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      2008 年 3 月 29 日
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    易方达50指数证券投资基金2007年年度报告摘要
    2008年03月29日      来源:上海证券报      作者:
    (上接213版)

    (1)指数投资部分

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号证券代码证券名称数量(股)市值(元)市值占基金资产净值比例
    1600028中国石化130,790,2033,064,414,456.299.29%
    2600030中信证券28,888,1552,578,845,596.857.81%
    3600000浦发银行47,978,0062,533,238,716.807.68%
    4600005武钢股份122,397,2952,411,226,711.507.31%
    5600016民生银行132,540,8021,964,254,685.645.95%

    (2)积极投资部分

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称数量(股)市值(元)市值占基金资产净值比例
    1601939建设银行35,229,826347,013,786.101.05%
    2600497驰宏锌锗1,200,00095,664,000.000.29%
    3601168西部矿业1,499,98762,564,457.770.19%
    4000338潍柴动力468,86540,603,709.000.12%
    5000903云内动力2,065,77338,774,559.210.12%

    4、本报告期股票投资组合的重大变动

    (1)本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例
    1600028中国石化2,926,530,841.37142.46%
    2600030中信证券2,419,503,931.32117.78%
    3600016民生银行2,312,623,755.96112.58%
    4600000浦发银行2,268,493,980.90110.43%
    5600005武钢股份2,125,326,495.88103.46%
    6600036招商银行1,691,377,062.4582.34%
    7600019宝钢股份1,688,090,252.0582.18%
    8600900长江电力1,371,200,080.4266.75%
    9601398工商银行1,141,242,883.3455.56%
    10601088中国神华837,900,938.0440.79%
    11600050中国联通784,705,596.5238.20%
    12600048保利地产702,507,199.3634.20%
    13601318中国平安698,767,549.7234.02%
    14601006大秦铁路682,785,798.1533.24%
    15600519贵州茅台619,342,288.9630.15%
    16601988中国银行546,601,873.1026.61%
    17600009上海机场531,784,278.5725.89%
    18600011华能国际510,207,240.2724.84%
    19600331宏达股份497,176,374.3324.20%
    20601166兴业银行457,948,290.5522.29%
    21600177雅戈尔451,949,446.6422.00%
    22600320振华港机426,447,651.2020.76%
    23600309烟台万华418,284,265.7320.36%
    24600018上港集团417,905,598.0320.34%
    25600104上海汽车417,060,569.5820.30%
    26601628中国人寿406,523,629.5219.79%
    27600015华夏银行384,186,024.4618.70%
    28601939建设银行343,133,992.1616.70%
    29600717天津港289,398,640.7614.09%
    30600001邯郸钢铁288,979,025.7114.07%
    31600795国电电力286,846,233.9213.96%
    32601600中国铝业276,394,579.7713.45%
    33600642申能股份223,442,897.5010.88%
    34600583海油工程214,906,154.1910.46%
    35600037歌华有线208,396,011.3010.14%
    36600832东方明珠193,664,818.619.43%
    37601998中信银行193,443,742.769.42%
    38601333广深铁路187,409,013.599.12%
    39600887伊利股份174,915,147.488.51%
    40600879火箭股份172,041,634.778.37%
    41600026中海发展149,318,136.207.27%
    42600269赣粤高速141,077,201.356.87%
    43601111中国国航136,901,697.166.66%
    44601872招商轮船108,450,696.235.28%
    45600497驰宏锌锗95,361,462.244.64%
    46600811东方集团86,992,957.044.23%
    47600362江西铜业74,555,627.233.63%
    48600649原水股份64,297,574.113.13%
    49600895张江高科61,907,709.143.01%
    50601168西部矿业61,571,732.283.00%
    51600660福耀玻璃43,294,024.342.11%
    52600317营口港42,726,776.742.08%

    注:累计买入金额=∑(买入数量*买入成交单价)

    (2)本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例
    1601318中国平安888,091,531.1443.23%
    2600030中信证券522,868,647.0325.45%
    3601600中国铝业501,150,255.3124.40%
    4600900长江电力489,441,876.2223.83%
    5600016民生银行462,264,736.6822.50%
    6600036招商银行452,871,136.9422.05%
    7601628中国人寿413,941,013.7220.15%
    8600050中国联通298,823,768.9814.55%
    9601988中国银行297,548,381.7814.48%
    10600026中海发展231,990,477.0311.29%
    11600037歌华有线222,486,648.6210.83%
    12600005武钢股份211,620,169.0810.30%
    13600000浦发银行190,389,508.569.27%
    14601111中国国航180,298,388.978.78%
    15600879火箭股份173,526,049.908.45%
    16600269赣粤高速166,756,370.508.12%
    17600018上港集团164,433,200.658.00%
    18601398工商银行160,075,163.087.79%
    19600028中国石化157,649,129.807.67%
    20600019宝钢股份141,399,084.786.88%
    21601006大秦铁路139,468,593.776.79%
    22600177雅戈尔130,439,792.156.35%
    23600009上海机场127,720,207.276.22%
    24600320振华港机118,745,235.655.78%
    25600832东方明珠102,154,855.454.97%
    26600717天津港98,927,248.864.82%
    27600015华夏银行91,377,470.154.45%
    28600895张江高科88,681,987.764.32%
    29600642申能股份83,330,422.084.06%
    30600660福耀玻璃82,598,080.704.02%
    31600011华能国际79,916,153.973.89%
    32000839中信国安78,532,836.543.82%
    33600519贵州茅台74,535,270.573.63%
    34000983西山煤电66,710,254.903.25%
    35600309烟台万华66,520,424.483.24%
    36600795国电电力64,839,085.833.16%
    37000903云内动力63,638,278.433.10%
    38600104上海汽车62,084,656.373.02%
    39600188兖州煤业55,699,877.682.71%
    40600649原水股份55,300,944.982.69%
    41600317营口港46,980,733.952.29%
    42600887伊利股份44,325,717.532.16%
    43002024苏宁电器43,920,906.992.14%
    44600809山西汾酒43,665,259.102.13%
    45601166兴业银行41,801,029.802.03%

