单位:人民币元
项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
按原会计准则和制度列报的金额 | 141,351,568.30 | 10,553,838.55 | 315,993,854.16 |
金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | -221.31 | 0.00 |
按新会计准则列报的金额 | 141,351,568.30 | 10,553,617.24 | 315,993,854.16 |
b. 鹏华普天收益证券投资基金
单位:人民币元
项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
按原会计准则和制度列报的金额 | 195,676,416.13 | 258,585,595.16 | 678,304,756.42 |
金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 79,673,152.47 | 0.00 |
按新会计准则列报的金额 | 195,676,416.13 | 338,258,747.63 | 678,304,756.42 |
根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、基金投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
(1)鹏华普天债券投资基金
序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例(%) |
1 | 股票 | 10,949,420.31 | 1.51 |
2 | 债券 | 650,104,682.60 | 89.96 |
3 | 权证 | 0.00 | 0.00 |
4 | 银行存款及清算备付金 | 14,440,386.64 | 2.00 |
5 | 其他资产 | 47,184,872.07 | 6.53 |
合计 | 722,679,361.62 | 100.00 |
(2)鹏华普天收益证券投资基金
序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例(%) |
1 | 股票 | 1,412,833,789.36 | 69.96 |
2 | 债券 | 538,004,840.80 | 26.64 |
3 | 权证 | 654,240.00 | 0.03 |
4 | 银行存款及清算备付金 | 51,433,527.62 | 2.55 |
5 | 其他资产 | 16,513,800.25 | 0.82 |
合计 | 2,019,440,198.03 | 100.00 |
(二)本报告期末行业分类的股票投资组合:
(1)鹏华普天债券投资基金
序号 | 证券板块名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | A 农、林、牧、渔业 | 326,815.28 | 0.05 |
2 | B 采掘业 | 3,609,907.96 | 0.50 |
3 | C 制造业 | 4,133,592.03 | 0.56 |
其中: | C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00 |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | |
C2 木材、家具 | 605,526.06 | 0.08 | |
C3 造纸、印刷 | 240,669.26 | 0.03 | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,182,163.23 | 0.16 | |
C5 电子 | 864,361.20 | 0.12 | |
C6 金属、非金属 | 0.00 | 0.00 | |
C7 机械、设备、仪表 | 197,470.97 | 0.03 | |
C8 医药、生物制品 | 815,945.41 | 0.11 | |
C99 其他制造业 | 227,455.90 | 0.03 | |
4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
6 | F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00 |
7 | G 信息技术业 | 1,261,844.00 | 0.18 |
8 | H 批发和零售贸易 | 583,571.00 | 0.08 |
9 | I 金融、保险业 | 0.00 | 0.00 |
10 | J 房地产业 | 864,422.72 | 0.13 |
11 | K 社会服务业 | 169,267.32 | 0.03 |
12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 10,949,420.31 | 1.53 |
(2)鹏华普天收益证券投资基金
序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | A 农、林、牧、渔业 | 13,159,770.92 | 0.65 |
2 | B 采掘业 | 182,288,570.71 | 9.08 |
3 | C 制造业 | 513,911,096.88 | 25.60 |
其中: | C0 食品、饮料 | 58,046,311.70 | 2.89 |
C1 纺织、服装、皮毛 | 5,217,084.51 | 0.26 | |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | |
C3 造纸、印刷 | 22,914,515.11 | 1.14 | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 116,387,561.68 | 5.80 | |
C5 电子 | 18,233,010.50 | 0.91 | |
C6 金属、非金属 | 79,745,365.33 | 3.97 | |
C7 机械、设备、仪表 | 34,092,056.35 | 1.70 | |
C8 医药、生物制品 | 176,387,308.03 | 8.79 | |
C99 其他制造业 | 2,887,883.67 | 0.14 | |
4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12,372,407.57 | 0.62 |
5 | E 建筑业 | 12,605,767.20 | 0.63 |
