信诚四季红混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接189版）

2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比
1 600028 中国石化 509,425,421.92 30.96%
2 601939 建设银行 449,527,786.72 27.32%
3 600019 宝钢股份 401,686,938.53 24.41%
4 600016 民生银行 391,346,784.14 23.78%
5 600005 武钢股份 377,907,010.94 22.97%
6 600036 招商银行 376,067,398.67 22.85%
7 601398 工商银行 343,207,983.80 20.86%
8 000002 万科Ａ 277,117,185.91 16.84%
9 601318 中国平安 259,402,256.38 15.76%
10 600089 特变电工 247,878,642.45 15.06%
11 600011 华能国际 241,895,231.25 14.70%
12 601919 中国远洋 236,712,207.23 14.39%
13 600000 浦发银行 219,529,269.05 13.34%
14 600111 包钢稀土 213,110,566.39 12.95%
15 600037 歌华有线 203,506,750.51 12.37%
16 600519 贵州茅台 199,694,288.52 12.14%
17 600690 青岛海尔 193,157,100.80 11.74%
18 600795 国电电力 187,905,221.69 11.42%
19 601328 交通银行 184,206,361.05 11.19%
20 600830 大红鹰 170,661,881.24 10.37%
21 600266 北京城建 166,155,061.72 10.10%
22 600584 长电科技 162,434,192.35 9.87%
23 000612 焦作万方 162,110,301.88 9.85%
24 601111 中国国航 156,349,717.21 9.50%
25 000869 张裕Ａ 146,575,977.89 8.91%
26 000157 中联重科 144,441,648.37 8.78%
27 601088 中国神华 143,847,458.87 8.74%
28 000651 格力电器 131,626,794.00 8.00%
29 600030 中信证券 131,405,692.76 7.99%
30 000422 湖北宜化 130,494,500.11 7.93%
31 600886 国投电力 129,527,096.50 7.87%
32 601628 中国人寿 124,020,777.65 7.54%
33 600348 国阳新能 122,058,759.23 7.42%
34 000063 中兴通讯 120,585,800.61 7.33%
35 600900 长江电力 120,305,157.14 7.31%
36 600050 中国联通 117,924,544.67 7.17%
37 000001 深发展Ａ 113,307,021.12 6.89%
38 600143 金发科技 111,404,638.42 6.77%
39 600887 伊利股份 110,535,566.03 6.72%
40 601166 兴业银行 109,495,924.42 6.65%
41 600675 中华企业 109,319,454.70 6.64%
42 600015 华夏银行 108,074,531.65 6.57%
43 600557 康缘药业 107,871,197.95 6.56%
44 000858 五粮液 107,242,269.11 6.52%
45 000983 西山煤电 104,301,018.30 6.34%
46 000755 山西三维 104,204,000.90 6.33%
47 600808 马钢股份 103,835,633.34 6.31%
48 600527 江南高纤 101,970,323.57 6.20%
49 600208 新湖中宝 100,290,727.46 6.09%
50 000677 山东海龙 99,963,485.37 6.07%
51 600282 南钢股份 95,687,640.68 5.82%
52 000562 宏源证券 95,353,921.97 5.79%
53 002001 新和成 91,888,232.92 5.58%
54 000898 鞍钢股份 91,676,386.09 5.57%
55 600376 天鸿宝业 90,842,848.52 5.52%
56 600269 赣粤高速 89,693,544.24 5.45%
57 600718 东软股份 89,550,690.60 5.44%
58 000831 关铝股份 87,554,364.99 5.32%
59 600240 华业地产 85,890,523.19 5.22%
60 000839 中信国安 81,530,995.33 4.95%
61 600031 三一重工 80,871,707.23 4.91%
62 600029 南方航空 79,025,718.47 4.80%
63 002024 苏宁电器 78,293,668.13 4.76%
64 000926 福星股份 77,625,890.05 4.72%
65 600823 世茂股份 77,464,522.82 4.71%
66 000024 招商地产 74,972,150.78 4.56%
67 600166 福田汽车 71,684,011.19 4.36%
68 000528 柳    工 71,223,757.74 4.33%
69 600115 东方航空 70,270,878.41 4.27%
70 000581 威孚高科 67,935,001.14 4.13%
71 600026 中海发展 67,897,455.04 4.13%
72 600169 太原重工 64,446,388.63 3.92%

