| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金 融 债 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 企 业 债 | 101,968,816.90 | 2.23% |
| 5 | 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 101,968,816.90 | 2.23% |
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 08石化债 | 89,970,747.30 | 1.97% |
| 2 | 08中远债 | 9,436,508.00 | 0.21% |
| 3 | 08上汽债 | 2,561,561.60 | 0.06% |
（六）报告期间本基金投资权证明细
（1）报告期末按市值占基金资产净直比例大小排序的所有权证明细
无。
（2）报告期内权证投资情况
| 权证代码 | 权证名称 | 期初数量（份） | 期间买入数量（份） | 期间买入成本（元） | 期间卖出数量（份） | 权证投资收益（元） | 期末数量（份） | 备注 |
| 580018 | 中远CWB1 | 0 | 364,658 | 2,542,343.91 | 364,658 | 886,191.95 | 0 | 被动持有 |
| 580019 | 石化CWB1 | 0 | 305,323 | 868,240.66 | 305,323 | 5,085.17 | 0 | 被动持有 |
（七）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
无。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,160,000.00 |
| 2 | 应收利息 | 367,892.38 |
| 3 | 应收申购款 | 305,328.50 |
| 合 计 | 1,833,220.88 |
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
6、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2004 年12 月15日，基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2004.12.15－2004.12.31 | 0.08% | 0.09% | -2.71% | 0.81% | 2.79% | -0.72% |
| 2005.01.01－2005.12.31 | -0.28% | 0.89% | -6.39% | 1.03% | 6.11% | -0.14% |
| 2006.01.01－2006.12.31 | 150.55% | 1.55% | 83.15% | 1.05% | 67.40% | 0.50% |
| 2007.01.01－2007.12.31 | 124.66% | 2.08% | 104.14% | 1.72% | 20.52% | 0.36% |
| 2008.01.01-2008.03.31 | -25.88% | 2.40% | -20.39% | 2.16% | -5.49% | 0.24% |
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作相关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费；
（7）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售相关费用
1、申购费用：
本基金申购费率依申购金额的增加而递减。
| 申购金额 | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100≤M＜500万元 | 1.2% |
| M≥500万元 | 0.6% |
申购费用的计算方法如下：
净申购金额=申购金额 /（1+申购费率）
申购费用=申购金额 －净申购金额
申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值
申购费用在申购基金时从申购金额中收取，不列入基金资产。
本基金申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费用：
本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下：
| 持有期 | 赎回费率 |
| M＜2年 | 0.5% |
| 2≤M＜3年 | 0.25% |
| M≥3年 | 0% |
赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%归基金资产所有。
基金赎回金额的计算：
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额，计算公式如下：
赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
3、申请日（T日）的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算，并在下一交易日（T+1日）公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。
基金份额净值的计算公式为：
基金份额净值 = 基金资产净值总额 / 发行在外的基金份额总份数
4、基金转换费用：
（1）每个基金份额持有人自首次购买大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金份额获得确认之日起每1年（按365天计算）内可在基金管理人已发行开放式基金间免费转换两次，超过以后，每次转换需交纳一定的基金转换费用；本基金与大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定。
（2）基金转换费以转出基金份额总金额为基础计算，转换费率为0.25%，转换费用在投资者进行基金转换时收取，全部作为基金注册登记费。
（3）转换费用的计算方法如下：
A． 由非大成货币市场证券投资基金转出时：
基金转换以转换申请日的基金份额净值为基础计算，具体计算公式为：
转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出金额×基金转换费率
转入金额＝转出基金转出金额－基金转换费
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
B．由大成货币市场证券投资基金转出时：
在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金全部份额时，其账户内未付收益将一起转出。
在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金部分份额时，如果未付收益为正值，或该笔基金份额转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，其账户内未付收益不结转；如果转出后的基金份额余额不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前未付收益。
基金的转入金额包括转换费用和净转入金额，其中：
基金转出金额=基金转出份额×1.0000
净转入金额=基金转出金额 /（1+转换费率）
转换费用=基金转出金额 －净转入金额
转入份额=净转入金额 / 转入基金 T日基金份额净值
（4）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对 2008年1月11日公布的《大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2007年第2号）》，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了相关内容。
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人托管业务经营情况。
3、在“五、相关服务机构部分”，更新了部分服务机构的信息。
4、在“九、基金的投资”部分, 更新了基金投资组合报告。
5、在“十、基金业绩”部分，更新了基金业绩。
6、在“二十二、其他应披露的事项”中披露了2007年12月16日至2008年6月15日发布的公告。
大成基金管理有限公司
2008年7月26日