6 | F 交通运输、仓储业 | 33,474,660.08 | 1.67 |
7 | G 信息技术业 | 2,670,000.00 | 0.13 |
8 | H 批发和零售贸易 | 99,962,867.50 | 4.98 |
9 | I 金融、保险业 | 369,140,592.47 | 18.38 |
10 | J 房地产业 | 132,506,778.03 | 6.60 |
11 | K 社会服务业 | 40,741,278.00 | 2.03 |
12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,412,833,789.36 | 70.37 |
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
(1)鹏华普天债券投资基金
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
1 | 601958 | 金钼股份 | 212,098 | 3,609,907.96 | 0.50 |
2 | 002244 | 滨江集团 | 55,129 | 864,422.72 | 0.12 |
3 | 002254 | 烟台氨纶 | 30,635 | 839,705.35 | 0.12 |
4 | 002252 | 上海莱士 | 27,141 | 674,996.67 | 0.09 |
5 | 002241 | 歌尔声学 | 24,635 | 661,203.40 | 0.09 |
6 | 002240 | 威华股份 | 49,674 | 605,526.06 | 0.08 |
7 | 002251 | 步 步 高 | 12,020 | 583,571.00 | 0.08 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 17,585 | 529,132.65 | 0.07 |
9 | 002234 | 民和股份 | 16,147 | 326,815.28 | 0.05 |
10 | 002246 | 北化股份 | 37,754 | 310,337.88 | 0.04 |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
(2)鹏华普天收益证券投资基金
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
1 | 600216 | 浙江医药 | 4,190,007 | 86,775,044.97 | 4.32 |
2 | 600036 | 招商银行 | 3,448,987 | 80,775,275.54 | 4.02 |
3 | 002001 | 新 和 成 | 1,690,768 | 66,582,443.84 | 3.32 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 2,639,382 | 58,066,404.00 | 2.89 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 418,865 | 58,046,311.70 | 2.89 |
6 | 601169 | 北京银行 | 3,913,061 | 53,804,588.75 | 2.68 |
7 | 600693 | 东百集团 | 3,707,442 | 50,940,253.08 | 2.54 |
8 | 000002 | 万 科A | 5,553,968 | 50,041,251.68 | 2.49 |
9 | 600196 | 复星医药 | 4,125,542 | 49,877,802.78 | 2.48 |
10 | 002024 | 苏宁电器 | 1,175,085 | 48,531,010.50 | 2.42 |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、鹏华普天债券投资基金
(1)按累计买入价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例(%) |
1 | 601958 | 金钼股份 | 3,514,463.86 | 1.04 |
2 | 601898 | 中煤能源 | 1,228,590.00 | 0.36 |
3 | 002244 | 滨江集团 | 1,119,669.99 | 0.33 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 962,480.00 | 0.28 |
5 | 002240 | 威华股份 | 779,881.80 | 0.23 |
6 | 002254 | 烟台氨纶 | 569,504.65 | 0.17 |
7 | 002241 | 歌尔声学 | 462,645.30 | 0.14 |
8 | 002251 | 步 步 高 | 352,601.60 | 0.10 |
9 | 002252 | 上海莱士 | 347,676.21 | 0.10 |
10 | 002206 | 海 利 得 | 270,575.11 | 0.08 |
11 | 002246 | 北化股份 | 262,390.30 | 0.08 |
12 | 002247 | 帝龙新材 | 249,192.30 | 0.07 |
13 | 002235 | 安妮股份 | 242,671.13 | 0.07 |
14 | 002248 | 华东数控 | 235,209.80 | 0.07 |
15 | 002230 | 科大讯飞 | 222,626.10 | 0.07 |
16 | 002232 | 启明信息 | 220,726.08 | 0.07 |
17 | 002208 | 合肥城建 | 220,209.60 | 0.07 |
18 | 002245 | 澳洋顺昌 | 214,021.08 | 0.06 |
19 | 002217 | 联合化工 | 209,781.02 | 0.06 |
20 | 002222 | 福晶科技 | 203,498.17 | 0.06 |
(2)按累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比例(%) |
1 | 601898 | 中煤能源 | 1,484,076.00 | 0.44 |
2 | 601186 | 中国铁建 | 1,281,499.70 | 0.38 |
3 | 002217 | 联合化工 | 486,244.00 | 0.14 |
4 | 002225 | 濮耐股份 | 449,400.00 | 0.13 |
5 | 002206 | 海 利 得 | 360,922.20 | 0.11 |
