• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:创业板·中小板
  • 11:调查·产业
  • 12:地产投资
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:财富眼
  • B1:披 露
  • B4:专 版
  • B5:专 版
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  •  
      2010 1 20
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B36版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B36版:信息披露
    大成财富管理2020生命周期证券投资基金2009年第四季度报告
    大成策略回报股票型证券投资基金2009年第四季度报告
    大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2009年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2009年第四季度报告
    2010年01月20日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期为2009年10月1日起至2009年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按基金合同规定,大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理简介

    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成创新成长混合型基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    2009年第4季度A股市场表现为震荡上行的走势,沪深300指数本季度上涨19%,本季度成交量温和放大。由于消费数据持续向好,本季度大消费类板块继续表现较强,汽车、医药、食品等跑赢大盘,而受宏观政策微调的影响,地产、有色、银行等板块落后于大盘。

    我们在2009年第3季度非常看好大消费的表现,本季度继续增加了大消费板块的比重,本季度获得了较好的投资回报。2009年第4季度,本基金净值上涨20%,跑赢基准。

    展望2010年,我们分析A股市场整体保持震荡向上趋势。从宏观基本面看,国内外经济在持续向好,出口将持续恢复,企业盈利能力在提升。从货币和财政政策看,政府将出台有保有压的政策,一方面在出台刺激消费的政策,同时对地产、对银行信贷投放会进行调控。从股票市场相关政策看,国务院最近已经批准推出融资融券和股指期货业务,短期在一定程度上会加大市场波动。从目前时点看,影响2010年股票市场的基本与政策面存在博弈,市场受到政策的影响在加大。但目前市场整体估值合理,所以并不存在估值的泡沫。综合以上主要因素分析,我们认为2010年A股市场震荡加大,整体保持震荡向上态势。

    行业配置上,我们看好与通胀预期相关的上游资源类资产以及具有稳定增长的消费类板块。此外,主题投资方面我们看好低碳经济,这个行业不管经济如何,全球政府都需要努力去做的事情,低碳经济在未来会持续向好,所以我们会努力找到好的投资标的。个股方面,通过前瞻性的研究挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。希望通过我们不懈的努力来回报景阳领先基金持有人的信任与厚爱。

    截至报告期末,本基金份额净值为0.945元,本报告期份额净值增长率为16.96%,同期业绩比较基准增长率为13.35%,高于业绩比较基准的表现。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;

    2、《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

    8.2 存放地点

    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

    8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

    大成基金管理有限公司

    二〇一〇年一月二十日

    基金简称大成创新成长混合
    交易代码160910
    基金运作方式契约型上市开放式
    基金合同生效日2007年6月12日
    报告期末基金份额总额13,614,512,080.46份
    投资目标在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持续增长能力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合;本基金以固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。
    业绩比较基准沪深300指数×70%+中国债券总指数×30%
    风险收益特征本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。
    基金管理人大成基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报吿期(2009年10月1日 -2009年12月31日 )
    1.本期已实现收益590,259,633.04
    2.本期利润1,938,710,223.34
    3.加权平均基金份额本期利润0.1394
    4.期末基金资产净值12,870,439,594.84
    5.期末基金份额净值0.945

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月16.96%1.66%13.35%1.23%3.61%0.43%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    倪明先生本基金基金经理2008年1月12日--4年博士研究生,2004年加入大成基金管理有限公司,历任固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。具有基金从业资格。国籍:中国。

    阶段基金净值增长率
    过去三个月大成创新成长混合型证券投资基金16.96%
    大成积极成长股票型证券投资基金17.51%
    大成景阳领先股票型证券投资基金19.94%

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资12,134,544,311.4593.82
     其中:股票12,134,544,311.4593.82
    2固定收益投资491,380,000.003.80
     其中:债券491,380,000.003.80
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计281,893,058.592.18
    6其他资产26,728,385.400.21
    7合计12,934,545,755.44100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业137,801,262.001.07
    B采掘业971,937,193.827.55
    C制造业4,800,275,123.5737.30
    C0食品、饮料1,331,651,364.3410.35
    C1纺织、服装、皮毛129,941,539.711.01
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷123,076,976.000.96
    C4石油、化学、塑胶、塑料758,478,015.205.89
    C5电子387,719,928.213.01
    C6金属、非金属248,554,538.931.93
    C7机械、设备、仪表1,490,860,380.6411.58
    C8医药、生物制品329,992,380.542.56
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业-0.00
    E建筑业25,557,348.600.20
    F交通运输、仓储业132,528,245.431.03
    G信息技术业473,122,874.663.68
    H批发和零售贸易1,096,242,682.748.52
    I金融、保险业3,241,722,076.2925.19
    J房地产业523,174,133.094.06
    K社会服务业285,116,932.912.22
    L传播与文化产业27,808,645.110.22
    M综合类419,257,793.233.26
     合计12,134,544,311.4594.28

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000568泸州老窖19,040,396743,337,059.845.78
    2002024苏宁电器29,703,734617,243,592.524.80
    3600036招商银行28,299,807510,811,516.353.97
    4601169北京银行26,248,530507,646,570.203.94
    5601166兴业银行12,202,952491,900,995.123.82
    6002142宁波银行23,837,226416,913,082.743.24
    7601318中国平安7,203,112396,819,440.083.08
    8601699潞安环能7,446,162385,562,268.363.00
    9600048保利地产16,000,000358,400,000.002.78
    10600315上海家化10,773,181354,437,654.902.75

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券-0.00
    2央行票据491,380,000.003.82
    3金融债券-0.00
     其中:政策性金融债-0.00
    4企业债券-0.00
    5企业短期融资券-0.00
    6可转债-0.00
    7其他-0.00
    8合计491,380,000.003.82

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090103809央行票据383,000,000294,840,000.002.29
    2090103609央行票据361,000,00098,290,000.000.76
    3090104409央行票据441,000,00098,250,000.000.76

    5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金7,755,375.51
    2应收证券清算款15,677,681.49
    3应收股利-
    4应收利息3,117,179.97
    5应收申购款178,148.43
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计26,728,385.40

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    报告期期初基金份额总额14,189,009,192.33
    报告期期间基金总申购份额44,854,011.60
    报告期期间基金总赎回份额619,351,123.47
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额13,614,512,080.46

    无。

      大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月20日