信诚精萃成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接187版）

28 600059 古越龙山 141,731,322.14 3.56%
29 600161 天坛生物 141,484,648.84 3.56%
30 600089 特变电工 140,821,877.54 3.54%
31 000858 五粮液 138,167,852.98 3.47%
32 600479 千金药业 136,667,845.54 3.44%
33 600290 华仪电气 133,928,320.77 3.37%
34 000831 关铝股份 132,145,096.28 3.32%
35 000983 西山煤电 130,386,726.16 3.28%
36 600739 辽宁成大 125,862,192.94 3.16%
37 000677 山东海龙 124,576,945.72 3.13%
38 000898 鞍钢股份 119,648,714.29 3.01%
39 600029 南方航空 119,600,930.52 3.01%
40 600508 上海能源 119,007,589.75 2.99%
41 600048 保利地产 118,647,259.13 2.98%
42 600808 马钢股份 114,035,464.10 2.87%
43 600169 太原重工 109,863,193.05 2.76%
44 601328 交通银行 109,358,520.62 2.75%
45 600519 贵州茅台 108,431,455.82 2.73%
46 600009 上海机场 105,805,392.73 2.66%
47 600887 伊利股份 104,249,891.78 2.62%
48 000425 徐工科技 102,553,871.54 2.58%
49 601919 中国远洋 102,240,204.31 2.57%
50 600104 上海汽车 101,846,912.69 2.56%
51 000800 一汽轿车 100,696,948.60 2.53%
52 600299 星新材料 99,949,723.74 2.51%
53 600183 生益科技 99,251,018.92 2.49%
54 600963 岳阳纸业 96,881,989.02 2.44%
55 600208 新湖中宝 96,780,930.92 2.43%
56 600360 华微电子 95,570,965.77 2.40%
57 600166 福田汽车 94,854,507.71 2.38%
58 600050 中国联通 92,964,643.15 2.34%
59 600489 中金黄金 91,537,928.71 2.30%
60 600886 国投电力 89,627,996.08 2.25%
61 600240 华业地产 88,091,374.16 2.21%
62 601169 北京银行 87,981,434.78 2.21%
63 600348 国阳新能 87,713,709.00 2.20%
64 600628 新世界 85,275,666.68 2.14%
65 600600 青岛啤酒 84,957,374.98 2.14%
66 600252 中恒集团 84,895,926.18 2.13%
67 000423 东阿阿胶 83,205,936.65 2.09%
68 600997 开滦股份 81,941,897.37 2.06%
69 000539 粤电力Ａ 81,697,729.83 2.05%
70 000755 山西三维 81,448,914.06 2.05%
71 600409 三友化工 81,104,095.20 2.04%

2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比
1 600030 中信证券 541,862,356.61 13.62%
2 600005 武钢股份 507,742,007.11 12.76%
3 600016 民生银行 472,916,481.85 11.89%
4 000002 万科Ａ 461,390,359.58 11.60%
5 600111 包钢稀土 411,978,602.79 10.36%
6 600031 三一重工 409,073,294.20 10.28%
7 600019 宝钢股份 395,012,876.81 9.93%
8 600036 招商银行 384,272,500.04 9.66%
9 600089 特变电工 362,747,312.51 9.12%
10 601166 兴业银行 314,467,716.04 7.90%
11 601398 工商银行 302,013,998.84 7.59%
12 600037 歌华有线 275,508,795.08 6.93%
13 601318 中国平安 255,451,640.23 6.42%
14 600290 华仪电气 250,676,452.73 6.30%
15 601006 大秦铁路 248,360,198.89 6.24%
16 600028 中国石化 247,732,614.74 6.23%
17 600600 青岛啤酒 236,666,692.42 5.95%
18 600011 华能国际 236,349,073.99 5.94%
19 000157 中联重科 225,974,204.89 5.68%
20 000718 苏宁环球 213,795,494.06 5.37%
21 000927 一汽夏利 206,331,246.20 5.19%
22 600309 烟台万华 203,524,435.06 5.12%
23 000983 西山煤电 198,811,909.56 5.00%
24 600383 金地集团 198,389,875.14 4.99%
25 000063 中兴通讯 190,833,961.77 4.80%
26 000951 中国重汽 185,315,624.50 4.66%
27 601919 中国远洋 177,108,690.16 4.45%
28 000625 长安汽车 176,162,825.68 4.43%
29 601628 中国人寿 172,120,477.31 4.33%
30 600000 浦发银行 171,649,336.97 4.31%

