兴业可转债混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接224版）

七、投资组合报告

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号项目金额占基金总资产的比例
1 股票 710,734,312.54 24.59%
2 债券 1,442,120,992.44 49.89%
3 权证 16,196,172.79 0.56%
4 银行存款及清算备付金 685,676,998.80 23.72%
5 其他资产 36,144,304.10 1.25%
6 资产合计 2,890,872,780.67 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业期末市值（元）市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 — —
B 采掘业 153,672,411.60 5.63%
C 制造业 314,963,877.26 11.54%
C0 其中：食品、饮料 95,532,400.00 3.50%
C1 纺织、服装、皮毛 — —
C2 木材、家具 — —
C3 造纸、印刷 — —
C4 石油、化学、塑胶、塑料 106,181,900.71 3.89%
C5 电子 — —
C6 金属、非金属 21,023,168.00 0.77%
C7 机械、设备、仪表 92,226,408.55 3.38%
C8 医药、生物制品 — —
C99 其他制造业 — —
D 电力、煤气及水的生产和供应业 — —
E 建筑业 — —
F 交通运输、仓储业 — —
G 信息技术业 — —
H 批发和零售贸易 66,074,023.68 2.42%
I 金融、保险业 129,414,000.00 4.74%
J 房地产业 39,440,000.00 1.44%
K 社会服务业 7,170,000.00 0.26%
L 传播与文化产业 — —
M 综合类 — —
合计 710,734,312.54 26.03%

（三）报告期末按市值占基金资产净值前十名的股票明细

序号股票代码股票名称股票数量期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 600123 兰花科创 2,014,140 94,543,731.60 3.4624%
2 000895 双汇发展 1,600,000 94,384,000.00 3.4565%
3 600036 招商银行 1,800,000 71,334,000.00 2.6124%
4 600000 浦发银行 1,100,000 58,080,000.00 2.1270%
5 600686 金龙汽车 2,500,000 56,725,000.00 2.0774%
6 000061 农产品 1,889,336 54,564,023.68 1.9982%
7 600309 烟台万华 1,300,000 49,465,000.00 1.8115%
8 600748 上实发展 850,000 39,440,000.00 1.4444%
9 600096 云天化 795,477 39,161,332.71 1.4342%
10 601857 中国石油 1,045,500 32,368,680.00 1.1854%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业基金管理有限公司网站的年度报告正文。

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例
1 000959 首钢股份 645,820,679.44 39.66%
2 000717 韶钢松山 351,659,549.02 21.59%
3 600317 营口港 202,881,061.57 12.46%
4 600021 上海电力 187,570,672.00 11.52%
5 600795 国电电力 168,753,072.00 10.36%
6 000024 招商地产 145,816,882.89 8.95%
7 000488 晨鸣纸业 133,755,289.08 8.21%
8 600036 招商银行 133,427,868.28 8.19%
9 000822 山东海化 125,956,959.37 7.73%
10 600748 上实发展 120,570,834.33 7.40%
11 600398 凯诺科技 95,682,087.80 5.88%
12 600325 华发股份 89,343,748.28 5.49%
13 600000 浦发银行 69,853,166.18 4.29%
14 600117 西宁特钢 58,902,686.48 3.62%
15 600874 创业环保 55,639,496.10 3.42%
16 600900 长江电力 52,417,339.96 3.22%
17 600236 桂冠电力 49,501,788.77 3.04%
18 600348 国阳新能 48,536,628.94 2.98%
19 000061 农产品 42,236,865.30 2.59%
20 000910 大亚科技 35,619,380.54 2.19%
21 600282 南钢股份 34,295,193.44 2.11%
22 600488 天药股份 33,640,749.34 2.07%
23 600096 云天化 33,628,248.60 2.07%
24 600590 泰豪科技 32,941,093.96 2.02%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例
1 000959 首钢股份 717,329,516.74 44.05%
2 000717 韶钢松山 349,585,174.11 21.47%
3 000024 招商地产 267,109,275.12 16.40%
4 600036 招商银行 257,125,617.19 15.79%
5 600317 营口港 242,538,135.78 14.89%
6 000822 山东海化 231,749,272.27 14.23%
7 600795 国电电力 224,687,080.74 13.80%
8 000488 晨鸣纸业 202,288,673.06 12.42%
9 600021 上海电力 187,924,568.94 11.54%
10 600325 华发股份 133,251,961.42 8.18%
11 600117 西宁特钢 126,709,643.04 7.78%
12 600748 上实发展 101,592,807.51 6.24%
13 600398 凯诺科技 94,017,141.56 5.77%
14 600219 南山铝业 78,332,243.73 4.81%
15 600000 浦发银行 73,671,153.12 4.52%
16 600675 中华企业 63,956,304.04 3.93%
17 600900 长江电力 54,585,030.08 3.35%
18 600874 创业环保 54,564,929.42 3.35%
19 600348 国阳新能 53,827,637.70 3.31%
20 600488 天药股份 51,668,196.44 3.17%
21 600309 烟台万华 48,655,901.88 2.99%
22 600500 中化国际 48,646,913.29 2.99%
23 600686 金龙汽车 47,294,092.48 2.90%
24 600236 桂冠电力 42,914,705.86 2.64%
25 601919 中国远洋 41,795,001.00 2.57%
26 000910 大亚科技 40,264,024.57 2.47%
27 600196 复星医药 39,280,935.93 2.41%
28 600123 兰花科创 37,100,017.66 2.28%
29 000895 双汇发展 35,528,243.51 2.18%
30 600282 南钢股份 35,516,171.57 2.18%
31 600590 泰豪科技 34,191,998.70 2.10%
32 600320 振华港机 33,536,229.48 2.06%
33 600406 国电南瑞 32,926,009.57 2.02%

