• 181:信息披露
  • 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:证券
  • 4:金融
  • 5:环球财讯
  • 6:时事·国内
  • 7:时事海外
  • 8:上市公司
  • 9:产业·公司
  • 11:信息大全
  • 12:信息大全
  • 13:信息大全
  • 14:专版
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 139:信息披露
  • 138:信息披露
  • 136:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 137:信息披露
  • 132:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 110:信息披露
  • 131:信息披露
  • 120:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 122:信息披露
  • 121:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 165:信息披露
  • 140:信息披露
  • 162:信息披露
  • 161:信息披露
  • 163:信息披露
  • 164:信息披露
  • 150:信息披露
  • 148:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 149:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 154:信息披露
  • 155:信息披露
  • 160:信息披露
  • 156:信息披露
  • 157:信息披露
  • 158:信息披露
  • 159:信息披露
  • 151:信息披露
  • 166:信息披露
  • 167:信息披露
  • 168:信息披露
  • 169:信息披露
  • 170:信息披露
  • 171:信息披露
  • 172:信息披露
  • 173:信息披露
  • 174:信息披露
  • 175:信息披露
  • 176:信息披露
  • 177:信息披露
  • 178:信息披露
  • 179:信息披露
  • 180:信息披露
  • 182:信息披露
  • 183:信息披露
  • 184:信息披露
  • 185:信息披露
  • 186:信息披露
  • 187:信息披露
  • 188:信息披露
  • 189:信息披露
  • 190:信息披露
  • 191:信息披露
  • 192:信息披露
  • 193:信息披露
  • 194:信息披露
  • 195:信息披露
  • 196:信息披露
  • 197:信息披露
  • 198:信息披露
  • 199:信息披露
  • 200:信息披露
  • 201:信息披露
  • 202:信息披露
  • 203:信息披露
  • 204:信息披露
  • 205:信息披露
  • 206:信息披露
  • 207:信息披露
  • 208:信息披露
  • 209:信息披露
  • 210:信息披露
  • 211:信息披露
  • 212:信息披露
  • 213:信息披露
  • 214:信息披露
  • 215:信息披露
  • 216:信息披露
  • 217:信息披露
  • 218:信息披露
  • 219:信息披露
  • 220:信息披露
  • 221:信息披露
  • 222:信息披露
  • 223:信息披露
  • 224:信息披露
  • 225:信息披露
  • 226:信息披露
  • 227:信息披露
  • 228:信息披露
  • 229:信息披露
  • 230:信息披露
  • 231:信息披露
  • 232:信息披露
  • 233:信息披露
  • 234:信息披露
  • 235:信息披露
  • 236:信息披露
  • 237:信息披露
  • 238:信息披露
  • 239:信息披露
  • 240:信息披露
  • 241:信息披露
  • 242:信息披露
  • 243:信息披露
  • 244:信息披露
  • 245:信息披露
  • 246:信息披露
  • 247:信息披露
  • 248:信息披露
  • 249:信息披露
  • 250:信息披露
  • 251:信息披露
  • 252:信息披露
  • 253:信息披露
  • 254:信息披露
  • 255:信息披露
  • 256:信息披露
  • 257:信息披露
  • 258:信息披露
  • 259:信息披露
  • 260:信息披露
  • 261:信息披露
  • 262:信息披露
  • 263:信息披露
  • 264:信息披露
  • 265:信息披露
  • 266:信息披露
  • 267:信息披露
  • 268:信息披露
  •  
      2008 年 3 月 29 日
    按日期查找
    88版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | 88版:信息披露
    银丰证券投资基金2007年年度报告摘要
    中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    银丰证券投资基金2007年年度报告摘要
    2008年03月29日      来源:上海证券报      作者:
    (上接89版)

