(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
六、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额 (元) | 占基金总资产的比例 |
1 | 股票 | 330,478,184.94 | 25.38% |
2 | 债券 | 370,706,552.00 | 28.47% |
3 | 权证 | 593,712.00 | 0.05% |
4 | 银行存款及结算备付金合计 | 595,268,654.15 | 45.72% |
5 | 其他资产 | 4,972,032.93 | 0.38% |
资产合计 | 1,302,019,136.02 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
A | 农、林、牧、渔业 | — | — |
B | 采掘业 | — | — |
C | 制造业 | 129,245,271.91 | 10.02% |
C0 | 其中:食品、饮料 | — | — |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | — | — |
C2 | 木材、家具 | — | — |
C3 | 造纸、印刷 | — | — |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 63,055,357.36 | 4.89% |
C5 | 电子 | 959,072.94 | 0.07% |
C6 | 金属、非金属 | 20,185,716.20 | 1.57% |
C7 | 机械、设备、仪表 | 43,307,622.84 | 3.36% |
C8 | 医药、生物制品 | 674,996.67 | 0.05% |
C99 | 其他制造业 | 1,062,505.90 | 0.08% |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | — | — |
E | 建筑业 | — | — |
F | 交通运输、仓储业 | 41,253,215.32 | 3.20% |
G | 信息技术业 | 251,314.55 | 0.02% |
H | 批发和零售贸易 | 20,352,689.86 | 1.58% |
I | 金融、保险业 | 137,412,020.28 | 10.66% |
J | 房地产业 | 147,863.30 | 0.01% |
K | 社会服务业 | 169,267.32 | 0.01% |
L | 传播与文化产业 | — | — |
M | 综合类 | 1,646,542.40 | 0.13% |
合 计 | 330,478,184.94 | 25.64% |
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 2,801,994 | 65,622,699.48 | 5.09% |
2 | 600176 | 中国玻纤 | 2,697,479 | 61,502,521.20 | 4.77% |
3 | 600016 | 民生银行 | 6,805,144 | 38,789,320.80 | 3.01% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 1,500,000 | 33,000,000.00 | 2.56% |
5 | 600686 | 金龙汽车 | 3,309,631 | 26,642,529.55 | 2.07% |
6 | 600270 | 外运发展 | 2,200,196 | 17,315,542.52 | 1.34% |
7 | 600616 | 第一食品 | 1,199,950 | 15,695,346.00 | 1.22% |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 1,790,000 | 15,590,900.00 | 1.21% |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000 | 13,610,000.00 | 1.06% |
10 | 600798 | 宁波海运 | 1,397,520 | 10,327,672.80 | 0.80% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于兴业全球人寿基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。
(四)本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 88,883,108.76 | 6.90% |
2 | 600176 | 中国玻纤 | 78,587,802.97 | 6.10% |
3 | 600016 | 民生银行 | 60,237,503.13 | 4.67% |
4 | 600686 | 金龙汽车 | 50,262,631.38 | 3.90% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 43,500,539.61 | 3.38% |
6 | 600270 | 外运发展 | 29,725,944.31 | 2.31% |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 27,429,878.00 | 2.13% |
8 | 600616 | 第一食品 | 23,655,246.47 | 1.84% |
9 | 600009 | 上海机场 | 21,955,522.30 | 1.70% |
10 | 601628 | 中国人寿 | 20,786,533.47 | 1.61% |
11 | 601898 | 中煤能源 | 19,287,539.40 | 1.50% |
12 | 600798 | 宁波海运 | 17,807,069.42 | 1.38% |
