基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富增强收益债券A
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汇添富增强收益债券C
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇添富增强收益债券A
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汇添富增强收益债券C
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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年3月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费模式,该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2009 年9 月15 日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度规定,建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过日常监控、公平交易分析报告、稽核等监控机制确保公平交易制度流程的有效执行,保护投资者合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度经济基本面继续向好,国内消费和投资保持快速增长,出口降幅收窄,房地产投资和外商直接投资明显回升,经济自主增长的动力呈现持续增强的趋势。11月份工业增加值增长率达到19.2%,四季度GDP增长率超过9%、全年经济增长超过8%已无悬念。同时,由于基数的下降和新涨价因素增多,四季度物价同比涨幅开始加速回升,11月份CPI率先由负转正,PPI降幅也大幅收窄,并有望在未来几个月内恢复正增长。央行调查显示,四季度居民未来通胀预期指数攀升至73.4,为2008年以来最高,表明随着物价的回升,市场的通胀预期在逐渐增强。四季度央行继续执行适度宽松的货币政策,央行利率保持稳定,债券市场的资金面也较为宽裕。四季度债券市场呈现企稳反弹的走势,各类品种收益率均有所下降,信用品种的表现较为突出,信用利差有所收窄。本基金四季度采取了相对积极的操作策略,较大幅度增加了信用债的配置比例,组合久期有所提高,利率品种上仍然以1年期以内的品种为主,同时针对四季度新股发行较为密集的情况,本基金积极参与新股申购,以提高组合收益。
下阶段经济的总体走势有望从复苏向繁荣转变,在鼓励内需的政策作用下,预计国内消费和投资将继续保持较快增长,而随着世界经济的进一步复苏,2010年一季度出口也有望出现加速回暖的趋势。一季度物价将进一步上涨,但涨幅将较为温和,出现严重通胀的风险目前来看并不大。随着美国经济的复苏,美联储将着手实施推出策略,全球市场对美联储加息的预期可能会出现阶段性的强化,并可能影响到国内货币政策取向、美元汇率和大宗商品价格的走势,对此本基金管理人将保持密切关注。结合对下阶段经济基本面的分析,本基金管理人仍将采取相对灵活的操作策略,预计利率产品在物价加速上行的背景下暂时仍难以出现明显的投资机会,因此对利率产品仍将采用低久期策略,而对于信用产品,主要是在优选基础上,重点配置资质相对较好、票面利率较高的品种作中长期持有。同时,根据公司基本面的情况参与新股申购和可转债的投资,以期获得较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009年四季度A类、C类基金净值增长率分别为1.82%和1.72%,分别跑赢业绩基准2.07和1.97个百分点。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,公司总部设在上海陆家嘴,在北京、广州设有分公司。汇添富是一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司,致力于经过中长期的努力,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。
汇添富在中国基金行业率先获得特定客户资产管理业务资格和QDII(合格境内机构投资者)业务管理资格,与全球顶尖投资管理公司资本集团(Capital Group)下属企业资本国际(Capital International)缔结了QDII合作关系,并成为加入亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国企业。
汇添富秉承“以企业基本分析为立足点,选取高质量证券,把握市场脉络,作中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高投资收益”的投资理念,为广大投资者创造了持续良好的投资回报。截至本报告期末,汇添富管理的9只证券投资基金合计规模超过615亿元,基金份额持有人户数超过300万,基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金,不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009年,汇添富进一步大力加强投资研究团队建设。目前已经形成了由经验丰富的投资总监、研究总监和基金经理,以及数十名研究员组成的强大专业投资研究团队。选股能力作为汇添富投资团队的核心能力进一步加强。
2009年,汇添富加强专户投资团队建设,投资经理均有八年以上投资经验,在资产管理领域拥有丰富的实践经验,并具有优秀的投资业绩。截至本报告期末,汇添富专户资产管理规模实现了迅速发展,并为投资者创造了较好的业绩回报。
2009年,汇添富国际业务迈出了关键的步伐。5月,汇添富成为业内第五家获准设立海外子公司的基金管理公司。11月,汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册,将成为汇添富开展境外资产管理业务以及跨境业务和合作的平台。在本报告期内,汇添富获批10亿美元外汇额度,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金获准发行,汇添富将在2010 的国际投资舞台上大展身手。
在公司各项业务全面快速发展的同时,汇添富高度重视投资者服务和教育工作,充分利用电视、网络、广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009年,汇添富继续积极开展“添富之约”投资者巡讲系列活动,成功举办了数百场大型投资者教育宣讲会以及数百场的小型交流会,直接受众达到数万人之多。在2009年第六届“金基金”评选活动中,汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
