基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。
二、基金产品概况
1、基金简称：长盛货币市场基金
2、交易代码：080011
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2005年12月12日
5、报告期末基金份额总额：8,025,534,489.46份
6、投资目标：在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收益。
7、投资策略
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。
8、业绩比较基准：银行一年定期存款利率（税后）。
9、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
10、基金管理人：长盛基金管理有限公司
11、基金托管人：兴业银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、所列数据截止到2008年12月31日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（二）基金净值表现
1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金收益分配是按日结转份额。
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2005年12月12日至2008年12月31日）
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注：1、本基金合同于2005年12月12日生效。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛货币市场基金的各项投资比例已达到本基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
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（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、报告期内市场回顾
4季度，受国际国内经济急剧下滑的影响，央行货币政策基调已经完全从之前的偏紧转为宽松，其中包括多次大幅降息及下调存款准备金率及超储利率。截止到目前为止，1年定期存款利率已降至2.25%，活期存款利率为0.36%，超额备付金利率为0.72%；法定准备金率也下降了2个百分点。伴随着基准利率的大幅下降以及流动性的大量释放，货币市场利率也出现急剧下跌，期间跌幅之大之快非以往能比。收益率曲线陡峭化趋势重新加剧，其中1年期央票的暂停发行也加速推动了利率的下降速度，短期利率品种的收益都在不断的往银行资金成本靠拢；短期融资券利率也整体大幅下降，并且一二级市场利差不断加大。到目前为止，1年期央票利率已跌至1%左右，交易所和银行间两个市场的7天回购利率也均回落至1%以下。在未来经济走势不甚明朗的情况下，市场资金多聚集在收益率曲线短端的意图更为明显。
2、报告期内投资回顾
4季度，伴随着短期利率急剧下降，市场流动性愈发宽松；由此货币基金在此期间也遭遇了一次空前壮大的申购热潮，本基金的资产规模在季末也达到历史最高点。在此种情况下，本基金始终坚持把组合的流动性放在首位，力争寻求收益最大化和风险最小化的最佳平衡。由于基金规模短时间扩大，对组合收益摊薄效应较为明显，由此导致组合在季末一段时间收益略有下降，但报告期内总体仍还是保持比较平稳的水平。在此期间本组合通过对短期货币市场利率走势、央行政策导向的认真研究后，相对及时成功的最大限度合理运用杠杆效应，提前加大对资产的配置；并且及时对组合结构进行调整，在合规前提下大幅提高组合的平均剩余期限，加大对1年期央票的配置力度，获取了较好的投资收益，致使本基金在规模迅速放大后仍保持较为平稳的收益。并且在此期间，基金运作始终坚持一贯的合规性，期间与影子定价的估值偏离度一直保持在规定波动范围以内。
2008年4季度，长盛货币市场基金净值收益率为1.05%，同期业绩比较基准收益率0.82%。
3、2009年1季度货币市场展望及投资策略
展望09年1季度，国内经济形势的未来走向、宽松货币政策的持续时间，信贷增速的变化以及对实体经济刺激的效果等，这一系列的问题都对未来货币市场利率继续调整的空间大小产生影响。但对于近在眼前的1季度，可以看到资金继续宽裕的局面必将持续下去，其原因主要在于可预期的准备金率将继续下调、1季度公开市场大量到期的资金等都对短期资金面构成有力支持；并且降息预期的存在对短期货币市场利率仍构成下行压力；但与此同时由于目前银行资金成本的压力，短期利率下降通道的底线已基本封死，因此目前看来，总体下降空间还有但已经不是很大。另一方面，短融市场在资金面的推动下，整体收益率也已经大幅下降，并且未来随着企业盈利能力的下降，信用风险加大，短融产品所积聚的风险也日愈加大，预计未来将出现结构进一步分化，在此过程中需要重点防范较低等级的企业发生信用等级降低以及到期无法偿还债务的风险。
基于上述判断，1季度本基金仍继续坚持把保证组合流动性放在第一位，在保证组合良好流动性的前提下，密切关注国内及国外经济环境的变化，加强对市场走势的深入研究，坚持滚动操作策略，根据市场变化适时调整组合中类属资产的配置比例及组合的平均剩余期限，进一步着力于组合资产流动性与收益性的良好匹配；另一方面，积极关注市场不断推出的新投资品种，挖掘更多的投资机会，包括各种信用产品和浮息品种，但选择标准会更倾向于更易规避利率风险、并且流动性良好的投资品种，进一步加强对短期融资券等信用产品的深入研究，以在风险可控的前提下获取更好的投资收益。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
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（二）报告期债券回购融资情况
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注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、报告期内无债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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（六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明：本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：
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3、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
4、报告期末其他资产构成
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六、开放式基金份额变动
单位：份
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七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛货币市场基金的批复
2、长盛货币市场基金基金合同
3、长盛货币市场基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
（三）查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
长盛基金管理有限公司
二○○九年一月二十二日
| 主要财务指标 | 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 16,922,599.06 |
| 2.本期利润 | 16,922,599.06 |
| 3.期末基金资产净值 | 8,025,534,489.46 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008年4季度 | 1.05% | 0.01% | 0.82% | 0.00% | 0.23% | 0.01% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘静 | 本基金基金经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 | 2006年11月29日 | — | 8年 | 女，1977年1月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学投资管理系，获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛货币市场基金（本基金）基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 资产组合 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 5,394,058,649.16 | 67.19 |