13 | 601006 | 大秦铁路 | 17,316,915.84 | 1.34% |
14 | 000800 | 一汽轿车 | 16,830,063.20 | 1.31% |
15 | 000759 | 武汉中百 | 16,599,664.20 | 1.29% |
16 | 600761 | 安徽合力 | 16,313,822.87 | 1.27% |
17 | 000708 | 大冶特钢 | 14,705,688.44 | 1.14% |
18 | 600500 | 中化国际 | 14,456,802.79 | 1.12% |
19 | 600320 | 振华港机 | 13,479,974.45 | 1.05% |
20 | 000898 | 鞍钢股份 | 11,207,596.93 | 0.87% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 600009 | 上海机场 | 21,577,834.28 | 1.67% |
2 | 601898 | 中煤能源 | 21,350,187.34 | 1.66% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 19,632,557.74 | 1.52% |
4 | 600500 | 中化国际 | 15,190,590.32 | 1.18% |
5 | 000708 | 大冶特钢 | 14,430,315.63 | 1.12% |
6 | 000759 | 武汉中百 | 12,369,637.16 | 0.96% |
7 | 000800 | 一汽轿车 | 11,895,413.51 | 0.92% |
8 | 000898 | 鞍钢股份 | 9,043,002.45 | 0.70% |
9 | 600236 | 桂冠电力 | 6,998,998.32 | 0.54% |
10 | 600376 | 首开股份 | 5,728,232.78 | 0.44% |
11 | 600320 | 振华港机 | 5,553,009.44 | 0.43% |
12 | 600019 | 宝钢股份 | 2,295,500.00 | 0.18% |
13 | 002247 | 帝龙新材 | 2,200,979.00 | 0.17% |
14 | 000002 | 万 科A | 2,016,181.10 | 0.16% |
15 | 600176 | 中国玻纤 | 1,833,403.00 | 0.14% |
16 | 600048 | 保利地产 | 1,465,840.00 | 0.11% |
17 | 600016 | 民生银行 | 1,398,619.00 | 0.11% |
18 | 002236 | 大华股份 | 1,219,766.00 | 0.09% |
19 | 600325 | 华发股份 | 1,062,607.25 | 0.08% |
20 | 002233 | 塔牌集团 | 1,058,576.33 | 0.08% |
3、报告期内买入股票的成本总额为644,557,292.20元,卖出股票的收入总额为165,709,477.71元。
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
央行票据 | 365,104,000.00 | 28.33% |
企业债券 | 2,327,480.00 | 0.18% |
可转换债 | 3,275,072.00 | 0.25% |
债券投资合计 | 370,706,552.00 | 28.76% |
(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 08央票52 | 288,240,000.00 | 22.37% |
2 | 08央票31 | 76,864,000.00 | 5.96% |
3 | 恒源转债 | 3,275,072.00 | 0.25% |
4 | 08宝钢债 | 2,327,480.00 | 0.18% |
(七)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
序号 | 项目 | 金额 |
1 | 应收股利 | 68,054.40 |
2 | 应收利息 | 2,835,140.43 |
3 | 应收申购款 | 2,068,838.10 |
4 | 合 计 | 4,972,032.93 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 证券代码 | 债券名称 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 110971 | 恒源转债 | 3,275,072.00 | 0.25% |
5、报告期内基金获得权证的数量明细
权证 代码 | 权证名称 | 本期获得数量(份) | 本期获得成本(元) | 期末市值(元) | 期末市值占净值比例 |
主动投资 | |||||
580024 | 宝钢CWB1 | 496,000.00 | 735,584.98 | 593,712.00 | 0.05% |
6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、因四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
基金持有人户数 | 户均持有份额(万份) | 基金持有人份额结构(%) | |||
机构投资者持有份额(份) | 占总份额比例 | 个人投资者持有份额(份) | 占总份额比例 | ||
12,342 | 11.6735 | 653,251,483.20 | 45.34% | 787,497,023.18 | 54.66% |
期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金情况
项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量 (份) | 占本基金总份额的比例 |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 3,721,392.30 | 0.26% |
