本基金管理人实行全程风险管理，包括事前、事中和事后三个连续的环节。事前风险管理的作用在于识别风险来源并设定风险限制，事中风险管理的作用在于持续对风险进行监控，主要通过恒生投资交易系统的设定实现实时监控，并由投资总监/副总监同时进行实时监控；事后风险管理的作用在于通过风险的计量确定基金投资组合的风险敞口，并作为是否调整投资组合的依据，主要通过本基金管理人自行开发设计的程序来完成。
(d)风险来源及应对措施
本基金在日常经营活动中涉及的投资风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
(1) 信用风险基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。
为控制此类风险，本基金管理人将只选择资信状况良好的机构作为本基金的交易对手，只投资于具备较高信用评级的债券并尽可能通过多样化持债回避企业债信用风险。
(2) 流动性风险
本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，进而影响基金份额净值。
为控制此类风险，本基金管理人的投资组合管理和交易系统设置了预警和自动控制功能，以便对基金交易中可能存在的流动性风险发出警报；基金运营部与代销机构、托管行保持高效沟通以及时预测资金流动；基金经理每日依据基金运营部提供的信息监控基金的净现金头寸和资金流入/流出情况；业绩评价及风险控制部定期根据基金所持证券的交易金额和交易频率计算流动性及可能存在的风险，并出具报告提交基金经理、投资总监和风险控制委员会。
(3) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
由于经济和政治环境、产业和行业状况、上市公司基本面等方面的变化，可能导致基金投资组合中的证券市值发生不可预见的变动，进而影响基金份额净值。
为控制此类风险，本基金管理人努力加强对宏观经济、政策、行业和上市公司的分析研究，并通过风险控制系统实施对从个股/个券到全部组合等风险源的全面风险管理，构建多样化组合并限制单只证券过高持仓以避免个股/个券过度风险；同时，业绩评价及风险控制部自行开发风险管理系统并定期出具业绩和风险评价报告，考量个股/行业/股票组合/基金的波动性、贝塔系数、风险价值、跟踪误差等，供基金经理和投资总监实时监控风险头寸并决定是否调整投资组合，并供风险控制委员会定期审阅。
本基金投资组合中股票占基金资产的60%-95%，债券资产占0-35%，现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
| 2007年12月31日 | ||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||
| - 股票投资 | 4,812,789,792.61 | 81.68% |
| - 债券投资 | 49,875,000.00 | 0.85% |
| 4,862,664,792.61 | 82.53% | |
本基金通过指数加权滑动平均模型(EWMA)来测算投资组合中每个股票的收益与业绩比较基准(见附注1)的协方差，通过所得结果根据市值加权计算个股/行业/股票组合/基金相对于业绩比较基准的Beta值。根据2007年末本基金的持仓，本基金相对于业绩比较基准的Beta值为0.78，代表业绩比较基准变动1%，理论上本基金将变动0.78%，小于业绩比较基准0.8%的变动幅度，可以看出本基金的波动率低于业绩比较基准。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 930,922,797.98 | - | - | - | 930,922,797.98 |
| 结算备付金 | 9,137,719.45 | - | - | - | 9,137,719.45 |
| 存出保证金 | - | - | - | 3,508,068.70 | 3,508,068.70 |
| 交易性金融资产 | 49,875,000.00 | - | - | 4,812,789,792.61 | 4,862,664,792.61 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 127,837,612.28 | 127,837,612.28 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,060,533.53 | 1,060,533.53 |
| 应收申购款 | - | - | - | 2,311,100.77 | 2,311,100.77 |
| 资产总计 | 989,935,517.43 | - | - | 4,947,507,107.89 | 5,937,442,625.32 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 30,195,874.79 | 30,195,874.79 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 7,237,826.68 | 7,237,826.68 |
| 应付托管费 | - | - | - | 1,206,304.44 | 1,206,304.44 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,551,385.04 | 4,551,385.04 |
| 其他负债 | - | - | - | 1,697,803.67 | 1,697,803.67 |
| 负债总计 | - | - | - | 44,889,194.62 | 44,889,194.62 |
| 利率敏感度缺口 | 989,935,517.43 | - | - | 4,902,617,913.27 | 5,892,553,430.70 |
于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于1%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
13、首次执行企业会计准则
如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2007年1月29日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月29日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
| 项目 | 2007年6月30日 止期间净损益 | 2007年6月30日 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 1,335,529,163.09 | 6,120,514,411.90 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产（附注2） | 604,795,959.74 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 1,940,325,122.83 | 6,120,514,411.90 |
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
七、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例 |
| 1 | 股票 | 4,812,789,792.61 | 81.06% |
| 2 | 债券 | 49,875,000.00 | 0.84% |
| 3 | 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及清算备付金 | 940,060,517.43 | 15.83% |
| 5 | 其他资产 | 134,717,315.28 | 2.27% |
