宝康系列开放式证券投资基金2008年半年度报告摘要

2008年08月26日来源：上海证券报作者：

(上接C88版)

代码分类公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 215,322,238.86 8.33
C 制造业 541,218,545.58 20.93
C0 其中：食品、饮料 172,598,310.84 6.67
C1 纺织、服装、皮毛 7,414,836.00 0.29
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 16,876,600.00 0.65
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 116,301,700.10 4.50
C7 机械、设备、仪表 161,524,146.24 6.25
C8 医药、生物制品 63,579,152.40 2.46
C99 其他制造业 2,923,800.00 0.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,458,051.98 3.34
E 建筑业 83,998,287.36 3.25
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 121,079,583.87 4.68
H 批发和零售贸易 188,747,148.98 7.30
I 金融、保险业 306,462,405.75 11.85
J 房地产业 191,701,899.26 7.41
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 31,651,679.62 1.22
M 综合类 0.00 0.00
合计 1,766,639,841.26 68.31

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称股票数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 600058 五矿发展 4,729,978.00 110,728,784.98 4.2814
2 000002 万科Ａ 11,800,000.00 106,318,000.00 4.1108
3 601808 中海油服 3,896,015.00 91,205,711.15 3.5265
4 601186 中国铁建 8,974,176.00 83,998,287.36 3.2478
5 601318 中国平安 1,565,445.00 77,113,820.70 2.9816
6 600900 长江电力 5,099,902.00 74,713,564.30 2.8888
7 600030 中信证券 3,050,000.00 72,956,000.00 2.8209
8 000800 一汽轿车 8,979,826.00 71,299,818.44 2.7568
9 000895 双汇发展 1,886,158.00 70,353,693.40 2.7203
10 000651 格力电器 2,220,226.00 69,493,073.80 2.6870

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。

（4）报告期内股票投资组合的重大变动

1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 270,189,637.37 6.91%
2 601318 中国平安 267,924,540.32 6.85%
3 000002 万科Ａ 267,868,034.30 6.85%
4 601166 兴业银行 238,114,151.64 6.09%
5 601666 平煤天安 221,393,896.47 5.66%
6 600596 新安股份 215,435,425.65 5.51%
7 600030 中信证券 197,616,067.49 5.05%
8 000422 湖北宜化 192,358,912.10 4.92%
9 601919 中国远洋 175,290,350.57 4.48%
10 000960 锡业股份 174,280,424.73 4.46%
11 600585 海螺水泥 167,703,227.12 4.29%
12 600737 中粮屯河 157,393,316.28 4.02%
13 000651 格力电器 151,845,530.62 3.88%
14 000792 盐湖钾肥 138,721,910.04 3.55%
15 601088 中国神华 137,658,400.09 3.52%
16 600000 浦发银行 136,618,791.16 3.49%
17 600058 五矿发展 135,288,437.77 3.46%
18 000800 一汽轿车 135,167,591.86 3.46%
19 002001 新和成 128,178,108.84 3.28%
20 000031 中粮地产 124,413,593.24 3.18%
21 000568 泸州老窖 110,999,393.05 2.84%
22 002024 苏宁电器 106,821,690.33 2.73%
23 600015 华夏银行 106,195,127.12 2.72%
24 601628 中国人寿 100,748,870.21 2.58%
25 601808 中海油服 100,172,447.87 2.56%
26 600970 中材国际 99,578,234.26 2.55%
27 000001 深发展Ａ 98,901,551.25 2.53%
28 601186 中国铁建 98,208,467.24 2.51%
29 600028 中国石化 95,080,756.80 2.43%
30 600547 山东黄金 90,775,877.42 2.32%
31 600900 长江电力 87,273,461.87 2.23%
32 600005 武钢股份 84,622,026.00 2.16%
33 600123 兰花科创 83,673,954.98 2.14%
34 600423 柳化股份 82,624,869.49 2.11%

