兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2008年半年度报告摘要

2008年08月28日来源：上海证券报作者：

（上接C100版）

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 600016 民生银行 1,215,426,390.74 4.59%
2 601919 中国远洋 747,614,043.76 2.82%
3 600036 招商银行 485,233,764.94 1.83%
4 601318 中国平安 334,479,948.34 1.26%
5 601898 中煤能源 296,918,292.31 1.12%
6 601186 中国铁建 276,741,154.03 1.04%
7 000002 万科Ａ 237,855,974.21 0.90%
8 600019 宝钢股份 237,744,000.00 0.90%
9 601088 中国神华 237,346,881.87 0.90%
10 600196 复星医药 216,610,124.13 0.82%
11 600600 青岛啤酒 195,964,956.25 0.74%
12 600309 烟台万华 167,176,312.10 0.63%
13 000858 五粮液 163,060,614.16 0.62%
14 000839 中信国安 160,389,957.77 0.61%
15 600000 浦发银行 150,146,741.80 0.57%
16 600798 宁波海运 149,564,754.38 0.56%
17 600875 东方电气 135,787,735.22 0.51%
18 600009 上海机场 131,378,022.23 0.50%
19 000800 一汽轿车 127,206,150.65 0.48%
20 600004 白云机场 115,301,374.93 0.43%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 600005 武钢股份 581,452,708.35 2.19%
2 600050 中国联通 481,984,281.88 1.82%
3 600096 云天化 460,430,685.13 1.74%
4 000002 万科Ａ 413,183,987.34 1.56%
5 600019 宝钢股份 361,821,825.05 1.37%
6 601318 中国平安 361,675,624.89 1.36%
7 601006 大秦铁路 303,077,699.31 1.14%
8 600000 浦发银行 276,400,884.20 1.04%
9 600030 中信证券 254,440,478.98 0.96%
10 600028 中国石化 249,016,443.19 0.94%
11 601186 中国铁建 240,588,724.32 0.91%
12 000063 中兴通讯 210,437,960.89 0.79%
13 601390 中国中铁 197,027,367.77 0.74%
14 601398 工商银行 191,209,713.46 0.72%
15 601857 中国石油 179,684,210.44 0.68%
16 000402 金融街 157,414,335.01 0.59%
17 600795 国电电力 153,375,939.05 0.58%
18 600675 中华企业 151,464,013.73 0.57%
19 601919 中国远洋 150,038,322.08 0.57%
20 000858 五粮液 144,902,254.39 0.55%

3、报告期内买入股票的成本总额为7,833,176,568.83元，卖出股票的收入总额为8,742,520,822.46元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别期末市值（元）市值占基金资产净值比例
央行票据 5,238,275,000.00 26.39%
企业债券 404,537,106.50 2.04%
可转换债债券 65,848,609.33 0.33%
债券投资合计 5,708,660,715.83 28.76%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 08央票31 1,921,600,000.00 9.68%
2 08央票28 960,800,000.00 4.84%
3 07央票127 577,260,000.00 2.91%
4 08央票49 480,400,000.00 2.42%
5 08央票04 432,585,000.00 2.18%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、本报告期末基金的其他资产构成

序号项目金额（元）
1 交易保证金 4,532,410.30
2 应收证券交易清算款 166,905,194.40
3 应收利息 76,793,683.80
4 应收申购款 13,463,094.04
合计 261,694,382.54

4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号证券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例
1 125709 唐钢转债 19,033,165.17 0.10%

5、本报告期内获得权证的数量明细

权证
代码
权证名称本期获得数量（份）本期获得成本（元）期末市值（元）期末市值占净值比例
主动投资
030002 五粮YGC1 3,600,000 155,524,594.20 －－
031006 中兴ZXC1 422,403 5,110,567.77 －－
580018 中远CWB1 269,304 1,386,764.27 — —
580019 石化CWB1 37,762,082 87,460,123.22 — —
580020 上港CWB1 1,106,343 1,647,110.46 — —
580021 青啤CWB1 1,650,320 6,117,879.26 — —
580022 国电CWB1 998,203 2,338,675.53 — —
580023 康美CWB1 489,140 813,837.77 — —
580024 宝钢CWB1 17,451,360 25,880,964.27 20,889,277.92 0.11%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业全球人寿基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。

6、报告期内本基金未投资资产支持证券。

七、基金份额持有人户数、持有人结构及基金场内前十名持有人

基金持有人户数（户）户均持有的份额（万份）基金持有人份额结构
机构投资者持有份额（份）占总份额比例个人投资者持有份额（份）占总份额比例
675,026 3.0235 2,907,626,909.96 14.25% 17,501,947,198.45 85.75%

截至2008年6月30日，本基金场内前十名持有人情况：

基金前十名持有人持有份额（份）占基金场内总份额的比例
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 24,073,242.00 2.09%
中国人寿保险股份有限公司分红账户 19,969,505.00 1.73%
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 12,215,000.00 1.06%
中国人寿保险股份有限公司 5,999,931.00 0.52%
姚文杰 5,800,000.00 0.50%
郭子栋 4,163,237.00 0.36%
衡平信托有限责任公司－基金精选投资集合资金信托计划 3,999,947.00 0.35%
许若松 3,857,815.00 0.33%
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托基金精选集合信托 3,700,000.00 0.32%
嘉峪关宏丰实业有限责任公司 3,000,000.00 0.26%

期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量
（份）
占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 789,436.29 0.0039%