| 资产合计 | 5,937,442,625.32 | 100.00% | |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 行业 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B | 采掘业 | 562,141,829.22 | 9.54% |
| C | 制造业 | 1,561,826,402.28 | 26.50% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 131,490,156.83 | 2.23% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 | 造纸、印刷 | 153,894,046.83 | 2.61% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 352,034,489.60 | 5.97% |
| C5 | 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 | 金属、非金属 | 205,204,229.98 | 3.48% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 719,203,479.04 | 12.21% |
| C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 186,447,467.03 | 3.17% |
| E | 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F | 交通运输、仓储业 | 432,962,040.75 | 7.35% |
| G | 信息技术业 | 264,258,917.04 | 4.49% |
| H | 批发和零售贸易 | 122,759,657.34 | 2.08% |
| I | 金融、保险业 | 822,524,392.83 | 13.96% |
| J | 房地产业 | 598,980,068.28 | 10.17% |
| K | 社会服务业 | 83,378,225.84 | 1.41% |
| L | 传播与文化产业 | 177,510,792.00 | 3.01% |
| M | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 4,812,789,792.61 | 81.68% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 000933 | 神火股份 | 4,921,181 | 257,476,189.92 | 4.37% |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 7,999,567 | 230,707,512.28 | 3.92% |
| 3 | 000528 | 柳 工 | 5,500,530 | 228,987,063.90 | 3.89% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2,335,285 | 208,470,891.95 | 3.54% |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 3,200,760 | 203,856,404.40 | 3.46% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 5,000,584 | 198,173,143.92 | 3.36% |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 3,300,134 | 195,367,932.80 | 3.32% |
| 8 | 600269 | 赣粤高速 | 10,499,888 | 192,882,942.56 | 3.27% |
| 9 | 600583 | 海油工程 | 3,600,564 | 187,517,373.12 | 3.18% |
| 10 | 600880 | 博瑞传播 | 5,000,304 | 177,510,792.00 | 3.01% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 536,238,732.68 | 7.80% |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 479,042,213.92 | 6.97% |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 440,324,514.04 | 6.40% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 433,727,905.58 | 6.31% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 425,681,400.73 | 6.19% |
| 6 | 000402 | 金 融 街 | 423,288,980.45 | 6.16% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 406,398,360.26 | 5.91% |
| 8 | 000528 | 柳 工 | 379,501,794.58 | 5.52% |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 368,775,314.30 | 5.36% |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 318,298,825.41 | 4.63% |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 316,336,578.79 | 4.60% |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 311,448,777.24 | 4.53% |
| 13 | 600583 | 海油工程 | 292,686,154.71 | 4.26% |
| 14 | 000933 | 神火股份 | 290,960,085.46 | 4.23% |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 279,895,553.82 | 4.07% |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 270,208,831.86 | 3.93% |
| 17 | 000060 | 中金岭南 | 256,356,231.51 | 3.73% |
| 18 | 600685 | 广船国际 | 251,820,338.67 | 3.66% |
| 19 | 600195 | 中牧股份 | 250,550,372.38 | 3.64% |
| 20 | 600299 | 星新材料 | 236,065,428.47 | 3.43% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 606,236,905.93 | 8.82% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 520,226,233.51 | 7.57% |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 483,623,297.70 | 7.03% |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 466,220,016.98 | 6.78% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 397,201,403.84 | 5.78% |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 394,928,962.82 | 5.74% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 391,144,754.73 | 5.69% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 355,400,273.19 | 5.17% |
