2008年第二季度报告
一、重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告会计期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称:长盛成长价值基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同生效日:2002年9月18日
4、报告期末基金份额总额:1,458,405,171.78份
5、投资目标:本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
6、投资策略:本基金投资策略为主动性投资,在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%。
7、业绩比较基准:中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%
8、风险收益特征:本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。
9、基金管理人:长盛基金管理有限公司
10、基金托管人:中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
2008年2季度主要财务指标
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注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2008年6月30日。
(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较
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(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年9月18日至2008年6月30日)
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四、管理人报告
(一)基金经理简介
王宁先生,1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理、兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理等职务,自2008年1月3日起任长盛成长价值证券投资基金(本基金)基金经理。
其以往担任基金经理情况:2001年7月27日至2004年9月16日担任兴业基金基金经理。2006年1月5日至2008年1月2日担任长盛动态精选证券投资基金基金经理。
(二)基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
(三)报告期内业绩表现和投资策略
1、行情回顾及运作分析
国内宏观经济方面,2008年2季度出现地震以及频繁发生灾害性天气等突发事件,通货膨胀预期继续增强,人民币汇率继续创新高,出口增速逐渐降低。
国内资本市场方面,2008年第2季度国内资本市场继续下跌,投资者预期明显降低,争论的不明朗因素逐渐清晰起来。
国际经济和市场方面,原油价格继续创新高,全球通货膨胀数据抬头,全球股市全面调整。
成长价值基金按照基金合同规定,根据均衡加微调的年度操作策略,继续对组合进行调整优化,六类风格股票资产与基金风格基准逐渐匹配起来。
2、本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.772元,本报告期份额净值增长率为-13.26,同期业绩比较基准增长率为-21.66%。
3、市场展望和投资策略
2008年2季度国内市场继续下跌,展望未来,宏观经济方面国内经济增速可能降低,美国经济增长幅度放缓继续影响全球经济,市场方面国内股市大小非根据规定减持,国际市场方面原油、铁矿石、粮食价格等生产要素价格因素将继续影响市场。
国内宏观经济和资本市场进入全面转型时期,投资者需要有耐心和信心迎接
转型时期,但是资本市场的基本评价标准没有变化,分红水平,估值水平,成长水平等基本标准仍然是长期职业投资者审视市场的基本标准。
成长价值基金属于平衡型股票基金,将继续采取均衡加微调的操作策略,积极调整组合保持组合的有效性,为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。
(四)公平交易制度执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式,在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
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(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
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(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
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(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
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(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
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(六)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、报告期末其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
5、报告期末本基金投资权证明细
(1)报告期末持有权证明细
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(2)报告期内获得权证明细
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6、报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
六、基金份额变动
单位:份
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七、基金管理人所持有的本基金份额变动
单位:份
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八、备查文件
(一)备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复
2、长盛成长价值证券投资基金基金合同
3、长盛成长价值证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
(二)存放地点和查阅方式
以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
长盛基金管理有限公司
二○○八年七月十九日
序号 | 指标名称 | 金额(人民币元) |
1 | 本期利润 | -172,588,423.17 |
2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -158,708,322.36 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元/份) | -0.1170 |
4 | 期末基金资产净值 | 1,125,979,001.91 |
5 | 期末基金份额净值(元/份) | 0.772 |
