本基金采用“核心--卫星”的投资策略，在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的80%。由于股票价格变动导致“核心股票”市值低于本基金股票市值80%，则本基金在法律法规要求或约定期限内进行调整。

本基金投资于沪深300指数成分股（包括备选成分股）外的A股市值不超过本基金股票市值的20%，本基金投资的这部分股票为“卫星股票”。

2、“核心股票”投资方法

（1）行业景气度评估

本基金将在下面三个分析步骤的基础上进行行业景气度评估：

第一，外部行业景气度研究报告：外部行业景气度研究报告能够以更宏观的视野，更丰富的信息来源来提升本基金对行业发展的把握能力。外部行业景气度研究报告主要来自于基金管理人的外购研究报告。

第二，主要定量考察指标：主营业务收入增长率，主营业务利润率。

■主营业务收入增长率在一定程度上反映了行业的成长性和景气程度，主营业务收入快速增长的行业往往成长性好，景气度高，具有较高的投资价值；

■主营业务利润率在一定程度上反映了行业的成长质量，主营业务利润率高的行业往往能够较好的保持景气度和成长趋势。

第三，内部行业研究报告：公司内部行业研究报告能够更深入，更及时的反映行业发展动态，了解第一手信息，这对本基金把握行业的发展趋势是非常必要和有效的。

行业研究报告一般将对以下内容进行重点研究：

■影响行业发展的重要政策变化；

■影响行业发展的重要市场环境变化；

■上游行业、下游行业，替代行业发展对本行业发展的影响；

■行业内部竞争结构的变化；

■行业增长速度、利润水平的变化；

■行业内重要技术创新；

■行业内重要重组、并购；

■行业重要定量数据分析。

在完成上述分析步骤后，研究部对行业景气度进行评估并排序，完成行业景气度评估。

（2）行业内个股分析

本基金将按下面三个主要步骤进行行业内的个股分析

第一步，定量分析

■

行业研究员根据行业的景气度，成长潜力，行业特性，对不同的指标赋予不同的权重。原则是：景气度高的行业，成长因子赋予更高的权重，景气度低的行业，价值因子赋予更高的权重。

当然，研究部在整体上把握不同行业权重赋值的合理性。

第二步，定性分析

对上市公司的定性分析主要包括以下部分，当然，具体的公司有更为独特的分析视角。

■公司治理

△公司是否具有合理的治理结构，公司（高管）的诚信记录是否良好；

△公司的实际控制人是谁，公司的发展战略是否合理、有效；

△公司的关联交易是否合理、透明，对公司的发展是否具有潜在的威胁；

△是否存在变相占用上市公司资源的事项。

■外部环境

△政策环境，包括产业发展政策，税收政策，准入政策，银行贷款政策等等；

△市场环境，包括行业内竞争结构，主要对手竞争策略，替代行业的威胁等等。

■竞争优势

△公司是否是行业前三名或者前五名，一般以市场占有率和利润考察；

△公司是否拥有独特优势的资源，如矿产资源等；

△公司是否在某些领域拥有独占性的优势，如港口，机场，如某个区域的有线电视收费权，燃气收费权等；

△公司是否拥有较为独特的产品，在市场上有一定的垄断的地位；

△公司是否拥有较为清晰，但难以模仿的经营策略，经营模式。

■创新能力

△公司管理层的创新意识和创新战略；

△是否具有创新的技术能力或经营管理能力；

△在创新上的人力、财力投入；

△是否有强有力的合作伙伴；

△是否有成功的创新案例。

第三步，综合评估

行业研究员在上述定量、定性分析的基础上对行业内公司的投资价值进行排序，精选出具有较高投资价值的股票。

（3）备选核心股票的构建

研究部在沪深300成分股（及其备选成份股）的范围内，结合行业景气度的评估及个股分析的结果，构建备选核心股票。

研究部按上述的个股分析程序确定行业内部个股投资价值排序。然后按行业景气度评估的结果，参考行业的自然分布权重，适当提高景气度高的行业的个股入选比例，降低景气度低的行业的个股入选比例，以此构建备选核心股票组合。

3、“卫星股票”投资方法

“卫星股票”采用主题投资方法，力争通过适度提前把握市场热点，精选个股，提高基金“卫星股票”的投资收益率。

卫星股票投资方法如下图：

■

研究部对宏观经济，主要行业的变动趋势进行深入分析，在基本面角度挖掘投资主线。同时对市场变动趋势进行分析，包括市场的热点，资金的流向，市场情绪等等因素。在综合分析基本面及市场变动趋势的基础上，研究部每季度提交《投资策略报告》，提出下一阶段的投资重点，如有比较明显的、重大的投资机会，及时的不定期提交《投资策略报告》。

