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      2008 年 6 月 18 日
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    银华基金管理有限公司
    关于旗下部分基金通过中国银行股份有限公司
    开展定期定额投资及网上银行交易费率优惠的公告
    益民基金管理有限公司
    关于开通招商银行定期定额投资业务的公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司澄清公告
    新疆赛里木现代农业股份有限公司
    股票异常波动公告
    北海银河高科技产业股份有限公司2007年度利润分配及转增股本方案实施公告
    中铁二局股份有限公司股票异常波动的公告
    新太科技股份有限公司股票交易价格异常波动公告
    华夏基金管理有限公司
    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    长信基金管理有限责任公司关于增加德邦证券有限公司
    为我公司旗下基金代销机构的公告
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    (上接D11版)
    2008年06月18日      来源:上海证券报      作者:

    图1 核心-卫星投资策略简图

    3、债券投资策略

    在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

    【1】久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;

    【2】期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;

    【3】市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益;

    【4】相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属;

    【5】信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

    本基金投资策略示意图如下:

    图2 投资策略示意图

    九、基金的业绩比较基准

    中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

    十、基金的风险收益特征

    本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

    十一、基金的投资组合报告

    (一)基金资产组合情况

    截至2008年3月31日,富国天合稳健优选股票型证券投资基金资产净值为5,287,424,548.10元,基金份额净值为0.8573元,基金份额累计净值为2.2368元。其资产组合情况如下:

    (二)按行业分类的股票投资组合

    (三)股票投资的前十名股票明细

    (四)债券投资组合

    (五)债券投资的前五名债券明细

    (六)投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

    3、本基金报告期末其他资产项目包括:

    4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转债。

    5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。

    6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下:

    本基金本期无因股权分置改革曾经持有的权证明细。

    7、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    1、富国天合稳健优选股票型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    2、自基金合同生效以来富国天合稳健优选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    注:截止日期为2008年3月31日。

    十三、费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1、与基金运作有关费用列示

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金合同生效后的基金信息披露费用;

    (4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金的证券交易费用;

    (7)银行汇划费用;

    (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理费

    本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    (2)基金托管费

    本基金的托管费按基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×2.5%。÷当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    (3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)-(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。

    3、不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

    4、费用调整

    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、申购费用

    (1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

    (2)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

    投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

    (3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:

    因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。

    2、赎回费

    本基金根据投资者认(申)购方式采用不同的赎回费率。

    投资者选择交纳前端认(申)购费用时,适用的赎回费率为0.5%。

    投资者选择交纳后端认(申)购费用时,适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

    3、转换费

    (1)基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额;投资者在上述两只基金之间进行转换时,注册登记机构将收取一定的转换费。

    (2)投资者将富国天合稳健优选股票型证券投资基金与富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金和富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金进行转换时,其拟转换份额持有时间不足1年的,转换费率为0.3%;拟转换份额持有时间达到或超过1年的,免收转换费。

    (3)投资者将富国天合稳健优选股票型证券投资基金转至富国天时货币市场基金时,转换费率为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的赎回费率;投资者将富国天时货币市场基金转至富国天合稳健优选股票型证券投资基金时,转换费率为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的申购费率。目前富国天合稳健优选股票型证券投资基金仅其前端收费模式(100026)可以与富国天时货币市场基金进行转换。

    基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

    (三)其他费用

    本基金其他费用根据相关法律法规执行。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

    1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

    2、“三、基金管理人”部分对基金管理人注册地址、公司概况、员工基本情况等内容进行了更新。

    3、“四、基金托管人”部分对基金托管人总资产、核心资本净额、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

    4、“五、相关服务机构”部分对直销机构注册地址、联系人,注册登记机构的注册地址,代销机构中部分信息进行了更新,增加了中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行、信泰证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国光大银行、中国建银投资证券有限责任公司的相关信息。

    5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新。

    6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2008年3月31日。

    7、“十、基金的业绩”部分更新了2007年、2008年第一季度和基金合同生效至2008年3月31日的基金业绩及历史走势对比图。

    8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

    9、“十九、基金合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分对基金管理人注册地址、邮政编码进行了更新。