3、报告期内买入股票的成本总额为3,650,244,338.58元，卖出股票的收入总额为4,838,841,579.90元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别期末市值（元）市值占基金资产净值比例
可转债 1,181,341,784.84 43.26%
可分离可转债 66,799,207.60 2.45%
央行票据 193,980,000.00 7.10%
债券投资合计 1,442,120,992.44 52.81%

（六）报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 中海转债 325,058,621.30 11.90%
2 桂冠转债 196,296,550.00 7.19%
3 唐钢转债 194,531,940.59 7.12%
4 07央行票据31 193,980,000.00 7.10%
5 锡业转债 142,088,400.00 5.20%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细

序号债券名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 中海转债 325,058,621.30 11.90%
2 桂冠转债 196,296,550.00 7.19%
3 唐钢转债 194,531,940.59 7.12%
4 锡业转债 142,088,400.00 5.20%
5 山鹰转债 62,399,199.80 2.29%
6 金鹰转债 48,393,099.30 1.77%
7 澄星转债 43,978,955.50 1.61%
8 巨轮转债 41,705,963.40 1.53%
9 恒源转债 40,150,518.40 1.47%
10 大荒转债 35,626,681.20 1.30%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

4、本报告期末基金的其他资产构成

序号项目金额
1 存出保证金 1,098,780.49
2 应收证券清算款 26,346,137.49
3 应收利息 8,699,386.12
合计 36,144,304.10

5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 100236 桂冠转债 196,296,550.00 7.19%
2 110036 招行转债 20,188,329.90 0.74%
3 110232 金鹰转债 48,393,099.30 1.77%

4 125822 海化转债 30,923,525.45 1.13%
5 128031 巨轮转债 41,705,963.40 1.53%
6 110078 澄星转债 43,978,955.50 1.61%
7 125960 锡业转债 142,088,400.00 5.20%

6、本报告期内获得权证的数量明细

权证
代码
权证名称本期获得数量（份）本期获得成本（元）期末市值（元）期末市值占净值比例
主动投资
580012 云化CWB1 149,094 882,233.93 4,937,695.09 0.18%
580013 武钢CWB1 719,740 1,667,421.66 5,686,665.74 0.21%
580014 深高CWB1 156,816 519,557.08 1,146,481.78 0.04%
031005 国安GAC1 377,266 1,963,370.33 4,425,330.18 0.16%
030002 五粮YGC1 300,000 5,845,571.08 — —
580007 长电CWB1 3,300,000 25,873,539.43 — —

7、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的资产支持证券明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

持有人
户数
户均
持有的份额
基金持有人份额结构
机构投资者持有份额占总份额比例个人投资者持有份额占总份额比例
29,158 62,896.83 501,555,444.17 27.35% 1,332,390,223.77 72.65%

期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 9,267.5 0.0001％

九、开放式基金份额变动

序号项目份额（份）
1 期初基金份额总额 1,321,519,925.17
2 期间基金总申购份额 2,013,114,356.15
3 期间基金总赎回份额 1,500,688,613.38
4 期末基金份额总额 1,833,945,667.94

十、重大事件揭示

1、报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、报告期内本基金的管理人、托管人重大人事变动。

（1）报告期内本基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

3、报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4、报告期内本基金投资策略未发生改变。

5、报告期内本基金收益分配事项。

序号项目权益登记日、除息日每10份基金份额收益分配金额(元) 信息披露媒体
1 本基金第17次分红 2007年1月11日 0.37元中国证券报、上海证券报和本基金管理人网站
2 本基金第18次分红 2007年1月24日 0.32元
3 本基金第19次分红 2007年2月1日 0.55元
4 本基金第20次分红 2007年2月13日 0.39元
5 本基金第21次分红 2007年3月12日 0.36元
6 本基金第22次分红 2007年4月3日 0.36元
7 本基金第23次分红 2007年4月25日 0.53元
8 本基金第24次分红 2007年5月28日 1.10元
9 本基金第25次分红 2007年6月5日 0.52元
10 本基金第26次分红 2007年7月2日 0.63元
11 本基金第27次分红 2007年8月6日 0.71元
12 本基金第28次分红 2007年9月12日 0.94元
13 本基金第29次分红 2007年10月17日 0.95元
14 本基金第30次分红 2007年12月26日 0.63元

