南方稳健成长证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接170版）

（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细

序号股票代码股票名称数量期末市值市值占基金净值
1 600000 浦发银行 22,239,935 1,174,268,568.00 6.49%
2 601390 中国中铁 98,066,158 1,126,780,155.42 6.23%
3 000652 泰达股份 45,048,963 1,017,205,584.54 5.62%
4 600036 招商银行 23,118,139 916,171,848.57 5.07%
5 600015 华夏银行 47,000,000 900,520,000.00 4.98%
6 600150 中国船舶 2,900,000 724,246,000.00 4.00%
7 600519 贵州茅台 3,139,731 722,138,130.00 3.99%
8 600050 中国联通 48,573,769 586,771,129.52 3.24%
9 000878 云南铜业 11,800,000 559,438,000.00 3.09%
10 600005 武钢股份 20,000,000 394,000,000.00 2.18%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站http://www.nffund.com上的年度报告正文。

（四）本期股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）

序号股票代码股票名称累计买入价值占期初基金资
产净值比例
1 600030 中信证券 2,171,221,131.91 81.09%
2 600050 中国联通 1,754,905,435.41 65.54%
3 600019 宝钢股份 1,735,206,067.52 64.81%
4 600000 浦发银行 1,696,748,966.93 63.37%
5 600900 长江电力 1,624,961,724.65 60.69%
6 000858 五粮液 1,583,576,437.29 59.14%
7 000652 泰达股份 1,565,138,552.42 58.45%
8 600015 华夏银行 1,559,901,291.07 58.26%
9 600016 民生银行 1,447,419,188.92 54.06%
10 600036 招商银行 1,348,729,966.13 50.37%
11 600739 辽宁成大 1,286,822,163.50 48.06%
12 600005 武钢股份 1,062,531,549.91 39.68%
13 600028 中国石化 965,700,218.94 36.07%
14 000002 万科Ａ 834,119,337.74 31.15%
15 601390 中国中铁 803,520,883.27 30.01%
16 600717 天津港 716,899,288.60 26.77%
17 000623 吉林敖东 704,511,096.98 26.31%
18 600519 贵州茅台 676,245,665.31 25.26%
19 000898 鞍钢股份 616,124,806.26 23.01%
20 600320 振华港机 497,109,948.74 18.57%
21 000001 深发展Ａ 466,264,086.62 17.41%
22 601006 大秦铁路 457,830,621.65 17.10%
23 000060 中金岭南 398,238,878.55 14.87%
24 601166 兴业银行 390,544,996.36 14.59%
25 000897 津滨发展 387,129,822.75 14.46%
26 000878 云南铜业 367,885,482.95 13.74%
27 601318 中国平安 363,360,690.93 13.57%
28 600058 五矿发展 354,885,094.34 13.25%
29 600837 海通证券 351,742,310.44 13.14%
30 000039 中集集团 351,299,130.19 13.12%
31 000895 双汇发展 340,163,269.01 12.70%
32 000027 深圳能源 319,457,221.12 11.93%
33 600150 中国船舶 302,894,607.93 11.31%
34 002069 獐子岛 294,100,663.55 10.98%
35 600008 首创股份 257,235,455.60 9.61%
36 600331 宏达股份 248,208,845.64 9.27%
37 601919 中国远洋 228,677,855.10 8.54%
38 000751 锌业股份 214,508,805.46 8.01%
39 000629 攀钢钢钒 200,463,201.36 7.49%
40 000839 中信国安 200,162,946.41 7.48%
41 600887 伊利股份 198,629,721.74 7.42%
42 002128 露天煤业 195,565,598.39 7.30%
43 000562 宏源证券 191,051,246.77 7.14%
44 000999 S 三九 185,419,025.90 6.92%
45 000917 电广传媒 184,184,437.07 6.88%
46 000088 盐田港 181,781,173.12 6.79%
47 000951 中国重汽 174,352,113.00 6.51%
48 000089 深圳机场 173,565,584.39 6.48%
49 600085 同仁堂 169,920,558.61 6.35%
50 000063 中兴通讯 134,864,520.54 5.04%
51 601001 大同煤业 133,436,479.32 4.98%
52 601939 建设银行 130,028,130.00 4.86%
53 601628 中国人寿 128,045,908.33 4.78%
54 000960 锡业股份 127,180,580.16 4.75%
55 000983 西山煤电 126,053,589.24 4.71%
56 000807 云铝股份 122,754,020.21 4.58%
57 601857 中国石油 115,141,490.00 4.30%
58 601111 中国国航 110,851,804.13 4.14%
59 000630 铜陵有色 98,870,160.90 3.69%
60 600631 百联股份 89,664,093.03 3.35%
61 601088 中国神华 88,010,307.00 3.29%
62 600037 歌华有线 85,237,060.08 3.18%
63 600547 山东黄金 84,890,841.48 3.17%
64 600236 桂冠电力 84,008,912.75 3.14%
65 000612 焦作万方 78,732,132.10 2.94%
66 600808 马钢股份 78,548,232.39 2.93%

