报告期间开始日期:2009年10月01日
报告期间结束日期:2009年12月31日
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期,本基金与公司管理的投资风格相似的其他基金之间的净值增长率差异未超过5%。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
进入四季度以来,市场进入了业绩披露的真空期,因此在仍然相对充裕的资金推动下,各种题材股和区域概念股均表现优良,而受到持续向好的销售数据的支撑,家电和汽车板块也受到了市场的热烈追捧;进入12月份以来,政府出台了一系列针对房地产板块的调控政策:如取消营业税优惠,打击地产商屯地捂盘,在政策的打压下,房地产板块均出现了20%以上的跌幅,金融板块也因此受到拖累。
我们在之前对四季度的展望中认为国内经济局面仍将持续向好,且海外市场逐步复苏形成了对A股市场的有力支撑,市场震荡攀升的整体格局仍将维持,因此投资策略上看好受益于经济复苏的上游资源和大金融板块。
基于对全球宏观经济持续复苏的信心,对A股市场当前位置整体仍属于合理运行区域的判断,报告期内基金组合仍然保持以资源和大金融为主要配置资产,仓位保持在65%以上,操作上部分增加了机械、家电、医药等业绩增长明确的行业配置。
尽管我们之前已经对房地产政策调整有所警觉,并对相关房地产股票进行减仓操作,但在力度上仍趋于保守,在12月份政府出台了房地产调控政策后,房地产板块和周期类板块下跌使基金净值受到不小的冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
四季度A股市场震荡上扬,沪深300指数上涨19%,家用电器、电子元器件、交运设备、农林牧渔和黑色金属均大幅跑赢市场,地产、金融、公用事业和建筑建材跑输市场。
四季度新蓝筹基金净值上涨11.75%,跑输基准4.75%。地产的超配是组合跑输基准的重要原因。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 期末其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件;
(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》;
(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》;
(四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新;
(五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
基金简称 | 融通新蓝筹混合 |
交易代码 | 161601 |
前端交易代码 | 161601 |
后端交易代码 | 161602 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2002年09月13日 |
报告期末基金份额总额 | 18,929,585,073.11份 |
投资目标 | 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 |
投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于5%。 |
业绩比较基准 | 本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。 为便于基金业绩比较,参照其他多数基金业绩基准的设定方式,本报告中暂以“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”作为本基金的业绩比较基准。 |
风险收益特征 | 在适度风险下追求较高收益。 |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月01日 -2009年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 374,198,078.40 |
2.本期利润 | 1,858,018,628.38 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0959 |
4.期末基金资产净值 | 16,761,554,420.49 |
5.期末基金份额净值 | 0.8855 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 11.75% | 1.42% | 16.50% | 1.23% | -4.75% | 0.19% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从 业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
刘模林 | 本基金的基金经理、融通领先成长股票(LOF)基金的基金经理,公司副总经理。 | 2004年07月21日 | - | 16 | 机械工程硕士,具有证券从业资格。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监,基金管理部总监。 |
张敏 | 本基金的基金经理 | 2009年08月26日 | - | 6 | 金融学硕士。2005年毕业于南开大学金融工程学院。2005年2月至2006年1月,任中国国际期货有限公司行业研究员;2006年2月至2006年12月,任摩根士丹利华鑫基金(原巨田基金)管理有限公司行业研究员;2006年12月至今,历任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理。 |
基金名称 | 本报告期基金份额净值增长率 |
融通蓝筹成长混合基金 | 11.83% |
本基金 | 11.75% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 11,317,017,880.94 | 67.24 |
其中:股票 | 11,317,017,880.94 | 67.24 | |
2 | 固定收益投资 | 3,602,624,000.00 | 21.40 |
其中:债券 | 3,602,624,000.00 | 21.40 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,875,931,162.46 | 11.15 |
6 | 其他资产 | 35,686,123.74 | 0.21 |
7 | 合计 | 16,831,259,167.14 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
B | 采掘业 | 2,935,509,606.06 | 17.51 |
C | 制造业 | 3,763,528,318.63 | 22.45 |
C0 | 食品、饮料 | 162,973,334.12 | 0.97 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 232,100.00 | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | 56,520,000.00 | 0.34 |
C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 653,532,454.70 | 3.90 |
C5 | 电子 | 105,820,827.50 | 0.63 |
C6 | 金属、非金属 | 0.00 | 0.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 2,157,036,284.90 | 12.87 |
C8 | 医药、生物制品 | 627,413,317.41 | 3.74 |
C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 75,117,723.51 | 0.45 |
E | 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00 |
G | 信息技术业 | 172,058,589.24 | 1.03 |
H | 批发和零售贸易 | 81,155,771.28 | 0.48 |
I | 金融、保险业 | 2,959,553,958.81 | 17.66 |
J | 房地产业 | 375,893,913.41 | 2.24 |
K | 社会服务业 | 703,970,000.00 | 4.20 |
L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
M | 综合类 | 250,230,000.00 | 1.49 |
合计 | 11,317,017,880.94 | 67.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000983 | 西山煤电 | 33,842,870 | 1,349,992,084.30 | 8.05 |
2 | 000001 | 深发展A | 46,340,003 | 1,129,305,873.11 | 6.74 |
3 | 600123 | 兰花科创 | 23,800,000 | 1,041,012,000.00 | 6.21 |
4 | 601318 | 中国平安 | 18,300,000 | 1,008,147,000.00 | 6.01 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 20,394,470 | 822,101,085.70 | 4.90 |
6 | 600166 | 福田汽车 | 39,989,202 | 761,794,298.10 | 4.54 |
7 | 000069 | 华侨城A | 41,000,000 | 703,970,000.00 | 4.20 |
8 | 000651 | 格力电器 | 19,473,378 | 563,559,559.32 | 3.36 |
9 | 600331 | 宏达股份 | 26,156,010 | 472,900,660.80 | 2.82 |
10 | 000933 | 神火股份 | 9,224,197 | 340,188,385.36 | 2.03 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 82,896,000.00 | 0.49 |
2 | 央行票据 | 2,282,545,000.00 | 13.62 |
3 | 金融债券 | 1,237,183,000.00 | 7.38 |
其中:政策性金融债 | 1,237,183,000.00 | 7.38 | |
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
8 | 合计 | 3,602,624,000.00 | 21.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901044 | 09央行票据44 | 5,000,000 | 491,250,000.00 | 2.93 |
2 | 0901046 | 09央行票据46 | 5,000,000 | 491,200,000.00 | 2.93 |
3 | 010215 | 01国开15 | 3,500,000 | 357,595,000.00 | 2.13 |
4 | 090218 | 09国开18 | 3,500,000 | 349,965,000.00 | 2.09 |
5 | 090223 | 09国开23 | 3,000,000 | 299,760,000.00 | 1.79 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 8,746,427.08 |
2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 26,499,560.68 |
5 | 应收申购款 | 440,135.98 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
8 | 其他 | 0.00 |
9 | 合计 | 35,686,123.74 |
报告期期初基金份额总额 | 19,804,532,184.25 |
报告期期间基金总申购份额 | 90,092,598.50 |
报告期期间基金总赎回份额 | -965,039,709.64 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | 0.00 |
报告期期末基金份额总额 | 18,929,585,073.11 |
融通新蓝筹证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月22日