6 | 002208 | 合肥城建 | 323,361.40 | 0.10 |
7 | 002220 | 天宝股份 | 283,035.00 | 0.08 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 204,000.00 | 0.06 |
9 | 002207 | 准油股份 | 190,776.20 | 0.06 |
10 | 002203 | 海亮股份 | 165,454.00 | 0.05 |
11 | 002248 | 华东数控 | 91,800.00 | 0.03 |
12 | 002251 | 步 步 高 | 65,280.00 | 0.02 |
13 | 002201 | 九鼎新材 | 61,250.00 | 0.02 |
14 | 002222 | 福晶科技 | 53,150.00 | 0.02 |
15 | 002245 | 澳洋顺昌 | 46,201.00 | 0.01 |
16 | 002224 | 三 力 士 | 39,775.00 | 0.01 |
17 | 002212 | 南洋股份 | 9,390.00 | 0.00 |
注:上述卖出股票明细为本基金于本报告期内累计卖出的全部股票。
(3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
2008年上半年 | |
买入股票的成本总额 | 13,195,759.17 |
卖出股票的收入总额 | 5,595,614.50 |
1、鹏华普天收益证券投资基金
(1)累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例(%) |
1 | 600216 | 浙江医药 | 89,461,698.77 | 2.39 |
2 | 600036 | 招商银行 | 82,446,661.85 | 2.20 |
3 | 002048 | 宁波华翔 | 80,513,116.81 | 2.15 |
4 | 000002 | 万 科A | 76,132,051.98 | 2.03 |
5 | 601088 | 中国神华 | 72,717,520.36 | 1.94 |
6 | 000488 | 晨鸣纸业 | 72,474,568.92 | 1.93 |
7 | 600123 | 兰花科创 | 69,874,502.73 | 1.86 |
8 | 600521 | 华海药业 | 68,206,688.60 | 1.82 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 67,232,755.36 | 1.79 |
10 | 600100 | 同方股份 | 67,031,890.95 | 1.79 |
11 | 600030 | 中信证券 | 64,366,025.12 | 1.72 |
12 | 002109 | 兴化股份 | 64,312,661.49 | 1.72 |
13 | 601919 | 中国远洋 | 63,960,671.49 | 1.71 |
14 | 600016 | 民生银行 | 61,992,100.65 | 1.65 |
15 | 601169 | 北京银行 | 60,785,029.50 | 1.62 |
16 | 600808 | 马钢股份 | 59,929,854.96 | 1.60 |
17 | 600879 | 火箭股份 | 59,233,065.00 | 1.58 |
18 | 600196 | 复星医药 | 58,852,151.42 | 1.57 |
19 | 601628 | 中国人寿 | 55,472,094.70 | 1.48 |
20 | 000983 | 西山煤电 | 55,234,388.96 | 1.47 |
(2)累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比例(%) |
1 | 600875 | 东方电气 | 147,510,478.01 | 3.94 |
2 | 601919 | 中国远洋 | 102,206,190.09 | 2.73 |
3 | 600030 | 中信证券 | 92,321,715.25 | 2.46 |
4 | 600432 | 吉恩镍业 | 77,279,944.50 | 2.06 |
5 | 002001 | 新 和 成 | 73,939,385.25 | 1.97 |
6 | 000709 | 唐钢股份 | 72,344,169.36 | 1.93 |
7 | 600036 | 招商银行 | 68,804,819.63 | 1.84 |
8 | 600521 | 华海药业 | 64,982,681.50 | 1.73 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 63,381,894.86 | 1.69 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 63,363,028.87 | 1.69 |
11 | 600005 | 武钢股份 | 60,526,150.07 | 1.61 |
12 | 000002 | 万 科A | 60,231,117.70 | 1.61 |
13 | 600100 | 同方股份 | 59,373,577.83 | 1.58 |
14 | 002029 | 七 匹 狼 | 47,869,008.70 | 1.28 |
15 | 600879 | 火箭股份 | 47,505,964.15 | 1.27 |
16 | 600031 | 三一重工 | 46,248,268.90 | 1.23 |
17 | 600029 | 南方航空 | 44,835,761.09 | 1.20 |
18 | 000983 | 西山煤电 | 44,711,991.82 | 1.19 |
19 | 600269 | 赣粤高速 | 44,708,624.84 | 1.19 |
20 | 000513 | 丽珠集团 | 43,432,683.76 | 1.16 |
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
2008年上半年 | |
买入股票的成本总额 | 2,701,425,251.29 |
卖出股票的收入总额 | 2,741,965,005.95 |
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
1、鹏华普天债券投资基金
序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 国债 | 26,856,937.10 | 3.75 |
2 | 金融债 | 563,253,000.00 | 78.55 |