八、开放式基金份额变动

序号项目份额（份）
1 基金合同生效日基金份额总额 927,645,098.72
2 期初基金份额总额 19,678,634,586.42
3 期间基金总申购份额 5,686,320,644.01
4 期间基金总赎回份额 4,955,381,122.02
5 期末基金份额总额 20,409,574,108.41

九、重大事件揭示

（一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

（二）报告期内本基金管理人和托管人重大人事变动。

1、基金管理人：经兴业全球人寿基金管理有限公司股东会2008年第一次会议审议通过，解散公司第一届董事会，选举兰荣、张训苏、郑苏芬、刘先觉、万维德（Marc van Weede）、祖百瑞（Imaad Zuberi）担任公司董事，陈百助、黄明、于宁担任公司独立董事。

2、基金托管人：本报告期内未发生重大人事变动。

（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。

（五）报告期内本基金无分配收益事项。

（六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永大华会计师事务所。

（七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

（八）本报告期内（2008年1月1日至2008年6月30日），本基金于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露的其他重要事项。

序号事项名称披露日期
1 关于兴业趋势投资混合型基金（LOF）投资白云机场（600004）非公开发行股票的公告 2008-1-4
2 关于通过浦发银行办理兴业趋势投资基金相关业务的补充公告 2008-1-5
3 关于通过银河证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2008-1-9
4 关于兴业趋势投资混合型基金（LOF）和兴业全球视野股票型基金投资宁波海运（600798）非公开发行股票的公告 2008-1-12
5 关于调整兴业趋势投资混合型基金（LOF）赎回最低份额限制和定期定额投资业务规则的公告 2008-1-12
6 关于兴业趋势投资混合型基金（LOF）参加工商银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-1-12
7 关于在工商银行开通兴业趋势基金定期定额投资业务的公告 2008-1-12
8 关于通过国泰君安网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2008-1-21
9 关于增聘兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理的公告 2008-2-2
10 关于增加中国民生银行为旗下四基金代销机构的公告 2008-2-21
11 关于新增中信银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2008-3-24
12 关于在中信银行开通兴业旗下两只基金定期定额投资业务的公告 2008-3-25
13 关于通过工商银行个人网银申购兴业旗下部分基金申购费率优惠活动展期的公告 2008-3-31
14 关于股权转让、增加注册资本、公司更名、公司章程修改的公告 2008-4-12
15 关于增加长江证券为兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）代销机构的公告 2008-4-18
16 关于旗下两只基金参加民生银行网上银行申购费率优惠活动的公告 2008-5-7
17 关于增加江南证券为旗下部分基金代销机构的公告 2008-5-12
18 关于增加光大银行为旗下四基金代销机构的公告 2008-5-14
19 关于在光大银行开通旗下三只基金定期定额投资业务的公告 2008-5-14
20 关于旗下两只基金参加光大银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-5-14
21 关于旗下两只基金参加光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告 2008-5-14
22 关于通过中国建设银行网上银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2008-5-28
23 兴业全球人寿基金管理有限公司关于董事变更的公告 2008-5-27
24 关于增加办理旗下部分基金定期定额投资业务代销机构的公告 2008-6-2
25 关于旗下部分基金参加交通银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-6-12
26 关于调整定期定额投资业务最低申购金额的公告 2008-6-27
27 关于增加农业银行为旗下三基金代销机构的公告 2008-6-27
28 关于在农业银行开通旗下三只基金定期定额申购及赎回业务的公告 2008-6-27

（九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。

本报告期内（2008年1月1日至2008年6月30日）通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况如下：

1、 2008年上半年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况

序号券商名称席位个数股票交易量占交易量比例席位交易佣金占佣金总量比例
1 兴业证券 2 5,037,861,830.27 32.54% 4,265,410.09 32.65%
2 招商证券 1 2,018,927,303.45 13.04% 1,716,073.34 13.14%
3 国元证券 1 918,401,102.82 5.93% 746,200.38 5.71%
4 中信建投 1 1,260,694,354.33 8.14% 1,024,320.54 7.84%
5 申银万国 1 1,218,381,390.61 7.87% 1,035,620.08 7.93%
6 中金公司 1 951,079,248.69 6.14% 808,409.98 6.19%
7 广发证券 1 663,248,406.96 4.28% 563,759.01 4.32%
8 海通证券 1 2,115,378,082.84 13.66% 1,798,069.28 13.76%
9 联合证券 1 416,222,260.78 2.69% 353,788.92 2.71%
10 安信证券 1 693,391,636.49 4.48% 589,381.45 4.51%
11 国金证券 1 190,802,306.06 1.23% 162,182.06 1.24%
合计 12 15,484,387,923.30 100.00% 13,063,215.13 100.00%

2、2008年上半年通过各证券公司专用席位债券、权证交易量情况

序号券商名称债券交易量占交易量比例权证交易量占交易量比例
1 兴业证券 — — — —
2 招商证券 2,396,053.00 2.75% 1,663,410.66 0.52%
3 国元证券 45,269,803.26 52.03% 43,730,423.87 13.75%
4 中信建投 — — 115,617,573.10 36.34%
5 申银万国 — — — —
6 中金公司 — — 4,153,885.68 1.31%
7 广发证券 39,343,582.90 45.22% — —
8 海通证券 — — 106,831,893.48 33.58%
9 联合证券 — — — —
10 安信证券 — — — —
11 国金证券 — — — —
合计 87,009,439.16 100.00% 318,149,863.80 100.00%