    可转债的风险主要包括标的股票价格波动风险、转换溢价波动风险、债券市场收益率波动风险、交易流动性风险、赎回及到期风险等。

    a) 标的股票价格决定可转债的转换价值,特别对转换价值大于100元的可转债,标的股票价格的波动将同比例地影响可转债的价值。控制此项风险,一方面在于对标的股票价值及市场的正确分析判断,另一方面可转债的债券价值和其内含的权证价值将对可转债下跌风险形成保护,即当标的股价接近转股价后,可转债的价值将主要体现为其债券价值和隐含权证价值,从而限制了可转债随标的股票价格下跌的空间。

    b) 可转债价格与转换价值的差称为转换溢价,它反映了市场对可转债标的股票未来价格的预期,也可视为可转债所含权证的价格。由于可转债市场的稀缺性和证券市场的强势预期,目前可转债的转换溢价率普遍较高。控制此项风险,在正确分析判断标的股票价值的基础上,尽可能选择转换溢价率较低的品种。

    c) 可转债的债券价值由同类企业债市场收益率决定,它构成可转债的投资安全底线。与标的股票价格波动的影响相比,债券价值部分的变化对可转债整体价值的影响很小。

    d) 可转债市场的流动性一般远差于其标的股票的流动性。控制流动性风险的途径,一方面应适当控制单一品种的持仓规模,另一方面可以在基金契约允许的条件下将可转债进行转股以获得更好的流动性。

    e) 可转债大都设有强制赎回条款,即在满足赎回条件下(例如连续30日价格高于130元),发行人有权以较低价格强制赎回可转债。如果在强制赎回日前,持有人未能及时卖出可转债或转换股票,将面临较大损失。同样的,在可转债到期时如果持有人未能提前卖出或转股,则只能获得到期本息。对于上述风险时点,基金投资、风控、研究、交易等部门均有明确的监督提醒职责和制度。

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     价格转换溢价率债券价值日均成交额赎回起始日到期日
    金鹰转债153.792.67%90.853,718,3942007-05-202010-11-20
    锡业转债244.989.11%89.111,586,6692008-05-142012-05-13
    桂冠转债258.2027.17%107.06771,3572004-06-302008-06-29
    唐钢转债150.9725.71%78.79932,952,7442008-06-142012-12-13
    中海转债164.2112.15%84.7012,469,6742008-01-022012-07-01
    海化转债386.811.46%97.696,040,8802005-03-072009-09-07
    巨轮转债209.32-0.29%90.632,271,2842009-01-082012-01-07

    上表列示了基金目前持有可转债的基本要素。

    B.备兑权证

    备兑权证的主要风险有标的股票价格波动风险、隐含波动率波动风险、流动性风险和到期风险等。

    a) 标的股票价格直接影响其衍生权证的价格,由于权证具有杠杆特性,投资权证的风险收益要大于标的股票。因此,准确分析标的股票的价值是投资其权证的前提基础。

    b) 隐含波动率反映权证的市场估值水平,即市场对权证标的股票未来的预期。在成熟市场中,隐含波动率由市场公认的计算模型给出并以此作为交易基准。而目前市场上由于各种原因导致权证交易价格缺乏一致的估值标准,反映在隐含波动率上其自身波动较大。

    c) 目前市场中权证的交易非常活跃,流动性风险较低。

    d) 认购权证到期大都采用证券给付的结算方式。对于处于价内的权证基本不存在到期风险。

    市场中备兑权证品种均由股改对价而来,本基金目前仅投资于五粮液YGC1一只备兑权证,其基本要素如下表:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     价格溢价率隐含波动率日均成交额到期日备注
    五粮液YGC147.603-14.59%01,245,750,11320080326认购、不可创设

    数据来源:Wind资讯。

    该权证处于大幅折价状态,是长期持有标的股票的良好替代品。

    C.分离交易可转债

    分离交易可转债以企业债券附送认购权证的方式发行,上市后企业债和权证分别独立交易。因此其风险可分解为企业债券的风险和认股权证风险两部分。具体的风险指标分析也可参考前述债券部分和备兑权证部分。

    本基金对分离交易可转债的投资仅限于一级市场申购,目前仅持有上海汽车分离交易可转债,上市后将择机卖出权证部分。

    九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目 2006年年初所有者权益2006年度净损益 2006年年末所有者权益
    按原会计准则列报的金额 3,016,896,322.67 1,239,050,992.45 5,452,345,826.63
    金融资产公允价值变动的调整数- 1,376,398,511.51 -
    按新会计准则列报的金额 3,016,896,322.67 2,615,449,503.96 5,452,345,826.63

    第八节 投资组合报告

    一、报告期末基金资产组合情况

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目名称金额(元)占基金资产总值比例(%)
    股 票4,878,344,045.3969.47
    权 证191,723,175.922.73
    债 券1,730,643,812.1224.64
    银行存款及清算备付金合计106,767,126.081.52
    其他资产115,025,732.291.64
    资产总值7,022,503,891.80100.00