2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 380,839,455.01 9.74%
2 600000 浦发银行 304,519,032.42 7.79%
3 601166 兴业银行 243,769,626.06 6.23%
4 002001 新和成 243,373,181.07 6.22%
5 000651 格力电器 234,817,751.04 6.00%
6 000002 万科Ａ 223,510,839.32 5.72%
7 002024 苏宁电器 216,264,271.85 5.53%
8 601919 中国远洋 204,752,553.16 5.24%
9 000960 锡业股份 183,813,836.97 4.70%
10 601666 平煤天安 180,549,837.35 4.62%
11 601318 中国平安 180,057,295.52 4.60%
12 600970 中材国际 169,566,886.36 4.34%
13 600596 新安股份 168,247,632.04 4.30%
14 600423 柳化股份 165,174,210.51 4.22%
15 000422 湖北宜化 157,398,869.90 4.03%
16 601088 中国神华 145,471,859.25 3.72%
17 002022 科华生物 142,039,330.75 3.63%
18 000792 盐湖钾肥 140,396,721.26 3.59%
19 600660 福耀玻璃 132,283,417.21 3.38%
20 600585 海螺水泥 132,264,266.82 3.38%
21 600195 中牧股份 127,566,530.93 3.26%
22 000157 中联重科 109,130,795.07 2.79%
23 000655 金岭矿业 104,554,391.47 2.67%
24 600737 中粮屯河 99,073,379.91 2.53%
25 000402 金融街 90,492,883.22 2.31%
26 000731 四川美丰 90,325,410.65 2.31%
27 000910 大亚科技 85,748,331.08 2.19%
28 600612 中国铅笔 83,144,123.34 2.13%
29 600830 香溢融通 82,073,557.73 2.10%

3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本期买入股票成本总额本期卖出股票收入总额
7,200,533,358.60元 7,205,666,300.33 元

注：卖出股票收入总额为清算金额。

（5）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 548,404,000.00 21.20
3 金融债券 79,640,000.00 3.08
其中：政策性金融债 79,640,000.00 3.08
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 628,044,000.00 24.28

（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0701121 07央票121 3,400,000 327,250,000.00 12.65
2 0701124 07央票124 1,000,000 96,220,000.00 3.72
3 0801010 08央行票据10 1,000,000 96,110,000.00 3.72
4 040220 04国开(20) 800,000 79,640,000.00 3.08
5 0801025 08央行票据25 300,000 28,824,000.00 1.11

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

（8）投资组合报告附注

1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

2）本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

3）本基金报告期末其他资产构成如下：

序号名称金额（元）
1 存出保证金 5,497,696.77
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 298,430.71
4 应收利息 12,731,994.19
5 应收申购款 2,464,397.99
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 33,517.70
8 其他 0.00
9 合计 21,026,037.36

4）本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）本基金在本报告期内获得的权证明细如下：

a. 股权分置改革被动持有：无。

b. 本报告期内本基金无主动投资权证情况，因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下：

权证代码权证名称数量（份）成本（元）
580022 国电CWB1 986,219.00 2,310,612.50
580023 康美CWB1 489,140.00 813,831.13
合计 1,475,359.00 3,124,443.63

6）本基金报告期末未持有权证。

7）基金管理人于2008年3月3日通过代销机构申购本基金402,500元，申购费率为1.2%。基金管理人按照有关规定于2008年2月28日进行了公开披露。

2.宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告

（1）报告期末基金资产组合情况

截至2008年6月30日，本基金资产组合列表如下：

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 1,640,730,883.13 69.41
其中：股票 1,640,730,883.13 69.41
2 固定收益类投资 608,421,663.70 25.74
其中：债券 608,421,663.70 25.74
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资－权证 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,714,703.55 4.05
6 其他资产 18,845,636.18 0.80
7 合计 2,363,712,886.56 100.00