31 600143 金发科技 170,536,479.68 4.29%
32 600521 华海药业 161,546,912.51 4.06%
33 600739 辽宁成大 159,862,203.59 4.02%
34 600718 东软股份 156,721,362.47 3.94%
35 000858 五粮液 156,095,889.10 3.92%
36 600887 伊利股份 151,096,359.79 3.80%
37 600104 上海汽车 148,785,217.44 3.74%
38 600808 马钢股份 147,557,290.51 3.71%
39 600208 新湖中宝 146,913,862.65 3.69%
40 600628 新世界 144,400,979.26 3.63%
41 600009 上海机场 144,346,673.65 3.63%
42 600059 古越龙山 143,909,090.68 3.62%
43 600900 长江电力 139,071,508.77 3.50%
44 000831 关铝股份 138,150,078.69 3.47%
45 600161 天坛生物 132,981,548.45 3.34%
46 600675 中华企业 132,214,218.25 3.32%
47 000898 鞍钢股份 125,687,266.00 3.16%
48 600809 山西汾酒 122,576,695.61 3.08%
49 000755 山西三维 120,910,730.81 3.04%
50 600169 太原重工 120,588,502.56 3.03%
51 600348 国阳新能 120,352,188.07 3.03%
52 600508 上海能源 119,283,495.68 3.00%
53 600527 江南高纤 116,506,411.19 2.93%
54 600584 长电科技 114,359,412.15 2.87%
55 600150 中国船舶 113,949,057.56 2.86%
56 601328 交通银行 113,301,198.89 2.85%
57 601111 中国国航 110,777,748.76 2.78%
58 600685 广船国际 109,758,668.23 2.76%
59 000651 格力电器 109,513,777.66 2.75%
60 600639 浦东金桥 109,326,003.22 2.75%
61 000425 徐工科技 107,172,370.54 2.69%
62 000616 亿城股份 107,170,875.60 2.69%
63 600183 生益科技 106,151,086.51 2.67%
64 600266 北京城建 105,463,352.63 2.65%
65 000410 沈阳机床 105,183,243.25 2.64%
66 000568 泸州老窖 104,652,477.33 2.63%
67 601168 西部矿业 103,987,288.88 2.61%
68 600312 平高电气 102,808,356.29 2.58%
69 600489 中金黄金 101,402,946.36 2.55%
70 600166 福田汽车 100,484,206.60 2.53%
71 600963 岳阳纸业 100,462,591.26 2.53%
72 600240 华业地产 100,388,525.20 2.52%
73 600886 国投电力 100,317,957.94 2.52%
74 600360 华微电子 99,342,954.13 2.50%
75 000021 长城开发 98,293,148.45 2.47%
76 000402 金融街 97,604,866.97 2.45%
77 000800 一汽轿车 95,642,068.59 2.40%
78 002001 新和成 93,567,257.10 2.35%
79 600048 保利地产 91,802,631.90 2.31%
80 002024 苏宁电器 89,676,773.92 2.25%
81 000837 秦川发展 88,074,512.34 2.21%
82 000024 招商地产 86,442,290.05 2.17%
83 600027 华电国际 85,314,306.54 2.14%
84 600830 大红鹰 84,413,112.18 2.12%
85 601169 北京银行 83,719,630.07 2.10%
86 600997 开滦股份 82,980,598.54 2.09%
87 000612 焦作万方 82,937,596.65 2.08%
88 000581 威孚高科 81,614,808.36 2.05%
89 600729 重庆百货 80,257,302.16 2.02%

3、整个报告期内,买入股票的成本总额为15,637,359,587.15元,卖出股票的收入总额19,219,493,421.06元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

券种市值（元）市值占净值比例
央行票据 97,100,000.00 2.90%
国债 0.00 0.00%
金融债 0.00 0.00%
企业债券 2,158,308.00 0.06%
可转换债 0.00 0.00%
合计 99,258,308.00 2.96%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称市值（元）市值占净值比例
07央行票据22 97,100,000.00 2.90%
08上汽债 2,158,308.00 0.06%
合计 99,258,308.00 2.96%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、期末其他资产构成：

