联系电话:010-66045522
客服电话: 010-66045678
网址: www.txsec.com 、www.txjijin.com
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:代庆红
(三)律师事务所和经办律师
上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人: 廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、吕红
(四)会计师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼 (邮编:200021)
法人代表:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:汪棣 张立纲
四、基金名称
南方成份精选股票型证券投资基金基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。
七、基金的投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的80%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限,不需经基金份额持有人大会审议。
八、 投资策略
1、资产配置策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
2、股票投资策略
优先配置2-3个驱动力型增长行业中的代表企业,投资比例占股票市值部分的30%±10%。此外选择其他行业中符合行业领先型的成长企业为投资对象,这部分企业占股票市值部分的70%±10%。
具体界定如下:
(1) 驱动力型增长行业:指对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业。
通过对中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察,考量行业增长周期,以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业。从中优选代表性企业重点投资。
定量指标:
预期行业平均增长率超过GDP增长率2-3倍。
行业代表企业:
市场份额居同行业上市企业的前3位。
营业收入和净利润增长率不低于同行业上市公司平均水平。
(2)行业领先型成长企业:强调处于企业成长生命周期的上升期,或面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的上市公司。
该类企业成长生命周期的上升期,或者对于行业的成长、发展或者整合能起到领先作用。同时,企业不是依赖粗放式的外延式扩张,而是追求有效率的成长,体现为边际投资收益率高于股东必要回报水平。
定量指标:
预期主营业务收入增长率或息税前利润增长率超过20%。
净资产收益率应当高于股东必要投资回报水平(以上市公司平均净资产收益率度量)
PEG处于上市公司中的较低水平。
3、债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
九、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
本基金为股票型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、 风险收益特征
本基金为股票型基金,属于风险收益配比较高的品种。
十一、基金的投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2008年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年9月30日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益类投资 | 8,611,501,027.18 | 68.81 |
其中:股票 | 8,611,501,027.18 | 68.81 | |
2 | 固定收益投资 | 2,906,874,167.70 | 23.23 |
其中:债券 | 2,906,874,167.70 | 23.23 | |
资产支持证券 | - | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 953,275,427.08 | 7.62 |
6 | 其他资产 | 43,940,581.78 | 0.35 |
7 | 合计 | 12,515,591,203.74 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
B | 采掘业 | 1,290,007,833.57 | 10.34 |
C | 制造业 | 3,607,104,622.55 | 28.91 |
C0 | 食品、饮料 | 1,835,689,651.18 | 14.71 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 822,365,836.73 | 6.59 |
C5 | 电子 | - | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | 415,580,045.78 | 3.33 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 522,634,968.30 | 4.19 |
C8 | 医药、生物制品 | 10,834,120.56 | 0.09 |
C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
E | 建筑业 | 793,497,328.78 | 6.36 |
F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
G | 信息技术业 | - | 0.00 |
H | 批发和零售贸易 | 342,537,465.33 | 2.74 |
I | 金融、保险业 | 2,299,499,793.55 | 18.42 |
J | 房地产业 | 278,853,983.40 | 2.23 |
K | 社会服务业 | - | 0.00 |
L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
M | 综合类 | - | 0.00 |
合计 | 8,611,501,027.18 | 69.00 |
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,312,772 | 832,591,499.08 | 6.67 |
2 | 000792 | 盐湖钾肥 | 9,851,282 | 665,454,099.10 | 5.33 |
3 | 600030 | 中信证券 | 22,796,586 | 564,443,469.36 | 4.52 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 33,738,443 | 563,431,998.10 | 4.51 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 20,498,040 | 517,780,490.40 | 4.15 |
6 | 600015 | 华夏银行 | 59,321,650 | 495,928,994.00 | 3.97 |
7 | 601088 | 中国神华 | 15,269,169 | 418,222,538.91 | 3.35 |