在塑造资产管理专业品牌的同时,汇添富也努力践行企业公民的社会责任来回报社会。2009年,汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金,在云南怒江全资捐建的 “添富小学”正式挂牌并投入使用,同时还启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划2009”。在2009年上海基金业“传承责任,共谱未来”投资者教育活动中,汇添富的“河流与孩子公益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项: 2009年9月,汇添富获得《理财周报》“2009最佳投研团队基金公司”、“2009最佳营销创新基金公司”大奖; 2009年11月,汇添富荣获《第一财经日报》“2009第一财经金融价值榜(CFV)”之“年度基金理财品牌”和“年度风险控制奖”; 2009年12月,汇添富荣获搜狐财经“2009年最有影响力基金品牌奖”; 2009年12月,汇添富荣获《新闻晨报》“2009十大特色基金公司”奖。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
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8.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年1月21日
基金简称 | 汇添富增强收益债券 | |
基金主代码 | 519078 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2008年3月6日 | |
报告期末基金份额总额 | 1,432,245,307.23份 | |
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 | |
投资策略 | 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 | |
业绩比较基准 | 中债总指数。 | |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 | |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
下属两级基金的基金简称 | 汇添富增强收益债券A | 汇添富增强收益债券C |
下属两级基金的交易代码 | 519078 | 470078 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 1,430,263,827.01份 | 1,981,480.22份 |
主要财务指标 | 汇添富增强收益债券A报告期(2009年10月1日至2009年12月31日) | 汇添富增强收益债券C报告期(2009年10月1日至2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 10,171,848.19 | 6,448.64 |
2.本期利润 | 34,992,106.62 | 23,831.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0188 | 0.0159 |
4.期末基金资产净值 | 1,522,185,981.70 | 2,106,433.84 |
5.期末基金份额净值 | 1.064 | 1.063 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
本报告期 | 1.82% | 0.13% | -0.25% | 0.04% | 2.07% | 0.09% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
本报告期 | 1.72% | 0.13% | -0.25% | 0.04% | 1.97% | 0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
王珏池 | 本基金的基金经理、汇添富货币市场基金的基金经理。 | 2007年11月3日 | - | 15年 | 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,任交易主管,2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理,2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
陆文磊 | 本基金的基金经理,汇添富货币市场基金的基金经理。 | 2007年12月13日 | - | 7年 | 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 137,472,690.46 | 7.69 |
其中:股票 | 137,472,690.46 | 7.69 | |
2 | 固定收益投资 | 1,334,582,739.82 | 74.67 |
其中:债券 | 1,334,582,739.82 | 74.67 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,291,124.51 | 11.65 |
6 | 其他资产 | 107,071,984.31 | 5.99 |
7 | 合计 | 1,787,418,539.10 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,607,902.17 | 0.11 |
B | 采掘业 | 0.00 | 0.00 |
C | 制造业 | 59,802,845.70 | 3.92 |
C0 | 食品、饮料 | 9,260,806.81 | 0.61 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 10,780,013.58 | 0.71 |
C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 966,732.48 | 0.06 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,183,538.23 | 0.08 |
C5 | 电子 | 0.00 | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | 2,561,583.36 | 0.17 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 30,216,114.54 | 1.98 |
