序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 期末市值 | 市值占基金净值 |
1 | 600030 | 中信证券 | 4,500,000 | 401,715,000.00 | 5.54% |
2 | 600036 | 招商银行 | 10,000,000 | 396,300,000.00 | 5.47% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,500,000 | 345,000,000.00 | 4.76% |
4 | 601628 | 中国人寿 | 5,477,821 | 317,384,948.74 | 4.38% |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 11,659,200 | 298,708,704.00 | 4.12% |
6 | 600900 | 长江电力 | 15,000,000 | 292,350,000.00 | 4.03% |
7 | 000002 | 万 科A | 10,000,000 | 288,400,000.00 | 3.98% |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 7,200,000 | 258,192,000.00 | 3.56% |
9 | 600028 | 中国石化 | 10,000,000 | 234,300,000.00 | 3.23% |
10 | 000651 | 格力电器 | 4,410,083 | 217,637,596.05 | 3.00% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站http://www.nffund.com上的年度报告正文。
(四)本期股票投资组合的重大变动
1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入价值 | 占期初基金资 产净值比例 |
1 | 600030 | 中信证券 | 808,300,096.80 | 22.58% |
2 | 601628 | 中国人寿 | 403,537,929.61 | 11.27% |
3 | 600028 | 中国石化 | 392,247,121.64 | 10.96% |
4 | 600016 | 民生银行 | 371,062,155.65 | 10.36% |
5 | 000039 | 中集集团 | 364,845,915.40 | 10.19% |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 354,864,990.18 | 9.91% |
7 | 000002 | 万 科A | 350,665,654.35 | 9.79% |
8 | 000651 | 格力电器 | 328,882,282.39 | 9.19% |
9 | 600900 | 长江电力 | 323,404,882.24 | 9.03% |
10 | 000898 | 鞍钢股份 | 270,816,581.81 | 7.56% |
11 | 600036 | 招商银行 | 257,142,054.95 | 7.18% |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 246,088,904.35 | 6.87% |
13 | 601111 | 中国国航 | 243,976,956.34 | 6.81% |
14 | 601006 | 大秦铁路 | 239,457,666.16 | 6.69% |
15 | 000402 | 金 融 街 | 229,445,884.92 | 6.41% |
16 | 600019 | 宝钢股份 | 206,071,914.05 | 5.76% |
17 | 600660 | 福耀玻璃 | 195,712,782.27 | 5.47% |
18 | 000031 | 中粮地产 | 194,078,424.21 | 5.42% |
19 | 600585 | 海螺水泥 | 183,420,625.07 | 5.12% |
20 | 600761 | 安徽合力 | 180,259,876.52 | 5.04% |
21 | 600631 | 百联股份 | 179,789,275.41 | 5.02% |
22 | 600858 | 银座股份 | 178,394,588.40 | 4.98% |
23 | 600887 | 伊利股份 | 173,975,909.81 | 4.86% |
24 | 600583 | 海油工程 | 173,701,329.65 | 4.85% |
25 | 000768 | 西飞国际 | 168,429,551.94 | 4.70% |
26 | 000869 | 张 裕A | 167,354,956.72 | 4.67% |
27 | 601088 | 中国神华 | 165,298,017.12 | 4.62% |
28 | 600005 | 武钢股份 | 147,789,700.22 | 4.13% |
29 | 600511 | 国药股份 | 143,468,684.50 | 4.01% |
30 | 600875 | 东方电气 | 142,914,357.39 | 3.99% |
31 | 000951 | 中国重汽 | 141,882,141.64 | 3.96% |
32 | 002032 | 苏 泊 尔 | 139,755,216.02 | 3.90% |
33 | 000410 | 沈阳机床 | 139,696,568.34 | 3.90% |
34 | 000987 | 广州友谊 | 137,220,549.26 | 3.83% |
