局 | 55,549,871.43 | 2.81% |
89 | 000666 | 经纬纺机 | 55,163,816.18 | 2.79% |
90 | 600665 | 天地源 | 54,699,385.45 | 2.76% |
91 | 600383 | 金地集团 | 54,459,657.48 | 2.75% |
92 | 002014 | 永新股份 | 53,771,685.95 | 2.72% |
93 | 000530 | 大冷股份 | 53,443,678.39 | 2.70% |
94 | 600540 | 新赛股份 | 53,101,800.36 | 2.68% |
95 | 600251 | 冠农股份 | 52,439,434.45 | 2.65% |
96 | 600966 | 博汇纸业 | 52,092,841.64 | 2.63% |
97 | 600277 | 亿利科技 | 51,315,347.07 | 2.59% |
98 | 000759 | 武汉中百 | 50,152,204.91 | 2.53% |
99 | 600425 | 青松建化 | 49,880,376.88 | 2.52% |
100 | 600675 | 中华企业 | 49,296,601.11 | 2.49% |
101 | 600836 | 界龙实业 | 48,771,180.98 | 2.46% |
102 | 600591 | 上海航空 | 48,512,683.17 | 2.45% |
103 | 600115 | 东方航空 | 48,267,770.73 | 2.44% |
104 | 000800 | 一汽轿车 | 47,950,495.57 | 2.42% |
105 | 600428 | 中远航运 | 47,519,996.52 | 2.40% |
106 | 601398 | 工商银行 | 46,947,921.00 | 2.37% |
107 | 002059 | 世博股份 | 44,813,265.38 | 2.26% |
108 | 000912 | 泸 天 化 | 44,118,628.78 | 2.23% |
109 | 002033 | 丽江旅游 | 44,031,069.93 | 2.22% |
110 | 600449 | 赛马实业 | 43,732,044.29 | 2.21% |
111 | 600639 | 浦东金桥 | 43,311,055.32 | 2.19% |
112 | 000778 | 新兴铸管 | 42,796,122.00 | 2.16% |
113 | 600126 | 杭钢股份 | 42,225,019.17 | 2.13% |
114 | 600359 | 新农开发 | 41,728,577.87 | 2.11% |
115 | 600576 | 万好万家 | 41,155,616.04 | 2.08% |
116 | 002128 | 露天煤业 | 40,820,459.33 | 2.06% |
117 | 600626 | 申达股份 | 40,501,429.05 | 2.05% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 600028 | 中国石化 | 819,078,996.34 | 41.36% |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 525,886,090.26 | 26.56% |
3 | 600029 | 南方航空 | 350,118,032.16 | 17.68% |
4 | 600015 | 华夏银行 | 323,977,176.70 | 16.36% |
5 | 000718 | 苏宁环球 | 266,229,208.65 | 13.44% |
6 | 601600 | 中国铝业 | 262,935,356.38 | 13.28% |
7 | 000960 | 锡业股份 | 235,522,421.17 | 11.89% |
8 | 600050 | 中国联通 | 226,520,479.98 | 11.44% |
9 | 600416 | 湘电股份 | 223,253,301.20 | 11.27% |
10 | 600570 | 恒生电子 | 205,537,252.77 | 10.38% |
11 | 601328 | 交通银行 | 190,766,326.71 | 9.63% |
12 | 000959 | 首钢股份 | 181,994,570.86 | 9.19% |
13 | 000568 | 泸州老窖 | 181,473,849.99 | 9.16% |
14 | 000707 | 双环科技 | 175,958,084.75 | 8.89% |
15 | 000796 | 宝商集团 | 175,933,944.79 | 8.88% |
16 | 000917 | 电广传媒 | 175,529,402.52 | 8.86% |
17 | 000751 | 锌业股份 | 173,654,017.76 | 8.77% |
18 | 601088 | 中国神华 | 165,836,261.96 | 8.37% |
19 | 600052 | *ST广厦 | 161,089,211.86 | 8.13% |
20 | 600215 | 长春经开 | 160,289,516.86 | 8.09% |
21 | 000933 | 神火股份 | 156,995,836.70 | 7.93% |
22 | 000617 | 石油济柴 | 153,233,098.42 | 7.74% |
23 | 000661 | 长春高新 | 145,060,862.05 | 7.33% |
24 | 000958 | 东方热电 | 142,256,201.06 | 7.18% |
25 | 600037 | 歌华有线 | 138,690,691.92 | 7.00% |
26 | 600198 | *ST大唐 | 138,044,076.22 | 6.97% |
27 | 600598 | 北大荒 | 131,446,749.43 | 6.64% |
28 | 000014 | 沙河股份 | 130,170,618.62 | 6.57% |
29 | 600787 | 中储股份 | 128,124,716.44 | 6.47% |
30 | 000860 | 顺鑫农业 | 116,701,067.89 | 5.89% |
31 | 600406 | 国电南瑞 | 113,300,313.73 | 5.72% |
32 | 600271 | 航天信息 | 107,409,304.75 | 5.42% |
33 | 000422 | 湖北宜化 | 100,558,792.24 | 5.08% |
34 | 600110 | 中科英华 | 100,209,702.17 | 5.06% |
