48	600641	万业企业	139,627,769.08	3.39%
49	600360	华微电子	138,825,007.91	3.37%
50	600150	中国船舶	138,100,339.17	3.35%
51	600088	中视传媒	137,431,681.80	3.34%
52	600315	上海家化	136,652,077.21	3.32%
53	600008	首创股份	136,651,234.04	3.32%
54	600266	北京城建	133,300,920.16	3.24%
55	600011	华能国际	129,003,466.32	3.13%
56	000978	桂林旅游	124,253,135.82	3.02%
57	600631	百联股份	122,890,208.45	2.99%
58	600001	邯郸钢铁	122,386,218.06	2.97%
59	000651	格力电器	121,686,073.86	2.96%
60	600900	长江电力	113,225,314.32	2.75%
61	600694	大商股份	111,987,010.63	2.72%
62	600268	国电南自	110,769,359.23	2.69%
63	600824	益民商业	109,664,946.15	2.66%
64	600823	世茂股份	108,504,381.09	2.64%
65	600299	星新材料	108,437,846.42	2.63%
66	002028	思源电气	107,904,300.88	2.62%
67	600479	千金药业	106,468,814.32	2.59%
68	600086	东方金钰	105,658,803.87	2.57%
69	600383	金地集团	105,391,513.68	2.56%
70	600748	上实发展	103,993,525.31	2.53%
71	000623	吉林敖东	100,438,706.90	2.44%
72	600087	南京水运	100,174,422.13	2.43%
73	600337	美克股份	96,466,913.01	2.34%
74	600276	恒瑞医药	95,549,007.76	2.32%
75	600396	金山股份	93,299,857.58	2.27%
76	600585	海螺水泥	87,619,071.09	2.13%
77	600616	第一食品	86,458,505.48	2.10%

（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    

    

    

    

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
23,021,238,072.16	24,707,516,227.67

7.5报告期末按券种分类的债券投资组合

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债
金融债
央行票据	395,691,000.00	3.91%
企业债	38,604,696.00	0.38%
可转换债券	98,820,316.50	0.98%
资产支持证券
其他
合计	533,116,012.50	5.27%

7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	债券代码	债券简称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0701091	07央行票据91	395,691,000.00	3.91%
2	110026	中海转债	98,136,822.30	0.97%
3	126005	07武钢债	25,910,456.00	0.26%
4	126008	07上汽债	12,694,240.00	0.13%
5	125960	锡业转债	683,494.20	0.01%

7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	权证代码	权证名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	580016	上汽CWB1	5,782,866.34	0.06%

7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

7.9投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	期末余额(元)
1	交易保证金	4,445,063.39
2	应收证券清算款
3	应收利息	5,810,485.68
4	应收申购款	25,477,006.84
5	其他应收款
6	待摊费用
7	其他
合计		35,732,555.91

（4）持有的处于转股期的可转换债券明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	125960	锡业转债	683,494.20	0.01%

（5）报告期内获得的权证资产

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580013	武钢CWB1	3,051,620	7,071,519.03	被动持有
2	580016	上汽CWB1	636,480	5,079,866.36	被动持有
3	580989	南航JTP1	516,180	0.00	被动持有
4	031001	侨城HQC1	1,399,832	52,853,195.22	主动投资

§8 基金份额持有人情况

8.1报告期末基金份额持有人户数

    

    

    

    

报告期末基金份额持有人户数（户）	103,915
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	22,335.77

8.2 报告期末基金份额持有人结构

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	数量（份）	占总份额的比例
报告期末基金份额总额	2,321,021,331.86	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	915,911,709.07	39.46%
个人投资者持有的基金份额	1,405,109,622.79	60.54%

8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况

    

    

    

    

    

    

项 目	持有基金份额 总量（份）	占总份额的比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员	510,377.92	0.0220%

§9 开放式基金份额变动情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项 目	基金份额总额（份）
基金合同生效日的基金份额总额	9,033,444,910.92
报告期期初基金份额总额	2,130,131,904.12
报告期期间总申购份额	2,814,885,085.52
报告期期间总赎回份额	2,623,995,657.78
报告期期末基金份额总额	2,321,021,331.86

§10 重大事件揭示

（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

1. 基金管理人重大人事变动情况

2007年1月16日，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。

2007年4月17日，本基金管理人发布《关于调整嘉实服务增值行业基金基金经理的公告》，孙林不再担任本基金基金经理。此前，本基金基金经理为党开宇、孙林。

2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。

（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。

（五）报告期内本基金未实施收益分配。

（六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费140,000.00元，该审计机构连续4年为本基金提供审计服务。

（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1.基金租用席位的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