35 | 000046 | 泛海建设 | 133,828,350.81 | 3.74% |
36 | 600859 | 王府井 | 133,727,181.78 | 3.74% |
37 | 600011 | 华能国际 | 132,905,858.00 | 3.71% |
38 | 000825 | 太钢不锈 | 121,936,666.47 | 3.41% |
39 | 600048 | 保利地产 | 120,410,861.10 | 3.36% |
40 | 600456 | 宝钛股份 | 112,521,244.08 | 3.14% |
41 | 601318 | 中国平安 | 110,464,274.01 | 3.09% |
42 | 600000 | 浦发银行 | 110,335,785.14 | 3.08% |
43 | 600795 | 国电电力 | 108,957,463.45 | 3.04% |
44 | 600276 | 恒瑞医药 | 95,436,412.11 | 2.67% |
45 | 000538 | 云南白药 | 92,527,328.36 | 2.58% |
46 | 600015 | 华夏银行 | 90,352,067.01 | 2.52% |
47 | 600332 | 广州药业 | 86,694,057.79 | 2.42% |
48 | 000069 | 华侨城A | 86,039,791.53 | 2.40% |
49 | 000562 | 宏源证券 | 84,630,855.80 | 2.36% |
50 | 000629 | 攀钢钢钒 | 82,285,086.70 | 2.30% |
51 | 600685 | 广船国际 | 78,226,366.10 | 2.19% |
52 | 000717 | 韶钢松山 | 77,682,984.08 | 2.17% |
53 | 600628 | 新世界 | 74,803,646.41 | 2.09% |
54 | 000927 | 一汽夏利 | 71,683,900.53 | 2.00% |
2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出价值 | 占期初基金资 产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 1,297,084,552.17 | 36.23% |
2 | 000002 | 万 科A | 968,448,687.14 | 27.05% |
3 | 600036 | 招商银行 | 735,807,156.89 | 20.55% |
4 | 000039 | 中集集团 | 692,353,656.66 | 19.34% |
5 | 600016 | 民生银行 | 659,262,802.79 | 18.41% |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 541,849,901.83 | 15.13% |
7 | 000651 | 格力电器 | 524,096,277.72 | 14.64% |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 289,131,116.52 | 8.08% |
9 | 600859 | 王府井 | 286,310,727.42 | 8.00% |
10 | 600631 | 百联股份 | 285,909,291.31 | 7.99% |
11 | 600583 | 海油工程 | 280,969,674.36 | 7.85% |
12 | 000031 | 中粮地产 | 263,753,447.95 | 7.37% |
13 | 000410 | 沈阳机床 | 258,594,802.09 | 7.22% |
14 | 600000 | 浦发银行 | 258,547,011.05 | 7.22% |
15 | 600028 | 中国石化 | 251,571,674.35 | 7.03% |
16 | 000869 | 张 裕A | 250,530,396.58 | 7.00% |
17 | 000898 | 鞍钢股份 | 247,306,964.31 | 6.91% |
18 | 000987 | 广州友谊 | 239,476,602.65 | 6.69% |
19 | 600685 | 广船国际 | 237,416,094.70 | 6.63% |
20 | 000538 | 云南白药 | 236,181,821.24 | 6.60% |
21 | 000768 | 西飞国际 | 227,485,698.11 | 6.35% |
22 | 600011 | 华能国际 | 206,037,556.31 | 5.76% |
23 | 600761 | 安徽合力 | 204,110,215.88 | 5.70% |
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 185,065,815.51 | 5.17% |
25 | 600005 | 武钢股份 | 183,607,874.07 | 5.13% |
26 | 000069 | 华侨城A | 175,798,806.66 | 4.91% |
27 | 000825 | 太钢不锈 | 175,474,345.03 | 4.90% |
28 | 000878 | 云南铜业 | 147,386,269.70 | 4.12% |
29 | 600795 | 国电电力 | 146,417,195.26 | 4.09% |
30 | 600887 | 伊利股份 | 145,224,498.87 | 4.06% |
31 | 601111 | 中国国航 | 143,982,203.32 | 4.02% |
32 | 600858 | 银座股份 | 143,105,681.67 | 4.00% |