项目金额（元）
交易保证金 2,783,851.30
应收利息 2,387,448.51
应收申购款 880,923.46
合计 6,052,223.27

4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券：

本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、权证投资

期末本基金未持有权证，在本报告期内未主动投资权证。

本基金报告期内被动持有的权证如下表：

获得方式权证代码权证名称权证数量（股）权证成本（人民币元）
因认购新发行的分离交易可转债而被动持有 580013 武钢CWB1 299,924.00 695,006.60
580016 上汽CWB1 108,216.00 927,202.88
合计 408,140.00 1,622,209.48

基金持有的因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，采用与其它权证一样的估值方式，即：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值；

基金持有的新发行的分离交易可转债，在权证获得日，按下列方式分摊成本：

权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本；

债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

项目份额（份）
基金份额持有人户数 49,278
平均每户持有的基金份额 28,684.35

项目份额（份）占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额 23,056,040.38 1.63%
个人投资者持有的基金份额 1,390,451,508.02 98.37%

期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 44,897.91 　0.0032%

九、基金份额变动

项目份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 3,270,839,156.56
报告期期初基金份额总额 3,454,010,596.35
报告期间基金总申购份额 1,185,822,393.01
报告期间基金总赎回份额 3,226,325,440.96
报告期期末基金份额总额 1,413,507,548.40

十、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2007年1月18日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于更换董事长的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司2006年股东会第二次会议及第一届董事会第五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2006]252号文)，聘任张翔燕女士担任公司董事长，杨明辉先生不再担任公司董事长。相关工商变更登记手续已办理完毕。

2、基金管理人于2007年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于督察长离任的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，李峰女士因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及上海证监局。

3、基金管理人于2007年5月22日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于调整经理的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议批准，同意孙志洪先生辞去信诚精萃成长股票型证券投资基金基金经理职务。

4、基金管理人于2007年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于督察长任职的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]175号文核准，聘任唐世春先生担任公司督察长。

5、基金管理人于2007年11月28日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十四次会议批准，同意张嘉宾先生因个人原因辞去公司副总经理兼首席市场官的职务。上述人员的免职材料将按有关规定向中国证监会报告。

6、基金管理人于2007年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任隋晓炜先生担任公司副总经理。上述人员的任职资格已报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]318号文)。

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）基金托管人的重大事项

本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

（五）基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生变化。

（五）基金收益分配事项

项目分红公告日权益登记日每10份基金收益分配金额（单位：人民币元）收益分配金额（单位：人民币元）
第一次分红 2007年1月27日 2007年1月29日 1.200 459,440,954.10
累计收益分配金额(元) 1.200 459,440,954.10

（七）会计师事务所的情况

本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币105,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

（八）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（九）本基金租用专用交易席位的情况

1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况：

券商席位席位数量股票成交量（元）占股票成交总量的比例佣金（元）占佣金总量的比例
联合证券 1 3,013,831,755.34 8.65% 2,358,348.99 8.36%
中信建投 2 5,707,455,304.29 16.38% 4,671,449.33 16.55%
银河证券 1 3,413,620,605.24 9.80% 2,799,157.57 9.92%
国泰君安 1 6,166,757,232.73 17.70% 5,056,719.30 17.91%
中信万通 1 3,398,764,557.91 9.75% 2,786,980.13 9.87%
中投证券 1 1,667,628,068.78 4.78% 1,304,932.89 4.62%
国金证券 1 2,236,314,563.85 6.42% 1,749,930.35 6.20%
海通证券 1 2,154,135,579.78 6.18% 1,766,382.80 6.26%
西部证券 1 5,009,819,556.74 14.38% 4,108,034.02 14.55%
中银国际 1 754,100,438.88 2.16% 590,088.43 2.09%
国信证券 1 1,323,378,846.96 3.80% 1,035,553.52 3.67%
合计 12 34,845,806,510.50 100.00% 28,227,577.33 100.00%