67 600879 火箭股份 70,173,985.69 2.62%
68 000581 威孚高科 62,577,112.49 2.34%
69 600064 南京高科 61,997,828.96 2.32%
70 600685 广船国际 60,927,977.76 2.28%
71 000501 鄂武商Ａ 60,779,231.25 2.27%
72 600009 上海机场 58,121,059.78 2.17%
73 600791 天创置业 55,470,142.41 2.07%

2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）

序号股票代码股票名称累计卖出价值占期初基金资
产净值比例
1 600030 中信证券 3,440,707,327.85 128.50%
2 600739 辽宁成大 2,620,507,371.68 97.87%
3 000858 五粮液 2,052,002,246.44 76.64%
4 600019 宝钢股份 1,942,748,538.77 72.56%
5 600900 长江电力 1,853,655,566.00 69.23%
6 600016 民生银行 1,725,383,744.36 64.44%
7 000623 吉林敖东 1,592,924,320.32 59.49%
8 600050 中国联通 1,317,608,912.40 49.21%
9 600000 浦发银行 1,203,043,534.21 44.93%
10 600028 中国石化 1,158,661,018.81 43.27%
11 000002 万科Ａ 1,111,610,313.48 41.52%
12 000652 泰达股份 1,105,576,016.22 41.29%
13 600005 武钢股份 1,082,706,451.42 40.44%
14 600036 招商银行 1,008,841,458.30 37.68%
15 000898 鞍钢股份 808,179,427.27 30.18%
16 600015 华夏银行 807,129,497.36 30.14%
17 600717 天津港 749,291,619.27 27.98%
18 600058 五矿发展 666,783,856.27 24.90%
19 000878 云南铜业 592,346,013.25 22.12%
20 601166 兴业银行 582,132,624.22 21.74%
21 000060 中金岭南 576,567,967.87 21.53%
22 600320 振华港机 552,176,296.53 20.62%
23 000897 津滨发展 514,250,199.65 19.21%
24 600837 海通证券 499,669,366.04 18.66%
25 000001 深发展Ａ 475,766,473.22 17.77%
26 000027 深圳能源 461,050,775.83 17.22%
27 601318 中国平安 399,503,955.65 14.92%
28 000039 中集集团 384,973,400.00 14.38%
29 600331 宏达股份 339,026,289.86 12.66%
30 601006 大秦铁路 323,010,460.17 12.06%
31 000983 西山煤电 254,439,317.08 9.50%
32 600887 伊利股份 234,549,030.83 8.76%
33 000562 宏源证券 227,929,671.06 8.51%
34 000751 锌业股份 219,368,901.96 8.19%
35 000629 攀钢钢钒 215,054,586.68 8.03%
36 600008 首创股份 213,217,033.36 7.96%
37 000807 云铝股份 209,854,775.54 7.84%
38 000839 中信国安 209,437,528.41 7.82%
39 000960 锡业股份 200,061,334.42 7.47%
40 600150 中国船舶 195,849,644.72 7.31%
41 601111 中国国航 194,941,495.00 7.28%
42 002069 獐子岛 186,650,306.11 6.97%
43 600085 同仁堂 172,449,689.38 6.44%
44 600519 贵州茅台 170,793,860.51 6.38%
45 000088 盐田港 170,506,220.17 6.37%
46 000612 焦作万方 169,506,667.62 6.33%
47 601001 大同煤业 154,936,070.51 5.79%
48 600808 马钢股份 143,587,530.80 5.36%
49 601628 中国人寿 140,876,871.16 5.26%
50 600879 火箭股份 140,555,618.05 5.25%
51 000951 中国重汽 138,691,422.21 5.18%
52 600547 山东黄金 128,111,464.08 4.78%
53 000630 铜陵有色 124,170,205.30 4.64%
54 000063 中兴通讯 110,840,507.25 4.14%
55 000157 中联重科 102,690,428.77 3.84%
56 600631 百联股份 91,155,834.59 3.40%
57 600685 广船国际 86,293,090.38 3.22%
58 000528 柳    工 83,304,247.22 3.11%
59 600031 三一重工 82,017,137.68 3.06%
60 601939 建设银行 81,295,339.53 3.04%
61 000501 鄂武商Ａ 77,439,246.82 2.89%
62 601919 中国远洋 71,919,698.27 2.69%
63 600064 南京高科 70,213,399.26 2.62%
64 600009 上海机场 66,037,788.33 2.47%
65 000402 金融街 62,951,995.97 2.35%
66 000999 S 三九 59,707,729.87 2.23%
67 000917 电广传媒 58,017,066.00 2.17%
68 000729 燕京啤酒 56,722,676.92 2.12%
69 601169 北京银行 55,449,674.42 2.07%