8 | 600028 | 中国石化 | 38,818,449 | 414,581,035.32 | 3.32 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 25,566,477 | 399,348,370.74 | 3.20 |
10 | 601186 | 中国铁建 | 39,938,192 | 373,821,477.12 | 3.00 |
4、报告期末按债券种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | 0.00 |
2 | 央行票据 | 2,445,200,000.00 | 19.59 |
3 | 金融债券 | 299,730,000.00 | 2.40 |
其中:政策性金融债 | 200,120,000.00 | 1.60 | |
4 | 企业债券 | 161,944,167.70 | 1.30 |
5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
6 | 可转债 | - | 0.00 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 2,906,874,167.70 | 23.29 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801108 | 08央票108 | 10,000,000 | 961,700,000.00 | 7.71% |
2 | 0801093 | 08央票93 | 8,000,000 | 793,280,000.00 | 6.36% |
3 | 0801096 | 08央票96 | 3,000,000 | 297,480,000.00 | 2.38% |
4 | 0801097 | 08央票97 | 3,000,000 | 294,540,000.00 | 2.36% |
5 | 080415 | 08农发15 | 2,000,000 | 200,120,000.00 | 1.60% |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资组合报告附注
(1) 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2 )本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 5,837,597.69 |
2 | 应收证券清算款 | 26,470,880.04 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 9,936,069.68 |
5 | 应收申购款 | 1,595,195.81 |
6 | 其他应收款 | 100,838.56 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 43,940,581.78 |
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
000792 | 盐湖钾肥 | 665,454,099.10 | 5.33 | 08/06/26因公告重大事项开始停牌 |
(6)本基金持有的云天化、盐湖钾肥两只长期停牌股票自2008年9月16日起,按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)所述的原则确定其公允价值。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶 段 | 净值增 长率(1) | 率标准差 (2) | 基准收益 率(3) | 收益率标准差 (4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
2007.5.14-2007.12.31 | 43.85% | 1.77% | 33.91% | 1.82% | 9.94% | -0.05% |
2008.1.1-2008.9.30 | -47.19% | 1.99% | -48.82% | 2.44% | 1.63% | -0.45% |
自基金成立起至今 | -24.03% | 1.91% | -31.46% | 2.19% | 7.43% | -0.28% |
十三、基金费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类:(1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3) 证券交易费用; (4) 基金信息披露费用; (5) 基金持有人大会费用; (6) 与基金相关的会计师费和律师费; (7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述(一)中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购费分为前端收费和后端收费两种模式。前端申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.8%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:
前端收费:
购买金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 0.9% |
500万≤M<1000万 | 0.3% |
M≥1000万 | 每笔1000元 |
后端收费(其中1年为365天):
持有期限(N) | 申购费率 |
N<1年 | 1.8% |
1年≤N<2年 | 1.5% |
2年≤N<3年 | 1.2% |
3年≤N<4年 | 0.8% |
4年≤N<5年 | 0.4% |
N≥5年 | 0 |
若投资者选择缴纳前端申购费用,则申购份额的计算公式为:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值。
2、赎回费
赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.3% |
N≥2年 | 0 |
赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并应当归入基金财产。
3、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务,转换费的相关规定详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。
4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、对“总经理及其他高级管理人员”进行了更新,许小松先生不再担任本公司副总经理。 对投资决策委员会委员情况进行了更新,新增固定收益部总监李海鹏先生。
2、对基金托管人的“主要人员情况”及“基金托管业务经营情况”进行了更新。
3、对代销银行、代销券商和其他代销机构名单进行了更新。
4、根据2008年3月11日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告,对有关基金转换业务的表述进行了更新。对“定期定额投资计划”表述部分进行了更新。
5、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“基金的业绩”这一章节,补充说明最近一期的投资业绩。
7、在“基金份额持有人的服务”部分,对基金份额持有人的服务的相关内容进行了更新。
8、对“其他应披露的事项” 进行了更新。
9、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2008年12月29日