4、报告期末按券种分类的债券投资组合
2008年6月30日
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） | |||
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 央行票据 | 442,907,000.00 | 5.26 | |||
| 3 | 金融债券 | 19,980,000.00 | 0.24 | |||
| 其中：政策性金融债 | 19,980,000.00 | 0.24 | ||||
| 4 | 企业债券 | 53,689,757.80 | 0.64 | |||
| 5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 合计 | 516,576,757.80 | 6.13 | |||
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
2008年6月30日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 市值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801007 | 08央行票据07 | 900,000 | 86,508,000.00 | 1.03 |
| 2 | 0801004 | 08央行票据04 | 800,000 | 76,904,000.00 | 0.91 |
| 3 | 0801010 | 08央行票据10 | 800,000 | 76,888,000.00 | 0.91 |
| 4 | 0701081 | 07央行票据81 | 500,000 | 48,435,000.00 | 0.58 |
| 5 | 0701084 | 07央行票据84 | 500,000 | 48,430,000.00 | 0.57 |
6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
无
7、投资组合报告附注
1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）截至2008年6月30日，本基金的其他资产项目包括：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,403,270.85 |
| 2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
| 3 | 应收股利 | 1,260,002.85 |
| 4 | 应收利息 | 9,903,654.69 |
| 5 | 应收申购款 | 23,415,560.10 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 38,982,488.49 |
4）截至2008年6月30日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5）本基金报告期内曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：
| 标的证券 | 权证代码 | 权证名称 | 持有原因 | 持有数量 | 成本总额 | 期末数量 |
| 上海汽车 | 580016 | 上汽CWB1 | 买债送配 | 120,960 | 965,421.34 | 0 |
| 赣粤高速 | 580017 | 赣粤CWB1 | 老股东送配 | 271,707 | 1,415,646.87 | 0 |
| 中远航运 | 580018 | 中远CWB1 | 买债送配 | 72,814 | 507,657.40 | 0 |
| 中国石化 | 580019 | 石化CWB1 | 买债送配 | 5,975,160 | 13,838,967.62 | 0 |
| 上港集团 | 580020 | 上港CWB1 | 买债送配 | 1,106,343 | 1,647,110.46 | 0 |
| 国电电力 | 580022 | 国电CWB1 | 买债送配 | 998,203 | 2,338,675.53 | 0 |
| 康美药业 | 580023 | 康美CWB1 | 买债送配 | 489,140 | 813,837.77 | 100 |
| 宝钢股份 | 580024 | 宝钢CWB1 | 老股东送配 | 9,990,720 | 14,816,579.76 | 9,990,720 |
| 五粮液 | 030002 | 五粮YGC1 | 主动买入 | 5 | 107.73 | 0 |
6）本公司未动用自有资金投资中国优势基金。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2005/1/1-2005/12/31 | 11.32% | 0.0095 | -5.37% | 0.0096 | 16.69% | -0.0001 |
| 2006/1/1-2006/12/31 | 171.56% | 0.0155 | 85.36% | 0.0098 | 86.20% | 0.0057 |
| 2007/1/1-2007/12/31 | 150.25% | 0.0209 | 109.40% | 0.0160 | 40.85% | 0.0049 |
| 2008/1/1-2008/6/30 | -39.02% | 0.0270 | -32.38% | 0.0219 | -6.64% | 0.0051 |
七、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用：
与基金运作有关的费用种类如下：
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金的销售服务费；
4.基金合同生效后的信息披露费；
5.基金份额持有人大会费用；
6.与基金相关的会计师费和律师费；
7.基金证券交易费用；
8.按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。
（二）与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式：
1、基金管理人的基金管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支，可以从认购费中列支。若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。
4、本条第（一）款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（三）不列入基金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（四）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费，该费用具体的计算公式，费率水平参见本招募说明书第六条。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八、其他应披露事项
1．2008年4月24日，上投摩根中国优势证券投资基金第六次分红公告。
2．2008年9月17日，上投摩根基金管理有限公司旗下有关停牌股票估值调整的公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于2004年9月15日成立，至2008年9月15日运作满四年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2008年4月29日公告的《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、基金经理等信息进行了更新。
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分，补充了新增代销机构—宁波银行、平安银行、中银国际证券、华夏银行及中国建银投资证券的有关信息。
4、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
5、在“十、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
6、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，根据2007年9月28日发布的“上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金合同修改公告”就基金收益与基金资产净值的计算与复核部分进行更新。
7、新增“二十二、其他应披露事项”，就报告期内基金分红及有关停牌股票估值的公告进行披露。
上投摩根基金管理有限公司
2008年10月