3、本期买入股票的成本总额为36,017,805,618.67元；卖出股票的收入总额为38,471,356,484.21元。

（五）期末按券种分类的债券投资组合

债券类别债券市值市值占净值比例
国家债券 230,772,630.40 1.28%
央行票据 2,349,186,000.00 12.99%
政策性银行金融债券 1,034,070,000.00 5.72%
可转债 1,783,320.60 0.01%
企业债券 72,238,839.34 0.40%
债券投资合计 3,688,050,790.34 20.39%

（六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值市值占净值比例
1 07央票135 1,309,176,000.00 7.24%
2 07央票129 545,600,000.00 3.02%
3 06国开32 493,450,000.00 2.73%
4 07央票120 397,120,000.00 2.20%
5 07农发02 199,920,000.00 1.11%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他资产构成

项目金额
交易保证金 5,941,329.15
应收证券款 45,366,032.28
应收股利 --　
应收利息 29,746,854.18
应收申购款 10,521,366.37
其他应收款 1,000.87
合计 91,576,582.85

4、期末未持有的处于转股期的可转换债券。

5、权证投资情况

本报告期末仍持有因股权分置改革被动获得权证的数量情况如下：

权证代码权证名称派发数量买入成本卖出数量卖出成本
031004 深发展SFC2 5,253 -- -- --

本报告期内本基金因投资分离交易可转债获得权证的数量情况如下：

权证代码权证名称派发数量买入成本卖出数量卖出成本
031005 国安GAC1 5,962 32,524.26 -- --
580016 上汽CWB1 1,000,188 8,681,160.17 -- --

九、基金份额持有人户数、持有人结构

项             目户/份额占总份额的比例
基金份额持有人户数 498,527 --
平均每户持有基金份额 20,774.62 --
机构投资者持有的基金份额 845,479,359.49 8.16%
个人投资者持有的基金份额 9,511,231,316.45 91.84%
其中：本公司基金从业人员持有基金份额 469,083.82 0.00%

