本基金的债券组合将通过信用、久期和凸性等的灵活配置,进行积极主动的操作,力争获取超越于所对应的债券基准的收益。
九.基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十.基金的风险收益特征
本基金是一只积极主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
十一.基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自第三产业证券投资基金2008年第一季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例 |
1 | 股票投资 | 9,064,787,528.20 | 61.10% |
2 | 债券投资 | 98,042,985.10 | 0.66% |
3 | 权证投资 | 0.00 | 0.00% |
4 | 银行存款和结算备付金 | 5,615,295,966.77 | 37.85% |
5 | 其它资产 | 57,720,734.45 | 0.39% |
合计 | 14,835,847,214.52 | 100.00% |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 | 行业 | 股票市值(元) | 占基金资产净值比例 |
A | 农、林、牧、渔业 | 55,477,497.05 | 0.38% |
B | 采掘业 | 262,622,801.80 | 1.79% |
C | 制造业 | 2,813,265,259.15 | 19.18% |
C0 | 其中:食品、饮料 | 1,673,400,511.27 | 11.41% |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 47,914,203.42 | 0.33% |
C2 | 木材、家具 | 50,698,315.80 | 0.35% |
C3 | 造纸、印刷 | 23,453,899.36 | 0.16% |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,602,789.72 | 0.01% |
C5 | 电子 | 21,937,722.25 | 0.15% |
C6 | 金属、非金属 | 500,235,089.30 | 3.41% |
C7 | 机械、设备、仪表 | 341,805,514.56 | 2.33% |
C8 | 医药、生物制品 | 136,476,335.50 | 0.93% |
C99 | 其他制造业 | 15,740,877.97 | 0.11% |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 702,548,823.75 | 4.79% |
E | 建筑业 | 109,139,143.74 | 0.74% |
F | 交通运输、仓储业 | 317,469,596.80 | 2.16% |
G | 信息技术业 | 784,645,856.99 | 5.35% |
H | 批发和零售贸易 | 549,715,241.64 | 3.75% |
I | 金融、保险业 | 1,733,389,480.00 | 11.82% |
J | 房地产业 | 983,727,728.80 | 6.71% |
K | 社会服务业 | 279,035,771.75 | 1.90% |
L | 传播与文化产业 | 229,491,658.29 | 1.56% |
M | 综合类 | 244,258,668.44 | 1.67% |
合 计 | 9,064,787,528.20 | 61.80% |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 000002 | 万 科A | 37,000,000 | 947,200,000.00 | 6.46% |
2 | 600036 | 招商银行 | 29,000,000 | 932,930,000.00 | 6.36% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,006,901 | 752,135,386.71 | 5.13% |
4 | 600900 | 长江电力 | 50,003,475 | 702,548,823.75 | 4.79% |
5 | 600588 | 用友软件 | 9,203,359 | 516,400,473.49 | 3.52% |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 18,999,562 | 459,789,400.40 | 3.13% |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 30,000,000 | 372,300,000.00 | 2.54% |
8 | 601318 | 中国平安 | 5,500,000 | 291,005,000.00 | 1.98% |
9 | 000729 | 燕京啤酒 | 15,499,950 | 278,999,100.00 | 1.90% |
10 | 000069 | 华侨城A | 6,000,000 | 244,740,000.00 | 1.67% |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
2 | 金融债券 | 0.00 | 0.00% |
3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
4 | 企业债券 | 98,042,985.10 | 0.67% |
5 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% |
债券投资合计 | 98,042,985.10 | 0.67% |
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) (%)((%) |
1 | 08石化债 | 79,311,195.60 | 0.54% |
2 | 08上港债 | 8,130,226.50 | 0.06% |
3 | 08赣粤债 | 7,203,750.00 | 0.05% |
4 | 08中远债 | 3,397,813.00 | 0.02% |
5 | -- | -- | -- |
6、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)基金其他资产的构成:
序号 | 项目 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,397,890.71 |
2 | 应收利息 | 1,826,995.98 |
3 | 应收申购款 | 4,476,937.99 |
4 | 应收证券清算款 | 50,018,909.77 |
合计 | 57,720,734.45 |
(4)报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期内投资获得的所有权证:
序号 | 代码 | 名称 | 数量(份) | 成本(元) | 投资类型 |
1 | 580017 | 赣粤CWB1 | 440625 | 1,808,508.13 | 投资分离交易可转债附送 |
2 | 580018 | 中远CWB1 | 218638 | 1,125,899.13 | 投资分离交易可转债附送 |
3 | 580019 | 石化CWB1 | 10393708 | 24,302,128.33 | 投资分离交易可转债附送 |
4 | 580020 | 上港CWB1 | 1106343 | 1,647,144.61 | 投资分离交易可转债附送 |
5 | 031006 | 中兴ZXC1 | 1232117 | 14,907,048.48 | 投资分离交易可转债附送 |
(6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
2007.4.12-2007.12.31 | 55.82% | 1.65% | 54.32% | 1.81% | 1.50% | -0.16% |
2008.1.1-2008.3.31 | -21.42% | 1.95% | -23.17% | 2.32% | 1.74% | -0.37% |
