基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年9月27日至2009年12月31日)
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1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 本基金的业绩比较基准 = 75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含新华富时600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
2009年4季度,本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易,未出现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度,市场呈现震荡上扬走势,沪深300指数收于3575点,当季累计涨幅为19.01%。在经历了8月份的大幅下跌后,投资者心态普遍倾向于保守,信息、消费、低碳等产业逐渐受到市场的关注,上中下游行业表现分化加大。
在判断四季度宏观经济将表现平稳,市场波幅可能有所缩窄后,我们认为其中很可能出现结构性的投资机会。龙腾基金在季度初适当增加了股票资产的投资比例,并将个股选择作为我们工作的重点。基金加大配置了科技、媒体、食品饮料、零售、新能源和节能环保等行业,这些行业的表现得到了市场的认同,配置取得了良好的效果。
展望2010年一季度,市场对整体经济走势和政府宏观政策方向的顾虑正在加大,特别是09年12月中旬国务院常务会议公布的针对房地产行业的政策将趋于紧缩的表态,使得市场对宏观宽松刺激政策将逐步淡出的预期显著增强。作为国民经济的支柱产业之一,房地产业对众多上下游产业具有重要的拉动作用,政府对房地产行业的的态度和调控政策往往牵一发而系全身。目前市场的担忧还暂时停留在对房地产价格和销量可能造成的不利影响上,尚未对地产新开工面积、进而对整体固定资产投资、对投资相关的有色、钢铁、建材、工程机械等上中游行业,和家电、装潢等下游行业的景气度产生担心,所以目前风险尚未全面扩散。但政府针对房地产行业的后续政策,特别金融信贷政策的公布及可能的实施力度,将成为我们在一季度主要关注点之一。
在行业配置策略方面,我们将重点关注以下三方面的内容:1、以计算机软硬件、半导体和第三代通讯为代表的信息产业;2、以节能环保、新能源为代表的低碳产业;3、以传媒、医药生物和零售为代表的消费产业。我们相信在保经济增长的目标基本完成之后,政府有意愿也有能力改变经济增长方式和调整产业结构。同时,新兴产业及消费类行业不仅能源消耗低、绿色环保,对增加就业的拉动作用也很大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至四季度,龙腾基金净值比三季度末增长20.56%,业绩比较基准增长14.91%,净值表现领先比较基准5.65%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼本基金管理人办公地址。
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-38789998
公司网址:http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 | 汇丰晋信龙腾股票 |
基金主代码 | 540002 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年9月27日 |
报告期末基金份额总额 | 1,443,064,415.18份 |
投资目标 | 本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的上市公司,追求超越基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。 |
投资策略 | 2. 以成长指标为核心的股票筛选策略 本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选股票给予全面的成长性分析,成长性指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)等。同时,再通过严格的基本面分析(CFROI(投资现金回报率)指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析)和公司实地调研,最终挑选出具有可持续竞争优势,未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。 |
业绩比较基准 | 75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产品。 |
基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 171,698,217.66 |
2.本期利润 | 413,343,915.59 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3068 |
4.期末基金资产净值 | 2,701,040,180.14 |
5.期末基金份额净值 | 1.8717 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 20.56% | 1.44% | 14.91% | 1.36% | 5.65% | 0.08% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
林彤彤 | 首席投资官兼本基金基金经理 | 2006-9-27 | - | 12年 | 林彤彤先生,1971年出生,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员,基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理,投资部总监助理兼基金安信基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,294,963,457.51 | 84.58 |
其中:股票 | 2,294,963,457.51 | 84.58 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 392,390,601.58 | 14.46 |
6 | 其他资产 | 25,924,262.33 | 0.96 |
7 | 合计 | 2,713,278,321.42 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 107,079,630.03 | 3.96 |
C | 制造业 | 1,120,448,806.35 | 41.48 |
C0 | 食品、饮料 | 143,812,554.07 | 5.32 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 172,410,933.62 | 6.38 |
C5 | 电子 | 16,459,983.54 | 0.61 |
C6 | 金属、非金属 | 37,871,984.00 | 1.40 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 620,096,048.91 | 22.96 |
C8 | 医药、生物制品 | 105,161,953.32 | 3.89 |
C99 | 其他制造业 | 24,635,348.89 | 0.91 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 113,301,761.69 | 4.19 |
H | 批发和零售贸易 | 207,844,060.52 | 7.69 |
I | 金融、保险业 | 540,384,267.91 | 20.01 |
J | 房地产业 | 78,836,768.88 | 2.92 |
K | 社会服务业 | 14,042,979.06 | 0.52 |
L | 传播与文化产业 | 113,025,183.07 | 4.18 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 2,294,963,457.51 | 84.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 8,666,999 | 156,439,331.95 | 5.79 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 5,666,888 | 122,914,800.72 | 4.55 |
3 | 600309 | 烟台万华 | 4,966,999 | 119,257,645.99 | 4.42 |
4 | 600590 | 泰豪科技 | 7,516,999 | 115,987,294.57 | 4.29 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4,196,999 | 113,025,183.07 | 4.18 |
6 | 600016 | 民生银行 | 13,188,888 | 104,324,104.08 | 3.86 |
7 | 000651 | 格力电器 | 3,266,888 | 94,543,738.72 | 3.50 |
8 | 002122 | 天马股份 | 3,066,999 | 88,612,380.77 | 3.28 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 2,566,888 | 81,267,674.08 | 3.01 |
10 | 601318 | 中国平安 | 1,416,888 | 78,056,359.92 | 2.89 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,353,913.63 |
2 | 应收证券清算款 | 23,699,594.97 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 88,616.38 |
5 | 应收申购款 | 782,137.35 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 25,924,262.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002122 | 天马股份 | 42,224,400.00 | 1.56 | 非公开增发 |
报告期期初基金份额总额 | 1,216,744,270.68 |
报告期期间基金总申购份额 | 341,354,206.55 |
报告期期间基金总赎回份额 | 115,034,062.05 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,443,064,415.18 |
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年一月二十一日