6、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所9万元人民币。

7、报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

8、本报告期内，本基金管理人在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的其他重要临时公告：

序号事项名称披露日期
1 关于兴业可转债基金投资兰花科创（600123）非公开发行股票的公告 2007-1-5
2 关于通过中信建投证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-2-12
3 关于旗下部分基金基金经理变更的公告 2007-3-2
4 关于取消西北证券的兴业可转债混合型证券投资基金销售代理业务的公告 2007-3-6
5 关于开通全国统一客户服务电话的公告 2007-3-19
6 关于旗下基金开通网上交易业务的公告 2007-4-20
7 关于通过广发证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-5-9
8 关于修改兴业可转债混合型基金和兴业全球视野股票型基金基金合同部分条款的公告 2007-5-15
9 关于“外扣法”在旗下基金转换业务中适用的补充公告 2007-5-19
10 关于修改兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书收益分配相关内容的公告 2007-5-25
11 关于变更客户服务电话号码的公告 2007-5-31
12 关于兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2007-6-13
13 关于通过工商银行个人网银申购兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-6-19
14 兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书及摘要 2007-6-25
15 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第一次提示性公告 2007-6-27
16 兴业基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 2007-7-2
17 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第二次提示性公告 2007-7-11
18 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第三次提示性公告 2007-7-25

19 关于通过兴业证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-8-1
20 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第四次提示性公告 2007-8-8
21 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第五次提示性公告 2007-9-4
22 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第六次提示性公告 2007-9-28
23 关于修改旗下四基金基金合同和托管协议部分条款的公告 2007-9-28
24 关于通过工商银行个人网银申购兴业可转债基金申购费率优惠活动展期的公告 2007-9-29
25 关于增加中国建设银行为旗下四基金代销机构的公告 2007-10-12
26 关于通过海通证券网上交易系统申购兴业全球视野基金和兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-10-18
27 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第七次提示性公告 2007-10-29
28 关于通过建设银行办理旗下基金定期定额投资业务的补充公告 2007-11-5
29 关于增加联合证券为旗下基金代销机构的公告 2007-11-8
30 关于旗下基金开通建行龙卡储蓄卡网上交易业务的公告 2007-11-8
31 关于通过华泰证券网上交易系统申购兴业趋势基金和兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-11-15
32 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第八次提示性公告 2007-11-29
33 关于通过招商银行网银申购兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-11-29
34 关于增加浦发银行为旗下三基金代销机构的公告 2007-12-14
35 关于通过浦发银行办理旗下部分基金定期定额投资业务的公告 2007-12-14
36 关于通过联合证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-12-14
37 关于增加交通银行为旗下两基金代销机构的公告 2007-12-26
38 关于旗下两只基金参加交通银行网上银行申购费率优惠活动的公告 2007-12-26
39 关于在交通银行开通旗下两只基金定期定额投资业务的公告 2007-12-26
40 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第九次提示性公告 2007-12-28

9、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。

（1）2007年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况

序号券商名称席位个数股票交易量
（元）
占交易量比例席位交易佣金
（元）
占交易量比例
1 兴业证券 2 1,802,702,232.87 30.39% 1,499,176.68 30.57%
2 中金公司 1 596,399,105.22 10.05% 495,009.00 10.09%
3 广发证券 1 143,368,487.01 2.42% 119,962.18 2.45%
4 中银国际 1 630,005,768.40 10.62% 516,733.26 10.54%
5 国泰君安 1 1,309,336,209.23 22.07% 1,096,054.42 22.35%
6 申银万国 1 806,485,665.41 13.59% 666,196.66 13.58%
7 光大证券 1 643,980,014.87 10.86% 510,973.85 10.42%
合计 8 5,932,277,483.01 100% 4,904,106.05 100.00%

（2）2007年通过各证券公司专用席位债券、权证交易量情况

序号券商名称债券交易量
（元）
占交易量比例权证成交量
（元）
占交易量比例
1 兴业证券 1,186,569,698.66 46.71% 14,119,610.80 26.03%
2 中金公司 119,248,359.50 4.69% 21,650,846.56 39.91%
3 广发证券 29,992,074.50 1.18% — —
4 中银国际 474,979,937.95 18.70% 7,218,803.20 13.31%
5 国泰君安 440,145,640.60 17.33% 11,253,547.37 20.75%
6 申银万国 148,344,025.20 5.84% — —
7 光大证券 141,128,208.43 5.56% — —
合计 2,540,407,944.84 100.00% 54,242,807.93 100.00%

（3）2007年通过各证券公司专用席位债券回购成交金额情况

报告期内本基金未通过专用席位进行债券回购交易。

（4）本报告期内租用证券公司席位变更情况

报告期内本基金专用交易席位减少中银国际证券、湘财证券、金元证券、国元证券、中信建投证券各1个，减少银河证券席位2个。

十一、备查文件目录

1、中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件

2、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》

4、《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。

查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴业基金管理有限公司

2008年3月29日

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