73 000625 长安汽车 64,431,138.52 3.92%
74 000960 锡业股份 63,772,765.75 3.88%
75 600729 重庆百货 63,712,732.01 3.87%
76 600059 古越龙山 62,048,058.63 3.77%
77 600327 大厦股份 61,347,935.25 3.73%
78 000848 承德露露 60,857,605.98 3.70%
79 600597 光明乳业 57,345,201.08 3.48%
80 600195 中牧股份 56,361,320.81 3.43%
81 601006 大秦铁路 55,965,199.71 3.40%
82 600508 上海能源 54,812,959.11 3.33%
83 600183 生益科技 54,496,254.80 3.31%
84 600188 兖州煤业 54,351,285.28 3.30%
85 600685 广船国际 53,495,758.40 3.25%
86 600104 上海汽车 53,456,875.67 3.25%
87 600814 杭州解百 53,297,998.17 3.24%
88 601001 大同煤业 52,490,465.83 3.19%
89 600616 第一食品 50,235,908.31 3.05%
90 600020 中原高速 50,002,920.49 3.04%
91 000410 沈阳机床 49,858,397.84 3.03%
92 600708 海博股份 49,672,200.35 3.02%
93 000021 长城开发 49,512,585.33 3.01%
94 600517 置信电气 47,476,262.90 2.89%
95 600415 小商品城 47,316,591.82 2.88%
96 000527 美的电器 46,468,180.00 2.82%
97 600322 天房发展 46,255,681.22 2.81%
98 600859 王府井 45,960,955.85 2.79%
99 600035 楚天高速 44,813,662.54 2.72%
100 600352 浙江龙盛 44,639,120.33 2.71%
101 000680 山推股份 43,869,133.49 2.67%
102 600219 南山铝业 43,846,976.90 2.66%
103 000401 冀东水泥 43,285,124.88 2.63%
104 002146 荣盛发展 41,814,567.96 2.54%
105 600688 S上石化 41,213,917.55 2.50%
106 000629 攀钢钢钒 41,154,544.81 2.50%
107 600600 青岛啤酒 40,958,614.69 2.49%
108 600583 海油工程 40,219,491.11 2.44%
109 000793 华闻传媒 40,176,694.90 2.44%
110 600004 白云机场 39,728,614.69 2.41%
111 601600 中国铝业 39,663,261.57 2.41%
112 600426 华鲁恒升 39,589,771.92 2.41%
113 600639 浦东金桥 39,103,529.90 2.38%
114 600110 中科英华 37,382,918.41 2.27%
115 000837 秦川发展 37,285,089.27 2.27%
116 000878 云南铜业 36,824,032.40 2.24%
117 000616 亿城股份 36,709,894.55 2.23%
118 600827 友谊股份 36,517,295.01 2.22%
119 600309 烟台万华 35,806,533.03 2.18%
120 600591 上海航空 35,637,454.69 2.17%
121 600889 南京化纤 34,849,565.02 2.12%
122 600096 云天化 34,049,762.73 2.07%
123 600276 恒瑞医药 33,284,599.00 2.02%

3、整个报告期内,买入股票的成本总额为15,670,002,447.29元,卖出股票的收入总额14,434,347,237.89元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

券种市值（元）市值占净值比例
央行票据 96,510,000.00 1.51%
国债 0.00 0.00%
金融债 20,070,000.00 0.32%
企业债券 12,259,132.00 0.19%
可转换债 0.00 0.00%
合计 128,839,132.00 2.02%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称市值（元）市值占净值比例
07央行票据91 96,510,000.00 1.51%
07国开13 20,070,000.00 0.31%
上汽债 12,259,132.00 0.19%
合计 128,839,132.00 2.02%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、期末其他资产构成：

项目金额（元）
存出保证金 1,250,000.00
应收证券清算款 58,087,929.13
应收利息 1,852,714.49
应收申购款 7,516,664.94
合计 68,707,308.56

4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券：

本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、权证投资

在本报告期内未主动投资权证。

本基金报告期内被动持有的权证如下表：

获得方式权证代码权证名称权证数量（股）权证成本（人民币元）
因认购新发行的分离交易可转债而被动持有 580013 武钢CWB1 687,633.00 1,593,435.22
580016 上汽CWB1 614,664.00 5,286,757.72
合计 1,302,297.00 6,880,192.94