阶段 | 净值增长率(1) | 净值增长率标准差(2) | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差(4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
2008年2季度 | -13.26% | 0.0239 | -21.66% | 0.0266 | 8.40% | -0.0027 |
资产项目 | 金额(人民币元) | 占基金资产总值比例 |
股票市值 | 766,271,668.92 | 67.75% |
债券市值 | 251,368,273.20 | 22.23% |
权证市值 | 2,740,091.02 | 0.24% |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 104,731,329.67 | 9.26% |
其他资产 | 5,883,734.16 | 0.52% |
资产合计 | 1,130,995,096.97 | 100.00% |
分 类 | 市值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 18,500,000.00 | 1.64% |
B 采掘业 | 46,233,000.00 | 4.11% |
C 制造业 | 334,347,816.32 | 29.69% |
C0 食品、饮料 | 52,152,923.97 | 4.63% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
C3 造纸、印刷 | 17,020,000.00 | 1.51% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 24,297,854.40 | 2.16% |
C5 电子 | 7,250,000.00 | 0.64% |
C6 金属、非金属 | 34,615,000.00 | 3.07% |
C7 机械、设备、仪表 | 84,102,119.58 | 7.47% |
C8 医药、生物制品 | 114,909,918.37 | 10.21% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 21,862,000.00 | 1.94% |
E 建筑业 | 54,016,657.60 | 4.80% |
F 交通运输、仓储业 | 76,501,326.40 | 6.79% |
G 信息技术业 | 51,310,000.00 | 4.56% |
H 批发和零售贸易 | 53,491,935.00 | 4.75% |
I 金融、保险业 | 87,370,933.60 | 7.76% |
J 房地产业 | 10,812,000.00 | 0.96% |
K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
L 传播与文化产业 | 11,826,000.00 | 1.05% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 766,271,668.92 | 68.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 市值(人民币元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 601398 | 工商银行 | 8,000,000 | 39,680,000.00 | 3.52% |
2 | 600062 | 双鹤药业 | 1,400,000 | 36,890,000.00 | 3.28% |
3 | 000768 | 西飞国际 | 2,000,000 | 34,040,000.00 | 3.02% |
4 | 000759 | 武汉中百 | 3,400,000 | 32,844,000.00 | 2.92% |
5 | 000028 | 一致药业 | 2,000,000 | 32,700,000.00 | 2.90% |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 500,000 | 31,300,000.00 | 2.78% |
7 | 601186 | 中国铁建 | 2,999,910 | 28,079,157.60 | 2.49% |
8 | 600820 | 隧道股份 | 3,125,000 | 25,937,500.00 | 2.30% |
9 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,500,000 | 25,200,000.00 | 2.24% |
10 | 600750 | 江中药业 | 2,000,000 | 24,520,000.00 | 2.18% |
债券品种 | 市值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
国 债 | 33,610,406.00 | 2.98% |
金 融 债 | 211,766,000.00 | 18.81% |
央行票据 | 0.00 | 0.00% |
企 业 债 | 5,991,867.20 | 0.53% |
可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
债券投资合计 | 251,368,273.20 | 22.32% |
序号 | 债券名称 | 市值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 06国开13 | 101,050,000.00 | 8.97% |
2 | 07国开24 | 90,702,000.00 | 8.06% |
3 | 99国债⑻ | 23,396,406.00 | 2.08% |
4 | 07国开13 | 20,014,000.00 | 1.78% |
5 | 20国债⑷ | 10,214,000.00 | 0.91% |
其他资产项目 | 金额(人民币元) |
存出保证金 | 660,000.00 |
应收利息 | 4,838,931.69 |
应收申购款 | 203,362.47 |
合 计 | 5,702,294.16 |
获得方式 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 市值(人民币元) | 市值占基金净资产比例 |
被动持有 | 580019 | 石化CWB1 | 108,373 | 195,396.52 | 0.02% |
580022 | 国电CWB1 | 234,330 | 893,734.62 | 0.08% | |
580023 | 康美CWB1 | 214,415 | 798,695.88 | 0.07% | |
580024 | 宝钢CWB1 | 712,000 | 852,264.00 | 0.07% | |
合计 | 2,740,091.02 | 0.24% |
获取方式 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 成本总额 (人民币元) |
被动持有 | 580022 | 国电CWB1 | 234,330 | 565,622.45 |
580023 | 康美CWB1 | 214,415 | 263,119.17 | |
580024 | 宝钢CWB1 | 712,000 | 1,055,901.58 | |
合计 | 1,884,643.20 |
本报告期初基金份额总额 | 1,490,870,790.51 |
本报告期间基金总申购份额 | 20,638,758.74 |
本报告期间基金总赎回份额 | 53,104,377.47 |
本报告期末基金份额总额 | 1,458,405,171.78 |
本报告期初基金管理人所持有的本基金份额 | 14,109,387.26 |
本报告期间基金管理人所持有的本基金份额增加 | 0.00 |
本报告期间基金管理人所持有的本基金份额减少 | 0.00 |
本报告期末基金管理人所持有的本基金份额 | 14,109,387.26 |