上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

(上接162版)

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

2007年12月31日

序号分    类市值（元）市值占基金资产净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 177,810,736.74 1.33%
2 B 采掘业 368,517,823.35 2.76%
3 C 制造业 5,165,662,310.02 38.73%
　 C0 食品、饮料 1,746,979,650.44 13.10%
　 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
　 C2 木材、家具 0.00 0.00%
　 C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
　 C4 石油、化学、塑胶、塑料 928,225,068.75 6.96%
　 C5 电子 64,147,570.98 0.48%
　 C6 金属、非金属 990,331,440.25 7.42%
　 C7 机械、设备、仪表 1,225,537,414.26 9.19%
　 C8 医药、生物制品 163,963,737.44 1.23%
　 C99 其他制造业 46,477,427.90 0.35%
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 122,331,450.83 0.92%
5 E 建筑业 94,360,000.00 0.71%
6 F 交通运输、仓储业 250,255,711.13 1.88%
7 G 信息技术业 826,387,643.84 6.20%
8 H 批发和零售贸易 1,105,916,963.61 8.29%
9 I 金融、保险业 1,363,904,807.27 10.23%
10 J 房地产业 219,189,981.95 1.64%
11 K 社会服务业 53,912,225.84 0.40%
12 L 传播与文化产业 331,392.28 0.00%
13 M 综合类 243,347,585.61 1.82%
　合计 9,991,928,632.47 74.91%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

2007年12月31日

序号证券代码证券名称库存数量(股) 证券市值（元）市值占净值
1 600519 贵州茅台 5,277,083 1,213,729,090.00 9.10%
2 000063 中兴通讯 10,879,556 692,918,921.64 5.20%
3 600036 招商银行 17,399,364 689,536,795.32 5.17%
4 600299 蓝星新材 10,091,545 478,323,751.85 3.59%
5 000895 双汇发展 6,099,914 359,833,926.86 2.70%
6 600517 置信电气 6,032,617 340,963,512.84 2.56%
7 600761 安徽合力 8,266,020 309,893,089.80 2.32%
8 600019 宝钢股份 17,679,275 308,326,556.00 2.31%
9 601166 兴业银行 5,223,659 270,898,955.74 2.03%
10 600825 新华传媒 5,039,788 257,583,564.68 1.93%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1．累计买入价值超出期初基金资产净值2%（报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的2%）的股票明细如下：

序号股票代码股票名称累计买入金额(人民币元) 占净值比
1 600519 贵州茅台 779,917,310.55 16.43%
2 000063 中兴通讯 576,234,196.79 12.14%
3 600016 民生银行 359,648,293.24 7.58%
4 601166 兴业银行 302,049,694.74 6.36%
5 600019 宝钢股份 279,024,268.30 5.88%
6 600030 中信证券 271,362,066.88 5.72%
7 601088 中国神华 259,325,982.73 5.46%
8 600005 武钢股份 247,974,339.03 5.22%
9 000069 华侨城Ａ 240,138,484.14 5.06%
10 000829 天音控股 221,018,167.91 4.66%
11 600825 新华传媒 220,978,627.34 4.66%
12 601398 工商银行 215,366,679.59 4.54%
13 601919 中国远洋 195,940,622.94 4.13%
14 601006 大秦铁路 194,722,662.25 4.10%
15 600748 上实发展 194,464,569.48 4.10%
16 600028 中国石化 186,476,293.44 3.93%
17 600456 宝钛股份 178,481,080.44 3.76%
18 600111 包钢稀土 174,593,703.63 3.68%
19 600036 招商银行 172,503,958.64 3.63%
20 601001 大同煤业 169,871,946.09 3.58%
21 600031 三一重工 154,674,269.10 3.26%
22 600299 蓝星新材 146,240,342.11 3.08%
23 000568 泸州老窖 141,386,164.48 2.98%
24 000031 中粮地产 140,434,796.35 2.96%
25 000898 鞍钢股份 136,806,635.08 2.88%
26 600694 大商股份 133,080,682.14 2.80%