十、开放式基金份额变动

（一）基金合同生效日基金份额总额：3,488,938,200.00

（一）本期基金份额的变动情况

期初基金份额总额 1,308,671,168.29
期间基金总申购份额 26,797,615,292.72
期间基金总赎回份额 17,749,575,785.07
期末基金份额总额 10,356,710,675.94

十一、重大事件揭示

1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

3、基金管理人在本报告期内无重大人事变动。

4、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

5、本报告期内本基金投资策略未改变。

6、本报告期内本基金收益分配情况：

本基金于2007年1月30日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位13.90元;

本基金于2007年4月26日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位1.30元。

7、本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用165,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。

8、在本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况

券商名称席位
数量
股票成交金额占成交
总额比例
支付佣金占佣金
总量比例
兴业证券股份有限公司 2 4,725,143,365.53 6.43% 3,867,988.73 6.52%
东方证券有限责任公司 2 591,547,766.57 0.81% 485,067.39 0.82%
海通证券股份有限公司 1 582,272,242.31 0.79% 477,460.43 0.81%
东吴证券有限责任公司 1 --　 --　 --　 --　
国元证券有限责任公司 1 345,514,843.79 0.47% 283,321.65 0.48%
华安证券有限责任公司 2 2,294,735,298.88 3.12% 1,826,905.03 3.08%
中国银河证券有限责任公司 2 5,758,482,662.47 7.84% 4,703,544.92 7.93%
长城证券股份有限公司 1 2,768,240,662.35 3.77% 2,269,941.54 3.83%
东莞证券有限责任公司 2 2,004,699,351.13 2.73% 1,568,688.58 2.64%
华泰证券有限责任公司 2 12,585,600,872.33 17.14% 10,283,273.83 17.34%
天同证券有限责任公司 1 --　 --　 --　 --　
国泰君安证券股份有限公司 2 8,305,713,878.29 11.31% 6,722,652.64 11.33%
齐鲁证券有限公司 1 7,830,760,156.66 10.66% 6,420,658.08 10.83%
联合证券有限责任公司 1 2,554,636,013.86 3.48% 2,094,796.61 3.53%
国金证券有限责任公司 1 3,678,436,600.31 5.01% 3,016,311.64 5.09%
广发证券股份有限公司 1 1,799,048,597.72 2.45% 1,407,765.07 2.37%
中信万通证券有限责任公司 1 13,387,177,112.65 18.23% 10,475,527.30 17.66%
光大证券股份有限公司 1 1,526,746,615.08 2.08% 1,194,690.22 2.01%
中信证券股份有限公司 1 --　 --　 --　 --　
中银国际证券有限责任公司 1 2,695,656,324.70 3.67% 2,210,431.83 3.73%
合         计 27 73,434,412,364.63 100.00% 59,309,025.49 100.00%

（2）债券、债券回购及权证交易情况

券商名称债券成交金额占成交
总额比例
回购
成交金额
占成交
总额比例
权证
成交金额
占成交
总额比例
兴业证券股份有限公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
东方证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
海通证券股份有限公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
东吴证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
国元证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
华安证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
中国银河证券股份有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　

长城证券股份有限公司 --　 --　 --　 --　 32,138,417.18 99.43%
东莞证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
华泰证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
天同证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
国泰君安证券股份有限公司 107,611,670.30 100.00% --　 --　 184,162.23 0.57%
齐鲁证券有限公司 --　 --　 108,200,000.00 100% --　 --　
联合证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
国金证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
广发证券股份有限公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
中信万通证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
光大证券股份有限公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
中信证券股份有限公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
中银国际证券有限责任公司 --　 --　 --　 --　 --　 --　
合     计 107,611,670.30 100.00% 108,200,000.00 100% 32,322,579.41 1.00

（3）本期租用证券公司席位的变更情况

本期新增1家证券公司的1个席位：中银国际证券有限责任公司(上海席位)。

（4）专用席位的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报)