（1）股票交易量及佣金情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交 金额（元）	占股票总成交 金额的比例	佣金（元）	占佣金 总量比例
海通证券股份有限公司	1	6,607,822,422.29	13.97%	5,418,384.96	14.12%
高华证券有限责任公司	1	4,892,790,731.63	10.35%	4,012,068.03	10.45%
广发华福证券有限责任公司	1	4,816,010,503.28	10.18%	3,949,104.69	10.29%
光大证券股份有限公司	1	4,268,762,732.30	9.03%	3,500,364.54	9.12%
兴业证券股份有限公司	1	4,160,086,308.25	8.80%	3,411,255.57	8.89%
中国银河证券股份有限公司	1	3,924,388,687.02	8.30%	3,217,987.26	8.38%
中国国际金融有限公司	1	3,837,298,443.39	8.11%	3,002,709.48	7.82%
中银国际证券有限责任公司	1	3,684,016,857.49	7.79%	2,882,768.04	7.51%
国泰君安证券股份有限公司	1	2,683,625,958.13	5.68%	2,200,564.02	5.73%
联合证券有限责任公司	1	2,328,308,365.27	4.92%	1,909,213.19	4.97%
中信建投证券有限责任公司	1	2,003,634,208.63	4.24%	1,567,862.78	4.09%
长城证券有限责任公司	1	1,794,533,829.22	3.79%	1,471,513.48	3.83%
江南证券有限责任公司	1	1,374,848,501.00	2.91%	1,127,373.73	2.94%
东方证券股份有限公司	1	661,610,110.37	1.40%	517,713.04	1.35%
长江证券股份有限公司	1	250,978,035.91	0.53%	196,393	0.51%
合计	15	47,288,715,694.18	100%	38,385,275.81	100%

（2）债券交易情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券公司名称	债券成交金额（元）	占债券成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	62,511,442.20	65.21%
长城证券有限责任公司	33,343,883.00	34.79%
合计	95,855,325.20	100%

（3）债券回购交易情况：无

（4）权证交易情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券公司名称	权证成交金额（元）	占权证成交总额的比例
中国国际金融有限公司	203,447,243.15	69.64%
中银国际证券有限责任公司	45,253,355.27	15.49%
中信建投证券有限责任公司	21,754,359.99	7.45%
海通证券股份有限公司	15,419,145.76	5.28%
长江证券股份有限公司	5,010,009.10	1.71%
国泰君安证券股份有限公司	1,252,116.30	0.43%
合计	292,136,229.57	100%

3.报告期内租用证券公司席位的变更情况：无

（九）报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	临时报告名称	披露日期	备注
1	关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告	2007年1月16日
2	关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2007年1月23日	含本基金
3	关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告	2007年1月23日	含本基金
4	关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2007年3月15日	含本基金

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5	关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告	2007年3月26日	含本基金
6	关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告	2007年4月3日	含本基金
7	关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期定投业务的公告	2007年4月3日	含本基金
8	关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2007年4月13日	含本基金
9	关于调整嘉实服务增值行业基金基金经理的公告	2007年4月17日	孙林不再任本基金基金经理
10	关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告	2007年5月31日	含本基金
11	关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的公告	2007年6月22日	含本基金
12	关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告	2007年6月26 日	含本基金
13	关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务的公告	2007年 6月27 日	含本基金
14	关于增加工商银行为嘉实服务与嘉实300基金代销机构和通过工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告	2007年6 月28日	含本基金
10	嘉实基金关于旗下基金执行新的会计准则和停止披露嘉实超短债基金30日年化净值增长率的公告	2007年7月2 日	含本基金
11	关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告	2007年7月4日	含本基金
12	关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务申购费率优惠的公告	2007年7月9日	含本基金
13	关于增加中国建设银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2007年7月12日	含本基金
14	关于对中信银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告	2007年8月4日	含本基金
15	关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务公告	2007年8月10日	含本基金
16	关于旗下开放式基金在浦发银行开通柜面基金定期定额投资业务的公告	2007年8月17日	含本基金
17	关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金通过中国工商银行开办基金定投业务的公告	2007年8月24日
18	关于增加信泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2007年8月24日	含本基金
19	关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告	2007年9月15日	含本基金
20	关于对光大银行、中行广东分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告	2007年9月15日	含本基金
21	关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2007年9月21日	含本基金
22	关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告	2007年9月28日	含本基金
23	关于旗下开放式基金参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告	2007年9月29日	含本基金
24	关于增加中国工商银行、中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2007年10月9日	中信银行、安信证券含本基金
25	关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2007年10月23日	含本基金
26	关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告	2007年10月31日	含本基金
27	关于旗下开放式基金通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公告	2007年10月31日	含本基金
28	关于通过中国建设银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2007年11月10日	含本基金
29	关于增加中国农业银行为旗下开放式基金代销机构的公告	2007年11月19日	含本基金
30	关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办定期定额投资业务的公告	2007年11月30日	含本基金
31	关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2007年11月30日	含本基金
32	关于旗下开放式基金通过交通银行开办日常基金转换业务公告	2007年12月11日	含本基金
33	关于增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2007年12月20日	含本基金
34	关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告	2007年12月27日

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2008年3月28日