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码分类公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,163,058.52 0.52
B 采掘业 134,049,178.35 5.70
C 制造业 641,142,768.41 27.28
C0 其中：食品、饮料 159,690,205.37 6.79
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 20,800,000.00 0.88
C4 石油、化学、塑胶、塑料 58,295,338.97 2.48
C5 电子 5,099,243.50 0.22
C6 金属、非金属 118,629,619.00 5.05
C7 机械、设备、仪表 245,328,361.57 10.44
C8 医药、生物制品 33,300,000.00 1.42
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,950,000.00 1.87
E 建筑业 49,924,836.00 2.12
F 交通运输、仓储业 107,460,000.00 4.57
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 161,166,873.29 6.86
I 金融、保险业 356,618,861.22 15.17
J 房地产业 50,704,447.18 2.16
K 社会服务业 45,495,000.00 1.94
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 38,055,860.16 1.62
合计 1,640,730,883.13 69.79

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称股票数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 000001 深发展Ａ 4,400,920.00 85,069,783.60 3.6185
2 601318 中国平安 1,400,000.00 68,964,000.00 2.9334
3 600547 山东黄金 1,300,857.00 67,059,178.35 2.8524
4 600028 中国石化 6,600,000.00 66,990,000.00 2.8494
5 600000 浦发银行 2,900,000.00 63,800,000.00 2.7137
6 600585 海螺水泥 1,390,952.00 55,624,170.48 2.366
7 000338 潍柴动力 1,380,000.00 55,614,000.00 2.3655
8 000895 双汇发展 1,400,866.00 52,252,301.80 2.2226
9 600739 辽宁成大 2,000,000.00 49,680,000.00 2.1131
10 601398 工商银行 10,000,000.00 49,600,000.00 2.1097

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。

（4）报告期内股票投资组合的重大变动

1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 175,538,631.57 4.51%
2 000001 深发展Ａ 96,754,267.15 2.49%
3 601318 中国平安 92,834,351.92 2.39%
4 600000 浦发银行 86,778,618.09 2.23%
5 600028 中国石化 81,861,597.61 2.11%
6 600585 海螺水泥 79,810,106.00 2.05%
7 600739 辽宁成大 76,584,513.50 1.97%
8 600547 山东黄金 75,320,642.53 1.94%
9 600361 华联综超 69,771,963.95 1.79%
10 600030 中信证券 66,388,405.86 1.71%
11 600761 安徽合力 64,011,636.12 1.65%
12 600195 中牧股份 57,918,338.85 1.49%
13 000895 双汇发展 55,250,678.91 1.42%
14 601857 中国石油 53,597,380.21 1.38%
15 601898 中煤能源 52,421,166.61 1.35%
16 000800 一汽轿车 51,389,463.46 1.32%
17 600895 张江高科 50,763,938.55 1.31%
18 600308 华泰股份 48,881,150.74 1.26%
19 601186 中国铁建 48,760,037.77 1.25%
20 000338 潍柴动力 47,959,375.13 1.23%

2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 165,729,931.03 4.26%
2 600879 火箭股份 132,014,824.03 3.40%
3 000069 华侨城Ａ 119,841,952.41 3.08%
4 000338 潍柴动力 112,084,584.61 2.88%
5 601398 工商银行 106,190,916.99 2.73%
6 600428 中远航运 96,360,375.98 2.48%
7 601318 中国平安 80,729,436.37 2.08%
8 600309 烟台万华 75,855,906.19 1.95%
9 600118 中国卫星 74,350,259.23 1.91%
10 600887 伊利股份 71,989,763.57 1.85%
11 600153 建发股份 66,723,905.06 1.72%
12 600739 辽宁成大 65,187,739.35 1.68%
13 600036 招商银行 64,393,623.53 1.66%
14 600423 柳化股份 60,612,242.02 1.56%
15 601898 中煤能源 52,539,322.73 1.35%
16 601088 中国神华 49,163,488.12 1.26%
17 000402 金融街 47,607,499.42 1.22%
18 601857 中国石油 47,178,146.50 1.21%
19 600533 栖霞建设 45,342,458.48 1.17%
20 601919 中国远洋 44,758,361.39 1.15%

3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本期买入股票成本总额本期卖出股票收入总额
2,660,044,318.04元 2,365,903,124.33元

注：卖出股票收入总额为清算金额。

（5）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 260,208,391.30 11.07
2 央行票据 345,984,000.00 14.72
3 金融债券 2,229,272.40 0.09
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 608,421,663.70 25.88