33 | 000338 | 潍柴动力 | 142,624,319.82 | 3.98% |
34 | 600628 | 新世界 | 137,813,696.43 | 3.85% |
35 | 000629 | 攀钢钢钒 | 131,409,358.06 | 3.67% |
36 | 002032 | 苏 泊 尔 | 128,165,470.43 | 3.58% |
37 | 600048 | 保利地产 | 125,197,550.70 | 3.50% |
38 | 000951 | 中国重汽 | 124,332,568.64 | 3.47% |
39 | 601318 | 中国平安 | 120,121,850.20 | 3.36% |
40 | 000895 | 双汇发展 | 118,311,784.62 | 3.30% |
41 | 000402 | 金 融 街 | 117,632,615.71 | 3.29% |
42 | 600019 | 宝钢股份 | 114,859,880.73 | 3.21% |
43 | 600015 | 华夏银行 | 106,363,623.36 | 2.97% |
44 | 600511 | 国药股份 | 105,675,138.51 | 2.95% |
45 | 000562 | 宏源证券 | 102,431,112.92 | 2.86% |
46 | 600660 | 福耀玻璃 | 101,634,514.57 | 2.84% |
47 | 601857 | 中国石油 | 94,422,518.98 | 2.64% |
48 | 600361 | 华联综超 | 94,180,523.47 | 2.63% |
49 | 000550 | 江铃汽车 | 93,699,738.06 | 2.62% |
50 | 601003 | 柳钢股份 | 92,353,592.63 | 2.58% |
51 | 600332 | 广州药业 | 90,124,187.03 | 2.52% |
52 | 600616 | 第一食品 | 89,878,987.41 | 2.51% |
53 | 600900 | 长江电力 | 89,040,654.75 | 2.49% |
54 | 000060 | 中金岭南 | 87,630,001.38 | 2.45% |
55 | 600827 | 友谊股份 | 84,532,501.50 | 2.36% |
56 | 000157 | 中联重科 | 81,442,764.18 | 2.27% |
57 | 000927 | 一汽夏利 | 80,919,948.55 | 2.26% |
58 | 600585 | 海螺水泥 | 76,674,137.89 | 2.14% |
59 | 000717 | 韶钢松山 | 76,574,480.38 | 2.14% |
60 | 000778 | 新兴铸管 | 72,118,246.03 | 2.01% |
3、 本期买入股票的成本总额为11,678,307,775.26元;卖出股票的收入总额为14,627,039,575.14元。
(五)期末按券种分类的债券投资组合
债 券 类 别 | 市 值 | 市值占净值比例 |
国家债券 | 124,872,000.00 | 1.72% |
企业债券 | 19,948,194.00 | 0.28% |
央行票据 | 744,515,000.00 | 10.27% |
债券投资合计 | 889,335,194.00 | 12.27% |
(五)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 | 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
1 | 07央票112 | 198,580,000.00 | 2.74% |
2 | 07央票117 | 198,540,000.00 | 2.74% |
3 | 07央票123 | 198,460,000.00 | 2.74% |
4 | 07央票109 | 148,935,000.00 | 2.06% |
5 | 20国债⑷ | 124,872,000.00 | 1.72% |
(六)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项 目 | 金 额 |
存出保证金 | 2,621,713.17 |
应收证券清算款 | 39,251,950.33 |
应收利息 | 6,781,033.94 |
应收申购款 | 2,977,177.67 |
合 计 | 51,631,875.11 |
4、权证投资情况
本报告期内本基金无主动投资权证情况,因申购分离交易可转债获得权证情况如下:
序 号 | 代码 | 名称 | 数 量 | 成本 |
1 | 580016 | 上汽CWB1 | 1,000,188 | 8,681,160.17 |
九、基金份额持有人情况
1.基金份额持有人户数、持有人结构
项 目 | 户/份额 | 占总份额的比例 |
基金份额持有人户数 | 191,776 | |
平均每户持有基金份额 | 18,435.17 | |
机构投资者持有的基金份额 | 213,071,535.83 | 6.03% |
个人投资者持有的基金份额 | 3,322,351,189.24 | 93.97% |
2.报告期末本基金前十名持有人明细(上市交易部分)
序号 | 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额的比例 |
1 | 南方基金管理有限公司 | 57,015,420.00 | 1.61% |
2 | 中国人寿保险股份有限公司-传统账户 | 10,000,000.00 | 0.28% |
3 | 刘影 | 3,326,479.00 | 0.09% |