    二、报告期末按行业分类的股票投资组合

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号行业市值(元)市值占净值%
    1A 农、林、牧、渔业827,355.900.01
    2B 采掘业350,483,465.865.26
    3C 制造业1,314,186,680.3219.73
     C0 食品、饮料63,852,009.840.96
     C1 纺织、服装、皮毛362,560.400.01
     C4 石油、化学、塑胶、塑料33,493,812.800.50
     C5 电子2,357,715.080.04
     C6 金属、非金属934,032,882.5414.02
     C7 机械、设备、仪表146,557,230.562.20
     C8 医药、生物制品121,482,892.241.82
     C99 其他制造业12,047,576.860.18
    4E 建筑业19,358,122.200.29
    5F 交通运输、仓储业422,082,704.686.34
    6G 信息技术业619,714,620.499.30
    7H 批发和零售贸易302,209,207.114.54
    8I 金融、保险业1,176,876,368.2117.66
    9J 房地产业565,216,033.268.48
    10K 社会服务业2,921,198.770.04
    11L 传播与文化产业4,445,718.760.07
    12M 综合类100,022,569.831.50
    合计:4,878,344,045.3973.22

    三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    证券代码证券名称库存数量(股)证券市值(元)市值占期末净值(%)
    600639浦东金桥22,936,299515,608,001.527.74
    600271航天信息6,468,630421,301,871.906.32
    600036招商银行8,059,760319,408,288.804.79
    000708大冶特钢17,959,981289,874,093.344.35
    600030中信证券3,166,382282,662,921.144.24
    600117西宁特钢10,197,596222,511,544.723.34
    601699潞安环能2,892,925207,625,227.253.12
    600801华新水泥5,341,821193,480,756.622.90
    600015华夏银行9,946,623190,577,296.682.86
    601628中国人寿3,253,789188,524,534.662.83

    提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于http://www.galaxyasset.com网上刊登的年度报告正文。

    四、报告期内股票投资组合的重大变动

    (一)报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值的2%的股票明细或累计买入、累计卖出总额前二十名股票明细

    1、 累计买入股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称累计买入金额(元)占期初净值比(%)
    1600639浦东金桥495,117,461.749.08
    2600036招商银行324,487,186.165.95
    3600271航天信息323,691,675.485.94
    4600030中信证券314,112,891.005.76
    5601398工商银行311,308,680.045.71
    6601628中国人寿286,578,517.885.26
    7601318中国平安243,259,996.434.46
    8000708大冶特钢232,556,737.904.27
    9600009上海机场222,401,399.224.08
    10600015华夏银行215,992,341.073.96
    11600019宝钢股份211,194,735.993.87
    12600016民生银行210,699,738.093.86
    13600117西宁特钢205,681,295.203.77
    14000002万 科A199,813,807.543.66
    15601333广深铁路180,063,786.223.30
    16600028中国石化168,863,712.423.10
    17600004白云机场161,724,414.172.97
    18000488晨鸣纸业154,568,013.952.83
    19600050中国联通152,514,881.752.80
    20600060海信电器140,278,578.362.57
    21000858五 粮 液130,721,035.512.40
    22601166兴业银行127,458,346.832.34
    23600801华新水泥121,329,193.192.23

    2、累计卖出股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称累计卖出金额(元)占期初净值比(%)
    1600036招商银行582,408,420.1810.68
    2000651格力电器507,430,854.719.31
    3000157中联重科420,802,294.337.72
    4600016民生银行385,011,805.217.06
    5601398工商银行360,049,728.386.60
    6000002万 科A335,473,498.816.15
    7601318中国平安321,473,707.625.90
    8600028中国石化289,481,212.215.31
    9600019宝钢股份279,612,960.595.13
    10000488晨鸣纸业267,900,889.554.91
    11600660福耀玻璃259,024,850.454.75
    12601699潞安环能247,353,704.954.54
    13600030中信证券246,352,097.404.52
    14600117西宁特钢244,719,888.124.49
    15600900长江电力240,904,429.794.42
    16000858五 粮 液230,535,602.904.23
    17600004白云机场228,837,511.454.20
    18600879火箭股份219,954,323.914.03
    19600616第一食品206,204,993.933.78
    20000410沈阳机床180,528,434.963.31
    21601628中国人寿178,756,358.703.28
    22601166兴业银行160,953,034.062.95
    23000617石油济柴160,078,903.202.94
    24600895张江高科159,823,035.922.93
    25600835上海机电142,533,296.612.61
    26600015华夏银行140,413,791.942.58
    27600887伊利股份140,197,879.982.57
    28600060海信电器139,532,827.422.56
    29600827友谊股份137,588,722.882.52
    30600050中国联通125,315,829.222.30
    31600089特变电工123,440,149.292.26
    32600009上海机场120,389,797.552.21
    33600690青岛海尔114,027,532.592.09
    34600087长航油运110,730,008.672.03
    35600309烟台万华110,294,872.372.02

