| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 26,911,907 | 619,512,099.14 | 7.51 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 48,000,000 | 380,160,000.00 | 4.61 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 5,500,000 | 272,030,000.00 | 3.30 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | 14,000,000 | 227,640,000.00 | 2.76 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 14,069,666 | 226,099,532.62 | 2.74 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 10,425,000 | 217,882,500.00 | 2.64 |
| 7 | 600196 | 复星医药 | 14,099,959 | 204,308,405.91 | 2.48 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 20,000,000 | 204,000,000.00 | 2.47 |
| 9 | 600675 | 中华企业 | 11,700,000 | 186,732,000.00 | 2.26 |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 11,000,000 | 167,640,000.00 | 2.03 |
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 154,205,129.20 | 1.87 |
| 2 | 央行票据 | 1,198,619,000.00 | 14.53 |
| 3 | 金融债券 | 643,752,000.00 | 7.81 |
| 其中：政策性金融债 | 643,752,000.00 | 7.81 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,996,576,129.20 | 24.21 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801035 | 08央票35 | 3,000,000 | 314,490,000.00 | 3.81 |
| 2 | 0801005 | 08央票05 | 3,000,000 | 313,170,000.00 | 3.80 |
| 3 | 070227 | 07国开27 | 1,200,000 | 131,484,000.00 | 1.59 |
| 4 | 0801044 | 08央票44 | 1,200,000 | 125,940,000.00 | 1.53 |
| 5 | 080216 | 08国开16 | 1,000,000 | 106,080,000.00 | 1.29 |
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,790,529.31 |
| 2 | 应收证券清算款 | 17,171,430.19 |
| 3 | 应收股利 | 2,664,314.96 |
| 4 | 应收利息 | 34,842,410.90 |
| 5 | 应收申购款 | 1,763,835.90 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 59,232,521.26 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间2009年6月30日）
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009-1-1至2009-6-30 | 30.51% | 1.18% | 53.64% | 1.45% | 23.13% | 0.27% |
| 2008年度 | -45.44% | 1.72% | -46.21% | 2.25% | 0.77% | -0.53% |
| 2007年度 | 113.05% | 1.59% | 120.93% | 1.72% | -7.88% | -0.13% |
| 2006年度 | 112.08% | 1.22% | 92.61% | 1.05% | 19.47% | 0.17% |
| 2005年度 | 6.52% | 1.03% | -3.11% | 0.99% | 9.63% | 0.04% |
| 2004年度 | -2.29% | 0.96% | -10.71% | 0.97% | 8.42% | -0.01% |
| 2003年度 | 17.84% | 0.75% | 2.12% | 0.82% | 15.72% | -0.07% |
| 2002年度 | -7.51% | 0.47% | -12.07% | 1.20% | 4.56% | -0.73% |
| 2001-9-21（基金合同生效日）至2001-12-31 | 1.20% | 0.12% | -6.42% | 1.43% | 7.62% | -1.31% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
① 基金管理人的管理费；
② 基金托管人的托管费；
③ 证券交易费用；
④ 基金信息披露费用；
⑤ 基金份额持有人大会费用；
⑥ 与基金相关的会计师费和律师费 ；
⑦ 按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
① 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计算。计算方法如下：
H=E×1.5％÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
② 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
③ 上述1中③至⑦项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4．基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“六、基金份额的申购、赎回与转换”，关于转换费用的相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下：
① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税(2003年：在年底前暂免征收营业税和企业所得税)。
③ 基金从证券市场中取得的其他收入包括股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
④基金买卖股票于2008年4月24日前按0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起，按0.1%的税率缴纳，自2008年9月19日起，由双边征收改为卖方单边征收，税率保持0.1%。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人“主要人员情况”。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的有关情况。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了部分直销机构和代销机构的信息； 更新了基金注册与过户登记人传真号码。 |
| 六、基金份额的申购、赎回与转换 | 更新了“（七）申购与赎回的费用”部分； 在“（八）申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式”中更新了申购份额的计算；。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 |
| 十、基金的业绩 | 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 |
| 十四、基金的费用与税收 | 更新了“（二）与基金销售有关的费用”部分的表述。 |
| 二十一、对基金份额持有人的服务 | 更新了“（六）基金电子交易”的相关内容； 加入“（九）后端收费服务”。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2009年3月21日至2009年9月21日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○○九年十一月五日