（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801019 08央行票据19 1,900,000 182,571,000.00 7.77
2 010115 21国债(15) 1,300,000 129,935,000.00 5.53
3 010210 02国债(10) 1,300,000 128,219,000.00 5.45
4 0801028 08央行票据28 1,000,000 96,080,000.00 4.09
5 0701133 07央行票据133 700,000 67,333,000.00 2.86

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

（8）投资组合报告附注

2）本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。

3）本基金报告期末其他资产构成如下：

序号名称金额（元）
1 存出保证金 1,455,716.77
2 应收证券清算款 6,698,901.47
3 应收股利 0.00
4 应收利息 10,220,688.50
5 应收申购款 436,811.74
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 33,517.70
8 其他 0.00
9 合计 18,845,636.18

4）本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）本基金在本报告期内获得的权证明细如下：

a. 股权分置改革被动持有：无。

b. 本报告期内本基金无主动投资权证情况，因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下：

权证代码权证名称数量（份）成本（元）
580018 中远CWB1 94,080.00 655,925.76
580020 上港CWB1 1,106,343.00 1,647,123.46
580021 青啤CWB1 158,130.00 586,203.72
合计 1,358,553.00 2,889,252.94

6）本基金报告期末未持有权证。

7）基金管理人于2008年3月3日通过代销机构申购本基金652,500元，申购费率为1.2%。基金管理人按照有关规定于2008年2月28日进行了公开披露。

3.宝康债券投资基金投资组合报告

（1）报告期末基金资产组合情况

截至2008年6月30日，本基金资产组合列表如下：

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 403,074,296.91 4.94
其中：股票 403,074,296.91 4.94
2 固定收益类投资 6,760,748,474.60 82.79
其中：债券 6,760,748,474.60 82.79
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资－权证 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,510,009.52 1.49
6 其他资产 880,335,809.15 10.78
7 合计 8,165,668,590.18 100.00

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码分类公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 326,815.28 0.00
B 采掘业 171,339,703.90 2.10
C 制造业 178,217,852.80 2.19
C0 其中：食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 235,096.40 0.00
C2 木材、家具 971,774.61 0.01
C3 造纸、印刷 790,039.26 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,915,244.99 0.05
C5 电子 1,386,456.40 0.02
C6 金属、非金属 161,909,028.28 1.99
C7 机械、设备、仪表 3,950,721.29 0.05
C8 医药、生物制品 4,868,660.67 0.06
C99 其他制造业 190,830.90 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E 建筑业 39,249,849.60 0.48
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 1,532,654.00 0.02
H 批发和零售贸易 1,074,994.10 0.01
I 金融、保险业 0.00 0.00
J 房地产业 10,679,738.16 0.13
K 社会服务业 169,267.32 0.00
L 传播与文化产业 483,421.75 0.01
M 综合类 0.00 0.00
合计 403,074,296.91 4.95

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称股票数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 4,006,592.00 160,223,614.08 1.9675
2 601088 中国神华 1,399,000.00 52,560,430.00 0.6454
3 601186 中国铁建 4,193,360.00 39,249,849.60 0.4820
4 601899 紫金矿业 4,899,627.00 38,217,090.60 0.4693
5 601898 中煤能源 2,184,274.00 34,904,698.52 0.4286
6 601958 金钼股份 1,545,089.00 26,297,414.78 0.3229
7 601808 中海油服 827,000.00 19,360,070.00 0.2377
8 000402 金融街 1,176,296.00 8,645,775.60 0.1062
9 600557 康缘药业 214,400.00 4,193,664.00 0.0515
10 002244 滨江集团 129,717.00 2,033,962.56 0.0250