3 | 企业债 | 58,311,612.90 | 8.13 |
4 | 可转换债券 | 1,683,132.60 | 0.23 |
合计 | 650,104,682.60 | 90.66 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 国债 | 93,558,840.80 | 4.66 |
2 | 金融债 | 444,446,000.00 | 22.14 |
3 | 企业债 | 0.00 | 0.00 |
4 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 538,004,840.80 | 26.80 |
(六)本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的前五名债券明细
1、鹏华普天债券投资基金
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 05农发08 | 99,980,000.00 | 13.94 |
2 | 07央票127 | 76,968,000.00 | 10.73 |
3 | 08央票13 | 67,270,000.00 | 9.38 |
4 | 08央票16 | 48,045,000.00 | 6.70 |
5 | 08央票28 | 48,040,000.00 | 6.70 |
08央票52 | 48,040,000.00 | 6.70 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 07央票92 | 197,360,000.00 | 9.83 |
2 | 07国开17 | 119,880,000.00 | 5.97 |
3 | 08央票47 | 49,930,000.00 | 2.49 |
4 | 21国债⒂ | 47,976,000.00 | 2.39 |
5 | 02国债⑽ | 45,582,840.80 | 2.27 |
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
(1)鹏华普天债券投资基金
其他资产明细 | 金额(元) |
交易保证金 | 351,282.05 |
应收证券清算款 | 34,818,080.00 |
应收利息 | 10,398,107.77 |
应收申购款 | 1,617,402.25 |
合计 | 47,184,872.07 |
(2)鹏华普天收益证券投资基金
其他资产明细 | 金额(元) |
交易保证金 | 1,717,064.01 |
应收利息 | 13,873,436.77 |
应收申购款 | 923,299.47 |
合计 | 16,513,800.25 |
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
(1)鹏华普天债券投资基金
本基金本报告期末没有持有的处于转股期的可转换债券、也没有投资资产支持证券。
(2)鹏华普天收益证券投资基金
本基金本报告期末没有持有的处于转股期的可转换债券、也没有投资资产支持证券。
5、本系列基金权证投资情况及本报告期末本系列基金持有权证情况
(1)鹏华普天债券投资基金
权证名称 | 本报告期买入权证金额 (元) | 本报告期获配权证数量(股) | 本报告期获配权证成本(元) | 本报告期获配权证市值(元) | 报告期末持有权证市值(元) | 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%) |
上港 CWB1 | 0.00 | 162,554 | 241,989.72 | 246,269.31 | 0.00 | 0.00 |
中石化CWB1 | 0.00 | 478,033 | 1,107,042.69 | 1,061,233.26 | 0.00 | 0.00 |
国电 CWB1 | 0.00 | 273,920 | 641,678.72 | 640,698.88 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 914,507 | 1,990,711.13 | 1,948,201.45 | 0.00 | 0.00 |
本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律、法规及中国政监会的相关规定。
(2)鹏华普天收益证券投资基金
权证名称 | 本报告期买入权证金额 (元) | 本报告期获配权证数量(股) | 本报告期获配权证成本(元) | 本报告期获配权证市值(元) | 报告期末持有权证市值(元) | 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%) |
赣粤 CWB1 | 0.00 | 112,800 | 587,699.25 | 554,524.80 | 654,240.00 | 0.03 |
中石化CWB1 | 0.00 | 3,717,911 | 8,610,046.13 | 8,253,762.42 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 3,830,711 | 9,197,745.38 | 8,808,287.22 | 654,240.00 | 0.03 |
本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律、法规及中国政监会的相关规定。
七、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
1、鹏华普天债券投资基金
份额级别 | 基金份额持有人户数(户) | 平均每户持有的基金份额(份) | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有基金份额(份) | 占总份额比例(%) | 持有基金份额(份) | 占总份额比例(%) | |||
普天债券 A类 | 8,205.00 | 40,216.91 | 140,706,236.42 | 42.64 | 189,273,520.37 | 57.36 |
普天债券 B类 | 2,736.00 | 114,818.15 | 124,215,472.30 | 39.54 | 189,926,983.16 | 60.46 |
合计 | 10,941.00 | 155,035.06 | 264,921,708.72 | 379,200,503.53 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