C8 | 医药、生物制品 | 4,834,056.70 | 0.32 |
C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,906,359.02 | 0.13 |
E | 建筑业 | 46,179,526.50 | 3.03 |
F | 交通运输、仓储业 | 3,469,951.76 | 0.23 |
G | 信息技术业 | 8,926,411.90 | 0.59 |
H | 批发和零售贸易 | 4,478,307.75 | 0.29 |
I | 金融、保险业 | 8,026,849.85 | 0.53 |
J | 房地产业 | 0.00 | 0.00 |
K | 社会服务业 | 0.00 | 0.00 |
L | 传播与文化产业 | 3,074,535.81 | 0.20 |
M | 综合类 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 137,472,690.46 | 9.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601668 | 中国建筑 | 6,513,786 | 30,745,069.92 | 2.02 |
2 | 601618 | 中国中冶 | 1,830,987 | 9,923,949.54 | 0.65 |
3 | 601989 | 中国重工 | 1,255,814 | 9,807,907.34 | 0.64 |
4 | 002154 | 报 喜 鸟 | 429,203 | 9,682,819.68 | 0.64 |
5 | 601299 | 中国北车 | 1,448,345 | 8,878,354.85 | 0.58 |
6 | 600999 | 招商证券 | 273,115 | 8,026,849.85 | 0.53 |
7 | 300002 | 神州泰岳 | 71,753 | 7,548,415.60 | 0.50 |
8 | 300022 | 吉峰农机 | 73,717 | 4,478,307.75 | 0.29 |
9 | 002311 | 海大集团 | 117,927 | 4,426,979.58 | 0.29 |
10 | 601117 | 中国化学 | 730,704 | 3,967,722.72 | 0.26 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 300,760,000.00 | 19.73 |
2 | 央行票据 | 297,630,000.00 | 19.53 |
3 | 金融债券 | 99,790,000.00 | 6.55 |
其中:政策性金融债 | 99,790,000.00 | 6.55 | |
4 | 企业债券 | 563,827,395.62 | 36.99 |
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
6 | 可转债 | 72,575,344.20 | 4.76 |
7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
8 | 合计 | 1,334,582,739.82 | 87.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019914 | 09国债14 | 2,000,000 | 199,640,000.00 | 13.10 |
2 | 019711 | 07国债11 | 1,000,000 | 101,120,000.00 | 6.63 |
3 | 122996 | 08常城建 | 1,017,370 | 100,129,555.40 | 6.57 |
4 | 090213 | 09国开13 | 1,000,000 | 99,790,000.00 | 6.55 |
5 | 0901049 | 09央票49 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 6.54 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 92,000,000.00 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 14,674,753.70 |
5 | 应收申购款 | 147,230.61 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
7 | 其他 | 0.00 |
8 | 合计 | 107,071,984.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110003 | 新钢转债 | 65,360,130.60 | 4.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 601989 | 中国重工 | 9,807,907.34 | 0.64 | 网下新股锁定期 |
2 | 601299 | 中国北车 | 8,878,354.85 | 0.58 | 网下新股锁定期 |
3 | 600999 | 招商证券 | 8,026,849.85 | 0.53 | 网下新股锁定期 |
4 | 300002 | 神州泰岳 | 7,548,415.60 | 0.50 | 网下新股锁定期 |
5 | 300022 | 吉峰农机 | 4,478,307.75 | 0.29 | 网下新股锁定期 |
6 | 002311 | 海大集团 | 4,426,979.58 | 0.29 | 网下新股锁定期 |
7 | 601117 | 中国化学 | 3,967,722.72 | 0.26 | 新股未上市 |
项目 | A级 | C级 |
本报告期期初基金份额总额 | 2,564,511,119.47 | 1,024,291.83 |
本报告期基金总申购份额 | 24,717,516.93 | 1,832,095.73 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 1,158,964,809.39 | 874,907.34 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,430,263,827.01 | 1,981,480.22 |
8.1.5 报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 8.1.6 中国证监会要求的其他文件。 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日