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。

（4）报告期内股票投资组合的重大变动

1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占基金资产净值比例
1 600585 海螺水泥 229,898,249.00 1.72%
2 601186 中国铁建 99,129,628.80 0.74%
3 601898 中煤能源 91,761,771.42 0.68%
4 601899 紫金矿业 50,991,100.51 0.38%
5 601958 金钼股份 38,924,404.73 0.29%
6 600481 双良股份 27,652,477.35 0.21%
7 000807 云铝股份 19,290,551.84 0.14%
8 000402 金融街 18,043,079.78 0.13%
9 600557 康缘药业 5,429,746.74 0.04%
10 002244 滨江集团 4,868,652.27 0.04%
11 002003 伟星股份 3,827,145.30 0.03%
12 600409 三友化工 3,557,871.90 0.03%
13 002240 威华股份 2,750,938.30 0.02%
14 002242 九阳股份 2,310,079.52 0.02%
15 002237 恒邦股份 1,555,942.20 0.01%
16 002233 塔牌集团 1,512,493.91 0.01%
17 002241 歌尔声学 1,270,185.30 0.01%
18 002258 利尔化学 1,267,680.04 0.01%
19 002251 步步高 1,242,503.36 0.01%
20 002236 大华股份 874,409.52 0.01%

2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占基金资产净值比例
1 601186 中国铁建 70,916,761.64 0.53%
2 601898 中煤能源 55,228,750.34 0.41%
3 601390 中国中铁 44,996,982.53 0.34%
4 601169 北京银行 43,095,670.35 0.32%
5 601866 中海集运 41,188,792.57 0.31%
6 601318 中国平安 38,386,948.38 0.29%
7 002202 金风科技 32,382,969.25 0.24%
8 601899 紫金矿业 30,958,786.57 0.23%
9 600030 中信证券 30,272,993.28 0.23%
10 600481 双良股份 29,541,782.95 0.22%
11 601919 中国远洋 27,527,662.32 0.21%
12 601857 中国石油 19,814,634.58 0.15%
13 002191 劲嘉股份 18,791,318.04 0.14%
14 601958 金钼股份 17,039,522.72 0.13%
15 000807 云铝股份 11,937,218.14 0.09%
16 601999 出版传媒 7,251,383.64 0.05%
17 002155 辰州矿业 4,955,021.19 0.04%
18 600320 振华港机 4,648,459.07 0.03%
19 601918 国投新集 4,250,923.75 0.03%
20 600409 三友化工 3,837,510.60 0.03%

3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本期买入股票成本总额本期卖出股票收入总额
621,872,801.45元 592,112,938.38元

注：卖出股票收入总额为清算金额。

（5）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,940,000.00 0.12
2 央行票据 6,666,136,000.00 81.86
3 金融债券 77,864,170.40 0.96
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 6,808,304.20 0.08
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 6,760,748,474.60 83.02

（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801034 08央行票据34 16,000,000 1,537,280,000.00 18.88
2 0801047 08央行票据47 11,000,000 1,098,460,000.00 13.49
3 0801065 08央行票据65 10,000,000 998,100,000.00 12.26
4 0701139 07央行票据139 5,000,000 480,700,000.00 5.90
5 0701097 07央行票据97 4,500,000 435,285,000.00 5.35

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

（8）投资组合报告附注

2）本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。

3）本基金报告期末其他资产构成如下：

序号名称金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 793,217,725.00
3 应收股利 63,379.18
4 应收利息 82,806,767.74
5 应收申购款 3,964,420.33
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 33,516.90
8 其他 0.00
9 合计 880,335,809.15

4）本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）本基金在本报告期内获得的权证明细如下：

a. 股权分置改革被动持有：无。

b. 本报告期内本基金无主动投资权证情况，因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下：

权证代码权证名称数量（份）成本（元）
580017 赣粤CWB1 440,625.00 1,808,457.19
580018 中远CWB1 218,638.00 1,125,854.52
580019 石化CWB1 3,319,567.00 7,688,449.13
580020 上港CWB1 1,106,343.00 1,647,123.46
580021 青啤CWB1 316,260.00 1,172,407.44
580022 国电CWB1 998,203.00 2,338,689.81
580023 康美CWB1 489,140.00 813,831.13
合计 6,888,776.00 16,594,812.68