基金 名称 | 基金份额持有人户数(户) | 平均每户持有的基金份额(份) | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有基金份额(份) | 占总份额比例(%) | 持有基金份额(份) | 占总份额比例(%) | |||
普天收益 | 174,255.00 | 18,212.33 | 70,512,264.56 | 2.22 | 3,103,077,962.63 | 97.78 |
(二)本报告期末本基金管理公司从业人员投资、持有本基金份额情况
1、鹏华普天债券投资基金
份额级别 | 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
普天债券A类 | 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 3,565.48 | 0.0011 |
普天债券B类 | 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 69,922.28 | 0.0223 |
合计 | 73,487.76 | 0.0234 |
注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
2、鹏华普天收益证券投资基金
项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
基金管理公司持有 本基金的所有从业人员 | 4,497.98 | 0.0001 |
注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
八、开放式基金份额变动
(一)鹏华普天债券投资基金
单位:份
份额级别 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 本报告期内基金份额的变化情况 | |||
本报告期期初基金份额总额 | 本报告期间基金总申购份额 | 本报告期间基金总赎回份额 | 本报告期末基金份额总额 | ||
普天债券A类 | 797,604,310.79 | 112,251,223.84 | 552,519,154.00 | 334,790,621.05 | 329,979,756.79 |
普天债券B类 | 0.00 | 198,702,010.98 | 827,985,272.54 | 712,544,828.06 | 314,142,455.46 |
合计 | 797,604,310.79 | 310,953,234.82 | 1,380,504,426.54 | 1,047,335,449.11 | 644,122,212.25 |
注:基金合同生效日为2003年7月12日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本报告期间基金总申购份额, 基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额,不单独列示。
(二)鹏华普天收益证券投资基金
单位:份
基金名称 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 本报告期内基金份额的变化情况 | |||
本报告期期初基金份额总额 | 本报告期间基金总申购份额 | 本报告期间基金总赎回份额 | 本报告期末基金份额总额 | ||
普天收益 | 343,260,931.46 | 3,546,615,683.26 | 317,789,589.48 | 690,815,045.55 | 3,173,590,227.19 |
注:基金合同生效日为2003年7月12日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本报告期间基金总申购份额, 基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额,不单独列示。
九、重大事件揭示
(一)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)本基金管理人(以下简称“本公司”)、托管人的重大人事变动:
1、本基金管理人的重大人事变动情况
(1)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务,同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
(2)经本公司第三届董事会第三十次会议审议,同意曹毅先生拟任公司副总经理,有关高级管理人员任职资格申请材料已于2008年6月上报中国证监会核准。目前曹毅先生高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1015号文核准。
2、本基金托管人---交通银行股份有限公司基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动情况。
(三)本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本报告期内本基金投资策略未改变。
(五)本系列基金本报告期内没有进行收益分配。
(六)本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
(七)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
选择席位的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。据此,我公司向长江证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位,普天债券基金2008年上半年终止中国银河证券股份有限公司席位作为基金专用席位;普天收益基金向长江证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位,并从2003年7月开始陆续使用。普天收益基金2008年上半年新增第一创业证券有限责任公司席位作为基金专用席位。上述其他席位在本报告期内未发生变化。
2、鹏华普天系列证券投资基金2008年1-6月份通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1)2008年1-6月份各券商股票交易量及佣金情况如下:
普天债券投资基金
券商名称 | 租用席位数量 | 股票交易量(元) | 占股票交易量比例(%) | 累计佣金(元) | 占该基金各券商累计佣金比例(%) |
长江证券 | 1 | 2,626,038.80 | 46.93 | 2,133.67 | 9.33 |
中信建投 | 1 | 1,688,076.00 | 30.17 | 8,673.68 | 37.95 |