| 9 | 000878 | 云南铜业 | 337,474,570.72 | 4.91% |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 334,477,488.18 | 4.87% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 328,642,021.53 | 4.78% |
| 12 | 000898 | 鞍钢股份 | 325,996,661.77 | 4.74% |
| 13 | 601111 | 中国国航 | 323,996,745.96 | 4.71% |
| 14 | 000402 | 金 融 街 | 309,780,869.11 | 4.51% |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 281,728,372.48 | 4.10% |
| 16 | 000528 | 柳 工 | 281,544,347.25 | 4.10% |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 270,820,823.18 | 3.94% |
| 18 | 000001 | 深发展Ａ | 269,596,483.89 | 3.92% |
| 19 | 600320 | 振华港机 | 245,120,402.21 | 3.57% |
| 20 | 600299 | 星新材料 | 244,645,467.89 | 3.56% |
3、报告期内买入股票的成本总额为16,541,950,995.98元，卖出股票的收入总额为15,893,610,656.75元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券类别 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 国家债券 | 49,875,000.00 | 0.85% |
| 债券投资合计 | 49,875,000.00 | 0.85% |
（六）本报告期末债券明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细
| 序 号 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 07国债02 | 49,875,000.00 | 0.85% |
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 交易保证金 | 3,508,068.70 |
| 2 | 应收证券交易清算款 | 127,837,612.28 |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 1,060,533.53 |
| 5 | 应收申购款 | 2,311,100.77 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 合 计 | 134,717,315.28 | |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有可转换债券。
5、本报告期内获得权证的数量明细
| 获取方式 | 权证代码 | 权证名称 | 获得数量 （份） | 卖出数量 （份） | 期末余额 （元） | 成本总额 （元） |
| 被动投资 | 580013 | 武钢CWB1 | 5,881,933 | 5,881,933 | 0.00 | 0.00 |
| 031003 | 深发SFC1 | 550,028 | 550,028 | 0.00 | 0.00 | |
| 031004 | 深发SFC2 | 275,014 | 275,014 | 0.00 | 0.00 |
6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金场内前十名持有人
| 持有人 户数 | 户均 持有的份额 | 基金持有人份额结构 | |||
| 机构投资者持有份额 | 占总份额比例 | 个人投资者持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 112,242 | 28,653.04 | 34,936,536.93 | 1.09% | 3,181,137,478.2 | 98.91% |
截至2007年12月31日，本基金场内前十名持有人情况：
| 基金场内前十名持有人 | 持有份额（份） | 占基金场内总份额的比例 |
| 中欧基金管理有限公司 | 6,001,200.00 | 2.06% |
| 刘仇艾 | 3,600,720.00 | 1.24% |
| 伍思炎 | 3,230,731.00 | 1.11% |
| 吴燕芝 | 2,280,228.00 | 0.78% |
| 李锡祥 | 2,000,200.00 | 0.69% |
| 陆幽青 | 1,800,396.00 | 0.62% |
| 徐建国 | 1,357,911.00 | 0.47% |
| 王荣 | 1,249,207.00 | 0.43% |
| 郭金莲 | 1,200,432.00 | 0.41% |
| 杭州天美商务咨询有限公司 | 1,190,280.00 | 0.41% |
报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本开放式基金份额情况
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 35,040.65 | 0.0011% |
九、开放式基金份额变动
| 序号 | 项目 | 份额（份） |
| 1 | 期初基金份额总额 | 6,874,704,054.16 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 903,661,585.61 |
| 3 | 期间基金总赎回份额 | 4,562,291,624.64 |
| 4 | 期末基金份额总额 | 3,216,074,015.13 |
十、重大事件揭示
（一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内本基金管理人和托管人的重大人事变动。
1、根据中欧基金管理有限公司第一届董事会决议，同意陈鹏先生、黄桦先生、殷觅智先生担任公司副总经理职务，以上人员的高级管理人员任职资格已获得中国证监会核准(证监基金字[2007]94号文)；上述事项于2007年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上披露。
2、报告期内本基金的托管人未发生重大人事变动。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内本基金未分配收益。
（六）本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所134,000.00元人民币。
（七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
（八）本报告期内，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的其他重要临时公告：