4 | 无锡电缆实业总公司 | 2,208,139.00 | 0.06% |
5 | 曹刚建 | 1,499,007.00 | 0.04% |
6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1,210,646.00 | 0.03% |
7 | 潘顺坤 | 1,000,000.00 | 0.03% |
8 | 郭子栋 | 999,931.00 | 0.03% |
9 | 薛长福 | 989,452.00 | 0.03% |
10 | 汤龙祥 | 798,000.00 | 0.02% |
3、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 2,563,336.39 | 0.07% |
十、开放式基金份额变动
(一)基金合同生效日基金份额总额:3,535,576,439.25
(一) 本期基金份额的变动情况
期初基金份额总额 | 3,185,857,622.44 |
期间基金总申购份额 | 9,285,007,159.58 |
期间基金总赎回份额 | 8,935,442,056.95 |
期末基金份额总额 | 3,535,422,725.07 |
十一、重要事项揭示
1、本报告期内未召开持有人大会。
2、本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
4、本报告期内本基金投资策略未改变。
5、本基金于2007年3月9日进行了本年度第一次收益分配,基金分红方案为每份基金单位0.17元。
6、本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用133,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
7、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
8、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
券商名称 | 席位 | 股票成交金额 | 占成交 | 支付佣金 | 占佣金 |
数量 | 总额比例 | 总量比例 | |||
华泰证券股份有限公司 | 1 | 4,946,958,875.40 | 19.08% | 4,056,054.81 | 19.45% |
联合证券有限责任公司 | 2 | 5,025,819,402.78 | 19.39% | 4,042,420.20 | 19.38% |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 939,296,026.91 | 3.62% | 735,003.39 | 3.52% |
广发证券股份有限公司 | 2 | 3,707,678,091.59 | 14.30% | 3,017,347.33 | 14.47% |
国元证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
浙商证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
湘财证券有限责任公司 | 1 | 1,996,366,747.23 | 7.70% | 1,562,169.50 | 7.49% |
中信证券股份有限公司 | 1 | 5,046,772,083.07 | 19.47% | 3,949,127.03 | 18.94% |
国都证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
山西证券有限责任公司 | 1 | 1,487,215,209.40 | 5.74% | 1,219,515.24 | 5.85% |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 528,074,416.03 | 2.04% | 433,019.29 | 2.08% |
中信建投有限公司 | 1 | 593,246,554.41 | 2.29% | 486,463.79 | 2.33% |
中原证券股份有限公司 | 1 | 1,106,944,773.59 | 4.27% | 907,687.55 | 4.35% |
华安证券有限责任公司 | 1 | 226,288,425.35 | 0.87% | 185,557.10 | 0.89% |
华西证券有限责任公司 | 1 | 318,927,969.09 | 1.23% | 261,520.08 | 1.25% |
合 计 | 17 | 25,923,588,574.85 | 100.00% | 20,855,885.31 | 100.00% |
(2)债券交易情况
券商名称 | 债券成交金额 | 占成交 |
总额比例 | ||
华泰证券股份有限公司 | 41,799,200.00 | 33.49% |
联合证券有限责任公司 | 83,000,000.00 | 66.51% |
国泰君安证券股份有限公司 | - | - |
广发证券股份有限公司 | - | - |
国元证券有限责任公司 | - | - |
浙商证券有限责任公司 | - | - |
湘财证券有限责任公司 | - | - |
中信证券股份有限公司 | - | - |
国都证券有限责任公司 | - | - |
山西证券有限责任公司 | - | - |
中国银河证券有限责任公司 | - | - |
中信建投证券有限责任公司 | - | - |
中原证券股份有限公司 | - | - |
华安证券有限责任公司 | ||
华西证券有限责任公司 | ||
合 计 | 124,799,200.00 | 100.00% |
(3)债券回购、权证交易情况
本报告期内本基金没有债券回购交易、权证交易。
(4)本期租用证券公司席位的变更情况