27 600517 置信电气 131,957,067.41 2.78%
28 000425 徐工科技 127,495,536.54 2.69%
29 000002 万科Ａ 126,526,156.08 2.67%
30 600208 新湖中宝 124,859,157.33 2.63%
31 600015 华夏银行 120,673,486.34 2.54%
32 000024 招商地产 118,371,392.65 2.49%
33 600585 海螺水泥 108,176,382.31 2.28%
34 000968 煤气化 108,126,519.56 2.28%
35 600320 振华港机 105,200,906.37 2.22%
36 000895 双汇发展 101,916,891.60 2.15%
37 600761 安徽合力 99,952,104.02 2.11%
38 600631 百联股份 96,945,255.76 2.04%

2.累计卖出价值超出期初基金资产净值2%（报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的2%）的股票明细如下：

序号股票代码股票名称累计卖出金额(人民币元) 占净值比
1 000002 万科Ａ 632,677,335.76 13.33%
2 600005 武钢股份 601,183,659.15 12.66%
3 601919 中国远洋 517,680,176.24 10.91%
4 600030 中信证券 436,521,119.52 9.20%
5 600547 山东黄金 423,389,130.66 8.92%
6 000568 泸州老窖 414,404,344.69 8.73%
7 600016 民生银行 305,838,127.97 6.44%
8 601398 工商银行 272,668,902.12 5.74%
9 601088 中国神华 269,389,773.51 5.67%
10 600028 中国石化 259,566,035.53 5.47%
11 601166 兴业银行 255,204,749.48 5.38%
12 600748 上实发展 243,482,902.52 5.13%
13 600456 宝钛股份 235,195,757.50 4.95%
14 600031 三一重工 233,959,977.19 4.93%
15 600036 招商银行 229,281,783.92 4.83%
16 600583 海油工程 211,282,119.54 4.45%
17 601001 大同煤业 208,391,072.08 4.39%
18 600019 宝钢股份 197,206,062.75 4.15%
19 600886 国投电力 188,662,852.54 3.97%
20 601111 中国国航 160,901,097.15 3.39%
21 601318 中国平安 153,785,643.74 3.24%
22 000623 吉林敖东 149,020,329.65 3.14%
23 000069 华侨城Ａ 146,976,531.63 3.10%
24 600299 蓝星新材 146,655,993.71 3.09%
25 600089 特变电工 143,544,733.36 3.02%
26 600383 金地集团 140,515,727.34 2.96%
27 600208 新湖中宝 138,671,525.35 2.92%
28 000858 五粮液 133,408,877.13 2.81%
29 600123 兰花科创 129,401,310.29 2.73%
30 600320 振华港机 118,265,771.66 2.49%
31 600887 伊利股份 115,675,086.09 2.44%
32 600900 长江电力 114,672,561.14 2.42%
33 600111 包钢稀土 114,089,401.80 2.40%
34 000425 徐工科技 112,820,720.32 2.38%
35 000839 中信国安 110,192,523.27 2.32%
36 600219 南山铝业 109,934,120.52 2.32%
37 600879 火箭股份 103,710,793.38 2.18%
38 601600 中国铝业 97,998,781.69 2.06%

3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

2007年1月1日至2007年12月31日止

序号项目金额（人民币元）
1 买入股票总成本 10,376,630,394.77
2 卖出股票总收入 11,637,576,379.96

2006年度因股权分置改革获得非流通股股东支付的现金对价，对股票投资成本累计影响金额为11,635,273.28元(2005年：无)。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

2007年12月31日

序号券种市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 国债 0.00 0.00%
2 金融债 189,051,000.00 1.42%
3 可转债 56,646,057.58 0.42%
4 央行票据 380,614,000.00 2.85%
5 企业债 16,021,452.00 0.12%
6 资产支持证券 0.00 0.00%
合计 642,332,509.58 4.81%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

2007年12月31日

序号债券名称市值（元）市值占基金资产净值比例
1 07央行票据06 165,376,000.00 1.24%
2 07国开17 99,600,000.00 0.75%
3 07央行票据18 97,150,000.00 0.73%
4 06国开18 89,451,000.00 0.67%
5 07央行票据12 68,103,000.00 0.51%

