3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 1,162,068 | 20,022,431.64 | 3.99 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 1,072,922 | 18,926,344.08 | 3.77 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 449,233 | 17,151,715.94 | 3.41 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 479,895 | 16,215,652.05 | 3.23 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 269,661 | 13,671,812.70 | 2.72 |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 1,046,872 | 13,473,242.64 | 2.68 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 659,293 | 10,805,812.27 | 2.15 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 623,737 | 10,790,650.10 | 2.15 |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 748,045 | 10,435,227.75 | 2.08 |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 283,169 | 10,165,767.10 | 2.02 |
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 55,156,641.40 | 10.98 |
| 2 | 央行票据 | 49,135,000.00 | 9.78 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 8,050,934.00 | 1.60 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 112,342,575.40 | 22.36 |
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901044 | 09央行票据44 | 500,000 | 49,135,000.00 | 9.78 |
| 2 | 010112 | 21国债⑿ | 330,130 | 33,996,787.40 | 6.77 |
| 3 | 010110 | 21国债⑽ | 156,650 | 16,097,354.00 | 3.20 |
| 4 | 126019 | 09长虹债 | 112,130 | 8,050,934.00 | 1.60 |
| 5 | 010203 | 02国债⑶ | 50,000 | 5,062,500.00 | 1.01 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,058,025.30 |
| 5 | 应收申购款 | 13,438.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 1,071,464.05 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2009年9月30日）：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去1个月 | 7.62% | 1.21% | 3.73% | 1.23% | 3.89% | -0.02% |
| 过去3个月 | -1.03% | 1.69% | -2.97% | 1.45% | 1.94% | 0.24% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.78% | 1.13% | 34.55% | 1.31% | -13.77% | -0.18% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、基金合同生效后的信息披露费用。
4、基金份额持有人大会费用。
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。
6、基金的证券交易费用。
7、基金财产拨划支付的银行费用。
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对 “主要人员情况”进行了更新。
（二）在“基金托管人”部分，对 “基金托管人情况”以及“基金托
管人的内部风险控制制度说明”进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分，对“销售机构”以及“注册登记机构”进行了更新。
（四）在“基金份额的申购和赎回”部分，对“定期定额投资计划”进行了更新。
（五）在“基金的投资“部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
（六）对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。
（七）在“对基金份额持有人的服务”部分，对“定期定额投资计划”部分进行了更新。
（八）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一○年一月十五日