2009年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年3月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截止二季度末,基金净值比2009年一季度末上涨0.29%,跑赢业绩基准1个百分点。
2009年二季度中国经济继续复苏:在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的共同作用下,内需不断转暖;1-5月固定资产投资增长率达到32.9%,为2005年以来的高位,消费的增长也较为强劲;而外需方面依然疲弱。二季度全球利率水平依然处于低位,市场流动性充裕,但美联储实行的“量化放松”政策导致二季度美元汇率出现了较大幅度的贬值。出于流动性过剩引发未来通胀的担忧,大量资金涌入商品市场,导致大宗商品价格加速上涨,造成了通胀预期的自我实现,并导致美国长期国债收益率出现了大幅跳升。通胀预期对全球复苏是否会产生负面影响、以及发达国家央行的货币政策是否会做出调整,还有待进一步观察。
在经济复苏和通胀预期抬头的影响下,二季度债券市场继续承受调整压力,收益率曲线缓慢上行。6月份以后,由于新股发行重启,短端收益率上升幅度相对较大,因此,到二季度末,收益率曲线陡峭化程度有所缓解。由于基本面变化对债券市场不利,本基金二季度继续采取防御策略:进一步缩短了组合的久期,减持了5年期以上的国债和金融债,同时维持了较高比例的信用品种配置,以获取较高的票息收益。
下半年宏观经济的基本面有望继续回升,并发生结构调整:投资和消费将保持较快增长,外需在三季度仍偏弱。积极的财政政策和适度宽松的货币政策在未来一定时间内不会发生明显转变。随着去年基数的下降,物价指数的同比涨幅也将见底回升,预计四季度CPI将恢复正增长。宏观经济和物价的整体走势对下阶段债券市场仍将产生负面影响,但由于市场资金宽松格局暂时不会改变,银行和保险等机构投资者对债券的刚性配置需求依然旺盛。因此,资金面对债券市场仍存在一定的支撑作用。综合判断,三季度债券市场可能以区间盘整的走势为主,收益率上行和下行的空间都不大,收益率曲线在形态上可能会继续趋于平坦化。本基金管理人将以防御策略为主,有效控制利率风险,在做好信用风险控制的基础上积极参与高票息信用品种的投资;同时,在基本面研究的基础上,有选择地参与新股申购,以提高组合收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2009年7月18日
基金简称: | 汇添富增强收益债券 |
交易代码: | 519078 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2008年3月6日 |
报告期末基金份额总额: | 1,613,929,550.73份 |
投资目标: | 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 |
投资策略: | 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 |
业绩比较基准: | 中债总指数。 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金管理人: | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009-04-01至2009-06-30) |
1.本期已实现收益 | 16,212,289.81 |
2.本期利润 | 7,237,883.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.00 |
4.期末基金资产净值 | 1,678,667,806.78 |
5.期末基金份额净值 | 1.040 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
本时间段 | 0.29% | 0.06% | -0.71% | 0.06% | 1.00% | 0% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
王珏池 | 本基金的基金经理、汇添富货币市场基金的基金经理。 | 2007年11月3日 | - | 15年 | 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,任交易主管,2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理,2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
陆文磊 | 本基金的基金经理,汇添富货币市场基金的基金经理。 | 2007年12月13日 | - | 7年 | 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 1,458,762,373.20 | 83.68 |
其中:债券 | 1,458,762,373.20 | 83.68 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,166,474.52 | 14.06 |
6 | 其他资产 | 39,437,699.06 | 2.26 |
7 | 合计 | 1,743,366,546.78 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | - | - |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 109,266,783.00 | 6.51 |
2 | 央行票据 | 582,545,000.00 | 34.70 |
3 | 金融债券 | 19,882,000.00 | 1.18 |
政策性金融债 | 19,882,000.00 | 1.18 | |
4 | 企业债券 | 693,368,436.00 | 41.30 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 53,700,154.20 | 3.20 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 1,458,762,373.20 | 86.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801095 | 08央票95 | 2,500,000 | 241,225,000.00 | 14.37 |
2 | 0801106 | 08央票106 | 2,000,000 | 193,440,000.00 | 11.52 |
3 | 122996 | 08常城建 | 1,017,370 | 104,585,636.00 | 6.23 |
4 | 0901017 | 09央票17 | 1,000,000 | 99,740,000.00 | 5.94 |
5 | 088031 | 08天保投资债 | 700,000 | 76,209,000.00 | 4.54 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 2,203,351.56 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 36,863,393.41 |
5 | 应收申购款 | 120,954.09 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 39,437,699.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110003 | 新钢转债 | 53,700,154.20 | 3.20 |
报告期期初基金份额总额 | 2,273,520,332.96 |
报告期期间基金总申购份额 | 29,206,653.51 |
报告期期间基金总赎回份额 | 688,797,435.74 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,613,929,550.73 |
7.1.5 报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 7.1.6 中国证监会要求的其他文件。 |
2009年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009年7月18日