基金持有的因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，采用与其它权证一样的估值方式，即：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值；

基金持有的新发行的分离交易可转债，在权证获得日，按下列方式分摊成本：

权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本；

债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

项目份额（份）
基金份额持有人户数 230,877
平均每户持有的基金份额 23,449.96

项目份额（份）占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额 699,370,717.17 12.92%
个人投资者持有的基金份额 4,714,685,833.41 87.08%

期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 28,080.00 　0.0005%

九、基金份额变动

项目份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 3,006,323,520.62
报告期期初基金份额总额 1,252,071,269.80
报告期间基金总申购份额 7,090,646,676.15
报告期间基金总赎回份额 2,928,661,395.37
报告期期末基金份额总额 5,414,056,550.58

十、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2007年1月18日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于更换董事长的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司2006年股东会第二次会议及第一届董事会第五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2006]252号文)，聘任张翔燕女士担任公司董事长，杨明辉先生不再担任公司董事长。相关工商变更登记手续已办理完毕。

2、基金管理人于2007年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于督察长离任的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，李峰女士因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及上海证监局。

3、基金管理人于2007年5月22日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于调整经理的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议批准，同意孙志洪先生辞去信诚四季红混合型证券投资基金基金经理职务。

因工作需要，公司董事会决定增聘管华雨先生为信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理，与岳爱民先生共同管理该只基金。管华雨没有被监管机构予以行政处分或行政监管的情况。

4、基金管理人于2007年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于督察长任职的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]175号文核准，聘任唐世春先生担任公司督察长。

5、基金管理人于2007年11月28日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十四次会议批准，同意张嘉宾先生因个人原因辞去公司副总经理兼首席市场官的职务。上述人员的免职材料将按有关规定向中国证监会报告。

6、基金管理人于2007年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任隋晓炜先生担任公司副总经理。上述人员的任职资格已报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]318号文)。

（三）基金托管人的重大变动

1、依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

2、托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。

（四）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（五）基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生变化。

（六）基金收益分配事项

项目分红公告日权益登记日每10份基金收益分配金额（单位：人民币元）收益分配金额（单位：人民币元）
第一次分红 2006年10月9日 2006年10月9日 0.23 54,657,984.28
第二次分红 2006年12月30日 2007年1月4日 2.00 246,342,646.99
第三次分红 2007年3月31日 2007年4月2日 3.90 420,497,432.46
第四次分红 2007年6月30日 2007年7月2日 2.80 588,136,253.84
第五次分红 2007年9月29日 2007年10月8日 2.00 657,995,895.85
累计收益分配金额(元) 　　 10.93 1,967,630,213.42

（七）会计师事务所的情况

本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币105,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

（八）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（九）本基金租用专用交易席位的情况

1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况：

券商席位席位数量股票成交量（元）占股票成交总量的比例佣金（元）占佣金总量的比例
中信证券 2 5,595,548,610.38 18.65% 4,498,336.14 18.49%
招商证券 1 4,653,004,873.11 15.51% 3,815,151.17 15.69%
中投证券 1 687,795,256.77 2.29% 538,204.13 2.21%
东方证券 1 18,633,155.70 0.06% 14,580.55 0.06%
银河证券 1 3,755,781,816.12 12.52% 3,079,716.72 12.66%
申万证券 1 5,936,932,961.35 19.79% 4,868,252.09 20.02%
中信建投 1 4,915,025,849.03 16.38% 4,030,281.91 16.57%
国泰君安 1 2,500,321,651.87 8.33% 1,956,516.64 8.04%
中金国际 1 743,405,145.43 2.48% 581,720.68 2.39%
国信证券 1 1,200,471,888.84 4.00% 939,377.08 3.86%
合计 11 30,006,921,208.60 100.00% 24,322,137.11 100.00%

注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限公司收取的由券商承担的证券登记结算风险金。

2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况：

券商席位回购成交量（元）占回购成交总量的比例权证成交量（元）占权证成交总量的比例债券成交量（元）占债券成交总量的比例
中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 22,421,818.90 14.05%
招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 45,429,649.10 28.47%
中投证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,421,451.32 0.89%
东方证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,578,538.50 6.00%
银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,378,123.40 7.76%
申万证券 0.00 0.00% 3,810,546.14 100.00% 29,020,960.10 18.18%
中信建投 20,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 22,972,073.00 14.39%
国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00% 16,371,425.90 10.26%
中金国际 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 20,000,000.00 100.00% 3,810,546.14 100.00% 159,594,040.22 100.00%