6）本基金报告期末未持有权证。

7）基金管理人于2008年2月22日通过代销机构申购本基金80,000,000元，申购费1000元，基金管理人按照有关规定于2008年2月20日进行了公开披露；于2008年3月3日通过代销机构申购本基金1,527,500元，申购费率为0.6%，于2008年2月28日进行了公开披露。

第七章基金份额持有人户数、持有人结构

1.基金份额持有人户数、持有人结构　

本系列基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下：

基金名称总持有人户数（户）持有人户均持有基金份额（份）机构投资人持有份额（份）个人投资人持有份额（份）机构投资人持有份额比例个人投资人持有份额比例
宝康消费品 73,836 31,890.83 754,365,840.48 1,600,325,306.32 32.04% 67.96%
宝康灵活配置 60,611 29,714.36 647,761,401.66 1,153,255,871.83 35.97% 64.03%
宝康债券 17,383 409,384.37 6,460,879,182.27 655,449,370.09 90.79% 9.21%

2.期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员宝康消费品 76,796.99 0.0030%
宝康灵活配置 368,317.78 0.0157%
宝康债券 1,675,883.37 0.0206%

第八章基金份额变动情况

1.基金合同生效日基金总份额

单位：份

基金基金合同生效日基金总份额
宝康消费品 1,541,018,133.75
宝康灵活配置 1,067,242,501.27
宝康债券 1,287,588,981.98

2.本系列基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：

（1）宝康消费品证券投资基金

单位：份

期初基金份额总额 2,424,382,334.39
期间基金总申购份额(包括转入份额) 657,019,505.08
期间基金总赎回份额(包括转出份额) 726,710,692.67
期末基金份额总额 2,354,691,146.80

（2）宝康灵活配置证券投资基金

单位：份

期初基金份额总额 2,012,263,660.16
期间基金总申购份额(包括转入份额) 405,632,710.71
期间基金总赎回份额(包括转出份额) 616,879,097.38
期末基金份额总额 1,801,017,273.49

（3）宝康债券投资基金

单位：份

期初基金份额总额 10,421,259,399.73
期间基金总申购份额(包括转入份额) 7,967,030,842.24
期间基金总赎回份额(包括转出份额) 11,271,961,689.61
期末基金份额总额 7,116,328,552.36

第九章重大事件揭示

1.报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2.报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

3.2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准基金托管人中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

4.报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

5.本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

6.本系列基金在本报告期内的收益分配情况如下列示：

（1）基金管理人按照2008年3月25日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康消费品基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.50元。

基金管理人已于2008年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。

（2）基金管理人按照2008年3月25日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康灵活配置基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.50元。

基金管理人已于2008年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。

（3）基金管理人按照2008年3月25日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利1.30元。

基金管理人已于2008年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。

7.本基金未变更负责审计的会计师事务所。

8.本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。

9.宝康消费品基金租用证券交易单元情况：

报告期内，本基金共租用国泰君安证券（2个席位）、中信建投、海通证券、中金国际、长江证券、联合证券、中信证券和国信证券等9个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

（1）本基金2008上半年度股票交易量和实付佣金情况如下：

序号券商名称股票交易量（元）占总交易量比例（%）佣金（元）占佣金总量比例（%）
1 国泰君安 4,444,150,917.04 30.93 3,699,128.36 30.79
2 中信建投 720,256,510.44 5.01 612,216.58 5.10
3 联合证券 479,972,480.63 3.34 407,978.35 3.40
4 长江证券 2,050,178,187.95 14.27 1,665,786.69 13.86
5 海通证券 2,193,048,704.31 15.26 1,864,077.96 15.51
6 中金国际 3,086,715,643.04 21.49 2,623,691.72 21.84
7 中信证券 314,056,810.35 2.19 266,947.09 2.22
8 国信证券 1,078,227,740.33 7.51 876,067.72 7.29
合计 14,366,606,994.09 100.00 12,015,894.47 100.00

