天元证券投资基金2007年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

天元证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

(上接181版)

M 综合类
　
合计 6,906,779,435.73 70.79%

（三）年末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称持股数量证券市值市值占基金净值比例
1 000002 万科Ａ 21,960,121 633,329,889.64 6.49%
2 600036 招商银行 12,612,466 499,832,027.58 5.12%
3 000690 宝新能源 20,073,849 481,772,376.00 4.94%
4 600019 宝钢股份 22,520,911 392,764,687.84 4.03%
5 600519 贵州茅台 1,371,623 315,473,290.00 3.23%
6 601390 中国中铁 23,245,000 267,085,050.00 2.74%
7 600030 中信证券 2,731,270 243,820,472.90 2.50%
8 600000 浦发银行 4,498,701 237,531,412.80 2.43%
9 600050 中国联通 18,327,931 221,401,406.48 2.27%
10 600320 振华港机 8,022,902 203,621,252.76 2.09%

注：投资者欲了解本年末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站http://www.nffund.com上的年度报告正文。

（四）本年股票投资组合的重大变动

1、本年累计买入价值超出年初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）

序号股票代码股票名称累计买入金额占年初基金资产
净值比例(%)
1 000825 太钢不锈 418,886,132.09 6.31%
2 600019 宝钢股份 386,023,675.24 5.82%
3 600016 民生银行 384,438,455.56 5.80%
4 600000 浦发银行 347,069,510.99 5.23%
5 600519 贵州茅台 247,437,888.91 3.73%
6 600050 中国联通 219,934,077.36 3.32%
7 000717 韶钢松山 212,121,024.29 3.20%
8 601628 中国人寿 209,098,585.55 3.15%
9 600320 振华港机 209,075,621.75 3.15%
10 600879 火箭股份 204,006,159.22 3.08%
11 000046 泛海建设 201,515,191.64 3.04%
12 600900 长江电力 194,101,294.46 2.93%
13 600066 宇通客车 190,070,506.18 2.87%
14 600030 中信证券 188,283,767.42 2.84%
15 000060 中金岭南 186,551,871.62 2.81%
16 600036 招商银行 186,121,204.81 2.81%
17 600067 冠城大通 176,550,392.84 2.66%
18 601390 中国中铁 174,941,593.87 2.64%
19 601919 中国远洋 174,673,950.67 2.63%
20 601088 中国神华 160,462,820.69 2.42%
21 600005 武钢股份 154,158,251.01 2.32%
22 600729 重庆百货 150,066,436.84 2.26%

2、本年累计卖出价值超出年初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）

序号股票代码股票名称累计卖出金额占年初基金资产净值比例(%)
1 000825 太钢不锈 1,048,520,609.57 15.81%
2 600030 中信证券 792,274,224.54 11.94%
3 000002 万科Ａ 733,297,370.26 11.05%
4 600016 民生银行 536,139,228.33 8.08%
5 600739 辽宁成大 508,507,723.77 7.67%
6 600036 招商银行 457,556,483.79 6.90%
7 000858 五粮液 445,180,607.15 6.71%
8 600028 中国石化 359,090,731.95 5.41%
9 600879 火箭股份 356,273,107.06 5.37%
10 000046 泛海建设 350,408,253.18 5.28%
11 600009 上海机场 289,833,583.75 4.37%
12 600000 浦发银行 274,769,132.39 4.14%
13 601919 中国远洋 257,449,485.19 3.88%
14 000623 吉林敖东 231,753,175.93 3.49%
15 000895 双汇发展 214,357,119.46 3.23%
16 600748 上实发展 189,039,439.28 2.85%
17 600596 新安股份 180,977,507.31 2.73%
18 600500 中化国际 180,530,882.77 2.72%

19 600519 贵州茅台 171,544,237.87 2.59%
20 600582 天地科技 171,337,947.04 2.58%
21 600005 武钢股份 165,490,509.32 2.49%
22 600585 海螺水泥 162,603,559.83 2.45%
23 000717 韶钢松山 161,826,323.16 2.44%