    (二)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

        

        

        

        

    报告期内买入股票总成本(元)卖出股票收入总额(元)
    8,666,173,009.7813,496,562,331.33

    五、报告期内按券种分类的债券投资组合

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    名称证券市值(元)占资产净值比例(%)
    国债319,922,524.004.80
    金融债330,865,800.004.97
    央票960,836,000.0014.42
    企业债8,160,788.000.12
    可转债110,858,700.121.66
    合计1,730,643,812.1225.98

    六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号证券名称市值(元)占资产净值比例(%)
    107央行票据09165,359,000.002.48
    207央行票据04145,920,000.002.19
    307央行票据06145,920,000.002.19
    407央行票据18145,725,000.002.19
    505农发16102,668,800.001.54
    总计705,592,800.0010.59

    七、投资组合报告附注

    (一)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    (二)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    (三)其他资产构成。

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    名称金额(元)
    交易保证金1,480,674.21
    证券清算款79,896,722.65
    应收利息33,648,335.43
    待摊费用0.00
    总计115,025,732.29

    (四)处于可转换期间的可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号证券代码证券名称证券市值(元)占资产净值比例(%)
    1125822海化转债44,761,653.200.67
    2100236桂冠转债34,030,760.000.51
    3128031巨轮转债3,030,116.320.05
    4110232金鹰转债1,091,909.000.02
    5125960锡业转债51,445.800.00
    合计82,965,884.321.25

    (五)本公司于基金发起设立时购入并持有本基金份额300万份 。

    (六)报告期内对权证持有及投资情况:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    申购可分离债持有权证名称本期持有权证数量(份)本期持有权证成本总额(元)期末持有权证数量(份)期末持有权证市值(元)
    武钢CWB13,898,624.009,033,891.53--
    深高CWB1219,240.00726,360.61--
    上汽CWB1409,176.003,551,454.72409,176.003,717,650.38
    合计 4,527,040.0013,311,706.86409,176.003,717,650.38
    主动投资五粮YGC16,919,920.00175,420,746.563,949,447.00188,005,525.54
    万华HXB11,068,782.0034,051,243.48--
    长电CWB14,500,000.0029,695,963.48--
    伊利CWB1440,383.008,854,622.87--
    合计12,929,085.00248,022,576.393,949,447.00188,005,525.54
    总计17,456,125.00261,334,283.254,358,623.00191,723,175.92

    (七)本基金本期末未投资资产支持证券。

    (八)因四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    第九节 基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)

    一、基金持有人结构:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    基金持有人户数(户)户均持有份额(份)基金持有人份额结构(份)基金持有人份额结构(%)
    机构个人合计机构个人
    120,52324,891.511,078,596,4451,921,403,5553,000,000,00035.9564.05

    二、基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号名称份额(份)占比(%)
    1中国人寿保险(集团)公司265,136,7748.84
    2中国人寿保险股份有限公司247,571,8578.25
    3中国太平洋保险公司162,093,3695.40
    4UBS AG66,393,1622.21
    5新华人寿保险股份有限公司53,307,1391.78
    6中国平安保险(集团)股份有限公司46,059,7591.54
    7中国太平洋人寿保险股份有限公司43,431,2401.45
    8MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.41,354,9851.38
    9南京市投资公司31,400,0001.05
    10全国社保基金六零二组合25,499,8920.85

    注:本报告期末本公司基金从业人员未持有本基金份额

    第十节 重大事项揭示

    一、报告期内未召开基金份额持有人大会。

    二、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动

    1、2007年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告》,聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    2、2007年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,银丰证券投资基金基金经理由张玮先生调整为李昇先生。

