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4）截至2009年9月30日，末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1） 东吴行业轮动基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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注：统计截至2009年9月30日，比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。
（2）东吴行业轮动基金累计净值增长率历史走势图：
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2008年4月23日至2009年9月30日）
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注：东吴行业轮动基金于2008年04月23日成立。
十三、费用概览
（一）基金运作相关费用
1、管理费；
基金管理费以基金资产净值的1.5％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提。
2、托管费；
基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金合同生效后的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用；
7、银行手续费、服务费；
8、基金分红手续费。
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。
（二）基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
具体申购费率如下：
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2、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
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本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，增加了风险提示内容、“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人简要情况进行了介绍，并对主要人员情况等内容进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构。
5、在“七、与基金管理人管理的其他基金转换”中，对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
6、在“八、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2009年9月30日。
7、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2009年9月30日。
8、在“二十一、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
1) 2009年04月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于赎回旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金份额的公告 》；
2) 2009年05月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《关于东吴行业轮动股票型证券投资基金基金经理免职的公告》；
3) 2009年05月06日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在联合证券有限责任公司推出定期定额申购费率优惠活动的公告 》；
4) 2009年06月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基金更新招募说明书—东吴基金管理有限公司2009 年1 号》；
5) 2009年06月16日，在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告》；
6) 2009年06月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券经纪有限责任公司为代销机构并开通定期定额业务的公告》；
7) 2009年7月15日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部许明基金行业高管任职资格获得核准的公告。
8) 2009年7月16日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于获得保险资金托管资格的公告。
9) 2009年07月21日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基金2009年第2季度报告》；
10) 2009年8月3日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部更名的公告。
11) 2009年08月06日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加温州银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
12) 2009年08月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金增加长江证券为代销机构并推出定期定额投资业务及转换业务的公告》；
13) 2009年08月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基金2009年半年度报告》及《东吴行业轮动股票型证券投资基金2009年半年度报告》；
14) 2009年09月07日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加农行网银申购费率优惠的公告摘要》；
15) 2009年09月08日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司参与齐鲁证券对开放式基金申购网上交易费率进行优惠的补充公告》；
16) 2009年09月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金投资创业板证券的公告》；
17) 2009年09月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金新增广发华福证券为代销机构并推出定期定额业务及转换业务同时参与网上交易申购费率优惠的公告》；
18) 2009年10月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在湘财证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
19) 2009年10月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加宏源证券股份有限公司为代销机构并开通转换业务的公告》；
东吴基金管理有限公司
二零零九年十月二十三日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 5,798,818.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 158,683.06 |
| 5 | 应收申购款 | 562,985.99 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 6,520,487.65 |
| 阶段 | 净值增长率%① | 净值增长率标准差%② | 业绩比较基准收益率%③ | 业绩比较基准收益率标准差%④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008.04.23-2008.12.31 | -26.56% | 1.63% | -31.79% | 2.31% | 5.23% | -0.68% |
| 2009.01.01-2009.09.30 | 25.82% | 1.76% | 48.96% | 1.61% | 23.14% | 0.15% |
| 2008.04.23-2009.09.30 | -7.60% | 1.71% | -4.80% | 1.99% | -2.80% | -0.28% |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元以上（含）-200万元以下 | 1.2% |
| 200万元以上（含）-500万元以下 | 0.8% |
| 500万元以上（含） | 1000元/笔 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 1 年以内（含1年） | 0.5% |
| 1 年-2 年（含2年） | 0.25% |
| 2 年以上 | 0 |