专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。

专用席位的选择程序：由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由投资总监和总经理审核批准。

（十）本报告期内发生的其他重大事件

（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）

1、信诚四季红混合型证券投资基金第二次分红公告，2007年1月4日。

2、信诚四季红混合型证券投资基金第三次分红预告，2007年3月27日。

3、信诚四季红混合型证券投资基金增加中国建设银行为代销机构的公告，2007年3月28日。

4、信诚四季红混合型证券投资基金第三次分红公告，2007年4月2日。

5、信诚基金管理有限公司旗下基金增加兴业银行为代销机构的公告，2007年4月9日。

6、信诚四季红混合型证券投资基金关于在中国建设银行开办定期定额申购业务的公告，2007年4月17日。

7、信诚四季红混合型证券投资基金季度报告（2007 年第1 季度），2007年4月19日。

8、关于信诚基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告，2007年6月1日。

9、信诚四季红混合型证券投资基金关于增加海通证券为代销机构的公告，2007年6月15日。

10、关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与兴业银行网上交易费率优惠活动的公告，2007年6月20日。

11、信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红预告，2007年6月21日。

12、信诚四季红混合型证券投资基金关于增加招商银行为代销机构的公告，2007年6月29日。

13、信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红公告，2007年6月30日。

14、关于实施新会计准则的提示性公告，2007年7月2日。（仅网站披露）

15、信诚基金管理有限公司旗下开放式基金2007年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告，2007年7月2日。

16、信诚四季红混合型证券投资基金季度报告(2007年第2季度)，2007年7月18日。

17、关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与中国建设银行网上交易费率优惠活动的公告，2007年7月26日。

18、信诚基金管理有限公司旗下基金关于在中信金通证券开办定期定额申购业务的公告，2007年8月7日。

19、信诚基金管理有限公司关于股权变更的公告，2007年8月13日。

20、信诚基金管理有限公司开通中国农业银行卡基金网上交易的公告，2007年8月16日。

21、信诚基金管理有限公司开通基金转换业务公告，2007年8月16日。

22、信诚基金管理有限公司关于旗下基金更改直销柜台首次申购最低限额的公告，2007年8月21日。

23、信诚四季红混合型证券投资基金关于停止受理直销柜台后端收费申购业务的公告，2007年8月21日。

24、信诚四季红基金半年报（2007），2007年8月26日。

25、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告，2007年9月18日。

26、信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开办定期定额申购业务的公告，2007年9月19日。

27、信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开通基金转换业务的公告，2007年9月19日。

28、信诚四季红混合型证券投资基金第五次分红预告，2007年9月25日。

29、信诚四季红混合型证券投资基金第五次分红公告，2007年9月29日。

30、信诚基金管理有限公司关于修改信诚四季红混合型证券投资基金基金合同的公告，2007年9月29日。

31、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券网上交易费率优惠活动的公告，2007年10月15日。

32、信诚四季红混合型证券投资基金季度报告(2007年第3季度)，2007年10月26日。

33、关于旗下基金通过中信万通证券开办定期定额申购业务的公告，2007年10月29日。

34、信诚基金管理有限公司开通中国建设银行卡基金网上交易的公告，2007年11月16日。

35、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券和湘财证券网上交易费率优惠活动的公告，2007年12月15日。

36、信诚基金管理有限公司旗下基金在中国农业银行开办定期定额申购业务的公告, 2007年12月21日。

37、信诚四季红混合型证券投资基金第六次分红预告，2007年12月25日。

38、信诚四季红混合型证券投资基金第六次分红公告，2007年12月29日。

十一、备查文件目录

（一）备查文件目录

1. 信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件

2. 信诚四季红混合型证券投资基金基金合同

3. 信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书

4. 信诚四季红混合型证券投资基金托管协议

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6. 报告期内信诚四季红混合型证券投资基金的各项公告

（二）查阅地点

信诚基金管理有限公司办公地——上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。

（三）查阅方式

1. 书面查询：查询时间为每工作日9:00-11:30，13:00-18:00，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2. 网址查询：www.citicprufunds.com.cn

信诚基金管理有限公司

2008年3月29日

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