    三、报告期内基金托管人发生如下重大变动:

    本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易,股票代码为601939。

    四、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    五、报告期内基金投资策略无改变。

    六、报告期内本基金进行四次收益分配,每10份基金单位共计派发现金红利14.20元(暂免征收所得税),派发现金红利总额共计4,260,000,000元,权益登记日分为2007年4月6日、2007年6月18日、2007年8月30日、2007年10月30日。

    七、报告期内基金未改聘会计师事务所,该会计师事务所本报告期内办理了更名,由中瑞华恒信会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司,本报告期内支付会计师费90,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务,目前已连续6年提供审计服务。

    八、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

    九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

    1、 通过各证券公司专用席位进行的业务成交金额及佣金统计

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    券商回购股票债券权证佣金
    总额(元)占比%总额(元)占比%总额(元)占比%总额(元)占比%总额(元)占比%
    银河证券1,770,000,00027.185,561,396,635.5025.10274,071,779.4036.30156,345,468.5920.714,549,060.2625.34
    国泰君安580,000,0008.91796,707,508.753.60123,491,136.8016.3641,593,178.765.51645,630.743.60
    申银万国00.00981,088,725.294.4332,483,072.424.3023,815,125.113.15767,709.894.28
    兴业证券1,160,000,00017.811,854,418,070.618.3725,339,015.203.3618,169,005.112.411,514,605.908.44
    中信证券982,100,00015.084,697,159,565.7921.2011,076,042.801.4739,697,668.685.263,845,131.4821.42
    中银国际00.002,388,544,195.2510.7812,040,942.721.59195,191,447.1625.861,869,067.7210.41
    中金公司2,020,100,00031.024,519,386,841.7820.39176,714,115.7023.4181,932,364.3010.853,695,832.1920.58
    亚洲证券00.00215,745,102.430.970.000.000.000.00168,821.510.94
    湘财证券00.00171,231,691.900.770.000.0031,255,595.974.14133,989.360.75
    中信建投00.00974,836,968.284.4099,750,075.4313.21166,942,514.6422.11764,537.924.26
    总计6,512,200,00010022,160,515,305.58100754,966,180.47100754,942,368.3210017,954,386.97100

    2、 报告期内租用证券公司席位及变更情况

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    券商席位席位数其中:本年新增席位本年撤销席位
    银河证券6-1
    国泰君安2--
    申银万国1--
    兴业证券1--
    中信证券1--
    长城证券--1
    中银国际2--
    华泰证券--1
    中金公司1--
    金信证券1--
    中信建投1--
    湘财证券1--
    合计17-3

    3、专用席位的选择标准和程序

    选择证券公司专用席位的标准

    (1)实力雄厚;

    (2)信誉良好,经营行为规范;

    (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

    (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;

    (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;

    (6)本基金管理人要求的其他条件。

    选择证券公司专用席位的程序:

    (1)资格考察;

    (2)初步确定;

    (3)签订协议。

    十、本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下:

    1、银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告(2007.1.5)

    2、银丰证券投资基金季度报告(2006年第4季度)(2007.1.22)

    3、银河基金管理公司关于公司股东变更的公告(2007.1.27)

    4、银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告(2007.1.30)

    5、银河基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告(2007.3.28)

    6、银丰证券投资基金分红公告(2007.4.3)

    7、银丰证券投资基金季度报告(2007年第1季度)(2007.4.19)

    8、银河基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告(2007.4.25)

    9、银丰证券投资基金澄清公告(2007.5.18)

    10、银丰证券投资基金2007年第一季度分红公告(2007.6.13)

    11、银丰证券投资基金季度报告(2007年第2季度)(2007.7.18)

    12、银丰证券投资基金2007年半年报摘要(2007.8.25.)

    13、银丰证券投资基金2007年第二季度分红公告(2007.8.25.)

    14、银河银丰证券投资基金2007年第二季度分红的提示性公告(每10份基金份额分配现金红利4.5元)(2007.8.27.)

    15、银河基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告(2007.9.28.)

    16、银丰证券投资基金2007年第三季度分红公告(2007.10.25.)

    17、银丰证券投资基金2007年第三季度报告(2007.10.25.)

    银河基金管理有限公司

    二○○八年三月二十七日