市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的68.66%、债券投资0.65%、权证投资0.04%。于2007年12月31日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
2007年12月31日 | ||
公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | 3,961,152,134.47 | 69.31% |
- 股票投资 | 3,923,771,835.61 | 68.66% |
- 债券投资 | 37,380,298.86 | 0.65% |
衍生金融资产 | 2,240,533.62 | 0.04% |
合计: | 3,963,392,668.09 | 69.35% |
于2007年12月31日,若本基金的业绩比较基准(见附注1)的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约369,135,671.03元;反之,若本基金的业绩比较基准(见附注1)的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约369,135,671.03元。
七、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合
期末市值(元) | 占基金总资产的比例 | |
股票 | 3,923,771,835.61 | 68.20% |
债券 | 37,380,298.86 | 0.65% |
权证 | 2,240,533.62 | 0.04% |
银行存款和清算备付金 | 1,749,179,424.66 | 30.40% |
其他资产 | 40,516,590.23 | 0.70% |
合计 | 5,753,088,682.98 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 | 股票市值(元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
B 采掘业 | 434,837,797.54 | 7.61% |
C 制造业 | 1,443,294,161.91 | 25.26% |
C0 食品、饮料 | 175,459,079.20 | 3.07% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 56,815,297.32 | 0.99% |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 160,744,428.81 | 2.81% |
C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
C6 金属、非金属 | 117,449,481.16 | 2.06% |
C7 机械、设备、仪表 | 828,960,191.52 | 14.51% |
C8 医药、生物制品 | 103,865,683.90 | 1.82% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
E 建筑业 | 19,716,598.71 | 0.35% |
F 交通运输、仓储业 | 368,576,321.20 | 6.45% |
G 信息技术业 | 114,866,219.44 | 2.01% |
H 批发和零售贸易业 | 171,784,861.77 | 3.01% |
I 金融、保险业 | 1,119,571,362.72 | 19.59% |
J 房地产业 | 251,124,512.32 | 4.39% |
K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 3,923,771,835.61 | 68.66% |
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末数量(股) | 期末市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 4,800,549 | 253,468,987.20 | 4.44% |
2 | 002122 | 天马股份 | 1,678,874 | 251,646,423.86 | 4.40% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 3,797,628 | 196,944,988.08 | 3.45% |
4 | 600036 | 招商银行 | 4,825,000 | 191,214,750.00 | 3.35% |
5 | 601111 | 中国国航 | 6,229,156 | 170,928,040.64 | 2.99% |
6 | 000625 | 长安汽车 | 8,496,221 | 159,389,105.96 | 2.79% |
7 | 000002 | 万 科A | 5,389,528 | 155,433,987.52 | 2.72% |
8 | 601318 | 中国平安 | 1,458,699 | 154,767,963.90 | 2.71% |
9 | 600030 | 中信证券 | 1,679,297 | 149,910,843.19 | 2.62% |
10 | 600089 | 特变电工 | 4,187,057 | 135,367,552.81 | 2.37% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇丰晋信基金管理有限公司网站www.hsbcjt.cn的《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2007年年度报告》正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1. 本报告期内累计买入价值超过期末基金资产净值2%的股票明细或前二十名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入成交金额 (元) | 占期末基金资产净值比例 |
1 | 600030 | 中信证券 | 268,466,980.91 | 4.70% |
2 | 600036 | 招商银行 | 267,837,619.55 | 4.69% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 250,515,925.85 | 4.38% |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 249,974,504.45 | 4.37% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 241,361,284.38 | 4.22% |