银河证券 | 1 | 1,281,499.70 | 22.90 | 12,050.39 | 52.72 |
合计 | 3 | 5,595,614.50 | 100.00 | 22,857.74 | 100.00 |
普天收益证券投资基金
券商名称 | 租用席位数量 | 股票交易量(元) | 占股票交易量比例(%) | 累计佣金(元) | 占该基金各券商累计佣金比例(%) |
长江证券 | 1 | 1,532,415,518.87 | 28.41 | 1,245,095.61 | 27.51 |
国元证券 | 1 | 3,620,250,770.25 | 67.13 | 3,077,193.41 | 67.98 |
第一创业 | 1 | 240,422,356.81 | 4.46 | 204,356.59 | 4.51 |
合计 | 3 | 5,393,088,645.93 | 100.00 | 4,526,645.61 | 100.00 |
(2)2008年1-6月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下:
普天债券投资基金
券商名称 | 租用席位数量 | 债券交易量(元) | 占债券交易量比例(%) | 债券回购交易量(元) | 占债券回购交易量比例(%) | 权证交易量(元) | 占权证交易量比例(%) |
长江证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 1 | 14,913,998.30 | 39.82 | 72,200,000.00 | 90.59 | 2,037,516.69 | 81.40 |
银河证券 | 1 | 22,542,886.70 | 60.18 | 7,500,000.00 | 9.41 | 465,472.69 | 18.60 |
合计 | 3 | 37,456,885.00 | 100.00 | 79,700,000.00 | 100.00 | 2,502,989.38 | 100.00 |
普天收益证券投资基金
券商名称 | 租用席位数量 | 债券交易量(元) | 占债券交易量比例(%) | 债券回购交易量(元) | 占债券回购交易量比例(%) | 权证交易量(元) | 占权证交易量比例(%) |
长江证券 | 1 | 2,146,710.98 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 3,974,437.20 | 36.86 |
国元证券 | 1 | 31,497,704.70 | 93.62 | 80,000,000.00 | 100.00 | 6,808,915.53 | 63.14 |
第一创业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3 | 33,644,415.68 | 100.00 | 80,000,000.00 | 100.00 | 10,783,352.73 | 100.00 |
(九)本报告期内其他重大事项:
1、本基金管理人于2008年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于向上海浦东发展银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告》,具体内容详见公告。
2、本基金管理人于2008年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金参与国泰君安证券网上交易费率优惠的公告》,具体内容详见公告。
3、本基金管理人于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于明确办公地址门牌号码的公告》,具体内容详见公告。
4、本基金管理人于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资新疆众和(600888)非公开发行股票的公告》,本基金参与新疆众和股份有限公司非公开发行的新疆众和(600888)股票申购,具体内容详见公告。
5、本基金管理人于2008年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于以固有资金投资旗下鹏华普天债券投资基金的公告》,本公司以固有资金申购本基金3000万元人民币,具体内容详见公告。
6、本基金管理人于2008年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于在中国工商银行开通旗下部分基金定期定额投资业务并参与定投费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。
7、本基金管理人于2008年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于新增中国农业银行为鹏华普天系列开放式证券投资基金代销机构并参加农行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。
8、本基金管理人于2008年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》和《鹏华基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与东莞证券基金网上交易费率优惠的公告》,具体内容详见公告。
9、本基金管理人于2008年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华基金向招商银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告》,具体内容详见公告。
10、本基金管理人于2008年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。
11、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2008年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
十、备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》
(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》
(三)鹏华普天系列开放式证券投资基金二00八年半年度报告(原文)
查阅地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2008年 8月27日