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 |
| 1 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 | 2007-1-30 |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于聘任陈鹏、黄桦、殷觅智为公司副总经理公告 | 2007-4-11 |
| 3 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）开放申购、赎回业务公告 | 2007-4-17 |
| 4 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）上市交易公告书 | 2007-4-17 |
| 5 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2007年第1季度报告 | 2007-4-17 |
| 6 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）上市交易提示性公告 | 2007-4-23 |
| 7 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2007.6.29 基金净值公告 | 2007-6-30 |
| 8 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2007.6.30 基金净值公告 | 2007-7-2 |
| 9 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2007年第2季度报告 | 2007-7-18 |
| 10 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2007半年度报告全文及摘要 | 2007-8-25 |
| 11 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书全文及摘要 | 2007-9-12 |
| 12 | 中欧基金管理有限公司关于增加招商银行为中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）代销机构的公告 | 2007-9-21 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司关于修改中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金合同的公告 | 2007-9-27 |
| 14 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2007年第3季度报告 | 2007-10-26 |
| 15 | 中欧基金管理有限公司关于通过中国邮政储蓄银行有限责任公司开办基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-14 |
| 16 | 中欧基金管理有限公司关于通过招商银行股份有限公司开办中欧新趋势股票型证券投资基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-19 |
| 17 | 中欧基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司为中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）代销机构的公告 | 2007-11-22 |
| 18 | 中欧基金管理有限公司关于通过中国建设银行股份有限公司开办基金定期定额投资业务的公告 | 2007-12-19 |
| 19 | 中欧基金管理有限公司关于通过兴业银行股份有限公司、广发证券股份有限公司等9家代销机构开办基金定期定额投资业务的公告 | 2007-12-24 |
（九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。
1、2007年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况
| 序号 | 券商名称 | 席位个数 | 股票交易量 （元） | 占交易量比例 | 交易佣金 （元） | 占交易量比例 |
| 1 | 银河证券 | 1 | 3,022,524,023.94 | 9.38% | 2,477,723.15 | 9.50% |
| 2 | 申银万国 | 1 | 4,379,696,541.78 | 13.59% | 3,588,045.82 | 13.75% |
| 3 | 中信证券 | 1 | 3,116,982,286.37 | 9.67% | 2,439,051.17 | 9.35% |
| 4 | 国都证券 | 1 | 5,092,069,556.15 | 15.80% | 4,174,463.67 | 16.00% |
| 5 | 招商证券 | 1 | 1,511,800,473.36 | 4.69% | 1,182,990.30 | 4.53% |
| 6 | 广发证券 | 1 | 1,095,289,552.41 | 3.40% | 857,068.92 | 3.28% |
| 7 | 中银国际 | 1 | 1,775,064,598.76 | 5.51% | 1,388,996.98 | 5.32% |
| 8 | 中金公司 | 1 | 4,178,397,158.64 | 12.96% | 3,426,278.27 | 13.13% |
| 9 | 中信建投 | 1 | 1,401,288,766.23 | 4.35% | 1,096,513.31 | 4.20% |
| 10 | 齐鲁证券 | 1 | 1,620,330,224.28 | 5.03% | 1,328,664.37 | 5.09% |
| 11 | 国信证券 | 1 | 2,194,537,426.61 | 6.81% | 1,799,515.59 | 6.90% |
| 12 | 华泰证券 | 1 | 2,842,868,678.20 | 8.82% | 2,331,143.78 | 8.93% |
| 合 计 | 12 | 32,230,849,286.73 | 100.00% | 26,090,455.33 | 100.00% | |
2、2007年通过各证券公司专用席位债券、权证交易量情况
| 序号 | 券商名称 | 债券交易量 （元） | 占交易量比例 | 权证成交量 （元） | 占交易量比例 |
| 1 | 中金公司 | 51,004,156.80 | 100.00% | 30,612,512.45 | 67.11% |
| 2 | 中银国际 | 15,000,701.75 | 32.89% | ||
| 合 计 | 51,004,156.80 | 100.00% | 45,613,214.20 | 100.00% | |
3、2007年通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交金额
| 序号 | 券商名称 | 国债回购交易量 | 占交易量比例 |
| 1 | 银河证券 | 164,200,000.00 | 13.78% |
| 2 | 申银万国证券 | 748,500,000.00 | 62.80% |
| 3 | 国都证券 | 279,100,000.00 | 23.42% |
| 合 计 | 1,191,800,000.00 | 100.00% | |
4、本报告期内租用证券公司席位变更情况
报告期内本基金专用交易席位增加银河证券、申银万国证券、国都证券、中金公司、齐鲁证券、国信证券、华泰证券沪市席位各1个，中信证券、招商证券、广发证券、中银国际、中信建投证券深市席位各1个。
中欧基金管理有限公司
2008年3月29日