| 其中：债券 | 5,394,058,649.16 | 67.19 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,608,039,646.34 | 32.49 |
| 4 | 其他资产 | 25,744,379.84 | 0.32 |
| 5 | 合计 | 8,027,842,675.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产 净值的比例（%） |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2,712,091,205.45 | 3.25 |
| 其中：买断式回购融资 | - | 0.00 | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购融资 | - | 0.00 |
| 项 目 | 天 数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 113 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 164 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 97 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天内 | 35.11 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.62 | 0.00 | |
| 2 | 30天(含)－60天 | 14.31 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.24 | 0.00 | |
| 3 | 60天(含)－90天 | 8.20 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.37 | 0.00 | |
| 4 | 90天(含)－180天 | 9.00 | 0.00 |
| 5 | 180天(含)－397天(含) | 33.08 | 0.00 |
| 合计 | 99.71 | 0.00 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 3,364,438,805.15 | 41.92 |
| 3 | 金融债券 | 841,252,094.80 | 10.48 |
| 其中：政策性金融债 | 821,469,970.25 | 10.24 | |
| 4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,188,367,749.21 | 14.81 |
| 6 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 合计 | 5,394,058,649.16 | 67.21 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 499,962,568.42 | 6.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801013 | 08央行票据13 | 5,300,000 | 528,844,077.51 | 6.59 |
| 2 | 0801092 | 08央行票据92 | 5,000,000 | 493,708,479.04 | 6.15 |
| 3 | 0801034 | 08央行票据34 | 4,000,000 | 397,623,404.05 | 4.95 |
| 4 | 0801110 | 08央行票据110 | 3,700,000 | 364,972,142.61 | 4.55 |
| 5 | 0801016 | 08央行票据16 | 3,000,000 | 298,910,037.94 | 3.72 |
| 6 | 0881128 | 08云铜CP01 | 2,600,000 | 263,282,202.50 | 3.28 |
| 7 | 0801112 | 08央行票据112 | 2,400,000 | 236,747,689.85 | 2.95 |
| 8 | 070309 | 07进出09 | 2,000,000 | 200,862,417.19 | 2.50 |
| 9 | 0881182 | 08方正CP02 | 1,600,000 | 162,540,921.32 | 2.03 |
| 10 | 0801108 | 08央行票据108 | 1,400,000 | 138,794,158.10 | 1.73 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 70 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.4587% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.1735% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.3109% |
| 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例(%) | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2008-10-01 | 23.99 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 2 | 2008-10-02 | 23.98 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 3 | 2008-10-03 | 23.98 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 4 | 2008-10-04 | 23.98 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 5 | 2008-10-05 | 23.98 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 6 | 2008-10-06 | 24.05 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 7 | 2008-10-07 | 24.64 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 8 | 2008-10-08 | 24.85 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月9日调整完毕 |
| 9 | 2008-10-16 | 20.06 | 基金规模波动导致超标 | 到2008年10月17日调整完毕 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 25,744,379.84 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 25,744,379.84 |
| 报告期期初基金份额总额 | 875,061,020.22 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 10,214,222,122.08 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 3,063,748,652.84 |
| 报告期期末基金份额总额 | 8,025,534,489.46 |
长盛货币市场基金
2007年年度报告摘要
2008年第四季度报告
二○○八年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二○○九年一月二十二日