35 | 600022 | 济南钢铁 | 99,915,761.62 | 5.05% |
36 | 600581 | 八一钢铁 | 99,377,023.25 | 5.02% |
37 | 600456 | 宝钛股份 | 99,370,713.80 | 5.02% |
38 | 002023 | 海特高新 | 99,155,490.32 | 5.01% |
39 | 600265 | 景谷林业 | 98,481,363.89 | 4.97% |
40 | 000777 | 中核科技 | 98,127,955.40 | 4.96% |
41 | 600177 | 雅戈尔 | 97,681,206.44 | 4.93% |
42 | 000807 | 云铝股份 | 97,251,784.47 | 4.91% |
43 | 600732 | 上海新梅 | 96,671,129.30 | 4.88% |
44 | 000748 | 长城信息 | 96,173,824.26 | 4.86% |
45 | 600814 | 杭州解百 | 95,757,744.93 | 4.84% |
46 | 600378 | 天科股份 | 93,600,887.07 | 4.73% |
47 | 000563 | 陕国投A | 91,449,068.10 | 4.62% |
48 | 000888 | 峨眉山A | 90,818,946.56 | 4.59% |
49 | 600970 | 中材国际 | 90,792,802.05 | 4.58% |
50 | 600663 | 陆家嘴 | 88,391,875.33 | 4.46% |
51 | 600071 | 凤凰光学 | 88,262,434.02 | 4.46% |
52 | 600518 | 康美药业 | 86,429,722.89 | 4.36% |
53 | 600100 | 同方股份 | 85,917,197.05 | 4.34% |
54 | 600210 | 紫江企业 | 83,557,641.01 | 4.22% |
55 | 000848 | 承德露露 | 83,524,916.97 | 4.22% |
56 | 000410 | 沈阳机床 | 83,163,197.84 | 4.20% |
57 | 000520 | 长航凤凰 | 80,455,396.70 | 4.06% |
58 | 600552 | *ST方兴 | 80,213,133.42 | 4.05% |
59 | 000758 | 中色股份 | 79,645,686.29 | 4.02% |
60 | 600640 | 中卫国脉 | 79,331,857.46 | 4.01% |
61 | 600016 | 民生银行 | 79,077,624.44 | 3.99% |
62 | 600688 | S上石化 | 78,712,802.20 | 3.97% |
63 | 600005 | 武钢股份 | 73,576,064.15 | 3.72% |
64 | 600135 | S乐凯 | 73,074,893.43 | 3.69% |
65 | 000800 | 一汽轿车 | 72,859,192.13 | 3.68% |
66 | 600641 | 万业企业 | 72,802,573.73 | 3.68% |
67 | 000042 | 深 长 城 | 72,686,200.05 | 3.67% |
68 | 600480 | 凌云股份 | 70,950,938.09 | 3.58% |
69 | 600121 | 郑州煤电 | 70,134,685.52 | 3.54% |
70 | 000906 | S 南建材 | 69,107,924.95 | 3.49% |
71 | 600966 | 博汇纸业 | 68,380,359.46 | 3.45% |
72 | 600894 | 广钢股份 | 67,958,197.06 | 3.43% |
73 | 600528 | 中铁二局 | 67,718,405.98 | 3.42% |
74 | 600811 | 东方集团 | 67,492,312.40 | 3.41% |
75 | 600740 | 山西焦化 | 67,381,676.39 | 3.40% |
76 | 600694 | 大商股份 | 66,979,863.98 | 3.38% |
77 | 601398 | 工商银行 | 66,933,920.99 | 3.38% |
78 | 002014 | 永新股份 | 65,244,889.35 | 3.29% |
79 | 000709 | 唐钢股份 | 64,927,497.85 | 3.28% |
80 | 000510 | 金路集团 | 63,857,132.63 | 3.22% |
81 | 600812 | 华北制药 | 63,685,781.78 | 3.22% |
82 | 002010 | 传化股份 | 61,955,436.78 | 3.13% |
83 | 600115 | 东方航空 | 60,897,150.45 | 3.08% |
84 | 600607 | 上实医药 | 59,998,605.35 | 3.03% |
85 | 600854 | *ST春兰 | 59,924,848.38 | 3.03% |
86 | 600126 | 杭钢股份 | 59,523,083.44 | 3.01% |
87 | 600725 | 云维股份 | 59,491,852.01 | 3.00% |
88 | 600736 | 苏州高新 | 58,894,806.24 | 2.97% |
89 | 600383 | 金地集团 | 58,669,030.20 | 2.96% |
90 | 600251 | 冠农股份 | 58,655,642.86 | 2.96% |
91 | 600169 | 太原重工 | 57,761,440.28 | 2.92% |
92 | 600665 | 天地源 | 56,193,545.39 | 2.84% |
93 | 000759 | 武汉中百 | 55,419,845.53 | 2.80% |
94 | 600428 | 中远航运 | 55,330,593.56 | 2.79% |
95 | 600675 | 中华企业 | 54,917,122.54 | 2.77% |
96 | 002128 | 露天煤业 | 53,559,766.21 | 2.70% |
97 | 002028 | 思源电气 | 52,477,482.65 | 2.65% |
98 | 002033 | 丽江旅游 | 51,456,133.37 | 2.60% |
99 | 000920 | *ST 汇通 | 49,039,203.51 | 2.48% |
100 | 000793 | 华闻传媒 | 48,512,193.33 | 2.45% |