6 | 600016 | 民生银行 | 231,098,312.10 | 4.04% |
7 | 600005 | 武钢股份 | 227,230,449.39 | 3.98% |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 219,952,910.74 | 3.85% |
9 | 601318 | 中国平安 | 206,466,424.86 | 3.61% |
10 | 601111 | 中国国航 | 205,693,439.18 | 3.60% |
11 | 000039 | 中集集团 | 204,040,826.96 | 3.57% |
12 | 600639 | 浦东金桥 | 202,184,545.41 | 3.54% |
13 | 000002 | 万 科A | 194,334,701.90 | 3.40% |
14 | 000709 | 唐钢股份 | 193,873,994.41 | 3.39% |
15 | 000898 | 鞍钢股份 | 183,808,897.80 | 3.22% |
16 | 000528 | 柳 工 | 181,954,075.22 | 3.18% |
17 | 600009 | 上海机场 | 181,778,420.24 | 3.18% |
18 | 601006 | 大秦铁路 | 174,331,718.37 | 3.05% |
19 | 600309 | 烟台万华 | 174,111,540.33 | 3.05% |
20 | 002024 | 苏宁电器 | 173,868,847.35 | 3.04% |
21 | 601398 | 工商银行 | 172,802,707.48 | 3.02% |
22 | 000625 | 长安汽车 | 166,434,904.68 | 2.91% |
23 | 600029 | 南方航空 | 163,261,242.85 | 2.86% |
24 | 600028 | 中国石化 | 163,190,797.65 | 2.86% |
25 | 600519 | 贵州茅台 | 160,473,624.39 | 2.81% |
26 | 000825 | 太钢不锈 | 157,857,578.59 | 2.76% |
27 | 002122 | 天马股份 | 150,575,726.19 | 2.63% |
28 | 600096 | 云天化 | 143,690,872.07 | 2.51% |
29 | 600596 | 新安股份 | 142,867,834.46 | 2.50% |
30 | 600628 | 新世界 | 142,233,612.54 | 2.49% |
31 | 600125 | 铁龙物流 | 140,435,774.69 | 2.46% |
32 | 600383 | 金地集团 | 139,417,191.52 | 2.44% |
33 | 600997 | 开滦股份 | 133,562,453.03 | 2.34% |
34 | 600583 | 海油工程 | 125,326,721.67 | 2.19% |
35 | 600050 | 中国联通 | 122,886,486.50 | 2.15% |
36 | 600886 | 国投电力 | 116,027,343.12 | 2.03% |
37 | 600675 | 中华企业 | 114,267,626.26 | 2.00% |
备注:按照新会计准则,本期累计买入成交金额,是指各股票买入时相应的公允价值之和,不包含相关交易费用。
2. 本报告期内累计卖出价值超过期末基金资产净值2%的股票明细或前二十名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出成交金额 (元) | 占期末基金资产净值比例 |
1 | 600016 | 民生银行 | 297,865,347.44 | 5.21% |
2 | 600030 | 中信证券 | 267,579,200.87 | 4.68% |
3 | 000709 | 唐钢股份 | 265,606,951.53 | 4.65% |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 260,079,585.96 | 4.55% |
5 | 600005 | 武钢股份 | 252,591,428.64 | 4.42% |
6 | 000039 | 中集集团 | 238,693,877.81 | 4.18% |
7 | 601318 | 中国平安 | 230,040,869.46 | 4.03% |
8 | 601111 | 中国国航 | 226,678,042.32 | 3.97% |
9 | 000528 | 柳 工 | 221,062,333.37 | 3.87% |
10 | 600009 | 上海机场 | 219,583,626.72 | 3.84% |
11 | 000898 | 鞍钢股份 | 208,675,096.34 | 3.65% |
12 | 601166 | 兴业银行 | 208,387,453.91 | 3.65% |
13 | 600639 | 浦东金桥 | 204,114,378.38 | 3.57% |
14 | 600309 | 烟台万华 | 189,513,906.63 | 3.32% |
15 | 600028 | 中国石化 | 182,262,061.13 | 3.19% |
16 | 600096 | 云天化 | 174,461,041.71 | 3.05% |
17 | 600036 | 招商银行 | 173,390,694.14 | 3.03% |
18 | 600519 | 贵州茅台 | 171,952,501.02 | 3.01% |
19 | 600029 | 南方航空 | 164,927,312.57 | 2.89% |
20 | 600596 | 新安股份 | 154,699,691.62 | 2.71% |
21 | 000338 | 潍柴动力 | 152,275,862.39 | 2.66% |
22 | 600685 | 广船国际 | 150,405,496.48 | 2.63% |
23 | 600125 | 铁龙物流 | 147,194,681.20 | 2.58% |
24 | 002024 | 苏宁电器 | 143,297,503.00 | 2.51% |
25 | 000825 | 太钢不锈 | 130,028,228.89 | 2.28% |
26 | 600886 | 国投电力 | 128,446,835.74 | 2.25% |
27 | 000002 | 万 科A | 126,705,972.26 | 2.22% |
28 | 601006 | 大秦铁路 | 125,892,449.87 | 2.20% |
29 | 600880 | 博瑞传播 | 119,373,029.84 | 2.09% |
30 | 600000 | 浦发银行 | 118,029,595.89 | 2.07% |