由于主题投资的投资对象同质性较强，提前市场一步挖掘出其投资价值将带来较好的投资业绩，同时，该投资策略的风险性也较大。因此，风险管理部门将对投资策略报告的投资对象进行风险评估，包括投资价值的评估，流动性的评估等等。通过投资风险评估后，研究部按《投资策略报告》指明的投资重点构建备选卫星股票组合。

（三）债券投资策略

本基金可投资于政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、银行存款、债券逆回购等债券品种。本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。

由于我国债券市场属于新兴市场，还处在发展和完善之中，具有运作时间短、市场规模小、市场参与主体少的特点。因此，不同券种市场的分割性、市场参与主体的需求不同等，都有可能使得债券的价格偏离价值，这就给债券主动投资带来机会。所以，在债券投资上，本基金采取主动投资的策略，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。

债券投资策略如下图所示：

■

1、利率预测

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。宏观经济运行情况直接影响政府货币政策与财政政策的选择，对市场利率变动产生深远影响。另一方面，利率反映了市场资金供求关系的变动状况。在经济发展的不同阶段，市场利率有着不同的表现。在经济持续繁荣增长时期，投资的增长将使资金出现供不应求的状况，从而导致利率上升；相反，在经济萧条时期，利率会随着资金需求的减少而下降。

在宏观经济运行方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势。除宏观经济运行情况之外，利率还受到以下几个方面的影响：

（1）通货膨胀率：通货膨胀率是衡量一般价格水平上升的指标。一般而言，在发生通货膨胀时，市场利率会上升，以抵消通货膨胀造成的资金贬值，保证投资的真实收益率水平。而借款人也会预期到通货膨胀会导致其实际支付的利息的下降，因此，借款人会愿意支付较高的名义利率，从而也会导致市场利率水平的上升。

（2）货币政策：货币政策是影响市场利率的重要因素。货币政策的松紧程度将直接影响市场资金的供求状况，从而影响市场利率的变化。一般而言，宽松的货币政策，如增强货币供应量、放松信贷控制等都将使市场资金的供求关系变得宽松，从而导致市场利率下降。相反，紧的货币政策，如减少货币供应量，加强信贷控制等都将使市场资金的供求关系变得紧张，从而导致市场利率上升。

（3）汇率变化：在开放的市场条件下，本国货币汇率上升会引起国外资金的流入和对本币的需求上升，短期内会引起本国利率的上升；相反，本国货币汇率下降会引起外资流出和对本币需求的减少。短期内会引起本国利率下降。

通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。如果预计利率会下跌，债券价格会上涨，则买入长久期的债券以达到收益的最大化。相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则构造久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。

本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险。

2、收益曲线策略

收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收益曲线策略，必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响。

收益曲线变换可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动包括向上平行移动和向下平行移动两种；而非平行移动则包括平缓的收益曲线、陡峭的收益曲线、转折的收益曲线（包括左偏和右偏两种）及蝶式转换（包括正式和反式两种）。不同期限结构的债券组合对不同的收益曲线变换具有不同的敏感性。总体上说，主要有三种收益曲线策略：一是子弹策略；构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点；二是杠铃策略，构成组合的证券的期限集中到两个相对极端期限；三是梯子策略，构成组合内每种期限的证券数量基本相当。

3、债券配置

本基金将依照收益率及风险特征对债券类资产进行配置，确定投资组合，并随着投资环境的变化调整投资组合，本基金主要考虑以下几个方面的配置：

（1）一、二级市场配置

随着国债发行市场化的增强，本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益，并拟订配置策略。

（2）银行间债券市场和交易所市场配置

就目前而言，银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。

（3）债券品种配置

我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场，这将是本基金债券投资的主要品种；随着未来企业债与可转债市场的发展，本基金将在控制投资风险的基础上合理增加其投资比重。

（4）期限配置

本基金将在短期、中期、长期债券中进行配置，在预测利率走势的前提下，进行久期管理和凸性管理，降低投资风险。

4、债券分析

（1）国债

重点关注利率水平以及国债的供求关系等。

（2）企业债

重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标。

（3）可转债

本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益。

本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

（四）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的；同时，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会，实现基金资产的增值。

根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：

1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

2、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。

3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

（五）投资决策依据和决策程序

1、决策依据

以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

（2）研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

（3）基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行。

（6）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

（7）金融工程小组定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。

如果中证指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、作为专业指数提供商提供的指数，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；