八、基金份额变动
序号 | 项 目 | 份 额(份) |
1 | 基金合同生效日基金份额总额 | 1,388,696,479.84 |
2 | 期初基金份额总额 | 1,388,696,479.84 |
3 | 期间基金总申购份额 | 52,052,026.54 |
4 | 期间基金总赎回份额 | — |
5 | 期末基金份额总额 | 1,440,748,506.38 |
九、重大事件揭示
(一)报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)报告期内本基金管理人和托管人的重大人事变动。
1、基金管理人:经兴业全球人寿基金管理有限公司股东会2008年第一次会议审议通过,解散公司第一届董事会,选举兰荣、张训苏、郑苏芬、刘先觉、万维德(Marc van Weede)、祖百瑞(Imaad Zuberi)担任公司董事,陈百助、黄明、于宁担任公司独立董事。
2、基金托管人:
(1)2008年5月6日,因工作变动,赵林先生辞去本行董事、副行长的职务;
(2)2008年5月19日,本行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长;
(3)2008年5月27日,本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权;
(4)2008年6月12日,本行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格,于2008年7月21日起任职;
(5)2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
(三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)报告期内本基金投资策略未发生改变。
(五)报告期内本基金分配收益事项。
本报告期内本基金未分配收益。
(六)本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
(七)报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
(八)本报告期内,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的其他重要临时公告:
序号 | 事项名称 | 披露日期 |
1 | 关于增加中国银行股份有限公司为兴业社会责任股票型证券投资基金代销机构的公告 | 2008-3-27 |
2 | 关于股权转让、增加注册资本、公司更名、公司章程修改的公告 | 2008-4-12 |
3 | 关于增加浦发银行为兴业社会责任基金代销机构的公告 | 2008-4-14 |
4 | 兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 2008-5-5 |
5 | 关于增加江南证券为旗下部分基金代销机构的公告 | 2008-5-12 |
6 | 关于增加光大银行为旗下四基金代销机构的公告 | 2008-5-14 |
7 | 关于兴业社会责任基金参加部分销售机构定投费率优惠活动的公告 | 2008-5-24 |
8 | 关于兴业社会责任基金开办定期定额投资业务的公告 | 2008-5-24 |
9 | 关于兴业社会责任基金参加部分销售机构网上交易系统申购费率优惠活动的公告 | 2008-5-24 |
10 | 兴业社会责任股票型证券投资基金开放申购业务的公告 | 2008-5-24 |
11 | 兴业全球人寿基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2008-5-27 |
12 | 关于通过中国建设银行网上银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 | 2008-5-28 |
13 | 关于运用公司固有资金投资旗下兴业社会责任股票型证券投资基金的公告 | 2008-5-29 |
14 | 关于旗下部分基金参加建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 | 2008-5-30 |
(九)根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并经公司董事会批准。
1、2008年上半年度通过各证券公司专用席位股票交易量和佣金情况
序号 | 券商名称 | 席位 个数 | 股票交易量(元) | 占交易量比例 | 交易佣金 (元) | 占佣金总数比例 |
1 | 兴业证券 | 2 | 792,502,254.69 | 98.70% | 668,686.89 | 98.69% |
2 | 湘财证券 | 1 | 10,413,375.76 | 1.30% | 8,851.37 | 1.31% |
合 计 | 3 | 802,915,630.45 | 100.00% | 677,538.26 | 100.00% |
2、2008年上半年度通过各证券公司专用席位债券及回购交易量情况
序号 | 券商名称 | 债券交易量 | 占交易量比例 | 回购交易量 | 占交易量比例 |
1 | 兴业证券 | 2,250,476.00 | 69.31% | 100,000,000.00 | 100.00% |
2 | 湘财证券 | 996,288.90 | 30.69% | — | — |
合 计 | 3,246,764.90 | 100.00% | 100,000,000.00 | 100.00% |
3、2008年上半年度通过各证券公司专用席位进行的权证成交金额
本基金2008年上半年度没有通过各证券公司专用席位进行权证交易。
4、本报告期内租用证券公司席位变更情况
报告期内本基金专用交易席位开通兴业证券沪深两市席位各1个,湘财证券沪市席位1个。
十、备查文件目录
1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536
兴业全球人寿基金管理有限公司
2008年8月28日