3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1） 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
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（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注1：业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅×80%+中信标普国债指数涨跌幅×20%。
注2：本基金基金合同于2002年5月24日生效。
注3、基金业绩截止日为2009年9月30日（未经审计）。
十三、基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费、审计费、验资费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。
上述基金费用由基金托管人根据有关法规和相应协议的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
Ｈ=Ｅ×1.5%÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ=Ｅ×2.5％。÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）至（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金采用前端收费的形式收取销售费用，申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，具体费率如下表所示：
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计算公式：
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
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计算公式：
赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费
赎回费由赎回人承担，其中60%用于基金注册与过户登记服务等费用，40%列入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。对部分投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2009年7月4日公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、根据基金管理人2009年9月23日《鹏华基金管理有限公司关于公司股权变更等相关事项的公告》，据此相应变更了“三、基金管理人”部分“（一）基金管理人概况”中 “法定代表人和股权结构”的相关内容。
2、本报告期内，公司调整了基金管理人监事会成员。据此相应调整了“三、基金管理人”部分“（二）主要人员情况”中 “2、基金管理人监事会成员”的相关内容。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了“（一）基金托管人基本情况、（二）主要人员情况和（三）基金托管业务经营情况”中相关内容，数据截止日期为2009年9月30日。
4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增14家机构为本基金的代销机构。
5、在“八、基金的投资”部分，更新了投资组合报告，数据截至日期为2009年9月30日。
6、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩，数据截至日期为2009年9月30日。
7、在“二十一、其他应披露事项”一章，更新了2009年5月24日至2009年11月23日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。
鹏华基金管理有限公司
2010年1月4日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2,700,000 | 18,198,000.00 | 4.43 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 3,200,000 | 17,856,000.00 | 4.35 |
| 3 | 600795 | 国电电力 | 2,649,882 | 17,489,221.20 | 4.26 |
| 4 | 600068 | 葛洲坝 | 1,399,947 | 16,001,394.21 | 3.90 |
| 5 | 600550 | 天威保变 | 450,000 | 14,161,500.00 | 3.45 |
| 6 | 000527 | 美的电器 | 715,099 | 12,371,212.70 | 3.01 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 600,000 | 10,584,000.00 | 2.58 |
| 8 | 600266 | 北京城建 | 600,000 | 9,744,000.00 | 2.37 |
| 9 | 000800 | 一汽轿车 | 570,000 | 9,707,100.00 | 2.36 |
| 10 | 000400 | 许继电气 | 400,000 | 9,120,000.00 | 2.22 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 37,627,150.00 | 9.17 |
| 2 | 央行票据 | 49,315,000.00 | 12.01 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 86,942,150.00 | 21.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901043 | 09央行票据43 | 300,000 | 29,901,000.00 | 7.28 |
| 2 | 010112 | 21国债⑿ | 194,000 | 19,978,120.00 | 4.87 |
| 3 | 0801117 | 08央行票据117 | 200,000 | 19,414,000.00 | 4.73 |
| 4 | 010110 | 21国债⑽ | 171,750 | 17,649,030.00 | 4.30 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,118,997.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 40,950.00 |
| 4 | 应收利息 | 1,140,263.11 |
| 5 | 应收申购款 | 860,277.68 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,160,487.92 |
| 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准收益率3 | 业绩比较基准 收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 | |
| 2002年5月24日至2002年12月31日 | -14.69% | 0.55% | -12.30% | 1.01% | -2.39% | -0.46% |
| 2003年1月1日至2003年12月31日 | 16.85% | 0.80% | -2.30% | 0.88% | 19.15% | -0.08% |
| 2004年1月1日至2004年12月31日 | -10.10% | 0.99% | -13.84% | 1.08% | 3.74% | -0.09% |
| 2005年1月1日至2005年12月31日 | 8.22% | 0.97% | -6.70% | 1.14% | 14.92% | -0.17% |
| 2006年1月1日至2006年12月31日 | 126.49% | 1.17% | 83.30% | 1.13% | 43.19% | 0.04% |
| 2007年1月1日至2007年12月31日 | 104.26% | 1.66% | 122.38% | 1.82% | -18.12% | -0.16% |
| 2008年1月1日至2008年12月31日 | -39.11% | 1.79% | -53.34% | 2.41% | 14.23% | -0.62% |
| 2009年1月1日至2009年9月30日 | 33.60% | 1.33% | 52.49% | 1.70% | -18.89% | -0.37% |
| 自基金合同生效起2009年9月30日 | 265.05% | 1.27% | 99.75% | 1.51% | 165.30% | -0.24% |
| 申购金额（元） | 申购费率 |
| 1,000 ≤ M ＜ 100万 | 1.50% |
| 100万≤ M ＜500万 | 1.00% |
| M ≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有时间（Y） | 费率 |
| Y＜1年 | 0.50% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |