新疆八一钢铁股份有限公司关于理财产品风险的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、理财产品基本情况
2007年2月，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）1750mm热轧项目取得建行乌鲁木齐钢铁支行专项贷款（该项目经国家发改委批准立项），贷款本金为人民币11.7亿元，期限5年，年利率6.48％。
基于2007年中国人民银行不断上调银行贷款利率，至2008年初，该贷款年利率已升至7.74％，企业利息支出逐渐加大。为此，公司与建行乌鲁木齐钢铁支行于2008年签订“代客债务调期交易”协议，委托建行开展与该笔贷款本金对应的“代客债务调期交易”，目的是为了降低财务费用，加强银企合作关系，为企业创造经济效益。
二、理财产品核心条款
“代客债务调期交易”运作时间起始日为2008年2月7日，到期日为2011年6月20日。
当每个计息期内美元30年调期利率值USDCMS30≥4.25％且美元6M LIBOR值USD 6M LIBOR≤7％时，公司利息收入为1,170,000,000*0.45％*N/365(N为每个计息期内USDCMS30≥4.25％且USD 6M LIBOR≤7％的自然日天数)。
当每个计息期内USDCMS30＜4.25％或USD 6M LIBOR＞7％时，公司利息支出为1,170,000,000*7.2％*实际天数/365。
其中：1,170,000,000元为名义本金，将随公司分期还款递减。
三、理财产品风险提示
自2008年2月7日至2008年10月9日，上述与美元挂钩的相关利率指标保持在正常区间波动，该理财产品为公司带来利息收益人民币374万元。但是，受全球金融危机影响，美元利率指标从2008年10月10日起破位下行，未能回升至“代客债务调期交易”协议设定的区间，至2008年12月31日，扣除前期利息收益，公司应计利息支出人民币1,218.88万元。
根据第三方银行初步测算，如果在协议到期日前（2011年6月20日），该理财产品涉及美元利率指标始终在设定区间之外（即USDCMS30＜4.25％或USD 6M LIBOR＞7％），则公司最终敞口风险约为人民币1.4亿元。
目前，该理财产品于2008 年末的公允价值损失将待会计师事务所审计后确定，预计会对公司年度业绩形成较大影响，但2008年度净利润仍将保持盈利水平，具体数据董事会将在年度报告中进行披露。
考虑到近期美元利率指标虽继续维持低位走势，但美元利率水平将随着世界经济形势的变动而涨跌；同时，公司分期归还贷款本金，利息收益或损失的基数将因还款金额逐年增加而递减，因此，公司未来公允价值变动损益也会随之发生相应的变化。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2009年2月6日