101 | 600122 | 宏图高科 | 48,501,163.05 | 2.45% |
102 | 000778 | 新兴铸管 | 48,500,366.06 | 2.45% |
103 | 000530 | 大冷股份 | 48,191,739.70 | 2.43% |
104 | 600576 | 万好万家 | 47,451,307.66 | 2.40% |
105 | 600591 | 上海航空 | 46,731,746.63 | 2.36% |
106 | 000158 | 常山股份 | 45,429,979.89 | 2.29% |
107 | 600720 | 祁连山 | 45,236,693.02 | 2.28% |
108 | 000815 | 美利纸业 | 44,948,267.08 | 2.27% |
109 | 600786 | 东方锅炉 | 44,876,451.62 | 2.27% |
110 | 600267 | 海正药业 | 44,723,306.90 | 2.26% |
111 | 600764 | 中电广通 | 44,366,487.92 | 2.24% |
112 | 600090 | ST啤酒花 | 44,071,998.38 | 2.23% |
113 | 600359 | 新农开发 | 43,343,924.54 | 2.19% |
114 | 600102 | 莱钢股份 | 42,908,118.34 | 2.17% |
115 | 000912 | 泸 天 化 | 41,946,530.37 | 2.12% |
116 | 000663 | 永安林业 | 41,879,595.39 | 2.11% |
117 | 000006 | 深振业A | 41,856,322.52 | 2.11% |
118 | 002005 | 德豪润达 | 41,586,844.25 | 2.10% |
119 | 600036 | 招商银行 | 41,397,882.11 | 2.09% |
120 | 000666 | 经纬纺机 | 41,217,223.33 | 2.08% |
121 | 600408 | 安泰集团 | 41,094,314.43 | 2.08% |
122 | 002006 | 精工科技 | 40,711,528.11 | 2.06% |
3、本报告期内买入股票的成本总额为14,232,778,044.14元;卖出股票的收入总额为16,074,583,207.45元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 市值(元) | 占净值比例 |
1 | 国 债 | 129,277,000.00 | 2.30% |
2 | 央行票据 | 125,705,000.00 | 2.23% |
3 | 可 转 债 | 15,298,849.50 | 0.27% |
4 | 企 业 债 | 9,066,904.00 | 0.16% |
5 | 金 融 债 | - | - |
合 计 | 279,347,753.50 | 4.96% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
1 | 05国债(8) | 99,340,000.00 | 1.76% |
2 | 07央行票据81 | 96,560,000.00 | 1.71% |
3 | 07国债02 | 29,937,000.00 | 0.53% |
4 | 07央票18 | 29,145,000.00 | 0.52% |
5 | 北大荒债 | 15,298,849.50 | 0.27% |
(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
(八)报告期末及报告期内权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 期末市值(元) | 占净值比例 |
1 | 580016 | 上汽CWB1 | 454,608 | 4,130,431.91 | 0.07% |
2、报告期内获得的权证
权证名称 | 数量(份) | 成本总额(元) | |
主动投资权证 | 侨城HQC1 | 1,300,950.00 | 15,342,947.30 |
马钢CWB1 | 4,000,000.00 | 8,796,882.52 | |
因认购新债、新股获配权证 | 南航JTP1 | 15,400,000.00 | - |
武钢CWB1 | 472,196.00 | 1,094,208.31 | |
日照CWB1 | 217,140.00 | 458,223.39 | |
上汽CWB1 | 454,608.00 | 3,945,802.84 |
(九)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、基金的其他资产构成
单位:元
存出保证金 | 5,374,195.68 |
应收利息 | 3,472,514.90 |
合计 | 8,846,710.58 |
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券
5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数和持有人结构
截至2007年12月31日华夏大盘基金持有人情况如下:
(一)持有人户数
基金份额持有人户数 | 14,383户 |
平均每户持有基金份额 | 53,548.10份 |
(二)持有人结构
持有份额(份) | 占基金总份额比例 | |
机构投资者 | 437,383,405.68 | 56.79% |
个人投资者 | 332,798,935.24 | 43.21% |
合 计 | 770,182,340.92 | 100.00% |
(三)报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况
项目 | 期末持有本开放式基金 份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | - | - |
九、开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日基金份额总额 | 1,927,966,142.50 |
期初基金份额总额 | 883,520,027.15 |
报告期间基金总申购份额 | 354,667,971.96 |
报告期间基金总赎回份额 | 468,005,658.19 |
报告期末基金份额总额 | 770,182,340.92 |
十、重大事件揭示
(一)本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
(三)本报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
