9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（2）关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同将终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
（3）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
（4）中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算组
1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（2）基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
3）对基金财产进行清理和确认；
4）对基金财产进行估价和变现；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
6）聘请律师事务所出具法律意见书；
7）将基金财产清算结果报告中国证监会；
8）参加与基金财产有关的民事诉讼；
9）公布基金财产清算结果；
10）对基金剩余财产进行分配。
（3）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（4）基金财产按下列顺序清偿：
1）支付清算费用；
2）交纳所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)－3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（5）基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
（6）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
七、基金财务状况
深圳证券交易所在国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）集中申购期间、开放日常申购日至上市交易公告书公告前未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取集中申购费或日常申购费。
本基金集中申购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2009年12月30日资产负债表如下：
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
2009 年12月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 资 产 | 本期末 2009年12月30日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 2,137,319,661.32 |
| 结算备付金 | 12,049,770.84 |
| 存出保证金 | 422,304.52 |
| 交易性金融资产 | 2,340,491,803.52 |
| 其中：股票投资 | 2,249,212,803.52 |
| 债券投资 | 91,279,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 802,300,000.00 |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 1,257,709.72 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | 9,060.63 |
| 资产总计 | 5,293,850,310.55 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年12月30日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 115,847,684.35 |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 6,293,774.83 |
| 应付托管费 | 1,048,962.49 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 1,637,391.54 |
| 应交税费 | 287,030.48 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | 283,104.68 |
| 其他负债 | 399,149.06 |
| 负债合计 | 125,797,097.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4,281,385,316.74 |
| 未分配利润 | 886,667,896.38 |
| 所有者权益合计 | 5,168,053,213.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,293,850,310.55 |
注：报告截止日2009年12月30日，基金份额净值1.011元。
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2009年12月30日，国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）的投资组合如下：
1、基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,249,212,803.52 | 42.49 |
| 其中：股票 | 2,249,212,803.52 | 42.49 | |
| 2 | 固定收益投资 | 91,279,000.00 | 1.72 |
| 其中：债券 | 91,279,000.00 | 1.72 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 802,300,000.00 | 15.16 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,149,369,432.16 | 40.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,689,074.87 | 0.03 |
| 7 | 合计 | 5,293,850,310.55 | 100.00 |
2、按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 20,868,524.60 | 0.40 |
| B | 采掘业 | 52,697,663.52 | 1.02 |
| C | 制造业 | 1,162,770,324.50 | 22.50 |
| C0 | 食品、饮料 | 111,334,595.34 | 2.15 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6,085,539.12 | 0.12 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 59,881,580.15 | 1.16 |
| C5 | 电子 | 139,201,373.35 | 2.69 |
| C6 | 金属、非金属 | 309,197,321.85 | 5.98 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 372,446,315.59 | 7.21 |
| C8 | 医药、生物制品 | 164,623,599.10 | 3.19 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,922,264.28 | 0.04 |
| E | 建筑业 | 62,416,001.16 | 1.21 |
| F | 交通运输、仓储业 | 2,527,170.19 | 0.05 |
| G | 信息技术业 | 127,141,401.55 | 2.46 |
| H | 批发和零售贸易 | 212,414,684.19 | 4.11 |
| I | 金融、保险业 | 399,684,687.69 | 7.73 |
| J | 房地产业 | 172,886,160.49 | 3.35 |
| K | 社会服务业 | 33,883,921.35 | 0.66 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 2,249,212,803.52 | 43.52 |
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
3、截至公告前两个工作日即2009年12月30日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 15,561,704 | 231,869,389.60 | 4.49 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 9,869,832 | 177,854,372.64 | 3.44 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3,108,895 | 169,652,400.15 | 3.28 |
| 4 | 600704 | 中大股份 | 6,391,696 | 167,078,933.44 | 3.23 |
| 5 | 000527 | 美的电器 | 5,871,561 | 137,394,527.40 | 2.66 |
| 6 | 600060 | 海信电器 | 5,492,657 | 118,823,634.66 | 2.30 |
| 7 | 600887 | *ST伊利 | 3,972,686 | 105,236,452.14 | 2.04 |
| 8 | 600325 | 华发股份 | 3,573,363 | 67,214,958.03 | 1.30 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 1,368,563 | 65,814,194.67 | 1.27 |
| 10 | 600970 | 中材国际 | 1,532,827 | 57,603,638.66 | 1.11 |
4、截至公告前两个工作日即2009 年12月30日，按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 41,444,000.00 | 0.80 |
| 2 | 央行票据 | 49,835,000.00 | 0.96 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 91,279,000.00 | 1.77 |
5、截至公告前两个工作日即2009 年12月30日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0901049 | 09央行票据49 | 500,000 | 49,835,000.00 | 0.96 |
| 2 | 010004 | 20国债⑷ | 210,000 | 21,168,000.00 | 0.41 |
| 3 | 010203 | 02国债⑶ | 200,000 | 20,276,000.00 | 0.39 |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
6、截至公告前两个工作日即2009年12月30日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：
截至公告前两个工作日即2009年12月30日，本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
（1）本基金前10名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前1 年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金前10名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）本基金2009年12月30日，其他资产构成如下：
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 422,304.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,257,709.72 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 8,183.80 |
| 7 | 待摊费用 | 876.83 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,689,074.87 |
（4）截至公告前两个工作日即2009年12月30日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）截至公告前两个工作日即2009年12月30日，本基金未持有权证。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。
（一）中国证监会核准国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）募集的文件；
（二）《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
（三）《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
（四）《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
国泰基金管理有限公司
2010年1月4日