注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限公司收取的由券商承担的证券登记结算风险金。

2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况：

券商席位回购成交量（元）占回购成交总量的比例权证成交量（元）占权证成交总量的比例债券成交量（元）占债券成交总量的比例
联合证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 374,288.38 1.06%
中信建投 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,508,171.60 21.36%
国泰君安 0.00 0.00% 10,152,847.77 31.68% 15,286,210.30 43.48%
中信万通 0.00 0.00% 0.00 0.00% 8,440,612.40 24.01%
中投证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国金证券 0.00 0.00% 20,151,931.70 62.87% 0.00 0.00%
海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,547,964.60 10.09%
西部证券 0.00 0.00% 1,746,624.60 5.45% 0.00 0.00%
中银国际 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 0.00 32,051,404.07 100.00% 35,157,247.28 100.00%

专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。

专用席位的选择程序：由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由公司投资总监和总经理审核批准。

（十）本报告期内发生的其他重大事件

（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）

1、信诚精萃成长股票型证券投资基金第一次分红公告，2007年1月27日。

2、信诚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告，2007年2月6日。

3、信诚精萃成长股票型证券投资基金开放赎回业务公告，2007年2月14日。

4、信诚精萃成长股票型证券投资基金关于在中国建设银行开办定期定额申购业务的公告，2007年3月22日。

5、信诚基金管理有限公司旗下基金增加兴业银行为代销机构的公告，2007年4月9日。

6、信诚精萃成长股票型证券投资基金季度报告（2007 年第1 季度），2007年4月19日。

7、信诚精萃成长股票型证券投资基金临时公告，2007年4月30日。

8、信诚基金管理有限公司关于旗下信诚精萃成长股票型证券投资基金暂停大额申购的公告，2007年5月30日。

9、关于信诚基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告，2007年6月1日。

10、关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与兴业银行网上交易费率优惠活动的公告，2007年6月20日。

11、信诚基金管理有限公司关于旗下信诚精萃成长股票型证券投资基金恢复大额申购业务的公告，2007年6月27日。

12、信诚精萃成长股票型证券投资基金季度报告(2007年第2季度),2007年7月18日。

13、信诚基金管理有限公司关于股权变更的公告，2007年8月13日。

14、信诚基金管理有限公司开通中国农业银行卡基金网上交易的公告，2007年8月16日。

15、信诚基金管理有限公司开通基金转换业务公告，2007年8月16日。

16、信诚基金管理有限公司关于旗下基金更改直销柜台首次申购最低限额的公告，2007年8月21日。

17、信诚精萃成长股票型证券投资基金关于增加招商银行为代销机构的公告，2007年8月23日。

18、信诚精萃成长股票型证券投资基金半年度报告（2007年），2007年8月25日。

19、信诚精萃成长股票型证券投资基金关于增加中国农业银行为代销机构的公告，2007年8月30日。

20、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告，2007年9月18日。

21、信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开办定期定额申购业务的公告，2007年9月19日。

22、信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开通基金转换业务的公告，2007年9月19日。

23、信诚基金管理有限公司关于修改信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同的公告，2007年9月29日。

24、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券网上交易费率优惠活动的公告，2007年10月15日。

25、信诚精萃成长股票型证券投资基金季度报告(2007年第3季度)，2007年10月26日。

26、关于旗下基金通过中信万通证券开办定期定额申购业务的公告，2007年10月29日。

27、信诚基金管理有限公司开通中国建设银行卡基金网上交易的公告，2007年11月16日。

28、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券和湘财证券网上交易费率优惠活动的公告，2007年12月15日。

29、信诚基金管理有限公司旗下基金在中国农业银行开办定期定额申购业务的公告, 2007年12月21日。

十一、备查文件目录

（一）备查文件目录

1. 信诚精萃成长股票型证券投资基金相关批准文件

2. 信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同

3. 信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书

4. 信诚精萃成长股票型证券投资基金托管协议

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6. 报告期内信诚精萃成长股票型证券投资基金的各项公告

（二）查阅地点

信诚基金管理有限公司办公地——上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。

（三）查阅方式

1. 书面查询：查询时间为每工作日9:00-11:30，13:00-18:00，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2. 网址查询：www.citicprufunds.com.cn

信诚基金管理有限公司

2008年3月29日

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