24 600628 新世界 149,579,611.61 2.25%
25 600718 东软股份 145,963,805.65 2.20%
26 600831 广电网络 143,461,295.62 2.16%
27 600015 华夏银行 142,696,011.44 2.15%
28 000690 宝新能源 140,271,168.55 2.11%
29 000878 云南铜业 135,350,179.37 2.04%
30 600066 宇通客车 134,457,523.67 2.03%
31 000069 华侨城Ａ 134,219,317.43 2.02%

3、本年买入股票的成本总额为10,130,116,180.88元；卖出股票的收入总额为15,511,006,242.78元。

（五）年末按券种分类的债券投资组合

债券类别债券市值市值占净值比例
国家债券 405,901,517.10 4.16%
政策性银行金融债券 49,620,000.00 0.51%
央行票据 1,513,146,000.00 15.51%
企业债券 22,708,231.50 0.23%
可转换债券 10,817,845.50 0.11%
债券投资合计 2,002,193,594.10 20.52%

（六）年末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市    值市值占净值比
1 07央行票据112 446,805,000.00 4.58%
2 07央行票据135 357,048,000.00 3.66%
3 07央行票据28 291,000,000.00 2.98%
4 20国债⑷ 166,267,068.00 1.70%
5 07央行票据22 116,520,000.00 1.19%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本年度投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、年末其他资产构成

项     目金    额
存出保证金 3,869,314.60
应收利息 25,490,938.66
合     计 29,360,253.26

4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、管理人持有本基金份额情况

截止到2007年12月31日，南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金份额10,000,000.00单位，占基金总份额的0.33%。

6、权证投资情况：

本期内没有主动投资持有的权证，有因投资分离交易的可转换债券派发的权证情况如下：

序号权证代码权证名称派发数量成本
1 580012 云化CWB1 280,854 1,662,964.62
2 580014 深高CWB1 313,416 1,038,399.52
3 580015 日照CWB1 434,350 916,571.34
4 580016 上汽CWB1 909,252 7,891,878.58

九、基金份额持有人户数、持有人结构

（一）基金份额持有人户数、持有人结构

项             目户/份额占总份额的比例
基金份额持有人户数 70,835
平均每户持有基金份额 42,351.94
机构投资者持有的基金份额 1,748,242,902 58.27%
个人投资者持有的基金份额 1,251,757,098 41.73%

（二）前十名持有人情况：

序号持有人名称持有份额
（基金份额）
比例
1 中国人寿保险（集团）公司 276,171,121 9.21%
2 中国人寿保险股份有限公司 270,258,247 9.01%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 200,940,423 6.70%
4 新华人寿保险股份有限公司 173,025,182 5.77%
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 70,890,321 2.36%
6 UBS AG 57,477,247 1.92%
7 中粮集团有限公司 46,785,608 1.56%

8 全国社保基金一零九组合 46,380,744 1.55%
9 中英人寿保险有限公司 42,207,129 1.41%
10 宝钢集团有限公司 40,980,000 1.37%

十、重大事件揭示

1、本年内未召开持有人大会。

2、本基金管理人、托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动：

3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4、本报告期内本基金投资策略未根本改变。

5、本报告期内本基金收益分配情况：

①本基金于2007年3月30日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位4.50元。

②本基金于2007年4月24日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位1.00元。

③本基金于2007年7月24日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位4.00元。

④本基金于2007年11月1日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位3.00元。

6、本年内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用95,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