(四)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(五)本报告期基金投资策略未发生改变。
(六)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
(七)本报告期内本基金无收益分配。
(八)本基金报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的报酬为85,000.00元人民币,目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
(九)选择证券经营机构交易席位的情况
为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
2、公司财务状况良好;
3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
券商专用席位选择程序:
1、对席位候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易席位的券商。
2、协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议,并通知基金托管人。
根据以上标准,本期分别选择了国金证券、中金公司、兴业证券、联合证券、申银万国证券、国泰君安证券、东莞证券、中信金通证券、齐鲁证券、中信建投证券的席位作为华夏大盘精选基金专用交易席位。席位佣金为股票成交金额的1%。扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
各席位交易量及佣金提取情况如下:
2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:
单位:元
序号 | 券商名称 | 租用该券商席位的数量 | 股票交易量 | 占股票交易 总量比例 | 应付佣金 | 占应付佣金 总量比例 |
1 | 国金证券 | 1 | 13,447,816,364.05 | 44.63% | 11,012,718.04 | 45.39% |
2 | 中金公司 | 1 | 6,618,761,892.85 | 21.97% | 5,179,228.44 | 21.35% |
3 | 东莞证券 | 1 | 3,425,226,933.80 | 11.37% | 2,804,547.58 | 11.56% |
4 | 齐鲁证券 | 1 | 2,488,493,031.92 | 8.26% | 1,947,263.03 | 8.03% |
5 | 金通证券 | 1 | 1,940,888,417.16 | 6.44% | 1,518,762.00 | 6.26% |
6 | 国泰君安证券 | 1 | 897,907,583.86 | 2.98% | 734,555.26 | 3.03% |
7 | 联合证券 | 1 | 654,498,967.32 | 2.17% | 536,634.95 | 2.21% |
8 | 兴业证券 | 1 | 410,281,455.70 | 1.36% | 336,310.33 | 1.39% |
9 | 申银万国证券 | 1 | 248,117,068.38 | 0.82% | 194,155.27 | 0.80% |
合计 | 9 | 30,131,991,715.04 | 100% | 24,264,174.90 | 100.00% |
2007年1月1日至2007年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下:
单位:元
序号 | 券商名称 | 债券交易量 | 占债券交易 总量比例 | 回购交易量 | 占回购交易 总量比例 |
1 | 国金证券 | 381,465,744.10 | 69.16% | 2,734,100,000.00 | 70.94% |
2 | 国泰君安证券 | 69,703,939.60 | 12.64% | 205,200,000.00 | 5.32% |
3 | 东莞证券 | 63,933,009.30 | 11.59% | 915,000,000.00 | 23.74% |
4 | 齐鲁证券 | 12,960,293.10 | 2.35% | - | - |
5 | 兴业证券 | 11,447,282.00 | 2.08% | - | - |
6 | 联合证券 | 9,062,331.00 | 1.64% | - | - |
7 | 中金公司 | 2,983,041.00 | 0.54% | - | - |
合计 | 551,555,640.10 | 100% | 3,854,300,000.00 | 100% |
(十)其他重大事件
1、本基金管理人于2007年1月4日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中原证券为代销机构的公告;
2、本基金管理人于2007年1月10日发布华夏大盘精选证券投资基金基金份额持有人大会决议公告;
3、本基金管理人于2007年1月11日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告;
4、本基金管理人于2007年1月19日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告;
5、本基金管理人于2007年1月23日发布关于开通中国银行基金转换业务的公告;
6、本基金管理人于2007年1月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告;
7、本基金管理人于2007年2月2日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告;
8、本基金管理人于2007年2月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告;
9、本基金管理人于2007年2月16日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告;
10、本基金管理人于2007年2月27日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告;
11、本基金管理人于2007年3月2日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第三次提示性公告;
12、本基金管理人于2007年3月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增渤海证券为代销机构的公告;