序号其他重要事项披露日期
1 南方基金关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告 2007-12-29
2 南方基金关于股东名称变更、住所变更及章程修改的公告 2007-12-29
3 南方基金关于旗下基金参与工行定投优惠活动的公告 2007-12-27
4 南方基金关于旗下基金在中国光大银行开通定投业务的公告 2007-12-18
5 南方基金关于增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 2007-12-14
6 南方基金关于旗下基金投资新华股份非公开发行股票的公告 2007-12-13
7 南方基金关于增加农行代销南方稳健等5基金并开办旗下基金定投业务的公告 2007-12-10
8 南方基金关于增加开放式基金代销机构的公告－华龙,财通,国元 2007-11-27
9 南方基金关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告 2007-11-20
10 南方基金关于南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告 2007-11-17
11 南方基金关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的公告 2007-11-8
12 南方基金关于增加华夏银行为旗下基金代销机构的公告 2007-11-2
13 南方基金关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告.rar 2007-10-12
14 南方稳健成长证券投资基金基金合同 2007-9-28
15 南方稳健成长证券投资基金托管协议 2007-9-28
16 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金定投业务推广活动的公告 2007-9-28
17 南方基金关于旗下基金在工行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告 2007-9-28
18 南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-9-28
19 南方基金关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告 2007-9-28
20 南方基金关于停止办理南方e站通跨行换卡的公告 2007-9-19
21 南方基金关于参加工行基金定投申购费率优惠活动的公告 2007-9-15
22 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告 2007-8-30
23 南方基金关于在中国建设银行推出基金定投业务的公告 2007-8-28
24 南方基金关于在中国工商银行增加旗下基金定投业务的公告 2007-8-25
25 南方基金关于网上交易系统开通昆明市商业银行网上支付的公告 2007-8-22
26 南方基金关于旗下基金在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告 2007-8-15
27 南方基金关于农行卡网上交易费率的补充公告 2007-8-10
28 南方基金关于网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付的公告 2007-8-9
29 南方基金关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告 2007-8-9
30 南方基金关于旗下基金在招商银行开通定投业务的公告 2007-8-8
31 南方基金关于通过中国光大银行网上银行申购旗下基金实行费率优惠的公告 2007-8-8
32 南方基金关于增加中国光大银行为代销机构的公告 2007-8-8
33 南方基金关于旗下基金参与中国建设银行网上银行申购费率优惠的公告 2007-8-3
34 南方基金关于增加中国建设银行为代销机构的公告 2007-8-3
35 南方基金关于增加中信银行代销南方稳健成长基金等七只基金的公告 2007-7-31
36 南方基金关于旗下基金参与交通银行网上银行申购费率优惠的公告 2007-7-3
37 南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告 2007-7-2
38 关于增加交通银行代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告 2007-6-20
39 关于旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 2007-6-20
40 关于旗下基金在中国工商银行开展转换业务的公告 2007-6-7
41 关于旗下基金在直销网点开展转换业务的公告 2007-6-7
42 关于增加北京银行为南方稳健成长基金等7只开放式基金代销机构的公告 2007-5-30
43 关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 2007-5-15
44 关于增加中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 2007-5-12
45 中国工商银行关于增加基金定投业务基金产品的通告 2007-4-21
46 关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告 2007-4-12
47 关于2007年4月10日基金净值揭示的临时公告 2007-4-11
48 关于增加新时代证券为代销机构的公告 2007-4-6
49 关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告 2007-3-15
50 关于增加江南证券为代销机构的公告 2007-3-12
51 关于进行网上交易优惠促销活动的公告 2007-3-6
52 关于旗下基金投资云南铜业（000878）非公开发行股票的公告 2007-3-6
53 关于增加大同证券为代销机构的公告 2007-2-8
54 关于增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告 2007-2-5
55 关于减持滨海能源(000695)超过其发行股份5%的公告 2007-1-31
56 南方基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告 2007-1-29

投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：400-889-8899

公司网站：http://www.nffund.com

南方基金管理有限公司

二零零八年三月二十九日

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