备注:按照新会计准则,本期累计卖出成交金额,是指各股票卖出时的累计成交金额,不包含相关交易费用。
3. 报告期内买入股票的成交总额及卖出股票的成交总额
买入股票的成交总额:10,130,989,431.10元
卖出股票的成交总额:8,763,240,110.52 元
备注:上述金额均不包含买入或卖出股票时发生的交易费用。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 | 债券市值(元) | 占基金资产净值的比例 |
交易所国债投资 | - | 0.00% |
银行间国债投资 | - | 0.00% |
央行票据投资 | - | 0.00% |
企业债券投资 | 4,918,300.00 | 0.09% |
金融债券投资 | - | 0.00% |
可转换债投资 | 32,461,998.86 | 0.57% |
国家政策金融债券 | - | 0.00% |
债券投资合计 | 37,380,298.86 | 0.65% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 名称 | 市值(元) | 占基金资产净值的比例 |
1 | 中海转债 | 21,895,761.40 | 0.38% |
2 | 唐钢转债 | 6,132,099.46 | 0.11% |
3 | 08上汽债 | 4,918,300.00 | 0.09% |
4 | 锡业转债 | 4,434,138.00 | 0.08% |
注:上表所列示的债券,为截止本报告期末,本基金持有的全部债券。
(七)报告期末的权证投资组合
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 期末数量(份) | 期末市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 580016 | 上汽CWB1 | 246600 | 2,240,533.62 | 0.04% |
(八)投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 其他资产的构成如下:
分类 | 市值(元) |
存出保证金 | 2,830,638.76 |
应收利息 | 622,337.84 |
应收股利 | - |
应收申购款 | 3,900,045.45 |
应收证券清算款 | 33,000,000.00 |
待摊费用 | 163,568.18 |
合计 | 40,516,590.23 |
4. 报告期末本基金投资的处于转股期的可转换债券明细:
序号 | 名称 | 市值(元) | 占基金资产净值的比例 |
1 | 锡业转债 | 4,434,138.00 | 0.08% |
5. 报告期内本基金权证投资情况如下:
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量总计(份) | 成本总额(元) | 获得途径 |
1 | 580016 | 上汽CWB1 | 246,600 | 2,044,294.96 | 可分离交易可转债附送 |
6. 报告期内本基金未投资资产支持证券。
7. 报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8. 由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
(一)基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数(户) | 平均每户持有基金份额(份) | 机构投资者 | 个人投资者 | ||
持有基金份额 (份) | 占总份额比例 % | 持有基金份额 (份) | 占总份额比例 % | ||
92,948 | 41,416.88 | 208,242,543.64 | 5.41% | 3,641,373,869.86 | 94.59% |
(二)本公司基金从业人员持有基金份额的总量及占总份额比例
项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 204,054.04 | 0.0053% |
九、开放式基金份额变动
(一)基金合同生效日(2007年4月9日)的基金份额总额:5,265,643,757.13份。
(二)报告期内基金份额的变动情况
本报告期期初 基金份额总额(份) | 本报告期间 基金总申购份额(份) | 本报告期期间 基金总赎回份额(份) | 本报告期期末 基金份额总额(份) |
5,265,643,757.13 | 1,260,308,075.90 | 2,676,335,419.53 | 3,849,616,413.50 |
十、重大事件揭示
(一)基金份额持有人大会:本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
1. 汇丰晋信基金管理有限公司董事会于2007年4月6日审议通过,批准杨文斌先生的辞职请求,同意其不再担任公司副总经理职务。
2. 汇丰晋信基金管理有限公司股东会于2007年4月24日审议通过,Alain Dromer先生不再担任公司董事,由Mark McCombe先生继任公司董事。
3. 汇丰晋信基金管理有限公司股东会于2007年6月6日审议通过,Blair PICKERELL先生不再担任公司董事,由李选进先生继任公司董事。
4. 汇丰晋信基金管理有限公司股东会于2007年8月31日审议通过,王四国先生不再担任公司董事,由李永清先生继任公司董事。
5. 汇丰晋信基金管理有限公司董事会于2007年12月5日审议通过,聘任李毅先生担任本公司副总经理。李毅先生的高级管理人员任职资格及任职事项于2008年3月13日获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字[2008]365号文)。
6. 基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》,交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
7. 2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》,谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
8. 本报告期内无涉及本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
9. 本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
(三)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)基金投资策略的改变:本报告期内未发生基金投资策略的改变。
(五)基金收益分配事项:本基金在报告期内未进行收益分配。