13、本基金管理人于2007年3月16日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第四次提示性公告;
14、本基金管理人于2007年3月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告;
15、本基金管理人于2007年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告;
16、本基金管理人于2007年4月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告;
17、本基金管理人于2007年4月27日发布华夏基金管理有限公司开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告;
18、本基金管理人于2007年5月28日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告;
19、本基金管理人于2007年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告;
20、本基金管理人于2007年6月8日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购费用、申购份额计算方法的公告;
21、本基金管理人于2007年6月11日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告;
22、本基金管理人于2007年6月21日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告;
23、本基金管理人于2007年6月25日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增华林证券为代销机构的公告;
24、本基金管理人于2007年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告;
25、本基金管理人于2007年7月7日发布招商银行渠道网上交易上线暨华夏现金增利基金网上交易申购金额限制的公告;
26、本基金管理人于2007年7月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增民生银行股份有限公司为代销机构的公告;
27、本基金管理人于2007年7月20日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海浦东发展银行为代销机构的公告;
28、本基金管理人于2007年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告;
29、本基金管理人于2007年8月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增新时代证券有限责任公司为代销机构的公告;
30、本基金管理人于2007年8月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告;
31、本基金管理人于2007年8月25日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告;
32、本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告;
33、本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告;
34、本基金管理人于2007年8月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增安信证券股份有限公司为代销机构的公告;
35、本基金管理人于2007年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告;
36、本基金管理人于2007年9月8日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告;
37、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告;
38、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告;
39、本基金管理人于2007年10月16日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告;
40、本基金管理人于2007年10月16日发布华夏基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行股份有限公司东方卡活期账户一本通基金网上交易的公告;
41、本基金管理人于2007年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告;
42、本基金管理人于2007年10月18日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告;
43、本基金管理人于2007年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告;
44、本基金管理人于2007年11月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告;
45、本基金管理人于2007年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告;
46、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告;
47、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国农业银行为代销机构的公告;
48、本基金管理人于2007年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增泰阳证券有限责任公司为代销机构的公告;
49、本基金管理人于2007年12月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告;
50、本基金管理人于2007年12月29日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
十一、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》;
3、《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二○○八三月二十八日