（七）资产支持证券投资明细

无

（八）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目包括：

序号其他资产项目金额（元）
1 交易保证金 2,977,932.01
2 应收利息 12,362,398.45
3 应收股利 0.00
4 应收申购款 103,965,592.16
5 应收证券清算款 13,269,886.21
其他资产项目合计 132,575,808.83

4、截至2007年12月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：

无

5、截至2007年12月31日，本基金持有的权证明细如下：

权证代码权证名称权证数量（份）权证成本（人民币元）
主动投资 030002 五粮YGC1 3,760,619 68,694,499.41
合计 3,760,619 68,694,499.41
被动持有 - -
获配权证 580014 深高CWB1 156,816 519,557.58
580016 上汽CWB1 803,304 6,887,598.66
合计 960,120 7,407,156.24

６、本公司未动用自有资金投资阿尔法基金。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

（一）基金持有人信息

2007年12月31日

基金持有人户数（户）平均每户持有基金份额（份）机构投资者持有份额（份）占总份额比例个人投资者持有份额（份）占总份额比例
125,473 16,406.03 710,881,036.32 34.53% 1,347,633,322.97 65.47%

（二）期末本公司从业人员投资本基金的情况

2007年12月31日

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
上投摩根基金管理有限公司持有本基金的所有从业人员　69,969.28 　0.00340

九、基金份额变动

（一）、基金份额总额

基金合同生效日的基金份额总额（份） 767,620,088.15

注：2005年10月11日（基金成立日）为基金合同生效日

（二）、报告期内基金份额变动情况

2007年1月1日至2007年12月31日止期间

报告期期初基金份额总额（份） 1,757,654,301.90
报告期间基金总申购份额（份） 2,588,289,402.87
报告期间基金总赎回份额（份） 2,287,429,345.48
报告期期末基金份额总额（份） 2,058,514,359.29

十、重要事项揭示

（一）、基金份额持有人大会

本年度没有召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

2007年6月13日，上投摩根基金管理有限公司公告吕俊担任公司副总经理；2007年10月30日上投摩根基金管理有限公司公告吕俊辞去公司副总经理一职。

2007年7月10日，上投摩根基金管理有限公司公告吕蔡奋威担任公司董事，戴立宁担任公司独立董事。

2007年7月27日，上投摩根基金管理有限公司公告胡志强担任公司副总经理。

（三）、诉讼事项

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）、基金投资策略的改变

本年度无基金投资策略的改变。

（五）、基金收益分配事项

本年度无基金收益分配事项。

（六）、会计师事务所

已支付给普华永道中天会计师事务所有限公司2006年审计费用100,000元。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

（七）、基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

（八）、基金托管人重大事项

本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

（九）、本基金租用专用交易席位的情况

截止2007年12月31日本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表：

券商席位席位数（个）股票成交量（元）占股票成交总量的比例债券成交量（元）占债券成交总量的比例
光大证券 1 1,890,713,506.46 8.83% 6,892,779.40 5.98%
申万证券 1 3,067,402,637.44 14.33% 0.00 0.00%
国泰君安 1 7,291,514,237.05 34.07% 58,180,586.70 50.48%
国信证券 1 1,408,110,866.01 6.58% 2,921,266.82 2.53%
中信万通 1 444,024,960.61 2.07% 1,531,808.90 1.33%
联合证券 1 3,346,789,172.05 15.64% 44,069,479.18 38.24%
长城证券 1 3,807,523,413.82 17.79% 1,657,884.60 1.44%
中信证券 1 145,072,540.34 0.68% 0.00 0.00%
合计 8 21,401,151,333.78 100.00% 115,253,805.60 100.00%

