代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 182,325,482.34 | 1.23 |
B | 采掘业 | 1,081,461,749.76 | 7.27 |
C | 制造业 | 3,102,507,375.47 | 20.87 |
C0 | 食品、饮料 | 803,590,046.35 | 5.40 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 206,715,595.25 | 1.39 |
C2 | 木材、家具 | 968,298.97 | 0.01 |
C3 | 造纸、印刷 | 41,467,449.52 | 0.28 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 442,209,102.74 | 2.97 |
C5 | 电子 | 11,290,770.15 | 0.08 |
C6 | 金属、非金属 | 352,485,930.95 | 2.37 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 822,999,871.85 | 5.54 |
C8 | 医药、生物制品 | 417,806,162.76 | 2.81 |
C99 | 其他制造业 | 2,974,146.93 | 0.02 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 29,980,947.00 | 0.20 |
E | 建筑业 | 46,646,259.20 | 0.31 |
F | 交通运输、仓储业 | 454,072,438.56 | 3.05 |
G | 信息技术业 | 573,250,424.76 | 3.86 |
H | 批发和零售贸易 | 1,462,815,103.97 | 9.84 |
I | 金融、保险业 | 1,135,674,528.40 | 7.64 |
J | 房地产业 | 573,390,969.61 | 3.86 |
K | 社会服务业 | 85,685,998.84 | 0.58 |
L | 传播与文化产业 | 32,651,939.32 | 0.22 |
M | 综合类 | 401,557,482.97 | 2.70 |
合计 | 9,162,020,700.20 | 61.62 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |||||
1 | 002024 | 苏宁电器 | 49,473,254 | 860,834,619.60 | 5.79 | |||||
2 | 600036 | 招商银行 | 35,391,546 | 623,599,040.52 | 4.19 | |||||
3 | 000568 | 泸州老窖 | 21,649,535 | 562,887,910.00 | 3.79 | |||||
4 | 600895 | 张江高科 | 40,987,367 | 380,772,639.43 | 2.56 | |||||
5 | 000937 | 金牛能源 | 14,486,976 | 322,624,955.52 | 2.17 | |||||
6 | 600517 | 置信电气 | 12,861,151 | 216,581,782.84 | 1.46 | |||||
7 | 600718 | 东软集团 | 9,421,125 | 214,895,861.25 | 1.45 | |||||
8 | 002028 | 思源电气 | 8,169,703 | 202,690,331.43 | 1.36 | |||||
9 | 000002 | 万 科A | 30,968,664 | 202,225,375.92 | 1.36 | |||||
10 | 601006 | 大秦铁路 | 15,245,665 | 196,669,078.50 | 1.32 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 126,912,500.00 | 0.85 |
2 | 央行票据 | 2,280,456,000.00 | 15.34 |
3 | 金融债券 | 200,060,000.00 | 1.35 |
其中:政策性金融债 | 200,060,000.00 | 1.35 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 16,552,592.05 | 0.11 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 2,623,981,092.05 | 17.65 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801106 | 08央行票据106 | 6,500,000 | 625,040,000.00 | 4.20 |
2 | 0801098 | 08央行票据98 | 6,000,000 | 576,960,000.00 | 3.88 |
3 | 0801041 | 08央行票据41 | 4,000,000 | 405,120,000.00 | 2.72 |
4 | 0801017 | 08央行票据17 | 2,000,000 | 202,420,000.00 | 1.36 |
5 | 080410 | 08农发10 | 2,000,000 | 200,060,000.00 | 1.35 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 580022 | 国电CWB1 | 246,528 | 649,601.28 | 0.00 |
2 | 031006 | 中兴ZXC1 | 48,425 | 438,246.25 | 0.00 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
8、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
(3)其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 3,837,526.38 |
2 | 应收证券清算款 | 96,697,241.93 |
3 | 应收股利 | 118,650.00 |
4 | 应收利息 | 33,792,017.24 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 134,445,435.55 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | ||||
1 | 110598 | 大荒转债 | 6,042,398.70 | 0.04 | ||||
2 | 125709 | 唐钢转债 | 5,762,662.57 | 0.04 | ||||
3 | 125572 | 海马转债 | 908,769.00 | 0.01 | ||||
4 | 110368 | 五洲转债 | 867,048.30 | 0.01 | ||||
5 | 110078 | 澄星转债 | 605,723.60 | 0.00 | ||||
6 | 110227 | 赤化转债 | 393,585.20 | 0.00 | ||||
7 | 125960 | 锡业转债 | 286,584.38 | 0.00 |
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 90,480,000.00 | 0.61 | 非公开发行股票流通受限 |
(6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
阶 段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2007年4月24日至 2007年12月31日 | 51.37% | 1.42% | 31.66% | 1.36% | 19.71% | 0.06% |
2008年1月1日至2008年6月30日 | -28.82% | 2.22% | -30.62% | 1.86% | 1.80% | 0.36% |
十三、费用概览
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金上市初费及年费;
(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用;
(7)基金的资金汇划费用;
(8)基金收益分配中发生的费用;
(9)按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。
在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书更新或相关公告中载明。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。
(3)基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(4)本条第(一)款第1项中第(3)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,并列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)基金销售费用
1、申购费与赎回费
(1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:
申购金额(含申购费) | 前端申购费率 |
100万元以下 | 1.5% |
100万元以上(含100万元)-500万元以下 | 1.2% |
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 | 0.8% |
1000万元以上(含1000万元) | 每笔1000元 |
(2)本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
(3)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
(4)经中国证监会允许,基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下,针对特定期间或符合特定条件的投资者,采取调低基金申购费、赎回费或调高基金赎回费等措施,基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
(1)申购份额的计算
申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
对于办理场内申购的投资者,申购份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者,申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。
(2)赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
十四、对招募说明书更新部分的说明
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2008年6月6日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”等信息。
(二)更新了“四、基金托管行”的相关情况。
(三)更新了“五、相关服务机构”部分的“销售机构”的相关信息;新增了“中国建银投资证券有限责任公司”、“中国光大银行股份有限公司”、“方正证券有限责任公司”等场外代销机构信息。
(四)更新了“十、基金份额的申购与赎回”部分直销机构等的相关信息。
(五)更新了“十二、基金的投资”中基金投资组合报告部分。
(六)更新了“十三、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核。
(七)更新了“二十四、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。
(八)更新了“二十五、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○○八年十二月八日