（2）本基金2008上半年度债券和国债回购交易量情况如下：

序号券商名称债券交易量（元）占交易量比例（%）回购交易量（元）占交易量比例（%）
1 国泰君安 28,727,291.00 58.85 0.00 0.00
2 中信建投 0.00 0.00 0.00 0.00
3 联合证券 0.00 0.00 0.00 0.00
4 长江证券 0.00 0.00 0.00 0.00
5 海通证券 20,086,456.60 41.15 0.00 0.00
6 中金国际 0.00 0.00 0.00 0.00
7 中信证券 0.00 0.00 0.00 0.00
8 国信证券 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 48,813,747.60 100.00 0.00 0.00

10.宝康灵活配置基金租用证券交易单元情况：

报告期内，本基金共租用中银国际、申银万国、中信建投、联合证券、招商证券、国元证券、中信证券和平安证券等8个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

（1）本基金2008上半年度股票交易量和实付佣金情况如下：

序号券商名称股票交易量（元）占总交易量比例（%）佣金（元）占佣金总量比例（%）
1 中银国际 177,718,976.96 3.64 151,060.15 3.68
2 中信建投 246,809,782.98 5.06 200,534.80 4.89
3 联合证券 979,376,542.12 20.06 795,749.40 19.40
4 招商证券 989,562,716.74 20.27 841,125.64 20.50
5 平安证券 2,352,967,200.06 48.20 2,000,018.44 48.75
6 国元证券 18,910,165.45 0.39 15,364.62 0.37
7 东方证券 115,909,612.81 2.37 98,522.41 2.40
合计 4,881,254,997.12 100.00 4,102,375.46 100.00

（2）本基金2008上半年度债券和国债回购交易量情况如下：

序号券商名称债券交易量（元）占交易量比例（%）回购交易量（元）占交易量比例（%）
1 中银国际 0.00 0.00 0.00 0.00
2 中信建投 1,885,223.20 0.26 0.00 0.00
3 联合证券 58,889,959.68 8.12 0.00 0.00
4 招商证券 237,528,516.60 32.73 81,000,000.00 8.29
5 平安证券 407,275,138.90 56.13 895,500,000.00 91.71
6 国元证券 0.00 0.00 0.00 0.00
7 东方证券 20,063,999.00 2.76 0.00 0.00
合计 725,642,837.38 100.00 976,500,000.00 100.00

11.宝康债券基金租用证券交易单元情况：

报告期内，本基金共租用申银万国和联合证券等2个交易专用席位。报告期内本基金租用券商专用席位没有变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

（1）本基金2008上半年度股票交易量和实付佣金情况如下：

序号券商名称股票交易量（元）占总交易量比例（%）佣金（元）占佣金总量比例（%）
1 申银万国 472,211,851.89 79.51 410,688.08 80.60
2 联合证券 121,672,974.51 20.49 98,860.54 19.40
合计 593,884,826.40 100.00 509,548.62 100.00

（2）本基金2008上半年度债券和国债回购交易量情况如下：

序号券商名称债券交易量（元）占交易量比例（%）回购交易量（元）占交易量比例（%）
1 申银万国 116,403,498.70 89.14 0.00 0.00
2 联合证券 14,188,241.00 10.86 0.00 0.00
合计 130,591,739.70 100.00 0.00 0.00

12.2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去基金托管人中国建设银行董事、副行长的职务。2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为该行副行长。

13.2008年5月27日，基金托管人中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权。

14.2008年6月12日，基金托管人中国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职。

15.根据基金管理人与中银国际证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中银国际证券自 2008年4月11日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。

基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

16.根据基金管理人与恒泰证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，恒泰证券自 2008年4月14日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金和海外中国成长基金。

基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

17.根据基金管理人与中信银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信银行自 2008年4月14日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金和海外中国成长基金。

基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

18.基金管理人对电话系统进行升级、更新，并在对新的办公电话及传真予以公告后于2008年6月10日正式启用，原总公司总机自该日起停止使用。

基金管理人已于2008年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

19.根据基金管理人与中国农业银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，农业银行自2008年6月24日起新增代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）和收益增长基金。

基金管理人已于2008年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

20.根据基金管理人与交通银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，交通银行自2008年6月26日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、现金宝货币市场基金、行业精选基金和海外中国成长基金。

基金管理人已于2008年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2008年8月26日

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