2、在中证系列指数中，沪深300指数的市场代表性比较强，比较适合作为本基金股票投资的比较基准；而上证国债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，比较适合作为本基金债券投资的比较基准。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定，于2009年2月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2008年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）期末基金资产配置组合

■

（二）期末按行业分类的股票投资组合

■

（三）期末基金投资前十名股票

■

（四）期末按券种分类的债券投资组合

■

（五）期末债券投资前五名组合

■

（六）投资组合报告附注

1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。

2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

4、其他资产构成

■

5、截至2008年12月31日，本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

6、截至2008年12月31日，本基金未持有权证。

7、截至2008年12月31日，本基金未持有资产支持证券。

8、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2008年12月31日。

（一）净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

■

（二）本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

■

注：业绩比较基准：80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。

十三、基金的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×2.5％。÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。

基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

4、与基金销售有关的费用

（1）认购费

1）认购费用的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用 ＝认购金额-净认购金额

本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过2.0%，具体费率如下：

■

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

2）认购份额的计算

认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；

认购费用=认购金额-净认购金额；

认购份额=（净认购金额+认购期利息）/基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。

（2）申购费

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换” 。

（3）赎回费

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换”。

（4）基金转换费

基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行，基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。

（三）本基金不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人人员变动情况对基金管理人信息进行了相应更新。

2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。

3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。

4、在“第七部分 基金合同的生效”部分，对基金合同生效情况进行了更新。

5、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2008年12月31日的基金投资组合报告。

6、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2008年12月31日的基金业绩。

7、在“第十二部分、基金资产的估值”部分，对基金资产的估值方法进行了细化。

8、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司

二〇〇九年二月二十八日

指标类型	包含指标
成长因子	主营业务收入增长率
	主营业务利润率
	自由现金流增长率
	总资产周转率
价值因子	市盈率
	市净率
	市销率
	资产负债率

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	583,348,407.27	66.69
	其中：股票	583,348,407.27	66.69
2	固定收益投资	161,694,589.90	18.48
	其中：债券	161,694,589.90	18.48
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	126,935,171.40	14.51
6	其他资产	2,800,088.53	0.32
7	合计	874,778,257.10	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	48,931,977.90	5.64
C	制造业	318,189,042.29	36.65
C0	食品、饮料	52,768,395.60	6.08
C1	纺织、服装、皮毛	5,113,800.00	0.59
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	22,068,556.00	2.54
C4	石油、化学、塑胶、塑料	26,911,000.97	3.10
C5	电子	12,113,686.05	1.40
C6	金属、非金属	39,763,000.00	4.58
C7	机械、设备、仪表	103,135,254.19	11.88
C8	医药、生物制品	56,315,349.48	6.49
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	906,000.00	0.10
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	38,675,300.00	4.45
G	信息技术业	17,136,905.40	1.97
H	批发和零售贸易	38,665,960.36	4.45
I	金融、保险业	71,329,250.00	8.22
J	房地产业	42,776,071.32	4.93
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	6,737,900.00	0.78
M	综合类	-	-
	合计	583,348,407.27	67.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	1,450,000	38,555,500.00	4.44
2	600804	鹏博士	2,920,000	28,411,600.00	3.27
3	600875	东方电气	940,379	28,032,697.99	3.23
4	002024	苏宁电器	1,389,596	24,887,664.36	2.87
5	600583	海油工程	2,000,000	23,140,000.00	2.67
6	000024	招商地产	1,678,898	22,027,141.76	2.54
7	600519	贵州茅台	180,000	19,566,000.00	2.25
8	600009	上海机场	1,590,000	17,919,300.00	2.06
9	000926	福星股份	3,499,159	16,935,929.56	1.95
10	600428	中远航运	2,640,000	16,896,000.00	1.95

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	11,504,000.00	1.33
2	央行票据	142,161,000.00	16.37
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	8,029,589.90	0.92
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	161,694,589.90	18.62

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	0801112	08央票112	900,000	88,551,000.00	10.20
2	0801065	08央票65	500,000	53,610,000.00	6.18
3	080006	08国债06	100,000	11,504,000.00	1.33
4	112005	08万科G1	75,085	8,029,589.90	0.92
5	-	-	-	-	-

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	-
4	应收利息	2,190,823.36
5	应收申购款	359,265.17
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,800,088.53

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600583	海油工程	23,140,000.00	2.67	非公开发行

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2008.7.16-2008.12.31	-2.9%	0.0058	-27.65%	0.0239	24.75%	-0.0181

认购金额（M）	费率
M〈100万元	2.0%
100万元≤M〈500万元	1.0%
500万元≤M〈1000万元	0.5%
M≥1000万元	每笔1000元