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况,报告年度共支付审计费135,000元。自本基金募集以来,毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
(七)基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(八)基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
1. 报告期内租用各证券公司单元进行的股票成交量统计
证券公司名称 | 租用单元数量 | 股票成交金额 (元) | 占总成交额的比例 | 佣金 (元) | 占佣金总量的比例 |
中信证券 | 1 | 5,491,937,181.92 | 29.40% | 4,297,464.44 | 28.44% |
中信建投 | 1 | 5,826,204,183.21 | 31.19% | 4,777,471.18 | 31.62% |
申银万国 | 1 | 6,483,304,403.24 | 34.71% | 5,316,281.55 | 35.18% |
联合证券 | 1 | 876,752,689.56 | 4.69% | 718,935.83 | 4.76% |
合计 | 4 | 18,678,198,457.93 | 100.00% | 15,110,153.00 | 100.00% |
2. 报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和债券回购成交量统计
报告期内,本基金没有在租用的各证券公司交易单元上进行债券现券和债券回购业务。
3. 报告期内租用各证券公司单元进行的权证成交量统计
证券公司名称 | 权证成交金额 (元) | 占总成交额的比例% |
中信证券 | 43,104,089.47 | 100.00% |
合计 | 43,104,089.47 | 100.00% |
4. 报告期内租用证券公司单元的变更情况:在报告期内本基金使用的证券公司单元全部为新增的单元。
5. 专用交易单元的选择标准和程序
1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
●实力雄厚,信誉良好;
●公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录;
●公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;
●公司内部管理规范,研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求;
●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核,并根据考核结果选择交易单元:
●研究报告的数量和质量;
●提供研究服务的主动性;
●资讯提供的及时性及便利性;
●其他可评价的考核标准。
(九)其他在报告期内发生的重大事件
2007年4月9日至2007年12月31日,本基金管理人已在临时公告中披露过的报告期内发生的其他重要事项(信息披露渠道:上海证券报、中国证券报、证券时报和汇丰晋信基金管理有限公司网站):
披露时间 | 公告内容 |
2007年4月10日 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2007年6月4日 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金开放申购业务公告 |
2007年7月6日 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金开放赎回业务公告 |
2007年7月10日 | 关于开办汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金定期定额投资计划的公告 |
2007年7月19日 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金季度报告2007年第2季度 |
2007年7月27日 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告 |
2007年8月28日 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2007年半年度报告 |
2007年9月17日 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于在建设银行开办定期定额投资业务的公告 |
2007年9月28日 | 关于通过交通银行定期定额申购汇丰晋信旗下开放式基金费率优惠的公告 |
2007年10月25日 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金季度报告2007年第3季度 |
2007年10月30日 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金开通电子交易业务的公告 |
2007年10月30日 | 汇丰晋信旗下基金投资美克股份(600337)非公开发行股票的公告 |
2007年11月5日 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行为代销机构的公告 |
2007年11月5日 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开通基金定期定额投资业务的公告 |
十一、年度报告备查文件目录
(一)本基金备查文件目录
1. 中国证监会批准汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金设立的文件
2. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同
3. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书
4. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金托管协议
5. 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照
7. 基金托管人业务资格批件和营业执照
8. 报告期内汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9. 中国证监会要求的其他文件
(二)存放地点及查阅方式
文件存放地点:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼本基金管理人办公地址
文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-38789998
公司网址:http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇八年三月二十九日