    10、“二十一、基金份额持有人服务”部分新增了部分代销机构推出本基金定期定额投资业务的相关内容。

    11、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

    富国基金管理有限公司

    二00八年六月十八日

    序号资产项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1股票4,346,071,532.1080.78
    2债券588,994,823.6510.95
    3权证4,258,222.200.08
    4银行存款及结算备付金427,961,821.557.95
    5其他资产13,025,907.700.24
     合计5,380,312,307.20100.00

    序号证券板块名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    1A 农、林、牧、渔业26,289,597.690.50
    2B 采掘业171,762,886.853.25
    3C 制造业1,644,990,289.7231.11
     C0 食品、饮料330,654,046.986.25
     C1 纺织、服装、皮毛3,893,891.600.07
     C2 木材、家具34,910,690.760.66
     C3 造纸、印刷2,738,131.090.05
     C4 石油、化学、塑胶、塑料364,636,567.806.90
     C5 电子46,146,104.360.87
     C6 金属、非金属258,277,524.144.88
     C7 机械、设备、仪表339,068,828.776.41
     C8 医药、生物制品260,324,644.524.92
     C9 其他制造业4,339,859.700.08
    4D 电力、煤气及水的生产和供应业42,659,147.370.81
    5E 建筑业3,202,949.520.06
    6F 交通运输、仓储业270,063,297.805.11
    7G 信息技术业221,944,550.934.20
    8H 批发和零售贸易659,196,795.1512.47
    9I 金融、保险业948,969,262.9017.95
    10J 房地产业305,504,095.385.78
    11K 社会服务业961,843.580.02
    12L 传播与文化产业421,873.980.01
    13M 综合类50,104,941.230.95
     合计4,346,071,532.1082.20

    序号股票代码股票名称股票数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    1600000浦发银行7,621,418269,798,197.205.10
    2600519贵州茅台1,136,706213,371,083.264.04
    3002024苏宁电器3,755,130207,245,624.703.92
    4601166兴业银行4,741,741174,590,903.623.30
    5600693东百集团11,054,780156,425,137.002.96
    6000002万 科A5,601,914143,408,998.402.71
    7601318中国平安2,597,284137,422,296.442.60
    8601006大秦铁路7,775,427134,514,887.102.54
    9600271航天信息2,280,103118,519,753.942.24
    10000061农 产 品4,977,707116,478,343.802.20

    序号券种市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    1央行票据444,615,000.008.41
    2企业债券24,324,341.250.46
    3可转换债3,962,322.400.07
     国家政策金融债券116,093,160.002.20
     合     计588,994,823.6511.14

    序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    108央行票据35250,000,000.004.73
    202国开18116,093,160.002.20
    307央行票据11596,450,000.001.82
    405央行票据5849,980,000.000.95
    507央行票据11848,185,000.000.91

    序号其他资产项目金额(元)
    1存出保证金1,943,603.55
    2应收利息5,471,528.99
    3应收申购款5,610,775.16
     其他资产项目合计13,025,907.70

    标的证券权证代码权证名称持有原因持有数量成本总额期末数量
    日照港580015日照CWB1买入可分离可转债217,140458,223.520
    上海汽车580016上汽CWB1买入可分离可转债121,248967,702.570
    五粮液030002五粮YGC1主动投资9,987126,362.030
    赣粤高速580017赣粤CWB1买入可分离可转债126,054656,753.91126,054
    中远航运580018中远CWB1买入可分离可转债124,901870,792.080
    中国石化580019石化CWB1买入可分离可转债1,659,7334,719,753.871,659,733
    上港集团580020上港CWB1买入可分离可转债119216.90119
    中兴通讯031006中兴ZXC1买入可分离可转债102,8121,032,955.570

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2006.11.15-2006.12.3117.14%0.97%27.82%1.23%-10.68%-0.26%
    2007.1.1-2007.12.31115.92%1.91%117.98%1.83%-2.06%0.08%
    2008.1.1-2008.3.31-19.37%2.26%-22.51%2.29%3.14%-0.03%
    2006.11.15-2008.3.31103.91%1.92%115.91%1.89%-12.00%0.03%

    申购金额(含申购费)前端申购费率
    100万元以下1.5%
    100万元(含)—500万元1.2%
    500万元(含)以上1000元/笔

    持有时间后端申购费率
    1年以内(含)1.8%
    1年—3年(含)1.2%
    3年—5年(含)0.6%
    5年以上0

    持有时间赎回费率
    2年以内(含)0.6%
    2年—3年(含)0.3%
    3年以上0