    注:累计卖出金额=∑(卖出数量*卖出成交单价)

    (3)本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

        

        

        

        

        

        

    项目金额(元)
    买入股票成本总额32,542,619,248.44
    卖出股票收入总额8,920,900,330.49

    注:本表统计口径同上表(1)、(2)。

    5、 本报告期末按券种分类的债券投资组合

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号债券品种市值(元)占基金资产净值比例
    1国  债0.000.00%
    2金 融 债0.000.00%
    3央行票据0.000.00%
    4企 业 债12,967,798.000.04%
    5可 转 债0.000.00%
     合    计12,967,798.000.04%

    6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号债券名称市值(元)占基金资产净值比例
    107上汽债12,967,798.000.04%
    合计 12,967,798.000.04%

    注:本报告期末本基金仅持有以上一只债券。

    7、投资组合报告附注

    (1)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。

    (2)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

    (3)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    (4)其他资产:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    名称金额(元)
    交易保证金351,282.05
    应收股利0.00
    应收利息808,978.82
    应收申购款128,063,269.59
    待摊费用0.00
    其他应收款0.00
    合计129,223,530.46

    (5)本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    (6)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    权证代码权证名称数量(份)市值(元)占基金资产净值比例
    580013武钢CWB11,344,24910,620,911.350.03%
    580016上汽CWB1650,1965,907,485.800.02%
     合计1,994,44516,528,397.150.05% 

    (7)报告期内获得的权证明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    权证代码权证名称数量(份)成本总额投资类别
    580005万华HXB1879,86030,534,253.55主动投资
    580013武钢CWB11,437,2493,329,675.72被动持有
    580016上汽CWB1650,196.005,189,336.33被动持有
    580989南航JTP11,680,000-被动持有
    031005国安GAC177,548423,030.32被动持有
    合计: 4,724,85339,476,295.92 

    (8)报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    (9)本报告期内投资资产支持证券的情况

    本报告期内本基金未投资资产支持证券。

    八、基金份额持有人情况

    (一)报告期末基金份额持有人户数

        

        

        

        

    报告期末基金份额持有人户数:1,329,216户
    报告期末平均每户持有的基金份额:16,944.97份

    (二)报告期末基金份额持有人结构:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目数量占总份额的比例
    基金份额总额:22,523,525,361.15100%
    其中:机构投资者持有的基金份额318,813,868.491.42%
    个人投资者持有的基金份额22,204,711,492.6698.58%

    (三) 报告期末本基金管理公司从业人员持有本基金份额情况

        

        

        

        

        

        

    项 目期末持有本开放式基金份额的总量(份)占本基金总份额的比例(%)
    基金管理公司持有本基金的所有从业人员250,075.970.0011%

    九、开放式基金份额变动

    本基金份额变动情况如下:

    单位:份

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    基金合同生效日的基金份额总额5,048,902,330.26
    本报告期期初基金份额总额1,147,923,485.96
    加:本报告期期间总申购份额34,278,163,452.72
    减:本报告期期间总赎回份额12,902,561,577.53
    本报告期期末基金份额总额22,523,525,361.15

    十、重大事件揭示

    1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。

    2、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

    基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》,交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。

    具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。

    2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》,谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工作。

    具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。

    3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。

    5、本报告期内本基金收益分配事项:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     分红公告日权益登记日每10份基金份额收益分配金额(元)收益分配金额(元)
    本期第1次分红2007-5-162007-5-1815.5001,188,863,225.27
    本期第2次分红2007-7-22007-7-41.500449,391,622.90
    本期第3次分红2007-9-142007-9-180.300523,236,431.39
    累计收益分配金额  17.3002,161,491,279.56

    6、本基金自基金合同生效以来连续4年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审计费为105,000.00元。

    7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

    8、本基金租用专用交易席位的情况

    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、国信证券有限责任公司各一个交易席位,租用广发证券股份有限公司两个交易席位。本报告期内减少联合证券有限责任公司一个交易席位,新增国信证券有限责任公司一个交易席位。原天和证券更名为财通证券。

    本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下:

    (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

    (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

    基金专用交易席位的选择程序如下:

    (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

    (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

    本报告期,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    券商名称股票成交金额比例债券成交金额比例权证成交金额比例佣金比例
    海通证券2,382,962,689.585.79%----1,954,022.905.79%
    中信建投7,366,249,873.4117.90%----6,040,298.2717.91%
    广发证券2,578,180,019.406.26%945,380.945.97%4,855,870.0413.21%2,090,663.606.20%
    光大证券2,977,366,708.507.23%--30,531,887.1083.03%2,441,433.437.24%
    金通证券3,797,806,555.329.23%--- 3,114,186.479.23%
    中银国际2,576,576,266.826.26%--- 2,112,785.596.26%
    国泰君安2,246,867,456.745.46%--- 1,842,423.955.46%
    万联证券4,186,253,564.7610.17%12,838,366.8081.06%1,383,800.993.76%3,432,719.4910.18%
    银河证券8,817,115,786.6221.42%2,054,415.6012.97%--7,230,014.6921.44%
    财通证券1,982,468,363.354.82%----1,625,615.504.82%
    国信证券2,250,964,416.145.46%----1,845,775.465.47%
    合计41,162,811,700.64100.00%15,838,163.34100.00%36,771,558.13100.00%33,729,939.35100.00%

    注:本基金于2007年度无债券回购交易。

    9、本报告期基金披露过的其他重要事项:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    公告事项披露日期
    易方达基金管理有限公司关于进一步开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告2007-01-31
    增加万联证券一家代销机构2007-02-03
    增加华西证券一家代销机构2007-02-03
    易方达基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告2007-02-10
    对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示2007-03-20
    易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告2007-03-31
    易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告2007-04-03
    增加渤海证券和东海证券两家代销机构2007-04-04
    易方达基金管理有限公司关于增加浦发银行为代销机构以及在浦发银行推出基金定期定额业务的公告2007-04-13
    易方达基金管理有限公司关于在西部证券股份有限公司推出基金定期定额业务的公告2007-04-13
    关于五一期间易方达基金管理有限公司网站和客户服务热线暂停使用的公告2007-04-25
    易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告2007-05-15
    易方达基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告2007-05-15
    易方达50指数证券投资基金分红公告2007-05-16
    关于易方达50指数证券投资基金暂停申购和转入业务的公告2007-05-16
    易方达基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告(上海银行)2007-05-21
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告2007-05-22
    易方达基金管理有限公司关于在上海银行推出易方达50指数基金和易方达货币市场基金A级基金份额的定期定额申购业务的公告2007-05-22
    易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告2007-06-12
    易方达基金管理有限公司关于开通浦发银行卡网上交易的公告2007-06-25
    易方达基金管理有限公司增加中国工商银行股份有限公司为易方达50指数证券投资基金代销机构的公告2007-06-29
    易方达50指数证券投资基金分红公告2007-07-02
    易方达基金管理有限公司关于开通广发银行理财通卡网上交易定期定额申购业务的公告2007-07-04
    易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告2007-07-21
    易方达基金管理有限公司增加中国银行股份有限公司为易方达50指数证券投资基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告2007-07-24
    易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构及在建设银行推出定期定额申购业务的公告2007-07-31
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行推出柜面基金定期定额业务的公告2007-08-15
    易方达50指数基金和易方达策略成长基金在中国工商银行股份有限公司推出定期定额申购业务的公告2007-08-24
    易方达50指数证券投资基金分红公告2007-09-14
    易方达基金管理有限公司关于开通中信银行卡网上交易的公告2007-09-17
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投申购费率优惠活动的公告2007-09-17
    易方达基金管理有限公司关于开通中国银行广东省分行银行卡网上交易的公告2007-09-20
    易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告2007-09-21
    易方达基金管理有限公司关于开通招商银行卡网上交易的公告2007-09-24
    易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告2007-09-29
    易方达基金管理有限公司关于参与交通银行基金定投业务推广活动的公告2007-09-29
    易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告2007-10-17
    易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告2007-10-19
    易方达基金管理有限公司关于增加易方达旗下基金定期定额申购业务代销机构的公告2007-11-01
    易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券及增加基金代销机构的公告2007-11-01
    易方达基金管理有限公司关于在中原证券股份有限公司推出易方达旗下开放式基金定期定额申购业务的公告2007-11-29
    易方达基金管理有限公司关于在招商银行推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告2007-12-07
    易方达基金管理有限公司增加中信证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告2007-12-19
    易方达基金管理有限公司增加中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构、推出定期定额申购业务及参加邮储银行定期定额投资优惠活动的公告2007-12-19
    易方达基金管理有限公司关于在长城证券推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告2007-12-19
    易方达基金管理有限公司增加中国农业银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告2007-12-20
    易方达基金管理有限公司增加中信万通证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告2007-12-21
    易方达基金管理有限公司增加北京银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告2007-12-26
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加“工行——2008 倾心回馈”基金定投优惠活动及工行个人网上银行基金申购费率优惠变更的公告2007-12-27
    易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告2007-12-28

    注:上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报

    易方达基金管理有限公司

    2008年3月29日