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    融通行业景气证券投资基金2009年第四季度报告
    融通新蓝筹证券投资基金2009年第四季度报告
    融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2009年第四季度报告
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    融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月22日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    报告期间开始日期:2009年10月01日

    报告期间结束日期:2009年12月31日

    融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2009年第4季度报告。

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、上表中基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2005年8月21日之前(含此日)采用“75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数”,2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。

    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金报告期内未发生异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

    在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对深证100指数的跟踪误差,力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    在经过2009年第三季度市场剧烈波动之后,第四季度证券市场出现较大幅度上涨,沪深300指数上涨19.00%。从各行业类指数的表现来看:房地产、公用事业、金融行业指数明显弱于市场整体、而家用电器、电子元器件、交运设备等行业指数超越市场整体较多。深证100指数在2009年第四季度上涨22.90%,深证100指数相对沪深300表现较好的原因在于家用电器、电子元器件、交运设备等行业的占比较高。同期本基金净值上涨20.98%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 指数投资部分

    5.2.2 积极投资部分

    本基金本报告期末无积极投资部分股票。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

    5.3.1 指数投资部分前十名

    5.3.2 积极投资部分前五名

    本基金本报告期末无积极投资部分股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券中是否有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:

    报告期末,本基金所持有的深证100 指数成份股五粮液数量为20,635,683股,占基金期末资产净值的比例为3.79%。

    根据2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司的《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。

    2009 年12 月22 日该公司公告了《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》,五粮液已按照整改方案中承诺于2009 年12 月31 日前完成了股份公司对酒类销售公司的单方增资、办公场所分开等四项整改工作。

    本基金按照五粮液在跟踪指数中的自然权重进行资产配置,投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 期末其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

    5.8.5.1 指数投资部分前十名

    5.8.5.2 积极投资部分前五名

    本基金本报告期末无积极投资部分股票。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    (一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件;

    (二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》;

    (三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》;

    (四)《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新;

    (五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

    (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

    7.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人处。

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

    基金简称融通深证100指数
    交易代码161604
    前端交易代码161604
    后端交易代码161654
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2003年9月30日
    报告期末基金份额总额12,394,223,828.39份
    投资目标运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
    投资策略以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
    业绩比较基准深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
    风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平
    基金管理人融通基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年10月01日 -2009年12月31日 )
    1.本期已实现收益74,025,803.39
    2.本期利润3,087,475,839.75
    3.加权平均基金份额本期利润0.2738
    4.期末基金资产净值17,258,104,416.79
    5.期末基金份额净值1.392

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月20.98%1.74%21.71%1.75%-0.73%-0.01%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  

    本基金的基金经理、融通巨潮100指数基金(LOF)基金经理。2009年05月15日-18研究生学历,具有证券从业资格。1992年至1995年,任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理;1995年至1997年,任中银国际(香港)公司投资银行部经理;1997年至1999年,任特区证券投资银行总部副总经理;1999年至2008年,就职于鹏华基金管理有限公司,其中2001年9月至2003年4月任基金普润基金经理,后任投资总部副总经理职务; 2008年加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益小组副组长。

    本基金的基金经理、融通巨潮100指数基金(LOF)基金经理。2009年05月15日-6本科学历,具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司;2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资16,386,513,950.8894.15
     其中:股票16,386,513,950.8894.15
    2固定收益投资593,770,000.003.41
     其中:债券593,770,000.003.41
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计291,970,761.291.68
    6其他资产132,965,311.460.76
    7合计17,405,220,023.63100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00
    B采掘业1,121,401,367.526.50
    C制造业8,775,586,255.0250.85
    C0食品、饮料1,484,158,505.998.60
    C1纺织、服装、皮毛65,806,706.000.38
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷180,509,964.601.04
    C4石油、化学、塑胶、塑料706,477,107.194.09
    C5电子179,945,128.021.04
    C6金属、非金属2,346,426,793.4013.60
    C7机械、设备、仪表2,743,055,475.2815.89
    C8医药、生物制品987,531,631.065.72
    C99其他制造业81,674,943.480.47
    D电力、煤气及水的生产和供应业289,562,988.481.68
    E建筑业72,335,600.040.42
    F交通运输、仓储业332,172,425.591.92
    G信息技术业689,411,531.514.00
    H批发和零售贸易727,205,968.644.21
    I金融、保险业1,713,933,286.659.93
    J房地产业1,970,662,634.9811.42
    K社会服务业360,998,216.992.09
    L传播与文化产业69,957,009.740.41
    M综合类263,286,665.721.53
     合计16,386,513,950.8894.95

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000002万 科A99,575,1141,076,406,982.346.24
    2000001深发展A31,847,665776,127,596.054.50
    3000858五 粮 液20,635,683653,325,723.783.79
    4002024苏宁电器31,090,904646,068,985.123.74
    5000983西山煤电13,693,308546,226,056.123.17
    6000063中兴通讯10,509,088.00471,542,778.562.73
    7000651格力电器15,624,968.00452,186,573.922.62
    8000527美的电器13,791,395.00319,960,364.001.85
    9000568泸州老窖7,920,799.00309,227,992.961.79
    10000623吉林敖东6,003,792.00295,326,528.481.71

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券0.000.00
    2央行票据593,770,000.003.44
    3金融债券0.000.00
     其中:政策性金融债0.000.00
    4企业债券0.000.00
    5企业短期融资券0.000.00
    6可转债0.000.00
    7其他0.000.00
    8合计593,770,000.003.44

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090106109央行票据613,000,000299,010,000.001.73
    2090104409央行票据442,000,000196,500,000.001.14
    3090104209央行票据421,000,00098,260,000.000.57

    序号名称金额(元)
    1存出保证金3,483,381.35
    2应收证券清算款0.00
    3应收股利0.00
    4应收利息2,008,009.27
    5应收申购款127,473,920.84
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    9合计132,965,311.46

    序号股票代码股票名称流通受限部分的

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000623吉林敖东295,326,528.481.71重大事项停牌

    报告期期初基金份额总额11,087,166,319.55
    报告期期间基金总申购份额4,211,601,037.91
    报告期期间基金总赎回份额-2,904,543,529.07
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额12,394,223,828.39

      融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月22日