券商席位回购成交量（元）占回购成交总量的比例权证成交量（元）占权证成交总量的比例佣金（元）占佣金总量的比例
光大证券 0 0.00% 3,978,439.68 1.21% 1,550,376.65 8.90%
申万证券 0 0.00% 40,452,445.15 12.33% 2,515,260.12 14.44%
国泰君安 0 0.00% 17,277,275.12 5.27% 5,979,043.96 34.34%
国信证券 0 0.00% 42,451,152.67 12.94% 1,101,852.37 6.33%
中信万通 0 0.00% 0.00 0.00% 347,450.93 2.00%
联合证券 0 0.00% 113,047,693.23 34.46% 2,618,888.03 15.04%
长城证券 0 0.00% 40,087,163.52 12.22% 3,122,153.54 17.93%
中信证券 0 0.00% 70,713,816.10 21.56% 178,222.83 1.02%
合计 0 0.00% 328,007,985.47 100.00% 17,413,248.43 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。

专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。

2007年度新增中信证券、中国建银投资证券席位；注销中信万通证券席位。

（十）、其他重要事项

1、2007年1月24日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金增加财富证券为代销机构的公告。

2、2007年1月29日，上投摩根基金管理有限公司关于阿尔法基金暂停申购及转入业务的公告。

3、2007年1月31日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资漳泽电力（000767）非公开发行股票的公告。

4、2007年2月15日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资北京城建（600266）非公开发行股票的公告。

5、2007年3月8日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资山西三维（000755）非公开发行股票的公告。

6、2007年3月16日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复日常申购业务的公告。

7、2007年3月26日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金增加上海银行、东方证券、德邦证券为代销机构的公告。。

8、2007年4月10日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金增加湘财证券为代销机构的公告。

9、2007年4月19日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资航天电器（002025）非公开发行股票的公告。

10、2007年5月8日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金增加光大银行为代销机构的公告。

11、2007年5月16日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金在交行开通基金"定期定额投资业务"的公告。

12、2007年5月26日，上投摩根基金管理有限公司北京分公司搬迁公告。

13、2007年5月29日，关于上投摩根基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告。

14、2007年6月7日，关于上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金转换费用的计算采用外扣法的公告。

15、2007年6月13日，上投摩根基金管理有限公司关于聘任吕俊担任副总经理的公告。

16、2007年7月2日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的公告。

17、2007年7月10日，上投摩根基金管理有限公司关于公司董事任免的公告。

18、2007年7月11日，上投摩根基金管理有限公司关于增加光大银行开办旗下基金定期定额投资业务的公告。

19、2007年7月17日，上投摩根基金管理有限公司旗下基金新增深圳发展银行为代销机构的公告。

20、2007年7月27日，上投摩根基金管理有限公司关于聘任胡志强担任公司副总经理的公告。

21、2007年8月8日，上投摩根基金管理有限公司关于阿尔法基金暂停申购及转入业务的公告。

22、2007年8月8日，上投摩根基金管理有限公司关于阿尔法基金新增基金经理的公告。

23、2007年8月31日，上投摩根基金管理有限公司关于增加建设银行开办旗下暂停申购基金定期定额投资业务的公告。

24、2007年9月5日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资蓝星新材（600299）非公开发行股票的公告。

25、2007年9月7日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资中宝股份（600208）非公开发行股票的公告。

26、2007年9月7日，上投摩根基金管理有限公司深圳分公司搬迁公告。

27、2007年9月28日，上投摩根基金管理有限公司关于修改阿尔法基金合同的公告。

28、2007年9月28日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中信金通为代销机构的公告。

29、2007年10月13日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中信万通为代销机构的公告。

30、2007年10月30日，上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告。

31、2007年11月9日，上投摩根基金管理有限公司关于公司股东更名的公告。

32、2007年11月28日，上投摩根基金管理有限公司关于增加广发证券开办旗下暂停申购基金定期定额投资业务的公告。

33、2007年12月1日，上投摩根基金管理有限公司关于暂停基金开户的公告。

34、2007年12月3日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金暂停申购期间增加上海银行办理定期定额投资业务的公告。

35、2007年12月4日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增工商银行为代销机构的公告。

36、2007年12月4日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复日常申购业务的公告。

37、2007年12月5日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金在暂停申购期间办理定期定额投资业务的提示性公告。

38、2007年12月13日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复日常转换业务的公告。

上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

十一、备查文件目录

1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的文件；

2. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》；

3. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》；

4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点：基金管理人或基金托管人处。

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

2008年3月29日

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