7、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

8、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况

券商席位席位数量股票合计股票比率实付佣金实付佣金比率
中信建投证券有限责任公司 2 4,071,579,237.19 16.28% 3,333,626.44 16.54%
申银万国证券股份有限公司 2 810,107,026.05 3.24% 638,654.25 3.17%
平安证券有限责任公司 2 4,349,590,550.44 17.39% 3,546,061.37 17.61%
兴业证券股份有限公司 1 425,876,386.66 1.70% 333,250.28 1.65%
国泰君安证券股份有限公司 2 353,169,404.20 1.41% 276,356.67 1.37%
国信证券有限责任公司 2 5,242,765,958.81 20.96% 4,102,498.81 20.36%
中银国际证券有限责任公司 1 7,706,380,247.13 30.81% 6,306,332.16 31.30%
湘财证券有限责任公司 1 451,910,208.05 1.81% 353,621.83 1.75%
广发证券股份有限公司 1 1,068,874.00 0.00% 836.39 -
方正证券有限责任公司 1 222,082,570.94 0.89% 182,106.62 0.90%
西南证券有限责任公司 1 1,378,235,257.11 5.51% 1,078,477.39 5.35%
中国建银投资证券有限责任公司 1
华泰证券股份有限公司 2
光大证券股份有限公司 1
浙商证券有限责任公司 1
中国银河证券股份有限公司 2
大鹏证券有限责任公司 2
合计 25 25,012,765,720.58 100.00% 20,151,822.21 100%

（2）债券、债券回购和权证交易情况

券商名称债券成交金额占成交总额比例债券回购成交金额占成交总额比例权证合计占成交总额比例
中信建投证券有限责任公司 262,328,336.60 34.78% 475,000,000 21.11%
申银万国证券股份有限公司
平安证券有限责任公司 90,012,960.50 11.93%
兴业证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国信证券有限责任公司
中银国际证券有限责任公司 401,882,987.00 53.29% 1,775,300,000 78.89% 14,695,784.10 100%
湘财证券有限责任公司
广发证券股份有限公司
方正证券有限责任公司
西南证券有限责任公司
中国建银投资证券有限责任公司
华泰证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
浙商证券有限责任公司
中国银河证券股份有限公司
大鹏证券有限责任公司
两地合计 754,224,284.10 100% 2,250,300,000 100% 14,695,784.10 100%

（3）本年租用证券公司席位的变更情况

本年度中国国际金融有限公司的1个上海席位停止租用。此外，为维护基金持有人的利益，对于出现问题的大鹏证券，我公司已停止在上述券商的席位上进行交易。

（4）专用席位的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

9、已在临时报告中披露过的本年内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）

序号其他重要事项披露日期
1 天元证券投资基金基金合同 2007-09-28
2 天元证券投资基金托管协议 2007-09-28
3 南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-09-28
4 南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告 2007-07-02
5 南方基金关于旗下基金投资火箭股份（600879）非公开发行股票的公告 2007-06-12
6 南方基金关于旗下基金投资宜华木业（600978）非公开发行股票的公告 2007-04-05

投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：400-889-8899

公司网站：http://www.nffund.com

南方基金管理有限公司

二零零八年三月二十九日

基金简称：基金天元基金代码：184698

天元证券投资基金

2007年度第四次收益分配公告

本公司管理的天元证券投资基金(以下简称“本基金”)2007年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。截止2007年12月31日，本基金份额净值为3.2522元。本基金2007年度已实现收益6,235,595,330.80元，期末可供分配收益为3,960,989,237.15元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天元证券投资基金基金合同》等规定，经本公司拟定并由基金托管人复核，确定了本基金2007年度第四次收益分配方案。现公告如下：

一、收益分配方案

本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利10.71元，共计派发现金红利3,213,000,000.00元。加计本基金2007年实施的三次收益分配所派发的现金红利2,400,000,000.00元,占2007年度已实现收益的90.02%，剩余的747,989,237.15元保留在基金资产内。

二、权益登记日和除息日

权益登记日；2008年4月10日

除息日：2008年4月11日

红利发放日： 2008年4月11日

三、收益分配对象

本次收益分配对象为：截止2008年 4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天元的全体持有人。

四、收益发放办法

1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2008年4月11日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

五、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

六、联系方式

基金管理人：南方基金管理有限公司

地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

客服电话：400-889-8899

传真：0755－82763889

特此公告。

南方基金管理有限公司

2008年3月29日

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