本报告期内新增华西证券有限责任公司席位1个(上海)、华安证券有限责任公司席位1个(上海)
(5)专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
9、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报)
序号 | 其他重要事项 | 披露日期 |
1 | 南方基金关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告 | 2007-12-29 |
2 | 南方基金关于股东名称变更、住所变更及章程修改的公告 | 2007-12-29 |
3 | 关于旗下基金参与中国工商银行基金定投优惠活动的公告 | 2007-12-27 |
4 | 南方基金关于旗下基金在中国邮政储蓄银行推出基金定投业务的公告 | 2007-12-20 |
5 | 南方基金关于旗下基金在中国光大银行开通基金定投业务的公告 | 2007-12-18 |
6 | 南方基金关于增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2007-12-14 |
7 | 南方基金关于增加农行代销南方稳健等5只基金并开办旗下基金定投业务的公告 | 2007-12-10 |
8 | 南方基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告 | 2007-11-27 |
9 | 南方基金关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告 | 2007-11-20 |
10 | 南方基金关于南方e站网上交易系统优惠费率调整的公告 | 2007-11-17 |
11 | 南方基金关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-07 |
12 | 南方基金关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告 | 2007-10-12 |
13 | 南方基金关于旗下基金在工行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告 | 2007-9-28 |
14 | 南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 | 2007-9-28 |
15 | 南方基金关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告 | 2007-9-28 |
16 | 南方基金关于在中国建设银行推出基金定投业务的公告 | 2007-8-28 |
17 | 南方基金关于在中国工商银行增加旗下基金定投业务的公告 | 2007-8-25 |
18 | 南方基金关于网上交易系统开通昆明市商业银行网上支付的公告 | 2007-8-22 |
19 | 南方基金关于旗下基金在上海浦东发展银行推出基金定投业务的公告 | 2007-8-15 |
20 | 南方基金关于网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付的公告 | 2007-8-09 |
21 | 南方基金关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告 | 2007-8-09 |
22 | 南方基金关于旗下基金在招商银行开通基金定投业务的公告 | 2007-8-08 |
23 | 南方基金关于通过中国光大银行网上银行申购旗下基金实行费率优惠的公告 | 2007-8-08 |
24 | 南方基金关于增加中国光大银行为代销机构的公告 | 2007-8-08 |
25 | 南方基金关于增加中信银行代销南方稳健基金等7只基金的公告 | 2007-7-31 |
26 | 南方基金关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-7-10 |
27 | 南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告 | 2007-7-02 |
28 | 关于增加交通银行代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告 | 2007-06-20 |
29 | 关于旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2007-06-20 |
30 | 关于修改南方积极配置基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | 2007-06-04 |
31 | 关于增加华林证券为代销机构的公告 | 2007-04-12 |
32 | 关于旗下基金投资宜华木业(600978)非公开发行股票的公告 | 207-04-05 |
33 | 关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告 | 2007-03-15 |
34 | 关于增加中国邮政储蓄为代销机构的公告 | 2007-03-12 |
35 | 关于增加江南证券为代销机构的公告 | 2007-03-12 |
36 | 关于增加新时代证券为代销机构的公告 | 2007-03-08 |
37 | 关于增加大同证券为代销机构的公告 | 2007-03-08 |
38 | 关于进行网上交易优惠促销活动的公告 | 2007-03-06 |
投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-889-8899
公司网站:http://www.nffund.com
南方基金管理有限公司
二零零八年三月二十九日