2007.4.12-2008.3.31 | 22.43% | 1.75% | 18.57% | 1.97% | 3.87% | -0.22% |
十三.基金的费用与税收
(一)与运作有关的费用
1、基金的费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金的证券交易费用;
7)基金的银行汇划费用;
8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(二)与销售有关的费用
1.申购费率
本基金的申购费率最高不超过5.0%。
本次公告的本基金申购费率具体为:
申购金额(M) | 申购费率 |
M <100万元 | 1.5% |
100万≤M <500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 收取固定费用1000元 |
2.赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过5.0%,本次公告的本基金赎回费率具体为:
持有基金时间(Y) | 赎回费率 |
Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
3.本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费主要用于本基
金的市场推广和销售、注册登记等各项费用。
4.本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,赎回费的25%归基金
资产。
5.基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过5.0%。基金管理
人可以决定对不同持有期限的基金份额等实行差别化的赎回费率,并予公告,而无须召开基金份额持有人大会。赎回费率模式需公告并公平地对待同类投资人。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日内在基金管理人网站及至少一种指定媒体上公告。
6.转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
(1)申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费;基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价;由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。
(2)赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费;基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差;若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。
十四.对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年11月26日刊登的本基金原招募说明书(《博时第三产业成长股票证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1在重要提示中加入了对投资者新的提示内容;
2更新了“三、基金管理人(一)基金管理人概况”和“(二)主要成员情况5、投资决策委员会成员”的成员变动;
3在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新;
4更新了“五、相关服务机构”中的相关服务机构信息;
5更新“十、基金的投资(十一)基金投资组合报告”的内容,数据内容截至时间为2008年3月31日;
6更新“十一、基金的业绩”数据;
7更新“二十四、其它应披露的事项”内容,披露自2007年10月12日至2008年4月12日期间博时第三产业基金的公告信息,分别是:
(1) 2007年10月23日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》;
(2) 2007年10月24日,我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金季度报告2007年第3号》;
(3) 2007年11月5日,我公司公告了《关于博时价值增长贰号证券投资基
金、博时第三产业成长股票证券投资基金增加上海浦东发展银行股份
有限公司为代销机构的公告》;
(4) 2007年11月21日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》;
(5) 2007年11月26日,我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金更新招募说明书2007年第1号(摘要)》和《博时第三产业成长股票证券投资基金更新招募说明书2007年第1号(正文)》;
(6) 2007年12月4日,我公司公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》;
(7) 2008年1月3日,我公司公告了《关于博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金及博时第三产业成长股票证券投资基金在中国邮政储蓄银行有限责任公司推出定期定额投资业务,及实行基金定期定额投资业务申购费率优惠的公告》;
(8) 2008年1月4日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》;
(9) 2008年1月9日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(10)2008年1月14日,我公司公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》;
(11)2008年1月22日,我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金季度报告2007年第4号》;
(12)2008年1月24日,我公司公告了《博时基金参加北京银行网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(13)2008年1月25日,我公司公告了《博时基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加中国光大银行为代销机构的公告》;
(14)2008年1月30日,我公司公告了《博时基金参加中国光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(15)2008年2月19日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》;
(16)2008年3月20日,我公司公告了《关于博时第三产业成长股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金(B类收费模式)在中国工商银行推出定期定额投资业务的公告》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金参加中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》;;
(17)2008年3月26日,我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金2007年年度报告(摘要)》和《博时第三产业成长股票证券投资基金2007年年度报告(正文)》;
(18)2008年3月29日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(19)2008年4月2日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为代销机构的公告》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》;
(20)2008年4月9日,我公司公告了《关于博时基金管理有限公司在北京银行推出定期定额投资业务的公告》;
特此说明
博时基金管理有限公司
2008年5月27日